# 金融 / 股票 / 综合指标 / 风险收益 / 区间

## `stockAlpha(index_id, beg_t, end_t)`

声明：function

返回α系数（区间） 取股票和指数对数收益率序列，求α系数（用复权后的日线数据计算）

<!-- tags: 金融 股票 综合指标 风险收益 区间 返回 获取 -->

| 参数       | 类型     | 说明             |
| ---------- | -------- | ---------------- |
| `index_id` | string   | 字符串，指数代码 |
| `beg_t`    | datetime | 日期，起始日期   |
| `end_t`    | datetime | 日期，截止日期   |

返回：float

### 示例

范例01：调用函数

```tsl
oV := BackUpSystemParameters2();
SetSysParam(pn_stock(), 'SZ000002');
SetSysParam(pn_cycle(), cy_day());
return StockAlpha('SH000001', inttodate(20120101), inttodate(20120419));
```

## `stockAlphaVsVolatility(index_id, beg_t, end_t)`

声明：function

返回α/σ（区间） 取股票和指数对数收益率序列，求α/σ（用复权后的日线数据计算）

<!-- tags: 金融 股票 综合指标 风险收益 区间 返回 获取 -->

| 参数       | 类型     | 说明     |
| ---------- | -------- | -------- |
| `index_id` | string   | 指数代码 |
| `beg_t`    | datetime | 起始日期 |
| `end_t`    | datetime | 截止日期 |

返回：float

### 示例

范例01：调用函数

```tsl
SetSysParam(pn_stock(), 'SZ000002');
SetSysParam(pn_cycle(), cy_day());
return
StockAlphaVsVolatility ('SH000001', inttodate(20120101), inttodate(20120419));
```

## `stockBeta(index_id, beg_t, end_t)`

声明：function

返回β系数（区间） 取股票和指数对数收益率序列，求β系数（用复权后的日线数据计算）

<!-- tags: 金融 股票 综合指标 风险收益 区间 返回 获取 -->

| 参数       | 类型     | 说明             |
| ---------- | -------- | ---------------- |
| `index_id` | string   | 字符串，指数代码 |
| `beg_t`    | datetime | 日期，起始日期   |
| `end_t`    | datetime | 日期，截止日期   |

返回：float

### 示例

范例01：调用函数

```tsl
oV := BackUpSystemParameters2();
SetSysParam(pn_stock(), 'SZ000002');
SetSysParam(pn_cycle(), cy_day());
return StockBeta('SH000001', inttodate(20120101), inttodate(20120419));
```

## `stockCorr(index_id, beg_t, end_t)`

声明：function

返回相关系数ρ（区间） 取股票和指数对数收益率序列，求相关系数（用复权后的日线数据计算）

<!-- tags: 金融 股票 综合指标 风险收益 区间 返回 获取 -->

| 参数       | 类型     | 说明             |
| ---------- | -------- | ---------------- |
| `index_id` | string   | 字符串，指数代码 |
| `beg_t`    | datetime | 日期，起始日期   |
| `end_t`    | datetime | 日期，截止日期   |

返回：float

### 示例

范例01：调用函数

```tsl
oV := BackUpSystemParameters2();
SetSysParam(pn_stock(), 'SZ000002');
SetSysParam(pn_cycle(), cy_day());
return StockCorr('SH000001', inttodate(20120101), inttodate(20120419));
```

## `stockCov(index_id, beg_t, end_t)`

声明：function

返回协方差（区间） 取股票和指数对数收益率序列，求协方差（用复权后的日线数据计算）

<!-- tags: 金融 股票 综合指标 风险收益 区间 返回 获取 -->

| 参数       | 类型     | 说明             |
| ---------- | -------- | ---------------- |
| `index_id` | string   | 字符串，指数代码 |
| `beg_t`    | datetime | 日期，起始日期   |
| `end_t`    | datetime | 日期，截止日期   |

返回：float

### 示例

范例01：调用函数

```tsl
SetSysParam(pn_stock(), 'SZ000002');
SetSysParam(pn_cycle(), cy_day());
return StockCov ('SH000001', inttodate(20120101), inttodate(20120419));
```

## `stockMeanReturn(beg_t, end_t)`

声明：function

返回平均收益率μ（区间） 取股票对数收益率序列，求均值（用复权后的日线数据计算）

<!-- tags: 金融 股票 综合指标 风险收益 区间 返回 获取 -->

| 参数    | 类型     | 说明           |
| ------- | -------- | -------------- |
| `beg_t` | datetime | 日期，起始日期 |
| `end_t` | datetime | 日期，截止日期 |

返回：float

### 示例

范例01：调用函数

```tsl
oV := BackUpSystemParameters2();
SetSysParam(pn_stock(), 'SZ000002');
SetSysParam(pn_cycle(), cy_day());
return StockMeanReturn(inttodate(20120101), inttodate(20120419));
```

## `stockResidualRisk(index_id, beg_t, end_t)`

声明：function

返回残差标准差（区间） 取股票和指数对数收益率序列，求残差的标准差（用复权后的日线数据计算）

<!-- tags: 金融 股票 综合指标 风险收益 区间 返回 获取 -->

| 参数       | 类型     | 说明             |
| ---------- | -------- | ---------------- |
| `index_id` | string   | 字符串，指数代码 |
| `beg_t`    | datetime | 日期，起始日期   |
| `end_t`    | datetime | 日期，截止日期   |

返回：float

### 示例

范例01：调用函数

```tsl
SetSysParam(pn_stock(), 'SZ000002');
SetSysParam(pn_cycle(), cy_day());
return StockResidualRisk ('SH000001', inttodate(20120101), inttodate(20120419));
```

## `stockRisk(index_id, beg_t, end_t)`

声明：function

返回对数收益率标准差σ（区间），波动率 取股票和指数对数收益率序列，求α系数（用复权后的日线数据计算）

<!-- tags: 金融 股票 综合指标 风险收益 区间 返回 获取 -->

| 参数       | 类型     | 说明             |
| ---------- | -------- | ---------------- |
| `index_id` | string   | 字符串，指数代码 |
| `beg_t`    | datetime | 日期，起始日期   |
| `end_t`    | datetime | 日期，截止日期   |

返回：float

### 示例

范例01：调用函数

```tsl
SetSysParam(pn_stock(), 'SZ000002');
SetSysParam(pn_cycle(), cy_day());
return StockRisk('SH000001', inttodate(20120101), inttodate(20120419));
```

## `stockSelfCov(beg_t, end_t)`

声明：function

返回一阶自协方差（区间） 取股票对数收益率序列，求一阶自协方差（用复权后的日线数据计算）

<!-- tags: 金融 股票 综合指标 风险收益 区间 返回 获取 -->

| 参数    | 类型     | 说明           |
| ------- | -------- | -------------- |
| `beg_t` | datetime | 日期，起始日期 |
| `end_t` | datetime | 日期，截止日期 |

返回：float

### 示例

范例01：调用函数

```tsl
SetSysParam(pn_stock(), 'SZ000002');
SetSysParam(pn_cycle(), cy_day());
return StockSelfCov (inttodate(20120101), inttodate(20120419));
```

## `stockTE(index_id, beg_t, end_t)`

声明：function

返回跟踪误差（区间）

<!-- tags: 金融 股票 综合指标 风险收益 区间 返回 获取 -->

| 参数       | 类型     | 说明             |
| ---------- | -------- | ---------------- |
| `index_id` | string   | 字符串，指数代码 |
| `beg_t`    | datetime | 日期，起始日期   |
| `end_t`    | datetime | 日期，截止日期   |

返回：float

### 示例

范例01：调用函数

```tsl
SetSysParam(pn_stock(), 'SZ000002');
SetSysParam(pn_cycle(), cy_day());
return StockTE ('SH000001', inttodate(20120101), inttodate(20120419));
```

## `stockVaR(beg_t, end_t)`

声明：function

返回VaR（区间），与当前股票pn_stock()，当前时间pn_date()相关。 注：（用复权后的日线数据计算）

<!-- tags: 金融 股票 综合指标 风险收益 区间 返回 获取 -->

| 参数    | 类型     | 说明                 |
| ------- | -------- | -------------------- |
| `beg_t` | datetime | 日期类型，开始日期； |
| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期   |

返回：float

### 示例

范例01：调用函数

```tsl
setsysparam(pn_stock(), "SZ300296");
setsysparam(pn_date(), 20181012T);
return StockVaR(20000101T, 20180927T);
```

## `stockVariance(beg_t, end_t)`

声明：function

返回方差（区间） 取股票对数收益率序列，求方差（用复权后的日线数据计算）

<!-- tags: 金融 股票 综合指标 风险收益 区间 返回 获取 -->

| 参数    | 类型     | 说明           |
| ------- | -------- | -------------- |
| `beg_t` | datetime | 日期，起始日期 |
| `end_t` | datetime | 日期，截止日期 |

返回：float

### 示例

范例01：调用函数

```tsl
SetSysParam(pn_stock(), 'SZ000002');
SetSysParam(pn_cycle(), cy_day());
return StockVariance (inttodate(20120101), inttodate(20120419));
```
