# 风险模型 / 事前风险

## `tsrm_ExAnte_RiskAttribution`

声明：class

事前风险预估框架

<!-- tags: 预测 收益分解 贡献分析 风险管理 风控 风险预测 风险分解 事前风险 -->

### `FEndT`

声明：field

截止日 today()

可见性：`public`

类型：date

### `FpData`

声明：field

组合信息

可见性：`public`

类型：array

### `FbData`

声明：field

基准信息

可见性：`public`

类型：array

### `FAttributionLever`

声明：field

风险归因层级 1 因子层

可见性：`public`

类型：integer

### `FAttributionType`

声明：field

风险归因方法 3 x-sigma-rho

可见性：`public`

类型：integer

### `FFactorConfig`

声明：field

因子配置

可见性：`public`

类型：array

### `FFactorExp`

声明：field

因子暴露

可见性：`public`

类型：array

### `FFactorRetCov`

声明：field

因子协方差矩阵 单位为(%)*(%)

可见性：`public`

类型：array

### `FSpecificRetVar`

声明：field

特质收益方差

可见性：`public`

类型：array

### `FHistFactorRet`

声明：field

历史因子收益率序列；当因子协方差矩阵为空时，用于计算因子协方差矩阵

可见性：`public`

类型：array

### `FHistSpecificRet`

声明：field

历史特质收益序列

可见性：`public`

类型：array

### `FHistN`

声明：field

历史数据长度 250

可见性：`public`

类型：integer

### `FIfAnnual`

声明：field

是否年化 1

可见性：`public`

类型：bool

### `Fyn`

声明：field

年化系数 250

可见性：`public`

类型：integer

### `FConfidenceInterval`

声明：field

置信度(%) 95 用于计算 VaR、ES

可见性：`public`

类型：real

### `FIfClassSummary`

声明：field

是否分类汇总 1

可见性：`public`

类型：bool

### `FIndustryType`

声明：field

行业类型 1 申万行业

可见性：`public`

类型：integer

### `FIfTreeID`

声明：field

是否显示树形 ID 0

可见性：`public`

类型：bool

### `GetTotalRiskForecasting()`

声明：function

获取总风险预估值

<!-- tags: 查询 预测 风险管理 风控 -->

可见性：`public`

返回：real

### `GetBenchRiskForecasting()`

声明：function

获取基准风险预估值

<!-- tags: 查询 预测 风险管理 风控 比较基准 业绩基准 -->

可见性：`public`

返回：real

### `GetActiveRiskForecasting()`

声明：function

获取主动风险预估值

<!-- tags: 查询 预测 风险管理 风控 -->

可见性：`public`

返回：real

### `GetActiveRiskAttribution()`

声明：function

将主动风险分解到共同因子和特质因子风险

<!-- tags: 查询 收益分解 贡献分析 因子分析 因子指标 风险管理 风控 -->

可见性：`public`

返回：array

### `GetCommonRiskAttribution(return_type)`

声明：function

细分共同因子风险

<!-- tags: 查询 收益分解 贡献分析 因子分析 因子指标 风险管理 风控 -->

可见性：`public`

| 参数          | 类型    | 说明                                       |
| ------------- | ------- | ------------------------------------------ |
| `return_type` | integer | 可选。默认 0。返回结果类型或统计口径选择项 |

返回：array

### `GetSpecificRiskAttribution()`

声明：function

将特质因子风险分解到个股层面

<!-- tags: 查询 收益分解 贡献分析 因子分析 因子指标 风险管理 风控 证券 -->

可见性：`public`

返回：array

### `GetPortfolioVaRForecasting()`

声明：function

获取组合风险价值 VaR 预估值

<!-- tags: 查询 预测 风险管理 风控 投资组合 资产组合 -->

可见性：`public`

返回：real

### `GetPortfolioESForecasting()`

声明：function

获取组合期望损失 ES 预估值

<!-- tags: 查询 预测 投资组合 资产组合 -->

可见性：`public`

返回：real

### `GetPortfolioBetaForecasting(return_type)`

声明：function

获取组合或组合个股的贝塔预估值

<!-- tags: 查询 预测 贝塔系数 市场风险 投资组合 资产组合 证券 -->

可见性：`public`

| 参数          | 类型    | 说明                                       |
| ------------- | ------- | ------------------------------------------ |
| `return_type` | integer | 可选。默认 0。返回结果类型或统计口径选择项 |

返回：real\|array
