# 金融 / 专题函数 / 因子研究 / 行为金融因子

## `index_md_betaStd(index_id, end_t, n, cycle, benchmark_id, rf)`

声明：function

返回Beta集中度因子计算模型

<!-- tags: 金融 专题函数 因子研究 行为金融因子 查找 搜索 lookup 返回 获取 -->

| 参数           | 类型     | 说明                          |
| -------------- | -------- | ----------------------------- |
| `index_id`     | string   | 字符串类型，指数代码          |
| `end_t`        | datetime | 日期类型，截止日              |
| `n`            | integer  | 整数类型，回归期数            |
| `cycle`        | string   | 字符串类型，周期              |
| `benchmark_id` | string   | 字符串类型，市场基准指数      |
| `rf`           | float    | 实数类型，年化无风险收益率(%) |

返回：array

### 示例

范例01：调用 Index_MD_BetaStd

```tsl
IndexID := "SW801010";
EndT := 20230602T;
N := 20;
Cycle := cy_week();
BenchmarkID := "SH000001";
Rf := 2.25;
return Index_MD_BetaStd(IndexID, EndT, N, Cycle, BenchmarkID, Rf);
```

## `index_md_csad(index_id, end_t, n, cycle, benchmark_id)`

声明：function

返回横截面离差因子计算模型

<!-- tags: 金融 专题函数 因子研究 行为金融因子 查找 搜索 lookup 返回 获取 -->

| 参数           | 类型     | 说明                     |
| -------------- | -------- | ------------------------ |
| `index_id`     | string   | 字符串类型，指数代码     |
| `end_t`        | datetime | 日期类型，截止日         |
| `n`            | integer  | 整数类型，回归期数       |
| `cycle`        | string   | 字符串类型，周期         |
| `benchmark_id` | string   | 字符串类型，市场基准指数 |

返回：array

### 示例

范例01：调用 Index_MD_CSAD

```tsl
IndexID := "SW801010";
EndT := 20230602T;
N := 20;
Cycle := cy_week();
BenchmarkID := "SH000001";
return Index_MD_CSAD(IndexID, EndT, N, Cycle, BenchmarkID);
```

## `index_md_cssd(index_id, end_t, n, cycle, benchmark_id, threshold)`

声明：function

返回横截面标准差因子计算模型

<!-- tags: 金融 专题函数 因子研究 行为金融因子 查找 搜索 lookup 返回 获取 -->

| 参数           | 类型     | 说明                       |
| -------------- | -------- | -------------------------- |
| `index_id`     | string   | 字符串类型，指数代码       |
| `end_t`        | datetime | 日期类型，截止日           |
| `n`            | integer  | 整数类型，回归期数         |
| `cycle`        | string   | 字符串类型，周期           |
| `benchmark_id` | string   | 字符串类型，市场基准指数   |
| `threshold`    | float    | 实数类型，涨跌幅分位数阈值 |

返回：array

### 示例

范例01：调用 Index_MD_CSSD

```tsl
IndexID := "SW801010";
EndT := 20230602T;
N := 20;
Cycle := cy_week();
BenchmarkID := "SH000001";
Threshold := 0.8;
return Index_MD_CSSD(IndexID, EndT, N, Cycle, BenchmarkID, Threshold);
```

## `stock_mom_cgoFactor(end_t, ndays)`

声明：function

返回CGO因子

<!-- tags: 金融 专题函数 因子研究 行为金融因子 查找 搜索 lookup 返回 获取 CGO -->

| 参数    | 类型     | 说明             |
| ------- | -------- | ---------------- |
| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日 |
| `ndays` | integer  | 整数类型，天数   |

返回：float

### 示例

范例01：调用 Stock_MOM_CGOFactor

```tsl
SetSysParam(PN_Stock(), "SZ000002");
EndT := 20230607T;
NDays := 20;
return Stock_MOM_CGOFactor(EndT, NDays);
```

## `stock_mom_tkFactor(end_t)`

声明：function

返回TK因子，默认周频，计算过去60周的TK因子值

<!-- tags: 金融 专题函数 因子研究 行为金融因子 查找 搜索 lookup 返回 获取 TK -->

| 参数    | 类型     | 说明             |
| ------- | -------- | ---------------- |
| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日 |

返回：float

### 示例

范例01：调用 Stock_MOM_TKFactor

```tsl
SetSysParam(PN_Stock(), "SZ000002");
EndT := 20230607T;
return Stock_MOM_TKFactor(EndT);
```

## `stock_pv_fort(stock_id, end_t)`

声明：function

返回遗憾规避因子

<!-- tags: 金融 专题函数 因子研究 行为金融因子 查找 搜索 lookup 返回 获取 -->

| 参数       | 类型     | 说明                 |
| ---------- | -------- | -------------------- |
| `stock_id` | string   | 字符串类型，股票代码 |
| `end_t`    | datetime | 日期类型，截止日     |

返回：array

### 示例

范例01：调用 Stock_PV_FORT

```tsl
StockID := "SZ000002";
EndT := 20230607T;
return Stock_PV_FORT(StockID, EndT);
```

## `stock_pv_str(stocks, end_t, n)`

声明：function

返回凸显因子STR

<!-- tags: 金融 专题函数 因子研究 行为金融因子 查找 搜索 lookup 返回 获取 STR -->

| 参数     | 类型     | 说明               |
| -------- | -------- | ------------------ |
| `stocks` | array    | 数组类型，股票序列 |
| `end_t`  | datetime | 日期类型，截止日   |
| `n`      | integer  | 整数类型，测算期数 |

返回：array

### 示例

范例01：调用 Stock_PV_STR

```tsl
Stocks := array("SZ000002");
EndT := 20230602T;
N := 20;
return Stock_PV_STR(Stocks, EndT, N);
```

## `stock_pv_stt(stocks, end_t, n)`

声明：function

返回凸显因子STT及STT2

<!-- tags: 金融 专题函数 因子研究 行为金融因子 查找 搜索 lookup 返回 获取 STT STT2 -->

| 参数     | 类型     | 说明               |
| -------- | -------- | ------------------ |
| `stocks` | array    | 数组类型，股票序列 |
| `end_t`  | datetime | 日期类型，截止日   |
| `n`      | integer  | 整数类型，测算期数 |

返回：array

### 示例

范例01：调用 Stock_PV_STT

```tsl
Stocks := array("SZ000002");
EndT := 20230602T;
N := 20;
return Stock_PV_STT(Stocks, EndT, N);
```

## `stock_pv_stv(stocks, end_t, n, threshold_r)`

声明：function

返回凸显因子STV

<!-- tags: 金融 专题函数 因子研究 行为金融因子 查找 搜索 lookup 返回 获取 STV -->

| 参数          | 类型     | 说明                             |
| ------------- | -------- | -------------------------------- |
| `stocks`      | array    | 数组类型，股票序列               |
| `end_t`       | datetime | 日期类型，截止日                 |
| `n`           | integer  | 整数类型，测算期数               |
| `threshold_r` | float    | 实数类型，收益率阈值(%)，小于10% |

返回：array

### 示例

范例01：调用 Stock_PV_STV

```tsl
Stocks := array("SZ000002");
EndT := 20230602T;
N := 20;
threshold_r := 7;
return Stock_PV_STV(Stocks, EndT, N, threshold_r);
```

## `stock_pv_vnsp(stock_id, end_t, n, delta)`

声明：function

返回卖出倾向因子

<!-- tags: 金融 专题函数 因子研究 行为金融因子 查找 搜索 lookup 返回 获取 -->

| 参数       | 类型     | 说明                         |
| ---------- | -------- | ---------------------------- |
| `stock_id` | string   | 字符串类型，股票代码         |
| `end_t`    | datetime | 日期类型，截止日             |
| `n`        | integer  | 整数类型，测算期数           |
| `delta`    | float    | 实数类型，模型参数，默认0.23 |

返回：array

### 示例

范例01：调用 Stock_PV_VNSP

```tsl
StockID := "SZ000002";
EndT := 20230607T;
N := 20;
delta := 0.23;
return Stock_PV_VNSP(StockID, EndT, N, delta);
```

## `stocks_md_betaStd(stock_arr, end_t, n, cycle, benchmark_id, rf)`

声明：function

返回固定成分组合Beta集中度因子计算模型

<!-- tags: 金融 专题函数 因子研究 行为金融因子 查找 搜索 lookup 返回 获取 -->

| 参数           | 类型     | 说明                          |
| -------------- | -------- | ----------------------------- |
| `stock_arr`    | array    | 一维数组类型，股票序列        |
| `end_t`        | datetime | 日期类型，截止日              |
| `n`            | integer  | 整数类型，回归期数            |
| `cycle`        | string   | 字符串类型，周期              |
| `benchmark_id` | string   | 字符串类型，市场基准指数      |
| `rf`           | float    | 实数类型，年化无风险收益率(%) |

返回：array

### 示例

范例01：调用 Stocks_MD_BetaStd

```tsl
StockArr := array("SZ000001", "SZ000002");
EndT := today();
N := 20;
Cycle := cy_week();
BenchmarkID := "SH000001";
Rf := 2.25;
return Stocks_MD_BetaStd(StockArr, EndT, N, Cycle, BenchmarkID, Rf);
```

## `stocks_md_csad(stock_arr, end_t, n, cycle, benchmark_id)`

声明：function

返回固定成分组合横截面离差因子计算模型

<!-- tags: 金融 专题函数 因子研究 行为金融因子 查找 搜索 lookup 返回 获取 -->

| 参数           | 类型     | 说明                     |
| -------------- | -------- | ------------------------ |
| `stock_arr`    | array    | 一维数组类型，股票序列   |
| `end_t`        | datetime | 日期类型，截止日         |
| `n`            | integer  | 整数类型，回归期数       |
| `cycle`        | string   | 字符串类型，周期         |
| `benchmark_id` | string   | 字符串类型，市场基准指数 |

返回：array

### 示例

范例01：调用 Stocks_MD_CSAD

```tsl
StockArr := array("SZ000001", "SZ000002");
EndT := today();
N := 20;
Cycle := cy_week();
BenchmarkID := "SH000001";
return Stocks_MD_CSAD(StockArr, EndT, N, Cycle, BenchmarkID);
```

## `stocks_md_cssd(stock_arr, end_t, n, cycle, benchmark_id, threshold)`

声明：function

返回固定成分组合横截面标准差因子计算模型

<!-- tags: 金融 专题函数 因子研究 行为金融因子 查找 搜索 lookup 返回 获取 -->

| 参数           | 类型     | 说明                       |
| -------------- | -------- | -------------------------- |
| `stock_arr`    | array    | 一维数组类型，股票序列     |
| `end_t`        | datetime | 日期类型，截止日           |
| `n`            | integer  | 整数类型，回归期数         |
| `cycle`        | string   | 字符串类型，周期           |
| `benchmark_id` | string   | 字符串类型，市场基准指数   |
| `threshold`    | float    | 实数类型，涨跌幅分位数阈值 |

返回：array

### 示例

范例01：调用 Stocks_MD_CSSD

```tsl
StockArr := array("SZ000001", "SZ000002");
EndT := today();
N := 20;
Cycle := cy_week();
BenchmarkID := "SH000001";
Threshold := 0.8;
return Stocks_MD_CSSD(StockArr, EndT, N, Cycle, BenchmarkID, Threshold);
```
