# 事件套利 / 事件统计

## `tsEventStatisticalAnalysis`

声明：class

事件套利统计框架

<!-- tags: 分析 汇总 事件驱动 事件研究 统计检验 事件套利 -->

### `FData`

声明：field

事件样本数据 空

可见性：`public`

类型：array

### `FDayArr`

声明：field

事件窗窗口序列 Array(-1,0,1)

可见性：`public`

类型：array

### `FCycle`

声明：field

周期（事件窗时间序列间隔单位） 日线

可见性：`public`

类型：string

### `FIndexID`

声明：field

（计算事件基准收益率）基准代码 SH000300

可见性：`public`

类型：string

### `FCtype`

声明：field

事件效应拓展指标 0

可见性：`public`

类型：int

### `GetSampleData()`

声明：function

此方法用于获取用户构建的事件样本数据。当通过 FData方式设置事件样本数据不满足场景

<!-- tags: 查询 配置 生成 事件驱动 事件研究 -->

可见性：`public`

返回：array

### `GetSampleData2(data)`

声明：function

根据事件样本生成实际研究对象数据；研究样本不同于事件样本时可重写

<!-- tags: 查询 研究样本 事件样本 研究对象 -->

可见性：`public`

| 参数   | 类型  | 说明                                            |
| ------ | ----- | ----------------------------------------------- |
| `data` | array | FData或 GetSampleData()方法所返回的事件样本数据 |

返回：array

### `GetDayArr()`

声明：function

此方法用于获取事件窗窗口序列。功能同 FDayArr，当设置 FDayArr方式无法满足要求时

<!-- tags: 查询 配置 事件驱动 事件研究 拟合优度 决定系数 -->

可见性：`public`

返回：array

### `GetStockReturn(stock_id, beg_t, end_t)`

声明：function

此方法用于获取样本实际收益数据。默认取该样本区间涨幅(%)（区间包含 Begt,Endt）

<!-- tags: 查询 回报率 投资收益 证券 个股 -->

可见性：`public`

| 参数       | 类型     | 说明                 |
| ---------- | -------- | -------------------- |
| `stock_id` | string   | String，样本证券代码 |
| `beg_t`    | datetime | DateTime，区间开始日 |
| `end_t`    | datetime | DateTime，区间截止日 |

返回：real

### `GetIndexReturn(stock_id, beg_t, end_t)`

声明：function

此方法用于获取样本基准收益数据。默认取该基准代码 FIndexID区间涨幅(%)（区间包含

<!-- tags: 查询 回报率 投资收益 比较基准 业绩基准 -->

可见性：`public`

| 参数       | 类型     | 说明                 |
| ---------- | -------- | -------------------- |
| `stock_id` | string   | String，样本证券代码 |
| `beg_t`    | datetime | DateTime，区间开始日 |
| `end_t`    | datetime | DateTime，区间截止日 |

返回：real

### `GetIndexByEndT(stock_id, end_t)`

声明：function

此方法用于获取基准指数代码（支持股票所属行业指数作为基准指数），与成员变量

<!-- tags: 查询 证券 个股 指数产品 行业分类 板块 比较基准 业绩基准 -->

可见性：`public`

| 参数       | 类型     | 说明                 |
| ---------- | -------- | -------------------- |
| `stock_id` | string   | String，样本证券代码 |
| `end_t`    | datetime | DateTime，截止日     |

返回：string

### `Get_Ret_Detail(date_opt, return_opt, return_type)`

声明：function

获取事件窗内实际、基准或超额收益的累计、复合或每日明细

<!-- tags: 查询 回报率 投资收益 事件驱动 事件研究 主动收益 比较基准 业绩基准 -->

可见性：`public`

| 参数          | 类型     | 说明                                                                                                   |
| ------------- | -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `date_opt`    | datetime | Int，日期显示控制 取值 含义 备注 0 不显示日期 1 显示开始日、截止日 默认                                |
| `return_opt`  | integer  | Int，收益显示控制 取值 含义 备注 0 显示全部（含基准收益） 默认 1 仅显示超额收益(%) 2 仅显示实际收益(%) |
| `return_type` | integer  | Int，返回收益率类型 取值 含义 备注 0 累计收益率 默认 1 复合收益率 2 每日收益率                         |

返回：array

### `Get_Ret_Performance(return_opt, method)`

声明：function

统计事件收益在各事件窗窗口上的表现

<!-- tags: 查询 汇总 回报率 投资收益 绩效 业绩表现 事件驱动 事件研究 -->

可见性：`public`

| 参数         | 类型    | 说明                                                      |
| ------------ | ------- | --------------------------------------------------------- |
| `return_opt` | integer | Int，收益显示控制                                         |
| `method`     | integer | Int，收益率合成方式 取值 含义 备注 0 平均值 默认 1 中位数 |

返回：array

### `Get_Ret_Performance2(n, rsp_cy, return_opt, method)`

声明：function

此方法用于获取事件收益在指定事件窗窗口下时间轴上的表现

<!-- tags: 查询 回报率 投资收益 事件驱动 事件研究 时间处理 日期时间 -->

可见性：`public`

| 参数         | 类型    | 说明                                                                                                        |
| ------------ | ------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `n`          | integer | Int，事件窗窗口值，必须属于 FDayArr事件窗窗口序列，默认：0                                                  |
| `rsp_cy`     | string  | String，采样周期，频率不得高于 FCycle，默认：月线                                                           |
| `return_opt` | integer | Int，收益显示控制 取值 含义 备注 0 显示超额收益(%)+实际收益(%) 默认 1 仅显示超额收益(%) 2 仅显示实际收益(%) |
| `method`     | integer | Int，收益率合成方式 取值 含义 备注 0 平均值 默认 1 中位数                                                   |

返回：array

### `Get_Ret_Describe(return_opt)`

声明：function

此方法用于获取事件收益基本统计（按事件窗）

<!-- tags: 查询 汇总 回报率 投资收益 事件驱动 事件研究 -->

可见性：`public`

| 参数         | 类型    | 说明                                                                                                                                                                |
| ------------ | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `return_opt` | integer | Int，计算所用收益类型 取值 含义 备注 0 超额收益-累计 (%) 默认 1 实际收益-累计 (%) 2 超额收益-复合 (%) 3 实际收益-复合 (%) 4 超额收益-每日（%） 5 实际收益-每日（%） |

返回：array

### `Get_Ret_Describe2(rsp_cy, n, return_opt)`

声明：function

此方法用于获取事件收益基本统计（按时间轴）

<!-- tags: 查询 汇总 回报率 投资收益 事件驱动 事件研究 时间处理 日期时间 -->

可见性：`public`

| 参数         | 类型    | 说明                                                                                                                                                                |
| ------------ | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `rsp_cy`     | string  | String，采样周期，频率不得高于 FCycle，默认：月线                                                                                                                   |
| `n`          | integer | Int，事件窗窗口值，必须属于 FDayArr事件窗窗口序列，默认：0                                                                                                          |
| `return_opt` | integer | Int，计算所用收益类型 取值 含义 备注 0 超额收益-累计 (%) 默认 1 实际收益-累计 (%) 2 超额收益-复合 (%) 3 实际收益-复合 (%) 4 超额收益-每日（%） 5 实际收益-每日（%） |

返回：array

### `Get_Ret_StatofAlpha()`

声明：function

此方法用于获取事件超额（异常）累计收益率统计检验数据（按事件窗）

<!-- tags: 查询 检查 判定 验证 汇总 回报率 投资收益 事件驱动 -->

可见性：`public`

返回：array

### `Get_Ret_StatofAlpha2(rsp_cy, n)`

声明：function

此方法用于获取事件超额（异常）累计收益率统计检验数据（按时间轴）

<!-- tags: 查询 检查 判定 验证 汇总 回报率 投资收益 事件驱动 -->

可见性：`public`

| 参数     | 类型    | 说明                                                       |
| -------- | ------- | ---------------------------------------------------------- |
| `rsp_cy` | string  | String，采样周期，频率不得高于 FCycle，默认：月线          |
| `n`      | integer | Int，事件窗窗口值，必须属于 FDayArr事件窗窗口序列，默认：0 |

返回：array

### `Get_Ret_Detail2(data_opt, return_opt, ctype)`

声明：function

获取换手率、成交量或成交金额等事件效应扩展指标明细

<!-- tags: 查询 回报率 投资收益 事件驱动 事件研究 交易频率 -->

可见性：`public`

| 参数         | 类型    | 说明                                                                                                                                                |
| ------------ | ------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `data_opt`   | integer | 日期显示控制：0 不显示日期；1 显示开始日和截止日（默认）                                                                                            |
| `return_opt` | integer | Int，收益显示控制 取值 含义 备注 0 显示全部（含基准指标） 默认 1 仅显示异常指标 2 仅显示实际指标                                                    |
| `ctype`      | integer | Int，事件效应指标选择 取值 含义 备注 1 换手率 2 成交量 3 成交金额 ⚫ 说明 1：此方法用于获取事件效应拓展指标详情数据，此数据为日均数据，日均指标计算 |

返回：array

### `Get_Ret_Performance3(return_opt, method, ctype, begt, endt)`

声明：function

获取指定区间的事件效应扩展指标表现

<!-- tags: 查询 回报率 投资收益 事件驱动 事件研究 -->

可见性：`public`

| 参数         | 类型     | 说明                                                                                                    |
| ------------ | -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `return_opt` | integer  | Int，组合拓展指标显示控制 取值 含义 备注 0 显示异常指标+实际指标 默认 1 仅显示异常指标 2 仅显示实际指标 |
| `method`     | integer  | Int，组合拓展指标合成方式 取值 含义 备注 0 平均值 默认 1 中位数                                         |
| `ctype`      | integer  | Int，事件效应指标选择 取值 含义 备注 1 换手率 2 成交量 3 成交金额                                       |
| `begt`       | datetime | Date，组合拓展指标计算区间开始日，默认不设置，计算所有拓展指标                                          |
| `endt`       | datetime | Date，组合拓展指标计算区间截止日，默认不设置，计算所有拓展指标                                          |

返回：array
