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2026-08-14 17:15:41 +08:00
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+# 风险模型 / 事前风险
+
+## `TSRM_ExAnte_RiskAttribution`
+
+声明：class
+
+事前风险预估框架
+
+<!-- tags: 预测 收益分解 贡献分析 风险管理 风控 风险预测 风险分解 事前风险 -->
+
+### `fEndT`
+
+声明：field
+
+截止日 today()
+
+可见性：`public`
+
+类型：date
+
+### `fpData`
+
+声明：field
+
+组合信息
+
+可见性：`public`
+
+类型：array
+
+### `fbData`
+
+声明：field
+
+基准信息
+
+可见性：`public`
+
+类型：array
+
+### `fAttributionLever`
+
+声明：field
+
+风险归因层级 1 因子层
+
+可见性：`public`
+
+类型：integer
+
+### `fAttributionType`
+
+声明：field
+
+风险归因方法 3 x-sigma-rho
+
+可见性：`public`
+
+类型：integer
+
+### `fFactorConfig`
+
+声明：field
+
+因子配置
+
+可见性：`public`
+
+类型：array
+
+### `fFactorExp`
+
+声明：field
+
+因子暴露
+
+可见性：`public`
+
+类型：array
+
+### `fFactorRetCov`
+
+声明：field
+
+因子协方差矩阵 单位为(%)*(%)
+
+可见性：`public`
+
+类型：array
+
+### `fSpecificRetVar`
+
+声明：field
+
+特质收益方差
+
+可见性：`public`
+
+类型：array
+
+### `fHistFactorRet`
+
+声明：field
+
+历史因子收益率序列；当因子协方差矩阵为空时，用于计算因子协方差矩阵
+
+可见性：`public`
+
+类型：array
+
+### `fHistSpecificRet`
+
+声明：field
+
+历史特质收益序列
+
+可见性：`public`
+
+类型：array
+
+### `fHistN`
+
+声明：field
+
+历史数据长度 250
+
+可见性：`public`
+
+类型：integer
+
+### `fIfAnnual`
+
+声明：field
+
+是否年化 1
+
+可见性：`public`
+
+类型：bool
+
+### `fyn`
+
+声明：field
+
+年化系数 250
+
+可见性：`public`
+
+类型：integer
+
+### `fConfidenceInterval`
+
+声明：field
+
+置信度(%) 95 用于计算 VaR、ES
+
+可见性：`public`
+
+类型：real
+
+### `fIfClassSummary`
+
+声明：field
+
+是否分类汇总 1
+
+可见性：`public`
+
+类型：bool
+
+### `fIndustryType`
+
+声明：field
+
+行业类型 1 申万行业
+
+可见性：`public`
+
+类型：integer
+
+### `fIfTreeID`
+
+声明：field
+
+是否显示树形 ID 0
+
+可见性：`public`
+
+类型：bool
+
+### `getTotalRiskForecasting()`
+
+声明：function
+
+获取总风险预估值
+
+<!-- tags: 查询 预测 风险管理 风控 -->
+
+可见性：`public`
+
+返回：real
+
+### `getBenchRiskForecasting()`
+
+声明：function
+
+获取基准风险预估值
+
+<!-- tags: 查询 预测 风险管理 风控 比较基准 业绩基准 -->
+
+可见性：`public`
+
+返回：real
+
+### `getActiveRiskForecasting()`
+
+声明：function
+
+获取主动风险预估值
+
+<!-- tags: 查询 预测 风险管理 风控 -->
+
+可见性：`public`
+
+返回：real
+
+### `getActiveRiskAttribution()`
+
+声明：function
+
+将主动风险分解到共同因子和特质因子风险
+
+<!-- tags: 查询 收益分解 贡献分析 因子分析 因子指标 风险管理 风控 -->
+
+可见性：`public`
+
+返回：array
+
+### `getCommonRiskAttribution(return_type)`
+
+声明：function
+
+细分共同因子风险
+
+<!-- tags: 查询 收益分解 贡献分析 因子分析 因子指标 风险管理 风控 -->
+
+可见性：`public`
+
+| 参数          | 类型    | 说明                                       |
+| ------------- | ------- | ------------------------------------------ |
+| `return_type` | integer | 可选。默认 0。返回结果类型或统计口径选择项 |
+
+返回：array
+
+### `getSpecificRiskAttribution()`
+
+声明：function
+
+将特质因子风险分解到个股层面
+
+<!-- tags: 查询 收益分解 贡献分析 因子分析 因子指标 风险管理 风控 证券 -->
+
+可见性：`public`
+
+返回：array
+
+### `getPortfolioVaRForecasting()`
+
+声明：function
+
+获取组合风险价值 VaR 预估值
+
+<!-- tags: 查询 预测 风险管理 风控 投资组合 资产组合 -->
+
+可见性：`public`
+
+返回：real
+
+### `getPortfolioESForecasting()`
+
+声明：function
+
+获取组合期望损失 ES 预估值
+
+<!-- tags: 查询 预测 投资组合 资产组合 -->
+
+可见性：`public`
+
+返回：real
+
+### `getPortfolioBetaForecasting(return_type)`
+
+声明：function
+
+获取组合或组合个股的贝塔预估值
+
+<!-- tags: 查询 预测 贝塔系数 市场风险 投资组合 资产组合 证券 -->
+
+可见性：`public`
+
+| 参数          | 类型    | 说明                                       |
+| ------------- | ------- | ------------------------------------------ |
+| `return_type` | integer | 可选。默认 0。返回结果类型或统计口径选择项 |
+
+返回：real\|array