# 天软数据字典 / 基金扩展 / 风险调整收益及风险

类型：table

## 表信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 表名 | 基金扩展.风险调整收益及风险 |
| 表 ID | 622 |
| 提取方式 | InfoArray |
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
| 范围 | fund |

## 字段

| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 622000 | 净值前一个日期 | Integer | 净值前一个日期 |  |  |  |
| 622001 | 开始日 | Integer | 开始日 |  | 【注12】 |  |
| 622002 | 截止日 | Integer | 截止日 |  | 【注12】 |  |
| 622003 | 实际开始日 | Integer | 实际开始日 |  | 【注12】 |  |
| 622004 | 实际截止日 | Integer | 实际截止日 |  | 【注12】 |  |
| 622005 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 |  | 基金类型 |  |
| 622006 | 数据类型 | Char | 数据类型 |  |  |  |
| 622007 | 夏普(%) | Float | 夏普(%) | % | (收益率均值-无风险收益)/收益率标准差*100 |  |
| 622008 | 詹森(%) | Float | 詹森(%) | % | (收益率均值-(无风险收益+beta*(市场收益率均值-无风险收益)))-100 |  |
| 622009 | 特雷诺(%) | Float | 特雷诺(%) | % | (收益率均值-无风险收益)/beta*100 |  |
| 622010 | 信息比(%) | Float | 信息比(%) | % | Alpha/回归残差的标准差*100 |  |
| 622011 | 标准差(%) | Float | 标准差(%) | % | 区间收益率的标准差*100 |  |
| 622012 | 下方标准差(%) | Float | 下方标准差(%) | % | 区间收益率的下方标准差*100 |  |
| 622013 | β | Float | β |  | 基金收益率序列与市场收益率序列一元回归的斜率 |  |
| 622014 | 上涨β | Float | 上涨β |  | 扣除无风险收益率后大于0的收益率序列β【注6】 |  |
| 622015 | 下跌β | Float | 下跌β |  | 扣除无风险收益率后小于0的收益率序列β【注6】 |  |
| 622016 | α(%) | Float | α(%) | % |  |  |
| 622017 | VAR(%) | Float | VAR(%) | % | 0.95置信度水平下的标准差*100 |  |
| 622018 | VAR_历史模拟法(%) | Float | VAR_历史模拟法(%) | % | 95%概率的最低收益（最大亏损）。取历史一段时间的收益，按收益率由小到大排序，排序百分位在5%的值 |  |
| 622019 | 选股能力(%) | Float | 选股能力(%) | % | 【注1】 |  |
| 622020 | 上涨择时(%) | Float | 上涨择时(%) | % | 【注1】【注6】 |  |
| 622021 | 下跌择时(%) | Float | 下跌择时(%) | % | 【注1】【注6】 |  |
| 622022 | 择时能力(%) | Float | 择时能力(%) | % | 【注1】 |  |
| 622023 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 |  | 【注9】 |  |
| 622024 | 同类别夏普排名 | Integer | 同类别夏普排名 |  |  |  |
| 622025 | 同类别詹森排名 | Integer | 同类别詹森排名 |  |  |  |
| 622026 | 同类别特雷诺排名 | Integer | 同类别特雷诺排名 |  |  |  |
| 622027 | 同类别信息比排名 | Integer | 同类别信息比排名 |  |  |  |
| 622028 | 同类别标准差排名 | Integer | 同类别标准差排名 |  |  |  |
| 622029 | 同类别下方标准差排名 | Integer | 同类别下方标准差排名 |  |  |  |
| 622030 | 同类别β排名 | Integer | 同类别β排名 |  |  |  |
| 622031 | 同类别上涨β排名 | Integer | 同类别上涨β排名 |  | 【注6】 |  |
| 622032 | 同类别下跌β排名 | Integer | 同类别下跌β排名 |  | 【注6】 |  |
| 622033 | 同类别α排名 | Integer | 同类别α排名 |  |  |  |
| 622034 | 同类别VAR排名 | Integer | 同类别VAR排名 |  |  |  |
| 622035 | 同类别VAR_历史模拟法排名 | Integer | 同类别VAR_历史模拟法排名 |  |  |  |
| 622036 | 同类别选股能力排名 | Integer | 同类别选股能力排名 |  |  |  |
| 622037 | 同类别上涨择时排名 | Integer | 同类别上涨择时排名 |  | 【注6】 |  |
| 622038 | 同类别下跌择时排名 | Integer | 同类别下跌择时排名 |  | 【注6】 |  |
| 622039 | 同类别择时能力排名 | Integer | 同类别择时能力排名 |  |  |  |
| 622040 | 同类别风险调整收益排名 | Integer | 同类别风险调整收益排名 |  |  |  |
| 622041 | 同类别风险评价排名 | Integer | 同类别风险评价排名 |  |  |  |
| 622042 | 同类别夏普百分位 | Float | 同类别夏普百分位 |  |  |  |
| 622043 | 同类别詹森百分位 | Float | 同类别詹森百分位 |  |  |  |
| 622044 | 同类别特雷诺百分位 | Float | 同类别特雷诺百分位 |  |  |  |
| 622045 | 同类别信息比百分位 | Float | 同类别信息比百分位 |  |  |  |
| 622046 | 同类别标准差百分位 | Float | 同类别标准差百分位 |  |  |  |
| 622047 | 同类别下方标准差百分位 | Float | 同类别下方标准差百分位 |  |  |  |
| 622048 | 同类别β百分位 | Float | 同类别β百分位 |  |  |  |
| 622049 | 同类别上涨β百分位 | Float | 同类别上涨β百分位 |  |  |  |
| 622050 | 同类别下跌β百分位 | Float | 同类别下跌β百分位 |  |  |  |
| 622051 | 同类别α百分位 | Float | 同类别α百分位 |  |  |  |
| 622052 | 同类别VAR百分位 | Float | 同类别VAR百分位 |  |  |  |
| 622053 | 同类别VAR_历史模拟法百分位 | Float | 同类别VAR_历史模拟法百分位 |  |  |  |
| 622054 | 同类别选股能力百分位 | Float | 同类别选股能力百分位 |  |  |  |
| 622055 | 同类别上涨择时百分位 | Float | 同类别上涨择时百分位 |  |  |  |
| 622056 | 同类别下跌择时百分位 | Float | 同类别下跌择时百分位 |  |  |  |
| 622057 | 同类别择时能力百分位 | Float | 同类别择时能力百分位 |  |  |  |
| 622058 | 同类别风险调整收益百分位 | Float | 同类别风险调整收益百分位 |  | 【注10】 |  |
| 622059 | 同类别风险评价百分位 | Float | 同类别风险评价百分位 |  | 【注11】 |  |
| 622060 | 风险风格 | Char | 风险风格 |  | 【注2】 |  |
| 622061 | 选股策略风格 | Char | 选股策略风格 |  | 【注3】 |  |
| 622062 | 择时策略风格 | Char | 择时策略风格 |  | 【注4】 |  |
| 622063 | 收益风格 | Char | 收益风格 |  | 【注5】 |  |
| 622064 | 最大回撤(%) | Float | 最大回撤(%) | % |  |  |
| 622065 | 同类别最大回撤排名 | Integer | 同类别最大回撤排名 |  |  |  |
| 622066 | 同类别最大回撤百分位 | Float | 同类别最大回撤百分位 |  |  |  |
| 622067 | 跟踪误差(%) | Float | 跟踪误差(%) | % | 【注13】 |  |
| 622068 | 同类别跟踪误差排名 | Integer | 同类别跟踪误差排名 |  |  |  |
| 622069 | 同类别跟踪误差百分位 | Float | 同类别跟踪误差百分位 |  |  |  |

## 数据说明

- 天软衍生数据：
- 1、不衍生货币基金；
- 2、基金必须成立满一年；
- 3、必须有两个以上的周收益率数据。
- 指标算法设置说明：
- （1）计算指标时采用的收益率数据所用周期：周线
- （2）无风险收益率：
- 数据来源：取自天软InfoArray(812)
- 取数算法：不大于截止日期的最新利率数据
- 取数代码：
- 非货币：一年定期整存整取，最新是1.5%（提取代码：IR00004）
- 货币：社保基金，最新是1.5%（提取代码：IR000021）
- （3）市场收益/基准收益率：SH000001（上证指数）
- （4）注意最后计算的得到的指标都未年化处理
- 1、数据开始时间：上市以来
- 2、数据更新频率：每周六

## 取数示例

范例01：提取南方中证互联网 OF160137在20200626的风险调整收益及风险

```tsl
// 提取南方中证互联网 OF160137在20200626的风险调整收益及风险
stockid:="OF160137";
endt:=20200626;
data:=select * from infotable 622 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();
```
