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## `rfToDay(rf, type)`

声明：function

返回折年百分比折算为周/日

<!-- tags: 金融 股票 综合指标 风险收益 风险 返回 获取 -->

| 参数   | 类型   | 说明                |
| ------ | ------ | ------------------- |
| `rf`   | float  | 实数，折年收益率(%) |
| `type` | string | 字符串，数据周期    |

返回：float

### 示例

范例01：调用函数

```tsl
oV := BackUpSystemParameters2();
SetSysParam(PN_Precision(), 4);
return RfToDay(2.2, '周线');
```

## `risk_nonSystem(t_1, t_2, rf, theta, cy)`

声明：function

返回通过参数t1、t2给定的证券和指数的涨幅数据，计算非系统性风险，返回信息比(%)、MCV、效用调整法(%)。注意，t1、t2必须包含"涨幅(%)"列。 其中， 信息比(%)= 两数据的alpha/两数据回归残差的标准差\*100 MCV=两数据的alpha/(t1的标准差-t2的标准差-两数据的beta)\*abs(t2的平均涨幅- Rf\_） 效用调整法(%)= -(1+ Rf\_)/Theta\* 证券的复合增长率 Rf\_ ：由无风险年收益率(%)Rf 按照周期Cy转化的指定周期的无风险收益率(%)

<!-- tags: 金融 股票 综合指标 风险收益 风险 返回 获取 MCV -->

| 参数    | 类型   | 说明                                               |
| ------- | ------ | -------------------------------------------------- |
| `t_1`   | array  | 数据表类型，证券日涨幅数据；必须包含“涨幅(%)”列    |
| `t_2`   | array  | 数据表类型，Benchmark涨幅数据；必须包含“涨幅(%)”列 |
| `rf`    | float  | 用户自定义类型，无风险年收益率(%)                  |
| `theta` | float  | 实数类型，θ                                        |
| `cy`    | string | 周期类型，数据周期                                 |

返回：float

### 示例

范例01：股票SH600000，指数代码为SH000300，2018年4月12日到2018年10月12日的非系统风险

```tsl
// 股票SH600000，指数代码为SH000300，2018年4月12日到2018年10月12日的非系统风险。
setsysparam(pn_stock(), "SH600000");
setsysparam(pn_date(), 20181012T);
setsysparam(pn_nDay(), 180);
t1 := Nday2('日期', sp_time(), '涨幅(%)', stockzf3());
t2 := spec(Nday2('日期', sp_time(), '涨幅(%)', stockzf3()), 'SH000300');
return Risk_NonSystem(t1, t2, 2.25, 0.5, cy_day());
```

## `sf_normal3(x)`

声明：function

置信度-->概率水平

<!-- tags: 金融 股票 综合指标 风险收益 风险 -->

| 参数 | 类型  | 说明         |
| ---- | ----- | ------------ |
| `x`  | float | 实数，置信度 |

返回：float

### 示例

范例01：结果：1.6448

```tsl
return sf_Normal3(0.95);
// 输出：1.6448
```

## `sf_normal3_callBack(x)`

声明：function

计算置信度-->概率水平回调

<!-- tags: 金融 股票 综合指标 风险收益 风险 计算 求解 -->

| 参数 | 类型  | 说明         |
| ---- | ----- | ------------ |
| `x`  | float | 实数，置信度 |

返回：float

### 示例

范例01：结果：0.1711

```tsl
oV := BackUpSystemParameters2();
SetSysParam('sf_Normal3', 1);
return sf_Normal3_CallBack(0.95);
// 输出：0.1711
```

## `var_histSimulation(t, alpha)`

声明：function

返回VAR-历史模拟法

<!-- tags: 金融 股票 综合指标 风险收益 风险 返回 获取 VAR -->

| 参数    | 类型  | 说明         |
| ------- | ----- | ------------ |
| `t`     | table | 数组，数据   |
| `alpha` | float | 实数，置信度 |

返回：float

### 示例

范例01：调用 VAR_HistSimulation

```tsl
oV := BackUpSystemParameters2();
SetSysParam(pn_date(), inttodate(20120419));
t := nday3(180, spec(StockLnZf3(), 'SZ000002'));
return VAR_HistSimulation(t, 0.95);
// 输出：-3.0459
```
