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Source-Commit: 5d73964db8
2026-08-14 17:15:41 +08:00
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@@ -0,0 +1,199 @@
+# 策略评价 / 交叉验证
+
+## `TSBacktestOverfitProb`
+
+声明：class
+
+基于收益率的回测过拟合概率计算框架
+
+<!-- tags: 回报率 投资收益 历史模拟 策略验证 过拟合 交叉验证 策略检验 -->
+
+### `fData`
+
+声明：field
+
+收益率数据
+
+可见性：`public`
+
+类型：array
+
+### `fnSub`
+
+声明：field
+
+划分子集个数
+
+可见性：`public`
+
+类型：integer
+
+### `fEvalIndex`
+
+声明：field
+
+评价指标
+
+可见性：`public`
+
+类型：integer
+
+### `fSubData`
+
+声明：field
+
+划分出来的子集
+
+可见性：`public`
+
+类型：array
+
+### `fCombinations`
+
+声明：field
+
+生成的子集组合
+
+可见性：`public`
+
+类型：array
+
+### `fRelaRank`
+
+声明：field
+
+相对排名
+
+可见性：`public`
+
+类型：array
+
+### `fEvaluateIS`
+
+声明：field
+
+训练集评价指标
+
+可见性：`public`
+
+类型：array
+
+### `fEvaluateOOS`
+
+声明：field
+
+测试集评价指标
+
+可见性：`public`
+
+类型：array
+
+### `fisMaxOOS`
+
+声明：field
+
+训练集最优策略在训练集和测试集的评价指标
+
+可见性：`public`
+
+类型：array
+
+### `fRetOOS`
+
+声明：field
+
+训练集最优策略在测试集的累计收益率
+
+可见性：`public`
+
+类型：array
+
+### `create()`
+
+声明：function
+
+初始化属性并设置默认值
+
+<!-- tags: 配置 创建 -->
+
+可见性：`public`
+
+### `main()`
+
+声明：function
+
+执行主流程并计算回测过拟合概率
+
+<!-- tags: 调用 历史模拟 策略验证 -->
+
+可见性：`public`
+
+返回：real
+
+### `userDefined_Eval(data)`
+
+声明：function
+
+计算用户自定义评价指标
+
+<!-- tags: 计算 自定义指标 策略评价 -->
+
+可见性：`public`
+
+| 参数   | 类型  | 说明                         |
+| ------ | ----- | ---------------------------- |
+| `data` | array | 待评价的收益率或策略表现数据 |
+
+返回：array
+
+### `getTrainTest(comb)`
+
+声明：function
+
+根据子集索引组合获取训练集和测试集
+
+<!-- tags: 查询 训练集 测试集 子集组合 交叉验证 -->
+
+可见性：`public`
+
+| 参数   | 类型  | 说明                         |
+| ------ | ----- | ---------------------------- |
+| `comb` | array | 训练集与测试集的子集索引组合 |
+
+返回：array
+
+### `getPerformDown()`
+
+声明：function
+
+获取性能下降程度系数及相关数据
+
+<!-- tags: 查询 性能下降 过拟合 回归结果 -->
+
+可见性：`public`
+
+返回：array
+
+### `getLossProb()`
+
+声明：function
+
+获取损失概率
+
+<!-- tags: 查询 损失概率 过拟合 -->
+
+可见性：`public`
+
+返回：real
+
+### `getSD()`
+
+声明：function
+
+获取随机优势及相关数据
+
+<!-- tags: 查询 随机优势 策略比较 -->
+
+可见性：`public`
+
+返回：array