✨ feat(tsl-api-reference): expand API and module coverage
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# 应用专题 / 衍生品分析 / 期权专项
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## `b_sOfStock(option_type, s, x, r, std, t)`
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声明：function
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股票期权定价模型
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<!-- tags: 证券 个股 期权合约 期权 风险管理 -->
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------------- | -------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
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| `option_type` | any | 0：认购期权，1：认沽期权 （2） S：现货价格 （3） X：行权价 （4） R：无风险收益，可以使用 OP_GetRiskFreeRate 函数得到 （5） Std：期权波动率 （6） T：剩余期限（月），可以使用 OP_GetDaysMaturity 得到 ⚫ 举例： return B_SOfStock(0,18,20,5,131.7407,1.00) |
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| `s` | any | 标的价格或模型输入值 |
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| `x` | array | 模型输入特征或自变量数据 |
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| `r` | any | 收益率、利率或模型参数 |
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| `std` | any | 股票期权定价模型使用的 `std` 输入值 |
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| `t` | datetime | 期限、时间或待处理数据 |
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返回：any
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## `op_delta(method, r, std, rf)`
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声明：function
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计算 Delta 值，与系统证券，周期，截止日相关
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<!-- tags: 期权 风险管理 -->
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| -------- | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
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| `method` | integer | 风险指标计算方式，整数，用于指定指标计算使用的定价模型。 取值 含义 备注 期权系列 03：期权行情及风险指标 |
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| `r` | any | 收益率、利率或模型参数 |
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| `std` | any | 计算 Delta 值，与系统证券，周期，截止日相关使用的 `std` 输入值 |
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| `rf` | any | 计算 Delta 值，与系统证券，周期，截止日相关使用的 `rf` 输入值 |
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返回：any
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## `op_greeks(method)`
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声明：function
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计算期权隐含波动率及风险指标，底层调用函数为 OP_IVGreeks，与系统证券，周期，截止
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<!-- tags: 执行 风险管理 风控 风险波动 期权合约 期权 -->
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| -------- | -------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
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| `method` | datetime | 计算方法，缺省值为 0，详见 OP_Delta 中的 Method 说明，其他计算参数都可根据给 定的期权、周期、时间确定，或直接使用缺省值计算，详见 OP_Delta 参数说明 ⚫ 举例： //范例1 SetSysParam(pn_stock(),"OP10000001"); SetSysParam(PN_Cycle(),cy_1m()); SetSysParam(pn_date(),20150210T+0.99); Return OP_Greeks(); //欧式期权默认用BS 计算 // |
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返回：any
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## `op_iv(rtype, hist_n, o_cendt)`
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声明：function
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使用期权现价反推隐含波动率(%)，与系统证券，周期，截止日相关
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<!-- tags: 风险波动 期权合约 期权 风险管理 -->
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --------- | -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
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| `rtype` | datetime | 返回类型，期权现价超过理论边界处理 （2） HistN：N 日波动率，当 rtype=3 且当日期权现价超过理论边界处理时生效，返回期权 HistN 日波动率(%)(年化)，默认值 10。 （3） o_Cendt：返回参数，用于返回类别的提示 |
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| `hist_n` | any | 使用期权现价反推隐含波动率(%)，与系统证券，周期，截止日相关使用的 `hist_n` 输入值 |
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| `o_cendt` | any | 使用期权现价反推隐含波动率(%)，与系统证券，周期，截止日相关使用的 `o_cendt` 输入值 |
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返回：any
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## `op_ivGreeks(option_type, s, x, close, r, t, option_style, method, contract_type, rf)`
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声明：function
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使用期权现价计算隐含波动率，再将隐含波动率代入定价模型，计算各个风险指标
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<!-- tags: 风险管理 风控 风险波动 期权合约 期权 -->
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --------------- | -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
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| `option_type` | any | 0：认购期权，1：认沽期权 （2） S：现货价格 （3） X：行权价 （4） Close_：期货现价 （5） R：无风险年收益(%)，可以使用 OP_GetRiskFreeRate 函数得到 （6） T：剩余期限（月），可以使用 OP_GetDaysMaturity 得到 （7） OptionStyle：行权方式，欧式 或 美式，缺省值为"欧式" （8） Method：风险指标计算方法，缺省值为 0，详见 OP_Delta 中的 Method 说明 （9） ContractType：期权品种类型，整型，缺省值为 0，表示股票期权 取值 含义 0 股票期权 1 指数期权 2 货币/外汇期权 3 期货期权 （10）Rf：标的资产年股息率(%) 或 外币无风险年利率(%)，缺省值为 0 ⚫ 举例： return OP_IVGreeks(0,4.62,4.5,0.68,5,12); //后四个参数均使用默认值 |
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| `s` | any | 标的价格或模型输入值 |
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| `x` | array | 模型输入特征或自变量数据 |
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| `close` | any | 使用期权现价计算隐含波动率，再将隐含波动率代入定价模型，计算各个风险指标使用的 `close` 输入值 |
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| `r` | any | 收益率、利率或模型参数 |
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| `t` | datetime | 期限、时间或待处理数据 |
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| `option_style` | any | 使用期权现价计算隐含波动率，再将隐含波动率代入定价模型，计算各个风险指标使用的 `option_style` 输入值 |
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| `method` | integer | 控制计算方法、数据口径或返回格式的选项 |
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| `contract_type` | any | 控制计算方法、数据口径或返回格式的选项 |
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| `rf` | any | 使用期权现价计算隐含波动率，再将隐含波动率代入定价模型，计算各个风险指标使用的 `rf` 输入值 |
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返回：any
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