# 金融 / 金融工程 / 债券研究 / 利率因子

## `bond_effectiveConvexity(endt, rate_change, btsid, rate_type)`

声明：function

返回债券的有效久期

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| 参数          | 类型     | 说明                                              |
| ------------- | -------- | ------------------------------------------------- |
| `endt`        | datetime | datetime，截止日                                  |
| `rate_change` | float    | real，利率变动值，默认取0.0001（1BP）             |
| `btsid`       | string   | string，债券收益率曲线ID，默认取BTS000033（国债） |
| `rate_type`   | int      | int，收益率曲线类型，参数详情如下:                |

返回：float

### 示例

范例01：执行结果：29.2364563483935

```tsl
Setsysparam(PN_Stock(), 'SH194037');
endt := 20200101T;
return Bond_EffectiveConvexity(EndT, 0.0001, 'BTS000033', 2);
// 执行结果：29.2364563483935
```

## `bond_effectiveDuration(endt, rate_change, btsid, rate_type)`

声明：function

返回债券的有效久期，指债券现金流受利率波动带来的价格的变化

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| 参数          | 类型     | 说明                                              |
| ------------- | -------- | ------------------------------------------------- |
| `endt`        | datetime | datetime，截止日                                  |
| `rate_change` | float    | real，利率变动值，默认取0.0001（1BP）             |
| `btsid`       | string   | string，债券收益率曲线ID，默认取BTS000033（国债） |
| `rate_type`   | int      | int，收益率曲线类型，参数详情如下:                |

返回：float

### 示例

范例01：执行结果：4.92925411770183

```tsl
Setsysparam(PN_Stock(), 'SH194037');
endt := 20200101T;
return Bond_EffectiveDuration(EndT, 0.0001, 'BTS000033', 2);
// 执行结果：4.92925411770183
```
