# 金融 / 专题函数 / 衍生品分析 / 期权专项 / 期权系列01：期权定价基础模型 / BAW定价模型

## `black_scholes_america(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, q)`

声明：function

对期权使用BAW方法进行定价，推荐使用，会返回期权价值以及各个风险指标

<!-- tags: 金融 专题函数 衍生品分析 期权专项 01： 期权系列期权定价基础模型 BAW 定价模型 -->

| 参数            | 类型        | 说明                                                                                                                                     |
| --------------- | ----------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `contract_type` | user_define | 用户自定义,期权品种类型                                                                                                                  |
| `option_type`   | user_define | 用户自定义,期权类型                                                                                                                      |
| `s`             | float       | 标的现价，实数类型                                                                                                                       |
| `x`             | float       | 期权的行权价，实数类型                                                                                                                   |
| `r`             | float       | 无风险年利率(%)，实数类型                                                                                                                |
| `std`           | float       | 年波动率(%)，实数类型                                                                                                                    |
| `t`             | float       | 剩余存续期(年)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型                                                                                 |
| `q`             | float       | 连续分红率(%)，实数类型。一般来说，如果是无股利支付的股票，那么q=0，有股利支付的股票，q为股利支付率，若标的是外汇，则q为外国的无风险利率 |

返回：array

### 示例

范例01：根据BAW模型计算美式期权定价

```tsl
// 根据BAW模型计算美式期权定价
return Black_Scholes_America(3, 0, 4986, 5300, 1.5, 12.72, 0.028, 1.5);
```

## `black_scholes_america_delta(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, q)`

声明：function

对期权使用BAW方法进行定价，返回Delta值

<!-- tags: 金融 专题函数 衍生品分析 期权专项 01： 期权系列期权定价基础模型 BAW 定价模型 -->

| 参数            | 类型        | 说明                                                                                                                                     |
| --------------- | ----------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `contract_type` | user_define | 用户自定义,期权品种类型                                                                                                                  |
| `option_type`   | user_define | 用户自定义,期权类型                                                                                                                      |
| `s`             | float       | 标的现价，实数类型                                                                                                                       |
| `x`             | float       | 期权的行权价，实数类型                                                                                                                   |
| `r`             | float       | 无风险年利率(%)，实数类型                                                                                                                |
| `std`           | float       | 年波动率(%)，实数类型                                                                                                                    |
| `t`             | float       | 剩余存续期(年)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型                                                                                 |
| `q`             | float       | 连续分红率(%)，实数类型。一般来说，如果是无股利支付的股票，那么q=0，有股利支付的股票，q为股利支付率，若标的是外汇，则q为外国的无风险利率 |

返回：float

### 示例

范例01：调用 Black_Scholes_America_Delta

```tsl
Return Black_Scholes_America_Delta(3, 0, 4986, 5300, 1.5, 12.72, 0.028, 1.5);
```

## `black_scholes_america_gamma(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, q)`

声明：function

对期权使用BAW方法进行定价，返回Gamma值

<!-- tags: 金融 专题函数 衍生品分析 期权专项 01： 期权系列期权定价基础模型 BAW 定价模型 -->

| 参数            | 类型        | 说明                                                                                                                                     |
| --------------- | ----------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `contract_type` | user_define | 用户自定义,期权品种类型                                                                                                                  |
| `option_type`   | user_define | 用户自定义,期权类型                                                                                                                      |
| `s`             | float       | 标的现价，实数类型                                                                                                                       |
| `x`             | float       | 期权的行权价，实数类型                                                                                                                   |
| `r`             | float       | 无风险年利率(%)，实数类型                                                                                                                |
| `std`           | float       | 年波动率(%)，实数类型                                                                                                                    |
| `t`             | float       | 剩余存续期(年)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型                                                                                 |
| `q`             | float       | 连续分红率(%)，实数类型。一般来说，如果是无股利支付的股票，那么q=0，有股利支付的股票，q为股利支付率，若标的是外汇，则q为外国的无风险利率 |

返回：float

### 示例

范例01：根据BAW模型计算美式期权定价Gamma

```tsl
// 根据BAW模型计算美式期权定价Gamma
return Black_Scholes_America_Gamma(3, 0, 4986, 5300, 1.5, 12.72, 0.028, 1.5);
```

## `black_scholes_america_price(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, q, return_type)`

声明：function

对期权使用BAW方法进行定价，返回期权价值

<!-- tags: 金融 专题函数 衍生品分析 期权专项 01： 期权系列期权定价基础模型 BAW 定价模型 -->

| 参数            | 类型        | 说明                                                                                                                                     |
| --------------- | ----------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `contract_type` | user_define | 用户自定义,期权品种类型                                                                                                                  |
| `option_type`   | user_define | 用户自定义,期权类型                                                                                                                      |
| `s`             | float       | 标的现价，实数类型                                                                                                                       |
| `x`             | float       | 期权的行权价，实数类型                                                                                                                   |
| `r`             | float       | 无风险年利率(%)，实数类型                                                                                                                |
| `std`           | float       | 年波动率(%)，实数类型                                                                                                                    |
| `t`             | float       | 剩余存续期(年)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型                                                                                 |
| `q`             | float       | 连续分红率(%)，实数类型。一般来说，如果是无股利支付的股票，那么q=0，有股利支付的股票，q为股利支付率，若标的是外汇，则q为外国的无风险利率 |
| `return_type`   | user_define | 返回类型。默认为0只返回期权价值。为1时还会返回相关的一些计算数据，无特殊需求无需设置此参数                                               |

返回：float

### 示例

范例01：根据BAW模型计算美式期权定价

```tsl
// 根据BAW模型计算美式期权定价
return Black_Scholes_America_Price(3, 0, 4986, 5300, 1.5, 12.72, 0.028, 1.5);
```

## `black_scholes_america_rho(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, q)`

声明：function

对期权使用BAW方法进行定价，返回Rho值

<!-- tags: 金融 专题函数 衍生品分析 期权专项 01： 期权系列期权定价基础模型 BAW 定价模型 -->

| 参数            | 类型        | 说明                                                                                                                                     |
| --------------- | ----------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `contract_type` | user_define | 用户自定义,期权品种类型                                                                                                                  |
| `option_type`   | user_define | 用户自定义,期权类型                                                                                                                      |
| `s`             | float       | 标的现价，实数类型                                                                                                                       |
| `x`             | float       | 期权的行权价，实数类型                                                                                                                   |
| `r`             | float       | 无风险年利率(%)，实数类型                                                                                                                |
| `std`           | float       | 年波动率(%)，实数类型                                                                                                                    |
| `t`             | float       | 剩余存续期(年)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型                                                                                 |
| `q`             | float       | 连续分红率(%)，实数类型。一般来说，如果是无股利支付的股票，那么q=0，有股利支付的股票，q为股利支付率，若标的是外汇，则q为外国的无风险利率 |

返回：float

### 示例

范例01：根据BAW模型计算美式期权定价Rho

```tsl
// 根据BAW模型计算美式期权定价Rho
return Black_Scholes_America_Rho(3, 0, 4986, 5300, 1.5, 12.72, 0.028, 1.5);
```

## `black_scholes_america_theta(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, q)`

声明：function

对期权使用BAW方法进行定价，返回Theta值

<!-- tags: 金融 专题函数 衍生品分析 期权专项 01： 期权系列期权定价基础模型 BAW 定价模型 -->

| 参数            | 类型        | 说明                                                                                                                                     |
| --------------- | ----------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `contract_type` | user_define | 用户自定义,期权品种类型                                                                                                                  |
| `option_type`   | user_define | 用户自定义,期权类型                                                                                                                      |
| `s`             | float       | 标的现价，实数类型                                                                                                                       |
| `x`             | float       | 期权的行权价，实数类型                                                                                                                   |
| `r`             | float       | 无风险年利率(%)，实数类型                                                                                                                |
| `std`           | float       | 年波动率(%)，实数类型                                                                                                                    |
| `t`             | float       | 剩余存续期(年)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型                                                                                 |
| `q`             | float       | 连续分红率(%)，实数类型。一般来说，如果是无股利支付的股票，那么q=0，有股利支付的股票，q为股利支付率，若标的是外汇，则q为外国的无风险利率 |

返回：float

### 示例

范例01：根据BAW模型计算美式期权定价Theta

```tsl
// 根据BAW模型计算美式期权定价Theta
return Black_Scholes_America_Theta(3, 0, 4986, 5300, 1.5, 12.72, 0.028, 1.5);
```

## `black_scholes_america_vega(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, q)`

声明：function

对期权使用BAW方法进行定价，返回Vega值

<!-- tags: 金融 专题函数 衍生品分析 期权专项 01： 期权系列期权定价基础模型 BAW 定价模型 -->

| 参数            | 类型        | 说明                                                                                                                                     |
| --------------- | ----------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `contract_type` | user_define | 用户自定义,期权品种类型                                                                                                                  |
| `option_type`   | user_define | 用户自定义,期权类型                                                                                                                      |
| `s`             | float       | 标的现价，实数类型                                                                                                                       |
| `x`             | float       | 期权的行权价，实数类型                                                                                                                   |
| `r`             | float       | 无风险年利率(%)，实数类型                                                                                                                |
| `std`           | float       | 年波动率(%)，实数类型                                                                                                                    |
| `t`             | float       | 剩余存续期(年)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型                                                                                 |
| `q`             | float       | 连续分红率(%)，实数类型。一般来说，如果是无股利支付的股票，那么q=0，有股利支付的股票，q为股利支付率，若标的是外汇，则q为外国的无风险利率 |

返回：float

### 示例

范例01：根据BAW模型计算美式期权定价Vega

```tsl
// 根据BAW模型计算美式期权定价Vega
return Black_Scholes_America_Vega(3, 0, 4986, 5300, 1.5, 12.72, 0.028, 1.5);
```
