# 金融 / 专题函数 / 因子研究 / 因子研究07：天软风格因子收益率 / 实时计算模型

## `index_rm_factorReturn(industry_type, iffill)`

声明：function

返回指定指数成分计算的风格因子收益率，与当前系统证券（指数）、周期、时间相关

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| 参数            | 类型    | 说明                                                                         |
| --------------- | ------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| `industry_type` | integer | 行业因子分类，整型                                                           |
| `iffill`        | bool    | 是否填充因子缺失值（部分股票的风格因子可能为空），布尔类型，默认为否，不填充 |

返回：array

### 示例

范例01：调用 Index_RM_FactorReturn

```tsl
setsysparam(pn_stock(), "SH000300");
setsysparam(pn_date(), 20201223T);
setsysparam(pn_cycle(), cy_day());
IndustryType := 1;
iffill := 0;
return Index_RM_FactorReturn(IndustryType, iffill);
```

## `rm_getFactorReturnByStocks(stocks, last_end_t, end_t, industry_type, iffill, standarize_type)`

声明：function

利用T期股票收益率与T-1期股票因子值（因子暴露）进行加权最小二乘回归，得到的回归系数即为T期因子收益率与特质收益率

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| 参数              | 类型     | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ----------------- | -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `stocks`          | array    | 股票池，一维字符串数组                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| `last_end_t`      | datetime | T-1期截止日，日期类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| `end_t`           | datetime | T期截止日，日期类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| `industry_type`   | integer  | 行业因子分类，整型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| `iffill`          | bool     | 是否填充因子缺失值（部分股票的风格因子可能为空），布尔类型，默认为否，不填充                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| `standarize_type` | integer  | 因子暴露标准化，默认不标准化。当股票池为全A股时，建议不做标准化处理，此时从天软计算全A股风格因子暴露已经过一次标准化处理（市值加权均值、等权标准差），直接使用数据库因子暴露进行回归，得到因子收益率。当股票池不是全A股市场时，建议进行标准化处理，通常为z值法，即先从全A股中筛选指定股票池的风格因子暴露，再进行标准化（此时的风格因子暴露进行了两次标准化处理），尽管与直接计算股票池因子暴露有差异，但我们认为对回归结果影响甚微，且从数据库取数效率更快，故采用此种处理方式 |

返回：array

### 示例

范例01：调用 RM_GetFactorReturnByStocks

```tsl
stocks := getbk("上证50");
EndT := 20201223T;
LastEndT := MarketLastTradeDay(EndT);
IndustryType := 1;
iffill := 0;
StandarizeType := 1;
return RM_GetFactorReturnByStocks(stocks, LastEndT, EndT, IndustryType, iffill, StandarizeType);
```
