# 金融 / 专题函数 / 因子研究 / 因子研究01：Fama-French三四五因子 / 应用模型 / 回归接口

## `famaFrench_regress_fixedInterval(stock_id, index_id, end_t, m, reg_n, model_type, weight_type, risk_free_rate, modelflag)`

声明：function

返回FamaFrench固定间隔回归

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| 参数             | 类型     | 说明                                                                                                                       |
| ---------------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `stock_id`       | string   | 证券代码，其涨幅(%)表示个股收益Rp                                                                                          |
| `index_id`       | string   | 市场指数，其涨幅(%)表示市场因子RM                                                                                          |
| `end_t`          | datetime | 截止日，日期类型                                                                                                           |
| `m`              | integer  | 固定间隔数，整型，往前滚动推移，使用固定间隔作为一个滚动周期                                                               |
| `reg_n`          | integer  | 回归周期数，整型，表示回归样本长度                                                                                         |
| `model_type`     | integer  | 回归模型，整型，取值如下                                                                                                   |
| `weight_type`    | integer  | 三四五因子加权方式，整型，取值如下                                                                                         |
| `risk_free_rate` | float    | 无风险利率Rf（%），与周期设置密切相关，当周期为日线，表示日无风险利率(%)；当周期为月线，表示月无风险利率(%)……，缺省取值为0 |
| `modelflag`      | integer  | 模型标识，字符串型，取值如下                                                                                               |

返回：array

### 示例

范例01：调用 FamaFrench_Regress_FixedInterval

```tsl
StockID := "SZ000002";
IndexID := "SH000300";
EndT := 20221231T;
M := 5;
RegN := 20;
ModelType := 3;
WeightType := 2;
RiskFreeRate := 0;
Modelflag := "DV";
return FamaFrench_Regress_FixedInterval(StockID, IndexID, EndT, M, RegN, ModelType, WeightType, RiskFreeRate, Modelflag);
```

## `famaFrench_regress_marketCycle(stock_id, index_id, end_t, cycle, reg_n, model_type, weight_type, risk_free_rate, modelflag)`

声明：function

按市场周期对证券收益执行 Fama-French 三因子、四因子或五因子回归

<!-- tags: 金融 因子研究 Fama-French 市场周期 三因子 四因子 五因子 回归 -->

| 参数             | 类型     | 说明                                                |
| ---------------- | -------- | --------------------------------------------------- |
| `stock_id`       | string   | 证券代码，其涨幅表示证券收益                        |
| `index_id`       | string   | 市场指数代码，其涨幅表示市场因子收益                |
| `end_t`          | datetime | 截止日期                                            |
| `cycle`          | string   | 回归周期，可使用日、周、月、季、半年或年周期函数    |
| `reg_n`          | integer  | 回归样本周期数                                      |
| `model_type`     | integer  | 回归模型，`1` 三因子、`2` 四因子、`3` 五因子        |
| `weight_type`    | integer  | 因子加权方式，`1` 自由流通股本加权、`2` 等权        |
| `risk_free_rate` | real     | 与回归周期对应的无风险收益率，单位为百分比          |
| `modelflag`      | string   | 计算模式，`LC` 实时计算、`MD` 因子库、`DV` 兼容模式 |

返回：array

### 示例

范例01：按日线周期执行三因子实时回归

```tsl
return famaFrench_regress_marketCycle(
    "SZ000002", "SH000300", 20221231T,
    cy_day(), 5, 1, 1, 0, "LC"
);
```
