# 组合优化 / 因子 BL

## `tsFactorPortfolioOptimizer_BL`

声明：class

基于因子的 Black-Litterman 扩展

<!-- tags: 因子分析 因子指标 数学优化 约束求解 投资组合 资产组合 观点融合 因子配置 -->

### `FObjType`

声明：field

优化目标 见父类说明，BL 中默认取 9，表示组合效用最大

可见性：`public`

类型：integer

### `FLambda`

声明：field

风险厌恶系数 默认取 1

可见性：`public`

类型：real

### `Fasset_BenchMarkW`

声明：field

资产基准权重 默认等权

可见性：`public`

类型：array

### `Ftau`

声明：field

比例系数 默认 0.1

可见性：`public`

类型：real

### `FAsset_View`

声明：field

资产观点 包含各"代码"、"观点收益"、"观点信心水平"

可见性：`public`

类型：table

### `FFactor_View`

声明：field

因子观点 包含各"因子名称"、"观点收益"、"观点信心水平"

可见性：`public`

类型：table

### `FFactor_BenchMarkW`

声明：field

因子基准权重

可见性：`public`

类型：array

### `MidGet_Asset_PosteriorRetAndCov()`

声明：function

资产后验（调整后）收益与协方差矩阵，最终进行优化求解的输入数据，对应步骤 3 中（式

<!-- tags: 查询 回报率 投资收益 风险矩阵 数学优化 约束求解 -->

可见性：`public`

返回：array

### `MidGet_Asset_PriorCov()`

声明：function

资产先验协方差，通过多因子模型得到，对应步骤 1 中（式 2）

<!-- tags: 查询 因子分析 因子指标 协方差矩阵 风险矩阵 -->

可见性：`public`

返回：array

### `MidGet_Asset_ImpliedReturn()`

声明：function

资产隐含收益，对应步骤 2 中（式 3）

<!-- tags: 查询 资产隐含收益 均衡收益 BL中间变量 -->

可见性：`public`

返回：array

### `MidGet_AssetView_PriorRetAndCov()`

声明：function

资产观点先验分布，使用资产先验数据计算，均值为𝑃𝑟 ∗ Π𝑟，方差为𝑃𝑟 ∗ Σ𝑟 ∗ 𝑃𝑟

<!-- tags: 查询 回报率 投资收益 协方差矩阵 风险矩阵 -->

可见性：`public`

返回：array

### `MidGet_Factor_PosteriorRetAndCov()`

声明：function

因子后验（调整后）收益与协方差矩阵，对应步骤 3 中（式 10）与（式 11）的后 f 维

<!-- tags: 查询 回报率 投资收益 因子分析 因子指标 风险矩阵 -->

可见性：`public`

返回：array

### `MidGet_Factor_ImpliedReturn()`

声明：function

因子隐含收益，对应步骤 2 中（式 4）

<!-- tags: 查询 因子分析 因子指标 资产预期收益 -->

可见性：`public`

返回：array

### `MidGet_FactorView_PriorRetAndCov()`

声明：function

因子观点先验分布，使用因子先验数据计算，均值为𝑃𝑓 ∗ Π𝑓，方差为𝑃𝑓 ∗ Σ𝑓 ∗ 𝑃𝑓

<!-- tags: 查询 回报率 投资收益 因子分析 因子指标 协方差矩阵 风险矩阵 -->

可见性：`public`

返回：array

### `MidGet_Augment_ViewWeight(r_type)`

声明：function

观点权重，使用扩充后的变量来计算

<!-- tags: 查询 组合权重 资产配置 -->

可见性：`public`

| 参数     | 类型    | 说明                                                                             |
| -------- | ------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
| `r_type` | integer | 返回类型 取值 含义 0 资产+因子观点权重,k1+k2 1 资产观点权重,k1 2 因子观点权重,k2 |

返回：array
