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## `optionBlackScholesDELTA2(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, rf)`

声明：function

返回期权相关的风险指标

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| 参数            | 类型    | 说明                                                     |
| --------------- | ------- | -------------------------------------------------------- |
| `contract_type` | integer | 用户自定义,期权品种类型                                  |
| `option_type`   | integer | 用户自定义,期权类型                                      |
| `s`             | real    | 标的现价，实数类型                                       |
| `x`             | real    | 期权的行权价，实数类型                                   |
| `r`             | real    | 无风险年利率(%)，实数类型                                |
| `std`           | real    | 年化波动率(%)，实数类型                                  |
| `t`             | real    | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
| `rf`            | real    | 标的年化股息率(%)，实数类型                              |

返回：real

### 示例

范例01：调用函数

```tsl
// 依据BS定价模型计算Delta值
return optionBlackScholesDelta2(0, 0, 2.365, 2.2, 2.75, 25, 12, 0);
// 输出：0.699959022086454
```

## `optionBlackScholesRI2(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, rf)`

声明：function

返回期权相关的风险指标

<!-- tags: 金融 专题函数 衍生品分析 期权专项 01： 期权系列期权定价基础模型 其他函数 隐含波动率 返回 获取 -->

| 参数            | 类型    | 说明                                                     |
| --------------- | ------- | -------------------------------------------------------- |
| `contract_type` | integer | 用户自定义,期权品种类型                                  |
| `option_type`   | integer | 用户自定义,期权类型                                      |
| `s`             | real    | 标的现价，实数类型                                       |
| `x`             | real    | 期权的行权价，实数类型                                   |
| `r`             | real    | 无风险年利率(%)，实数类型                                |
| `std`           | real    | 年化波动率(%)，实数类型                                  |
| `t`             | real    | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
| `rf`            | real    | 标的年化股息率(%)，实数类型                              |

返回：array

### 示例

范例01：调用函数

```tsl
// 依据BS定价模型计算期权风险指标
return optionBlackScholesRi2(0, 0, 2.365, 2.2, 2.75, 25, 12, 0);
```

## `optionImpliedVolatility2(contract_type, option_type, s, x, r, close, t, rf)`

声明：function

返回期权的隐含波动率

<!-- tags: 金融 专题函数 衍生品分析 期权专项 01： 期权系列期权定价基础模型 其他函数 隐含波动率 返回 获取 -->

| 参数            | 类型    | 说明                                                     |
| --------------- | ------- | -------------------------------------------------------- |
| `contract_type` | integer | 用户自定义,期权品种类型                                  |
| `option_type`   | integer | 用户自定义,期权类型                                      |
| `s`             | real    | 标的现价，实数类型                                       |
| `x`             | real    | 期权的行权价，实数类型                                   |
| `r`             | real    | 无风险年利率(%)，实数类型                                |
| `close`         | real    | 期权交易价格，实数类型                                   |
| `t`             | real    | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
| `rf`            | real    | 标的年化股息率(%)，实数类型                              |

返回：real

### 示例

范例01：调用函数

```tsl
// 依据BS定价模型计算隐含波动率
return optionImpliedVolatility2(0, 0, 9, 11, 2, 2, 36, 0);
// 40.0842468473625
// 备注：与二分法求解1的区别在于，此函数优化上下界已固定，上界(%)为1%，下界为500%
```

## `optionImpliedVolatilitylu2(contract_type, option_type, s, x, r, close, t, rf, lb, ub)`

声明：function

由期权交易价格依据BS定价模型倒推出的隐含波动率(%)，采用二分法优化

<!-- tags: 金融 专题函数 衍生品分析 期权专项 01： 期权系列期权定价基础模型 其他函数 隐含波动率 BS -->

| 参数            | 类型        | 说明                                                     |
| --------------- | ----------- | -------------------------------------------------------- |
| `contract_type` | user_define | 用户自定义,期权品种类型                                  |
| `option_type`   | user_define | 用户自定义,期权类型                                      |
| `s`             | real        | 标的现价，实数类型                                       |
| `x`             | real        | 期权的行权价，实数类型                                   |
| `r`             | real        | 无风险年利率(%)，实数类型                                |
| `close`         | real        | 期权交易价格，实数类型                                   |
| `t`             | real        | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
| `rf`            | real        | 标的年化股息率(%)，实数类型                              |
| `lb`            | real        | 二分法求解的下界(%)，实数类型                            |
| `ub`            | real        | 二分法求解的上界(%)，实数类型                            |

返回：real

### 示例

范例01：调用函数

```tsl
// 计算股票期权的隐含波动率
return optionImpliedVolatilitylu2(0, 0, 9, 11, 2, 2, 36, 0, 0, 100);
// 40.0842725685217
```
