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Source-Commit: 5d73964db8
2026-08-14 17:15:41 +08:00
parent 5f4ca63966
commit 2f0d80da65
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@@ -0,0 +1,47 @@
+# 组合优化 / 因子风险平价
+
+## `TSFactorPortfolioOptimizer_FacRiskParity`
+
+声明：class
+
+基于因子的风险平价扩展
+
+<!-- tags: 因子分析 因子指标 风险管理 风控 数学优化 约束求解 投资组合 资产组合 -->
+
+### `fFaObjType`
+
+声明：field
+
+因子风险平价方法 默认为 20，因子风险平价
+
+可见性：`public`
+
+类型：integer
+
+### `fifincludeidio`
+
+声明：field
+
+是否考虑特质 默认为 0，不考虑特质
+
+可见性：`public`
+
+类型：bool
+
+### `mfs_DataPrincomp(data_ret, ep, is_stand)`
+
+声明：function
+
+中间函数，计算资产主成分因子。主要是将资产收益率序列进行主成分分析，提取前N 个主
+
+<!-- tags: 统计 回报率 投资收益 因子分析 因子指标 PCA -->
+
+可见性：`public`
+
+| 参数       | 类型    | 说明                                                                                                                                |
+| ---------- | ------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
+| `data_ret` | array   | 资产收益序列，必须包含"截止日"，不同资产收益字段                                                                                    |
+| `ep`       | integer | 累计方差贡献阈值，实数，默认为 0.9。当 ep 为整数，表示取前 ep 个主成分                                                              |
+| `is_stand` | boolean | 是否标准化，指收益率数据 DataRet 在做主成分分析时，是否进行标准化处理。1 表示标准 化，0 表示中心化，-1 表示不处理，默认取-1、不处理 |
+
+返回：array