# 天软数据字典 / 基金扩展 / 风险调整收益及风险

类型：table

## 表信息

| 项目     | 内容                        |
| -------- | --------------------------- |
| 表名     | 基金扩展.风险调整收益及风险 |
| 表 ID    | 622                         |
| 提取方式 | InfoArray                   |
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137      |
| 范围     | fund                        |

## 字段

| 字段 ID | 字段名                     | 类型    | 中文名                     | 单位 | 说明                                                                                          | 对应 API |
| ------- | -------------------------- | ------- | -------------------------- | ---- | --------------------------------------------------------------------------------------------- | -------- |
| 622000  | 净值前一个日期             | Integer | 净值前一个日期             |      |                                                                                               |          |
| 622001  | 开始日                     | Integer | 开始日                     |      | 【注12】                                                                                      |          |
| 622002  | 截止日                     | Integer | 截止日                     |      | 【注12】                                                                                      |          |
| 622003  | 实际开始日                 | Integer | 实际开始日                 |      | 【注12】                                                                                      |          |
| 622004  | 实际截止日                 | Integer | 实际截止日                 |      | 【注12】                                                                                      |          |
| 622005  | 同类别基金                 | Char    | 同类别基金                 |      | 基金类型                                                                                      |          |
| 622006  | 数据类型                   | Char    | 数据类型                   |      |                                                                                               |          |
| 622007  | 夏普(%)                    | Float   | 夏普(%)                    | %    | (收益率均值-无风险收益)/收益率标准差*100                                                      |          |
| 622008  | 詹森(%)                    | Float   | 詹森(%)                    | %    | (收益率均值-(无风险收益+beta*(市场收益率均值-无风险收益)))-100                                |          |
| 622009  | 特雷诺(%)                  | Float   | 特雷诺(%)                  | %    | (收益率均值-无风险收益)/beta*100                                                              |          |
| 622010  | 信息比(%)                  | Float   | 信息比(%)                  | %    | Alpha/回归残差的标准差*100                                                                    |          |
| 622011  | 标准差(%)                  | Float   | 标准差(%)                  | %    | 区间收益率的标准差*100                                                                        |          |
| 622012  | 下方标准差(%)              | Float   | 下方标准差(%)              | %    | 区间收益率的下方标准差*100                                                                    |          |
| 622013  | β                          | Float   | β                          |      | 基金收益率序列与市场收益率序列一元回归的斜率                                                  |          |
| 622014  | 上涨β                      | Float   | 上涨β                      |      | 扣除无风险收益率后大于0的收益率序列β【注6】                                                   |          |
| 622015  | 下跌β                      | Float   | 下跌β                      |      | 扣除无风险收益率后小于0的收益率序列β【注6】                                                   |          |
| 622016  | α(%)                       | Float   | α(%)                       | %    |                                                                                               |          |
| 622017  | VAR(%)                     | Float   | VAR(%)                     | %    | 0.95置信度水平下的标准差*100                                                                  |          |
| 622018  | VAR_历史模拟法(%)          | Float   | VAR_历史模拟法(%)          | %    | 95%概率的最低收益（最大亏损）。取历史一段时间的收益，按收益率由小到大排序，排序百分位在5%的值 |          |
| 622019  | 选股能力(%)                | Float   | 选股能力(%)                | %    | 【注1】                                                                                       |          |
| 622020  | 上涨择时(%)                | Float   | 上涨择时(%)                | %    | 【注1】【注6】                                                                                |          |
| 622021  | 下跌择时(%)                | Float   | 下跌择时(%)                | %    | 【注1】【注6】                                                                                |          |
| 622022  | 择时能力(%)                | Float   | 择时能力(%)                | %    | 【注1】                                                                                       |          |
| 622023  | 同类别基金个数             | Integer | 同类别基金个数             |      | 【注9】                                                                                       |          |
| 622024  | 同类别夏普排名             | Integer | 同类别夏普排名             |      |                                                                                               |          |
| 622025  | 同类别詹森排名             | Integer | 同类别詹森排名             |      |                                                                                               |          |
| 622026  | 同类别特雷诺排名           | Integer | 同类别特雷诺排名           |      |                                                                                               |          |
| 622027  | 同类别信息比排名           | Integer | 同类别信息比排名           |      |                                                                                               |          |
| 622028  | 同类别标准差排名           | Integer | 同类别标准差排名           |      |                                                                                               |          |
| 622029  | 同类别下方标准差排名       | Integer | 同类别下方标准差排名       |      |                                                                                               |          |
| 622030  | 同类别β排名                | Integer | 同类别β排名                |      |                                                                                               |          |
| 622031  | 同类别上涨β排名            | Integer | 同类别上涨β排名            |      | 【注6】                                                                                       |          |
| 622032  | 同类别下跌β排名            | Integer | 同类别下跌β排名            |      | 【注6】                                                                                       |          |
| 622033  | 同类别α排名                | Integer | 同类别α排名                |      |                                                                                               |          |
| 622034  | 同类别VAR排名              | Integer | 同类别VAR排名              |      |                                                                                               |          |
| 622035  | 同类别VAR_历史模拟法排名   | Integer | 同类别VAR_历史模拟法排名   |      |                                                                                               |          |
| 622036  | 同类别选股能力排名         | Integer | 同类别选股能力排名         |      |                                                                                               |          |
| 622037  | 同类别上涨择时排名         | Integer | 同类别上涨择时排名         |      | 【注6】                                                                                       |          |
| 622038  | 同类别下跌择时排名         | Integer | 同类别下跌择时排名         |      | 【注6】                                                                                       |          |
| 622039  | 同类别择时能力排名         | Integer | 同类别择时能力排名         |      |                                                                                               |          |
| 622040  | 同类别风险调整收益排名     | Integer | 同类别风险调整收益排名     |      |                                                                                               |          |
| 622041  | 同类别风险评价排名         | Integer | 同类别风险评价排名         |      |                                                                                               |          |
| 622042  | 同类别夏普百分位           | Float   | 同类别夏普百分位           |      |                                                                                               |          |
| 622043  | 同类别詹森百分位           | Float   | 同类别詹森百分位           |      |                                                                                               |          |
| 622044  | 同类别特雷诺百分位         | Float   | 同类别特雷诺百分位         |      |                                                                                               |          |
| 622045  | 同类别信息比百分位         | Float   | 同类别信息比百分位         |      |                                                                                               |          |
| 622046  | 同类别标准差百分位         | Float   | 同类别标准差百分位         |      |                                                                                               |          |
| 622047  | 同类别下方标准差百分位     | Float   | 同类别下方标准差百分位     |      |                                                                                               |          |
| 622048  | 同类别β百分位              | Float   | 同类别β百分位              |      |                                                                                               |          |
| 622049  | 同类别上涨β百分位          | Float   | 同类别上涨β百分位          |      |                                                                                               |          |
| 622050  | 同类别下跌β百分位          | Float   | 同类别下跌β百分位          |      |                                                                                               |          |
| 622051  | 同类别α百分位              | Float   | 同类别α百分位              |      |                                                                                               |          |
| 622052  | 同类别VAR百分位            | Float   | 同类别VAR百分位            |      |                                                                                               |          |
| 622053  | 同类别VAR_历史模拟法百分位 | Float   | 同类别VAR_历史模拟法百分位 |      |                                                                                               |          |
| 622054  | 同类别选股能力百分位       | Float   | 同类别选股能力百分位       |      |                                                                                               |          |
| 622055  | 同类别上涨择时百分位       | Float   | 同类别上涨择时百分位       |      |                                                                                               |          |
| 622056  | 同类别下跌择时百分位       | Float   | 同类别下跌择时百分位       |      |                                                                                               |          |
| 622057  | 同类别择时能力百分位       | Float   | 同类别择时能力百分位       |      |                                                                                               |          |
| 622058  | 同类别风险调整收益百分位   | Float   | 同类别风险调整收益百分位   |      | 【注10】                                                                                      |          |
| 622059  | 同类别风险评价百分位       | Float   | 同类别风险评价百分位       |      | 【注11】                                                                                      |          |
| 622060  | 风险风格                   | Char    | 风险风格                   |      | 【注2】                                                                                       |          |
| 622061  | 选股策略风格               | Char    | 选股策略风格               |      | 【注3】                                                                                       |          |
| 622062  | 择时策略风格               | Char    | 择时策略风格               |      | 【注4】                                                                                       |          |
| 622063  | 收益风格                   | Char    | 收益风格                   |      | 【注5】                                                                                       |          |
| 622064  | 最大回撤(%)                | Float   | 最大回撤(%)                | %    |                                                                                               |          |
| 622065  | 同类别最大回撤排名         | Integer | 同类别最大回撤排名         |      |                                                                                               |          |
| 622066  | 同类别最大回撤百分位       | Float   | 同类别最大回撤百分位       |      |                                                                                               |          |
| 622067  | 跟踪误差(%)                | Float   | 跟踪误差(%)                | %    | 【注13】                                                                                      |          |
| 622068  | 同类别跟踪误差排名         | Integer | 同类别跟踪误差排名         |      |                                                                                               |          |
| 622069  | 同类别跟踪误差百分位       | Float   | 同类别跟踪误差百分位       |      |                                                                                               |          |

## 数据说明

- 天软衍生数据：
- 1、不衍生货币基金；
- 2、基金必须成立满一年；
- 3、必须有两个以上的周收益率数据。
- 指标算法设置说明：
- （1）计算指标时采用的收益率数据所用周期：周线
- （2）无风险收益率：
- 数据来源：取自天软InfoArray(812)
- 取数算法：不大于截止日期的最新利率数据
- 取数代码：
- 非货币：一年定期整存整取，最新是1.5%（提取代码：IR00004）
- 货币：社保基金，最新是1.5%（提取代码：IR000021）
- （3）市场收益/基准收益率：SH000001（上证指数）
- （4）注意最后计算的得到的指标都未年化处理
- 1、数据开始时间：上市以来
- 2、数据更新频率：每周六

## 取数示例

范例01：提取南方中证互联网 OF160137在20200626的风险调整收益及风险

```tsl
// 提取南方中证互联网 OF160137在20200626的风险调整收益及风险
stockid:="OF160137";
endt:=20200626;
data:=select * from infotable 622 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();
```
