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csh
2026-08-14 17:12:55 +08:00
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commit 3d3036ebe1
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skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/financial/market-range.md
+147 -83
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@@ -101,30 +101,32 @@ setSysParam(PN_Cycle(), cy_1m());
return indexCapitalFlowData("SH000300", 20230403T, 20230403T);
```
## `indexnhvixqk2(begt, endt)`
## `indexnhvixqk2(beg_t, end_t)`
声明：function
获取区间南华指数波动率
返回系统证券在指定区间内的 5 日、20 日、60 日和 120 日南华指数波动率序列。
<!-- tags: 金融 行情 区间 获取 查询 -->
<!-- tags: 金融 行情 区间 南华指数 波动率 5日 20日 60日 120日 序列 -->
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------ | ---- | ------ |
| `begt` | date | 开始日 |
| `endt` | date | 截止日 |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | ---- | ------ |
| `beg_t` | date | 开始日 |
| `end_t` | date | 截止日 |
返回：real
返回：table_array
依赖系统参数：`pn_stock()`。
### 示例
范例01：调用函数
范例01：获取 NHECI 在 2020-09-01 至 2020-09-28 的波动率记录数
```tsl
// 获取"NHECI"南华能化指数20200901到20200928的波动率。
setSysParam(pn_stock(), "NHECI");
return indexnhvixqk2(20200901T, 20200928T);
执行结果：
setSysParam(pn_stock(), 'NHECI');
ret := indexnhvixqk2(20200901T, 20200928T);
return length(ret);
// 输出：20
```
## `indexPjCj(begttime, endttime, price_type)`
@@ -182,88 +184,90 @@ return marketTradeDayQk(beg_t, end_t);
Ctrl + D =
```
## `marketTradedayQK3(begt, endt)`
## `marketTradedayQK3(beg_t, end_t)`
声明：function
获取市场交易日序列(包括历史和未来预估的）
返回系统市场指数在指定区间内的交易日序列，包括历史交易日和未来预估交易日。
<!-- tags: 金融 行情 区间 获取 查询 -->
<!-- tags: 金融 行情 区间 交易日 交易日历 历史交易日 未来预估 系统证券 -->
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | ---- | ------------- |
| `begt` | date | date 开始日期 |
| `endt` | date | date 截止日期 |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | ---- | ------ |
| `beg_t` | date | 开始日 |
| `end_t` | date | 截止日 |
返回：array
依赖系统参数：`pn_stock()` 和 `pn_cycle()`。
### 示例
范例01：取得期货指数在20250701-20250730的交易日序列，执行日期为20250630
范例01：取得期货指数在 2025-07-01 至 2025-07-30 的交易日数量
```tsl
// 取得期货指数在20250701-20250730的交易日序列，执行日期为20250630
SetSysParam(PN_Stock(), "QI000001");
SetSysParam(pn_cycle(), cy_day());
return MarketTradedayQK3(20250701t, 20250730t);
setSysParam(pn_stock(), 'QI000001');
setSysParam(pn_cycle(), cy_day());
ret := marketTradedayQK3(20250701T, 20250730T);
return length(ret);
// 输出：22
```
## `markettradedayqk5(begt, endt)`
## `markettradedayqk5(beg_t, end_t)`
声明：function
返回A股市场、港股市场、沪深港通板块获取市场交易日序列。该函数仅从交易日历表获得市场交易日。系统参数：市场指数代码
根据系统市场指数从交易日历表返回 A 股、港股或沪深港通市场的交易日序列。
<!-- tags: 金融 行情 区间 返回 获取 -->
<!-- tags: 金融 行情 区间 交易日 交易日历 A股 港股 沪深港通 系统证券 -->
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------ | ---- | ------------- |
| `begt` | date | date,开始日期 |
| `endt` | date | ,截止日期 |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | ---- | ------ |
| `beg_t` | date | 开始日 |
| `end_t` | date | 截止日 |
返回：array
依赖系统参数：`pn_stock()`。
### 示例
范例01：调用函数
范例01：取得港股市场在 2025-07-01 至 2025-07-30 的交易日数量
```tsl
// 取得港股市场在20250701-20250730的交易日序列，执行日期为20250630
setSysParam(PN_Stock(), "HKHSI001");
return markettradedayqk5(20250701t, 20250730t);
ctrl+d
setSysParam(pn_stock(), 'HKHSI001');
ret := markettradedayqk5(20250701T, 20250730T);
return length(ret);
// 输出：21
```
## `marketTradeDayQkOfStks(beg_t, end_t, stks)`
声明：function
返回市场区间交易情况
返回多只证券在指定区间内的市场交易情况表。
<!-- tags: 金融 行情 区间 返回 获取 -->
<!-- tags: 金融 行情 区间 多证券 交易情况 交易日 表格 股票 期货 -->
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | ----------- | ------------------ |
| `beg_t` | t_date_time | 日期类型，开始日期 |
| `end_t` | t_date_time | 日期类型，截止日期 |
| `stks` | table | 数组，证券列表 |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | ---------- | ------------ |
| `beg_t` | t_datetime | 开始日期 |
| `end_t` | t_datetime | 截止日期 |
| `stks` | array | 证券代码数组 |
返回：table
### 示例
范例01：调用函数
范例01：返回万科 A 与 IF1109 在 2011-09-05 至 2011-09-09 的交易情况行数
```tsl
// 返回SZ000002（万科A）、IF1109从20110905到20110909的的市场区间交易情况
beg_t := intToDate(20110905);
end_t := intToDate(20110909);
stks := array('SZ000002', 'IF1109');
return marketTradeDayQkOfStks(beg_t, end_t, stks);
ctrl + D
stocks := array('SZ000002', 'IF1109');
ret := marketTradeDayQkOfStks(beg_t, end_t, stocks);
return length(ret);
// 输出：5
```
## `marketTradeDays(beg_t, end_t)`
@@ -322,6 +326,37 @@ return marketTradeDays2(beg_t, end_t);
// 输出：24
```
## `mqKsplit_resampling(begt, endt, cy, if_name, type)`
声明：function
按指定周期将市场交易日区间重新采样并分割为多个子区间
<!-- tags: 金融 行情 交易日 区间 分割 重采样 周期 resampling split -->
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | ----------- | ------------------------------------ |
| `begt` | t_date_time | 开始日期 |
| `endt` | t_date_time | 截止日期 |
| `cy` | string | 采样周期 |
| `if_name` | boolean | 可选。是否为区间生成名称，默认 false |
| `type` | integer | 可选。区间边界方式，默认 0，取值见下 |
type 取值
- `0` — 取包含指定起止日期的最小区间
- `1` — 取位于指定起止日期内的最大区间
返回：array
### 示例
范例01：按年度分割市场交易日区间
```tsl
return mqKsplit_resampling(20100101T, 20110101T, cy_year());
```
## `mqKsplit_stepN(endt, n, cy, option, m, is_complete)`
声明：function
@@ -1025,10 +1060,10 @@ return stockHsl(beg_t, end_t);
<!-- tags: 金融 行情 区间 返回 获取 -->
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ---------- | ----------- | ---------------------- |
| `begtime` | t_date_time | 日期时间类型，开始时间 |
| `endtime` | t_date_time | 日期时间类型，截止时间 |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | ----------- | ---------------------- |
| `begtime` | t_date_time | 日期时间类型，开始时间 |
| `endtime` | t_date_time | 日期时间类型，截止时间 |
返回：real
@@ -1101,6 +1136,31 @@ return stockLow(beg_t, end_t);
// 输出：7.95
```
## `stockLowAmount(beg_t, end_t)`
声明：function
返回指定区间内每日成交金额的最小值，与系统参数中的证券代码相关
<!-- tags: 金融 行情 区间 最低成交金额 成交额 minimum turnover amount -->
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | ----------- | -------- |
| `beg_t` | t_date_time | 开始日期 |
| `end_t` | t_date_time | 截止日期 |
返回：real
### 示例
范例01：查询万科 A 在指定区间内的最低成交金额
```tsl
setSysParam(pn_stock(), "SZ000002");
return stockLowAmount(20110905T, 20110909T);
// 输出：145404758.24
```
## `stockLowClose(beg_t, end_t)`
声明：function
@@ -1271,30 +1331,32 @@ return stockMaxDrawDown(20210501T, 20210915T);
// 输出：-32.5
```
## `stockMaxDrawDown2(beg_t, end_t)`
## `stockMaxDrawDown2(n)`
声明：function
返回指定证券区间最大回撤幅度，与系统参数(证券代码)相关
返回系统证券截至系统日期最近 `n` 个交易日的最大回撤幅度。
<!-- tags: 金融 行情 区间 返回 获取 -->
<!-- tags: 金融 行情 风险 最大回撤 最近N日 滚动窗口 系统证券 系统日期 -->
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | ---- | ------------------ |
| `beg_t` | date | 日期类型，开始时间 |
| `end_t` | date | 日期类型，截止时间 |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ---- | ------- | ---------------- |
| `n` | integer | 最近交易日的数量 |
返回：real
依赖系统参数：`pn_stock()`、`pn_date()` 和 `pn_cycle()`。
### 示例
范例01：调用函数
范例01：计算紫金矿业截至 2021-11-23 最近 250 个交易日的最大回撤
```tsl
// 返回紫金矿业在区间2019-06-24至2021-11-23的最大回撤幅度
setSysParam(pn_stock(), 'SH601899');
return stockMaxDrawDown2(20190624T, 20211123T);
// 输出：-36.02
setSysParam(pn_date(), 20211123T);
setSysParam(pn_cycle(), cy_day());
return stockMaxDrawDown2(250);
// 输出：-36.021873
```
## `stockMaxDrawDownDatas(beg_t, end_t)`
@@ -1729,29 +1791,31 @@ return stockSectionalSellAmount(beg_t, end_t);
声明：function
返回区间交易情况
返回系统证券在指定区间内的交易情况表。
<!-- tags: 金融 行情 区间 返回 获取 -->
<!-- tags: 金融 行情 区间 证券 交易情况 交易日 表格 系统证券 系统周期 -->
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | ----------- | ------------------ |
| `beg_t` | t_date_time | 日期类型，开始日期 |
| `end_t` | t_date_time | 日期类型，截止日期 |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | ---------- | -------- |
| `beg_t` | t_datetime | 开始日期 |
| `end_t` | t_datetime | 截止日期 |
返回：table_array
依赖系统参数：`pn_stock()` 和 `pn_cycle()`。
### 示例
范例01：调用函数
范例01：返回万科 A 在 2011-08-20 至 2011-09-01 的交易情况行数
```tsl
// 返回SZ000002（万科A）从20110820到20110901的区间交易情况
setSysParam(PN_Stock(), 'SZ000002');
setSysParam(PN_Cycle(), cy_day());
setSysParam(pn_stock(), 'SZ000002');
setSysParam(pn_cycle(), cy_day());
beg_t := intToDate(20110820);
end_t := intToDate(20110901);
return stockTradeDayQk(beg_t, end_t);
ctrl+D
ret := stockTradeDayQk(beg_t, end_t);
return length(ret);
// 输出：9
```
## `stockTradeDays(beg_t, end_t)`
@@ -1927,10 +1991,10 @@ return stockZdf(beg_t, end_t);
<!-- tags: 金融 行情 区间 返回 获取 -->
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ---------- | ----------- | ---------------------- |
| `begtime` | t_date_time | 日期时间类型，开始时间 |
| `endtime` | t_date_time | 日期时间类型，截止时间 |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | ----------- | ---------------------- |
| `begtime` | t_date_time | 日期时间类型，开始时间 |
| `endtime` | t_date_time | 日期时间类型，截止时间 |
返回：real