diff --git a/skills/tsl-api-reference/data/function_index.tsv b/skills/tsl-api-reference/data/function_index.tsv index d2020e2d..e6dde1cc 100644 --- a/skills/tsl-api-reference/data/function_index.tsv +++ b/skills/tsl-api-reference/data/function_index.tsv @@ -53,6 +53,7 @@ addStockBigBargainDetail dotnet financial addStockBigBargainDetail(s_id, s_name, addStrings builtin object addStrings(strings) builtin/object/tstringlist.md addstringsstrings Object TStringList 字符串列表 添加 追加 数组 列表 array list 字符串 文本 string 将Strings里的字符串批量添加 method instance public TStringList TStringList.addStrings addText builtin object addText() builtin/object/mailmsg.md addtext Object MailMsg 邮件消息 添加 追加 对象 实例 邮件 SMTP POP3 IMAP 添加一个文本格式的消息部分 method instance public MailMsg MailMsg.addText adjustLineBreaks builtin string adjustLineBreaks(s, style) builtin/string.md adjustlinebreaks 字符串 文本 string text 统一字符串中的换行符。`style` 为 0 时使用换行符，为 1 时使用回车加换行符；也支持数组批量处理 function adjustLineBreaks +adjustmentFactor dotnet financial adjustmentFactor(rate_day) dotnet/financial/market-specified_date.md adjustmentfactor 金融 行情 指定日 复权 复权因子 股票 ETF LOF 可转债 返回从复权基准日到系统时间的比例复权因子，与系统参数中的证券代码和系统时间相关。支持股票、ETF、LOF 和可转债；模型考虑股权分置改革的分红送股，不考虑权证。复权价格等于收盘价乘以复权因子 function adjustmentFactor adjustSampleByAny dotnet financial adjustSampleByAny(bk_name, beg_t, money, eval_exp, sort_dir, range_type, range_beg, range_end, percent_type, condition) dotnet/financial/financial_engineering-portfolio-common.md adjustsamplebyany 金融 金融工程 投资组合 Common 排序 sort 计算 求解 计算满足条件Condition的股票的EvalExp，选取值在RangeBeg跟RangeEnd之间，按照不同的RangeType类型选择股票，并分配资金 function adjustSampleByAny adjustSmaple dotnet financial adjustSmaple(bk_name, beg_t, money, from_no, to_no, percent_type) dotnet/financial/financial_engineering-portfolio-correlation_beta_alpha.md adjustsmaple 金融 金融工程 投资组合 相关系数 Beta Alpha 样本调整 选股 市盈率 资金分配 权重 按市盈率名次从指定板块选股，再按指定权重分配资金并计算可购买股数 function adjustSmaple adl dotnet financial adl(m) dotnet/financial/technical_analysis-market_trend_indicators-chart.md adl 金融 技术分析 大势指标 图形 返回 获取 图表 graph ADL ADR OBOS 返回腾落指标 1.ADL与指数顶背离时，指数向下反转机会大； 2.ADL与指数底背离时，指数向上反转机会大； 3.ADL须与ADR 、OBOS等指标配合使用 function adl @@ -2858,6 +2859,13 @@ fi_k_ratio dotnet financial fi_k_ratio(r) dotnet/financial/special_topics-strate fi_maxDrawdown dotnet financial fi_maxDrawdown(r) dotnet/financial/special_topics-strategy_evaluation-performance_analysis-return_evaluation-risk.md fi_maxdrawdown 金融 专题函数 策略评价 绩效分析 收益率评价 风险 返回 获取 返回最大回撤(%) function fi_maxDrawdown fi_price_to_rt dotnet financial fi_price_to_rt(ljz) dotnet/financial/special_topics-strategy_evaluation-performance_analysis-return_evaluation-intermediate-return_series_conversion.md fi_price_to_rt 金融 专题函数 策略评价 绩效分析 收益率评价 中间函数 收益率序列转换 返回 获取 类型转换 转换 conversion 返回价格序列转换为收益率(%)序列 处理说明:首期为0 function fi_price_to_rt fi_r2 dotnet financial fi_r2(r, br) dotnet/financial/special_topics-strategy_evaluation-performance_analysis-return_evaluation-regression_statistics.md fi_r2 金融 专题函数 策略评价 绩效分析 收益率评价 回归统计 返回 获取 统计 概率 statistics R2 返回R2 function fi_r2 +fi_report_corrAnalysis dotnet financial fi_report_corrAnalysis(rt_data, fname_date) dotnet/financial/financial_engineering-factor_research-performance_analysis-return_evaluation-intermediate-common_reports.md fi_report_corranalysis 金融 金融工程 因子研究 绩效分析 收益率评价 常用报表 相关性 分析 生成收益率评价的相关性分析报表 function fi_report_corrAnalysis +fi_report_excessYields dotnet financial fi_report_excessYields(rt_data, fname_pf, fname_bm, fname_date, plot_type) dotnet/financial/financial_engineering-factor_research-performance_analysis-return_evaluation-intermediate-common_reports.md fi_report_excessyields 金融 金融工程 因子研究 绩效分析 收益率评价 常用报表 超额收益 回撤 相对净值 分析组合与基准的超额收益，计算超额收益率、累计收益、相对净值和回撤指标；可返回完整数据集或生成多子图 function fi_report_excessYields +fi_report_historicalPerformance dotnet financial fi_report_historicalPerformance(rt_data, fname_bm, fname_date, cycle, factor_roll_n_year) dotnet/financial/financial_engineering-factor_research-performance_analysis-return_evaluation-intermediate-common_reports.md fi_report_historicalperformance 金融 金融工程 因子研究 绩效分析 收益率评价 常用报表 历史行情 走势 生成收益率评价的历史行情走势报表 function fi_report_historicalPerformance +fi_report_periodReturn dotnet financial fi_report_periodReturn(rt_data, fname_date) dotnet/financial/financial_engineering-factor_research-performance_analysis-return_evaluation-intermediate-common_reports.md fi_report_periodreturn 金融 金融工程 因子研究 绩效分析 收益率评价 常用报表 阶段收益 业绩查询 生成收益率评价的阶段收益报表 function fi_report_periodReturn +fi_report_returnAndRisk dotnet financial fi_report_returnAndRisk(rt_data, fname_date, qk_type, cycle, days_in_1_y) dotnet/financial/financial_engineering-factor_research-performance_analysis-return_evaluation-intermediate-common_reports.md fi_report_returnandrisk 金融 金融工程 因子研究 绩效分析 收益率评价 常用报表 收益 风险 阶段 生成收益率评价的阶段收益风险特征报表 function fi_report_returnAndRisk +fi_report_riskFeature dotnet financial fi_report_riskFeature(rt_data, fname_bm, fname_date, days_in_1_y) dotnet/financial/financial_engineering-factor_research-performance_analysis-return_evaluation-intermediate-common_reports.md fi_report_riskfeature 金融 金融工程 因子研究 绩效分析 收益率评价 常用报表 收益 风险 特征 生成收益率评价的收益风险特征报表 function fi_report_riskFeature +fi_report_rollReturn dotnet financial fi_report_rollReturn(rt_data, fname_date, cycle) dotnet/financial/financial_engineering-factor_research-performance_analysis-return_evaluation-intermediate-common_reports.md fi_report_rollreturn 金融 金融工程 因子研究 绩效分析 收益率评价 常用报表 滚动收益 业绩查询 生成收益率评价的滚动收益报表 function fi_report_rollReturn fi_reportDateField dotnet financial fi_reportDateField() dotnet/financial/fundamentals-database_provider-data_table_field_mapping-financial_database_fields-financial_indicators.md fi_reportdatefield 金融 基本面 数据库提供商 数据表字段对照 财务库字段 财务指标 返回 获取 数据库 SQL database 返回财务指标-报告期。根据不同的数据库提供商返回对应的字段 function fi_reportDateField fi_rt_to_cumReturn dotnet financial fi_rt_to_cumReturn(r) dotnet/financial/special_topics-strategy_evaluation-performance_analysis-return_evaluation-intermediate-return_series_conversion.md fi_rt_to_cumreturn 金融 专题函数 策略评价 绩效分析 收益率评价 中间函数 收益率序列转换 获取 查询 类型转换 转换 conversion 获取累计收益率(%)序列(先转对数) function fi_rt_to_cumReturn fi_rt_to_drawdownUnderwater dotnet financial fi_rt_to_drawdownUnderwater(r) dotnet/financial/special_topics-strategy_evaluation-performance_analysis-return_evaluation-intermediate-return_series_conversion.md fi_rt_to_drawdownunderwater 金融 专题函数 策略评价 绩效分析 收益率评价 中间函数 收益率序列转换 返回 获取 类型转换 转换 conversion 返回高点回撤序列(%) function fi_rt_to_drawdownUnderwater @@ -2969,6 +2977,7 @@ financialIndexPerShare dotnet financial financialIndexPerShare(report_date, info financialItem dotnet financial financialItem(r_date, info_id) dotnet/financial/financial_analysis-intermediate.md financialitem 金融 财务分析 中间函数 计算 求解 计算指定报告期RDate的基本面id为InfoId的财务指标 function financialItem financialItemIn12Month dotnet financial financialItemIn12Month(r_date, info_id) dotnet/financial/financial_analysis-common.md financialitemin12month 金融 财务分析 常用 返回 获取 返回最近12个月财务指标 function financialItemIn12Month financialItemIn12Month2 dotnet financial financialItemIn12Month2(r_date, info_id, info_id_2) dotnet/financial/financial_analysis-common.md financialitemin12month2 金融 财务分析 常用 返回 获取 返回最近12个月财务指标，与系统参数(证券代码)相关。如果指定报告期不存在时，则返回0 function financialItemIn12Month2 +financialItemIn12Month_HK dotnet financial financialItemIn12Month_HK(r_date, info_id, if_to_func_currency) dotnet/financial/financial_analysis-extended_fundamental_data.md financialitemin12month_hk 金融 财务分析 扩展基本面数据 港股 HK TTM 最近12个月 财务指标 返回港股最近 12 个月财务指标，与系统参数中的证券代码相关。指定报告期不存在时返回 0；港股财务数据仅支持半年报和年报 function financialItemIn12Month_HK financialItemPs dotnet financial financialItemPs(r_date, info_id) dotnet/financial/financial_analysis-intermediate.md financialitemps 金融 财务分析 中间函数 计算 求解 计算每股财务指标，公式为财务指标/总股本 function financialItemPs financialItemPsIn12Month dotnet financial financialItemPsIn12Month(r_date, info_id) dotnet/financial/financial_analysis-common.md financialitempsin12month 金融 财务分析 常用 返回 获取 返回最近12个月财务指标（每股） function financialItemPsIn12Month financialItemPsIn12Month2 dotnet financial financialItemPsIn12Month2(r_date, info_id, info_id_2) dotnet/financial/financial_analysis-common.md financialitempsin12month2 金融 财务分析 常用 返回 获取 返回最近12个月财务指标（每股），与系统参数(股票)相关 function financialItemPsIn12Month2 @@ -5488,6 +5497,7 @@ GetError module pdf-file GetError() module/pdf-file.md geterror 查询 错误码 GetError module pdf-file GetError() module/pdf-file.md geterror-1 查询 页码 错误码 异常诊断 文档 文件 获取当前 PDF 页面对象的最后一个错误代码 method instance public pdfPage pdfPage.GetError GetErrorDistribution module fund-research GetErrorDistribution(vBegT, vEndT) module/fund-research/position-estimation.md geterrordistributionvbegtvendt 返回不同日期下基金测算仓位与真实仓位的误差分布 method instance public ts_SameTypeFundEquityPercent ts_SameTypeFundEquityPercent.GetErrorDistribution getEstSize builtin runtime getEstSize(value) builtin/runtime.md getestsize 运行时 获取 查询 获取估算变量占用的内存空间 function getEstSize +getEtfListByDate dotnet financial getEtfListByDate(bk_name, end_t) dotnet/financial/fund-etf.md getetflistbydate 金融 基金 ETF 指定日 运作 交易代码 列表 返回指定日期仍在运作的 ETF 基金交易代码列表 function getEtfListByDate GetEvaluate module ts-trading-evaluation GetEvaluate() module/ts-trading-evaluation.md getevaluate 查询 交易评价 绩效指标 执行交易策略分层评价并返回汇总、个券及逐笔交易评价结果 method instance public tsTradingEvaluation tsTradingEvaluation.GetEvaluate GetEventInfo module ts-ed-event-generator GetEventInfo() module/ts-ed-event-generator.md geteventinfo 查询 事件驱动 事件研究 获取天软事件库数据信息 method instance public tsedEventGenerator tsedEventGenerator.GetEventInfo GetEventReturn module ts-factor-attribution GetEventReturn(v_end_t) module/ts-factor-attribution.md geteventreturnv_end_t 查询 回报率 投资收益 收益分解 贡献分析 因子分析 因子指标 事件驱动 返回指定日最新的事件收益数据，事件因子归因专用 method instance public tsrm_FactorAttribution tsrm_FactorAttribution.GetEventReturn @@ -5594,6 +5604,7 @@ GetInDebtandAssetHold module ts-backtesting GetInDebtandAssetHold() module/ts-ba GetInDebtandAssetHold module ts-backtesting GetInDebtandAssetHold(v_beg_t, v_end_t) module/ts-backtesting.md getindebtandassetholdv_beg_tv_end_t 查询 负债持仓 持仓明细 获取负债与资产相关的持仓明细 method instance public tsBackTesting tsBackTesting.GetInDebtandAssetHold GetInDebtandAssetHold module ts-backtesting GetInDebtandAssetHold(v_end_t) module/ts-backtesting.md getindebtandassetholdv_end_t 查询 负债持仓 持仓明细 获取负债与资产相关的持仓明细 method instance public tsBackTesting tsBackTesting.GetInDebtandAssetHold GetInDebtandAssetTradeData module ts-backtesting GetInDebtandAssetTradeData(v_beg_t, v_end_t) module/ts-backtesting.md getindebtandassettradedatav_beg_tv_end_t 查询 负债交易 交易明细 获取负债与资产相关的交易明细 method instance public tsBackTesting tsBackTesting.GetInDebtandAssetTradeData +getIndexAdjustDate dotnet financial getIndexAdjustDate(index_id, beg_t, end_t) dotnet/financial/index-index_info.md getindexadjustdate 金融 指数 指数情况 调整日 调仓 日期 序列 返回指定指数在起止日期区间内的全部调整日序列 function getIndexAdjustDate GetIndexByEndT module ts-event-statistical-analysis GetIndexByEndT(stock_id, end_t) module/ts-event-statistical-analysis.md getindexbyendtstock_idend_t 查询 证券 个股 指数产品 行业分类 板块 比较基准 业绩基准 此方法用于获取基准指数代码（支持股票所属行业指数作为基准指数），与成员变量 method instance public tsEventStatisticalAnalysis tsEventStatisticalAnalysis.GetIndexByEndT GetIndexDailyHQPerf module ts-index-back-testing-base GetIndexDailyHQPerf(begt, endt, src_cycle) module/ts-index-back-testing-base.md getindexdailyhqperfbegtendtsrc_cycle 查询 绩效 业绩表现 市场数据 价格数据 区间日线行情信息 method instance public tsIndexBackTesting_base tsIndexBackTesting_base.GetIndexDailyHQPerf getIndexes dotnet financial getIndexes(market_id) dotnet/financial/index-basic_information.md getindexes 金融 指数 基本信息 获取 查询 获取指定市场的最新的指数代码列表，与sp_time()无关，不能获取历史数据 function getIndexes @@ -7784,6 +7795,7 @@ optionZLId2 dotnet financial optionZLId2(end_t, option_type, check_type) dotnet/ ord builtin string ord(value) builtin/string.md ord 字符串 文本 string text ASCII WIDESTRING UNICODE 如果是STRING类型返回value\[1\]的ASCII序号，就是value字符串的第一个字符的ASCII序号,如果为WIDESTRING，则为UNICODE码 function ord Organization builtin object Organization builtin/object/mailmsg.md organization Object MailMsg 邮件消息 获取 查询 对象 实例 邮件 SMTP POP3 IMAP 获取或设置作者的从属组织 property instance public MailMsg MailMsg.Organization organTypeToName dotnet financial organTypeToName(type) dotnet/financial/stock-institutional_holdings-intermediate.md organtypetoname 金融 股票 机构持股 中间函数 返回 获取 返回通过机构类别的选择，返回机构对应类型的名称 function organTypeToName +originalToFunctionalCurrency_HK dotnet financial originalToFunctionalCurrency_HK(end_t, original_value, original_currency) dotnet/financial/financial_analysis-extended_fundamental_data.md originaltofunctionalcurrency_hk 金融 财务分析 扩展基本面数据 港股 HK 汇率 原币 本币 港元 币种转换 使用天软汇率数据将港股财务数据从原币币种换算为本币币种，港股本币为港元 function originalToFunctionalCurrency_HK orth dotnet math orth(a) dotnet/math/numerical_calculation-matrix.md orth 矩阵范围内的标准正交基向量 function orth OrthData module ts-multi-factor OrthData(factor_table) module/ts-multi-factor.md orthdatafactor_table 正交化 因子处理 数据预处理 对因子表执行历史正交化处理；新代码优先使用 OrthDataCore method instance public tsMultiFactor tsMultiFactor.OrthData OrthDataCore module ts-multi-factor OrthDataCore(factor_table, factors) module/ts-multi-factor.md orthdatacorefactor_tablefactors 正交化 因子处理 数据预处理 按配置对因子表执行正交化，支持分组正交；可重写 method instance public tsMultiFactor tsMultiFactor.OrthDataCore @@ -8486,6 +8498,7 @@ reportSource module factor-research reportSource(id, r_date) module/factor-resea reportSourceRelease module factor-research reportSourceRelease(r_date, return_type) module/factor-research/real-time-financial-data.md reportsourcerelease 查询 释放 清理 时间处理 日期时间 因子 财务数据 获取指定报告期的数据源及公布日，与系统证券、时间、系统参数pn_ReportType相关 function reportSourceRelease reportSourceValue module factor-research reportSourceValue(id, r_date) module/factor-research/real-time-financial-data.md reportsourcevalue 查询 时间处理 日期时间 因子 财务数据 获取指定报告期 ID的不同数据源取值详情，与系统证券、时间相关，帮助用户掌握ID的发布 function reportSourceValue reportTableExists module factor-research reportTableExists(rdate, table_id) module/factor-research/real-time-financial-data.md reporttableexists 检查 判定 验证 表数据 二维表 因子 财务数据 判断指定报告期的报表是否公布，与系统证券相关 function reportTableExists +reportType_HK dotnet financial reportType_HK(r_date, r_type) dotnet/financial/financial_analysis-extended_fundamental_data.md reporttype_hk 金融 财务分析 扩展基本面数据 港股 HK 报告期 报告类型 半年报 年报 根据报告期返回港股报告类型，或判断报告期与报告类型是否匹配，与系统参数中的证券代码相关。港股仅支持半年报和年报 function reportType_HK reportValueOfPeriod dotnet datawarehouse reportValueOfPeriod(exp, beg_report, end_report, report_type, reportvalue) dotnet/datawarehouse/wizard-intermediate.md reportvalueofperiod 数据仓库 向导函数 中间函数 区间财务数据 function reportValueOfPeriod repoZf dotnet financial repoZf(beg_t, endt) dotnet/financial/market-range.md repozf 金融 行情 区间 返回 获取 返回回购区间收益率(%)，与系统参数(股票)相关 function repoZf repoZf2 dotnet financial repoZf2() dotnet/financial/market-current_day.md repozf2 金融 行情 当日 返回 获取 返回回购收益率(%)，与系统函数（证券代码，时间）相关 function repoZf2 @@ -10862,6 +10875,7 @@ stockZTLBNumByEndt module data-models-and-applications stockZTLBNumByEndt(end_t) stockZtLBNumByEndt2 dotnet financial stockZtLBNumByEndt2(endt) dotnet/financial/market-current_day.md stockztlbnumbyendt2 金融 行情 当日 返回 获取 返回证券指定日最近的连板次数统计 function stockZtLBNumByEndt2 stockZtOpen dotnet financial stockZtOpen(beg_t_time, end_t_time, trade_time) dotnet/financial/market-specified_date.md stockztopen 金融 行情 指定日 涨停 打开涨停 开板 次数 limit up reopen 统计指定时段内涨停持续达到给定分钟数后价格回落的次数，与系统参数中的证券代码相关 function stockZtOpen stockztordtclose dotnet financial stockztordtclose(flag) dotnet/financial/market-specified_date.md stockztordtclose 金融 行情 指定日 日期时间 日期 时间 datetime ETF LOF 支持品种：A股，基金(ETF;LOF;Reits)，可转债，期货，期权 function stockztordtclose +stockZtOrDtCloseOfMD dotnet financial stockZtOrDtCloseOfMD(flag) dotnet/financial/market-specified_date.md stockztordtcloseofmd 金融 行情 指定日 涨停 跌停 涨跌停价 交易所 返回交易所提供的涨停价或跌停价，与系统参数中的证券代码和系统时间相关 function stockZtOrDtCloseOfMD str builtin string str(x, s) builtin/string.md str 字符串 转换 编码 文本 string text 将一个实数X转换成字符串，存到参数S中 function str str2Array builtin string str2Array(value, aps) builtin/string.md str2array 字符串 文本 string text 按分隔符把字符串拆成一维字符串数组。省略 `aps` 时使用分号 function str2Array strCmp builtin string strCmp(s1, s2) builtin/string.md strcmp 字符串 文本 string text 比较s1与s2的ascii码值的大小，若s1较大，则返回正数，若相等，则返回0，若s2较大，则返回负数。返回值的绝对值大小无实际意义 function strCmp diff --git a/skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/financial/financial_analysis-extended_fundamental_data.md b/skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/financial/financial_analysis-extended_fundamental_data.md index 174833f4..c985f802 100644 --- a/skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/financial/financial_analysis-extended_fundamental_data.md +++ b/skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/financial/financial_analysis-extended_fundamental_data.md @@ -418,3 +418,143 @@ v := reportOfEndT(46, 20150101T, "营业收入"); return v; // 输出：146388004498.44 ``` + +## `financialItemIn12Month_HK(r_date, info_id, if_to_func_currency)` + +声明：function + +返回港股最近 12 个月财务指标，与系统参数中的证券代码相关。指定报告期不存在时返回 0；港股财务数据仅支持半年报和年报 + + + +| 参数 | 类型 | 说明 | +| --------------------- | ------- | ------------------------------------------------- | +| `r_date` | integer | 报告期。官网定义中的类型原文拼作 `Ingeter` | +| `info_id` | integer | 基本面数据 ID。官网定义中的类型原文拼作 `Ingeter` | +| `if_to_func_currency` | bool | 可选。是否转为本币，默认 0，即保留原币记账 | + +if_to_func_currency 取值 + +- `0` — 不转为本币，使用原币币种记账 +- `1` — 使用天软汇率数据转为本币币种；港股本币为港元 + +返回：real + +若报告类型为年报，TTM 数据等于本报告期数据；若报告类型为半年报，TTM 数据等于本报告期数据加上“往前推两期数据减同比报告期数据” + +### 示例 + +范例01：按原币取得港股 TTM 数据 + +```tsl +end_t := 20260611T; +stock_id := 'HK00659'; +setSysParam(pn_stock(), stock_id); +setSysParam(pn_date(), end_t); +r_date := 20250630; +return financialItemIn12Month_HK(r_date, 46002); +// 输出：24285300000 +``` + +范例02：将港股 TTM 数据转为港元 + +```tsl +end_t := 20260611T; +stock_id := 'HK00005'; +setSysParam(pn_stock(), stock_id); +setSysParam(pn_date(), end_t); +r_date := 20250630; +return financialItemIn12Month_HK(r_date, 46002, 1); +// 输出：587736013816.547 +``` + +## `reportType_HK(r_date, r_type)` + +声明：function + +根据报告期返回港股报告类型，或判断报告期与报告类型是否匹配，与系统参数中的证券代码相关。港股仅支持半年报和年报 + + + +| 参数 | 类型 | 说明 | +| -------- | ------- | ------------------------------------------------ | +| `r_date` | integer | 报告期。官网定义中的类型原文拼作 `Ingeter` | +| `r_type` | integer | 可选。返回结果类型，默认 0。官网定义中的类型原文拼作 `Ingeter` | + +r_type 取值 + +- `0` — 返回报告类型字符串：`年报` 或 `半年报` +- `1` — 返回 0 或 1，表示报告期与报告类型是否匹配 +- `-1` — 返回包含报告期、报告类型和是否匹配的数组 + +返回：string|integer|array + +匹配规则为：半年报的报告期应为 `****0630`，年报的报告期应为 `****1231`；其他组合均不匹配 + +### 示例 + +范例01：返回报告类型 + +```tsl +setSysParam(pn_stock(), 'HK00659'); +r_date := 20251231; +return reportType_HK(r_date, 0); +// 输出：半年报 +``` + +范例02：判断报告期与报告类型是否匹配 + +```tsl +setSysParam(pn_stock(), 'HK00659'); +r_date := 20251231; +return reportType_HK(r_date, 1); +// 输出：0 +``` + +范例03：返回报告期、报告类型和是否匹配 + +```tsl +setSysParam(pn_stock(), 'HK00659'); +r_date := 20251231; +return reportType_HK(r_date, -1); +// 输出：array('报告期':20251231,'报告类型':'半年报','是否匹配':0) +``` + +## `originalToFunctionalCurrency_HK(end_t, original_value, original_currency)` + +声明：function + +使用天软汇率数据将港股财务数据从原币币种换算为本币币种，港股本币为港元 + + + +| 参数 | 类型 | 说明 | +| ------------------- | ------ | ----------------------------------------- | +| `end_t` | date | 截止日期 | +| `original_value` | real | 按原币记账的数据值 | +| `original_currency` | string | 原币币种，使用大写代码，如 HKD、CNY、USD | + +返回：real + +### 示例 + +范例01：将美元换算为港元 + +```tsl +return originalToFunctionalCurrency_HK(20251231T, 1, 'USD'); +// 输出：7.78 +``` + +范例02：将人民币换算为港元 + +```tsl +return originalToFunctionalCurrency_HK(20251231T, 1, 'CNY'); +// 输出：1.11 +``` + +范例03：将泰铢换算为港元 + +```tsl +return originalToFunctionalCurrency_HK(20251231T, 1, 'THB'); +// 输出：0.25 +``` diff --git a/skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/financial/financial_engineering-factor_research-performance_analysis-return_evaluation-intermediate-common_reports.md b/skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/financial/financial_engineering-factor_research-performance_analysis-return_evaluation-intermediate-common_reports.md new file mode 100644 index 00000000..da99b939 --- /dev/null +++ b/skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/financial/financial_engineering-factor_research-performance_analysis-return_evaluation-intermediate-common_reports.md @@ -0,0 +1,203 @@ +# 金融 / 金融工程 / 因子研究 / 绩效分析 / 收益率评价 / 中间函数 / 常用报表 + +## `fi_report_excessYields(rt_data, fname_pf, fname_bm, fname_date, plot_type)` + +声明：function + +分析组合与基准的超额收益，计算超额收益率、累计收益、相对净值和回撤指标；可返回完整数据集或生成多子图 + + + +| 参数 | 类型 | 说明 | +| ------------ | ----------- | ------------------------------ | +| `rt_data` | array | 二维数组，净值收益率百分比序列 | +| `fname_pf` | string | 组合字段名称 | +| `fname_bm` | string | 基准字段名称 | +| `fname_date` | string | 日期字段名称 | +| `plot_type` | user_define | 返回类型 | + +plot_type 取值 + +- `0` — 返回包含超额、累计、回撤和相对净值的完整数据集 +- `1` — 返回 `tssubplot_lines` 生成的多子图数组 + +返回：array + +### 示例 + +范例01：生成组合与基准的超额收益图表 + +```tsl +rt_data := TSUT_Data_ZSZF(); +return fi_report_excessYields(rt_data, '沪深300', '中证500', '截止日', 1); +``` + +## `fi_report_corrAnalysis(rt_data, fname_date)` + +声明：function + +生成收益率评价的相关性分析报表 + + + +| 参数 | 类型 | 说明 | +| ------------ | ------- | ------------------------------ | +| `rt_data` | db_data | 收益率数据表 | +| `fname_date` | string | 日期字段名称，通常为“截止日” | + +返回：array + +### 示例 + +范例01：生成相关性分析报表 + +```tsl +rt_data := tsindexs_get_rQK2('TSI010001', 20250601T, 20260601T, '日线', 1); +fname_date := '截止日'; +return fi_report_corrAnalysis(rt_data, fname_date); +``` + +## `fi_report_historicalPerformance(rt_data, fname_bm, fname_date, cycle, factor_roll_n_year)` + +声明：function + +生成收益率评价的历史行情走势报表 + + + +| 参数 | 类型 | 说明 | +| -------------------- | ---------- | -------------------- | +| `rt_data` | db_data | 收益率数据表 | +| `fname_bm` | string | 基准字段名称 | +| `fname_date` | string | 日期字段名称 | +| `cycle` | cycle_list | 滚动周期；官网范例未传入，定义未说明默认值 | +| `factor_roll_n_year` | integer | 滚动年数；官网范例未传入，定义未说明默认值 | + +返回：array + +### 示例 + +范例01：生成历史行情走势报表 + +```tsl +rt_data := tsindexs_get_rQK('TSI010001', 20250601T, 20260601T, '日线', 'SH000300'); +fname_bm := 'SH000300'; +fname_date := '截止日'; +return fi_report_historicalPerformance(rt_data, fname_bm, fname_date); +``` + +## `fi_report_periodReturn(rt_data, fname_date)` + +声明：function + +生成收益率评价的阶段收益报表 + + + +| 参数 | 类型 | 说明 | +| ------------ | ------- | ---------------------------- | +| `rt_data` | db_data | 收益率数据表 | +| `fname_date` | string | 日期字段名称，通常为“截止日” | + +返回：array + +### 示例 + +范例01：生成阶段收益报表 + +```tsl +rt_data := tsindexs_get_rQK('TSI010001', 20250601T, 20260601T, '日线'); +fname_date := '截止日'; +return fi_report_periodReturn(rt_data, fname_date); +``` + +## `fi_report_returnAndRisk(rt_data, fname_date, qk_type, cycle, days_in_1_y)` + +声明：function + +生成收益率评价的阶段收益风险特征报表 + + + +| 参数 | 类型 | 说明 | +| ------------- | ----------- | ---------------------------- | +| `rt_data` | db_data | 收益率数据表 | +| `fname_date` | string | 日期字段名称，通常为“截止日” | +| `qk_type` | user_define | 采样类型 | +| `cycle` | cycle_list | 采样周期 | +| `days_in_1_y` | integer | 年化系数；官网范例未传入，定义未说明默认值 | + +qk_type 取值 + +- `0` — 固定周期 +- `1` — 滚动周期 + +返回：array + +### 示例 + +范例01：按固定季度生成阶段收益风险特征报表 + +```tsl +rt_data := tsindexs_get_rQK( + array('TSI010001', 'TSI010002'), 20250601T, 20260601T, '日线'); +fname_date := '截止日'; +qk_type := 0; +cycle := '季线'; +return fi_report_returnAndRisk(rt_data, fname_date, qk_type, cycle); +``` + +## `fi_report_riskFeature(rt_data, fname_bm, fname_date, days_in_1_y)` + +声明：function + +生成收益率评价的收益风险特征报表 + + + +| 参数 | 类型 | 说明 | +| ------------- | ------- | ------------ | +| `rt_data` | db_data | 收益率数据表 | +| `fname_bm` | string | 基准字段名称 | +| `fname_date` | string | 日期字段名称 | +| `days_in_1_y` | integer | 年化系数；官网范例未传入，定义未说明默认值 | + +返回：array + +### 示例 + +范例01：生成收益风险特征报表 + +```tsl +rt_data := tsindexs_get_rQK('TSI010001', 20250601T, 20260601T, '日线', 'SH000300'); +fname_bm := 'SH000300'; +fname_date := '截止日'; +return fi_report_riskFeature(rt_data, fname_bm, fname_date); +``` + +## `fi_report_rollReturn(rt_data, fname_date, cycle)` + +声明：function + +生成收益率评价的滚动收益报表 + + + +| 参数 | 类型 | 说明 | +| ------------ | ---------- | ---------------------------- | +| `rt_data` | db_data | 收益率数据表 | +| `fname_date` | string | 日期字段名称，通常为“截止日” | +| `cycle` | cycle_list | 滚动周期 | + +返回：array + +### 示例 + +范例01：生成季度滚动收益报表 + +```tsl +rt_data := tsindexs_get_rQK('TSI010001', 20250601T, 20260601T, '日线'); +fname_date := '截止日'; +cycle := '季线'; +return fi_report_rollReturn(rt_data, fname_date, cycle); +``` diff --git a/skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/financial/fund-etf.md b/skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/financial/fund-etf.md index d36c2bd0..c465dc7d 100644 --- a/skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/financial/fund-etf.md +++ b/skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/financial/fund-etf.md @@ -74,3 +74,26 @@ else result := array(); // 获取失败 return result; ``` + +## `getEtfListByDate(bk_name, end_t)` + +声明：function + +返回指定日期仍在运作的 ETF 基金交易代码列表 + + + +| 参数 | 类型 | 说明 | +| --------- | ----------- | ---------------------------------- | +| `bk_name` | string | 市场和板块名称，多个名称以分号分隔 | +| `end_t` | t_date_time | 截止日期 | + +返回：array + +### 示例 + +范例01：取得指定日仍在运作的沪深 ETF 交易代码 + +```tsl +return getEtfListByDate('上证ETF;深证ETF', 20200924T); +``` diff --git a/skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/financial/index-index_info.md b/skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/financial/index-index_info.md index 7f10ddd3..ad9e3d52 100644 --- a/skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/financial/index-index_info.md +++ b/skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/financial/index-index_info.md @@ -168,6 +168,31 @@ return GetBKGoMarketByDate("SZ399102", 20201201T, 1); return GetBKNameToId("A股", 20201201T); ``` +## `getIndexAdjustDate(index_id, beg_t, end_t)` + +声明：function + +返回指定指数在起止日期区间内的全部调整日序列 + + + +| 参数 | 类型 | 说明 | +| ---------- | ---------- | -------- | +| `index_id` | index_list | 指数代码 | +| `beg_t` | date | 开始日期 | +| `end_t` | date | 截止日期 | + +返回：array + +### 示例 + +范例01：取得沪深 300 在 2025 年内的全部调整日 + +```tsl +return getIndexAdjustDate('SH000300', 20250101T, 20251231T); +// 输出：array(20250304,20250616,20250905,20251215) +``` + ## `stock_hsgEligibleInfo(bkid, stockid)` 声明：function diff --git a/skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/financial/market-specified_date.md b/skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/financial/market-specified_date.md index b9650c33..9d40b4d3 100644 --- a/skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/financial/market-specified_date.md +++ b/skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/financial/market-specified_date.md @@ -1995,6 +1995,89 @@ return StockZtOrDtClose(0); // 输出：26.62 ``` +## `adjustmentFactor(rate_day)` + +声明：function + +返回从复权基准日到系统时间的比例复权因子，与系统参数中的证券代码和系统时间相关。支持股票、ETF、LOF 和可转债；模型考虑股权分置改革的分红送股，不考虑权证。复权价格等于收盘价乘以复权因子 + + + +| 参数 | 类型 | 说明 | +| ---------- | ----------- | ---------------------------- | +| `rate_day` | t_date_time | 可选。复权基准日，默认上市日 | + +返回：real + +### 示例 + +范例01：以上市日为基准日取得复权因子 + +```tsl +setSysParam(pn_stock(), 'SH603117'); +setSysParam(pn_date(), 20180702T); +return adjustmentFactor(); +// 输出：1.01472183639756 +``` + +范例02：计算以上市日为基准的复权价格 + +```tsl +setSysParam(pn_stock(), 'SH603117'); +setSysParam(pn_date(), 20191112T); +return simpleRoundTo(close() * adjustmentFactor(), -2); +// 输出：5.31 +``` + +范例03：指定复权基准日 + +```tsl +setSysParam(pn_stock(), 'SH603117'); +setSysParam(pn_date(), 20191112T); +rate_day := 20200721T; +return adjustmentFactor(rate_day); +// 输出：0.98989898989899 +``` + +## `stockZtOrDtCloseOfMD(flag)` + +声明：function + +返回交易所提供的涨停价或跌停价，与系统参数中的证券代码和系统时间相关 + + + +| 参数 | 类型 | 说明 | +| ------ | ------- | -------------- | +| `flag` | integer | 涨停或跌停标志 | + +flag 取值 + +- `0` — 涨停 +- `1` — 跌停 + +返回：real + +### 示例 + +范例01：取得科创板股票上市第二天的涨停价 + +```tsl +setSysParam(pn_stock(), 'SH688067'); +setSysParam(pn_date(), 20210622T); +return stockZtOrDtCloseOfMD(0); +// 输出：0 +``` + +范例02：取得深市股票的涨停价 + +```tsl +setSysParam(pn_stock(), 'SZ000002'); +setSysParam(pn_date(), 20210622T); +return stockZtOrDtCloseOfMD(0); +// 输出：26.62 +``` + ## `zlToFuturesId(zlid, end_t)` 声明：function diff --git a/test/test_tsl_api_framework.py b/test/test_tsl_api_framework.py index 2112e340..ee5f02f1 100644 --- a/test/test_tsl_api_framework.py +++ b/test/test_tsl_api_framework.py @@ -114,6 +114,154 @@ class TslApiFrameworkTests(unittest.TestCase): self.assertEqual([], fallback_pages) self.assertEqual([], fallback_rows) + def test_recent_financial_functions_have_normalized_signatures_and_sources(self): + expected = { + "adjustmentFactor": ( + "AdjustmentFactor", + "adjustmentFactor(rate_day)", + "dotnet/financial/market-specified_date.md", + ), + "stockZtOrDtCloseOfMD": ( + "StockZtOrDtCloseOfMD", + "stockZtOrDtCloseOfMD(flag)", + "dotnet/financial/market-specified_date.md", + ), + "getEtfListByDate": ( + "GetETFListByDate", + "getEtfListByDate(bk_name, end_t)", + "dotnet/financial/fund-etf.md", + ), + "getIndexAdjustDate": ( + "GetIndexAdjustDate", + "getIndexAdjustDate(index_id, beg_t, end_t)", + "dotnet/financial/index-index_info.md", + ), + "fi_report_excessYields": ( + "fi_report_ExcessYields", + "fi_report_excessYields(rt_data, fname_pf, fname_bm, " + "fname_date, plot_type)", + "dotnet/financial/financial_engineering-factor_research-" + "performance_analysis-return_evaluation-intermediate-" + "common_reports.md", + ), + "fi_report_corrAnalysis": ( + "fi_report_CorrAnalysis", + "fi_report_corrAnalysis(rt_data, fname_date)", + "dotnet/financial/financial_engineering-factor_research-" + "performance_analysis-return_evaluation-intermediate-" + "common_reports.md", + ), + "fi_report_historicalPerformance": ( + "fi_report_HistoricalPerformance", + "fi_report_historicalPerformance(rt_data, fname_bm, " + "fname_date, cycle, factor_roll_n_year)", + "dotnet/financial/financial_engineering-factor_research-" + "performance_analysis-return_evaluation-intermediate-" + "common_reports.md", + ), + "fi_report_periodReturn": ( + "fi_report_PeriodReturn", + "fi_report_periodReturn(rt_data, fname_date)", + "dotnet/financial/financial_engineering-factor_research-" + "performance_analysis-return_evaluation-intermediate-" + "common_reports.md", + ), + "fi_report_returnAndRisk": ( + "fi_report_ReturnAndRisk", + "fi_report_returnAndRisk(rt_data, fname_date, qk_type, cycle, " + "days_in_1_y)", + "dotnet/financial/financial_engineering-factor_research-" + "performance_analysis-return_evaluation-intermediate-" + "common_reports.md", + ), + "fi_report_riskFeature": ( + "fi_report_RiskFeature", + "fi_report_riskFeature(rt_data, fname_bm, fname_date, " + "days_in_1_y)", + "dotnet/financial/financial_engineering-factor_research-" + "performance_analysis-return_evaluation-intermediate-" + "common_reports.md", + ), + "fi_report_rollReturn": ( + "fi_report_RollReturn", + "fi_report_rollReturn(rt_data, fname_date, cycle)", + "dotnet/financial/financial_engineering-factor_research-" + "performance_analysis-return_evaluation-intermediate-" + "common_reports.md", + ), + "financialItemIn12Month_HK": ( + "FinancialItemIn12Month_HK", + "financialItemIn12Month_HK(r_date, info_id, " + "if_to_func_currency)", + "dotnet/financial/financial_analysis-extended_" + "fundamental_data.md", + ), + "reportType_HK": ( + "ReportType_HK", + "reportType_HK(r_date, r_type)", + "dotnet/financial/financial_analysis-extended_" + "fundamental_data.md", + ), + "originalToFunctionalCurrency_HK": ( + "OriginalToFunctionalCurrency_HK", + "originalToFunctionalCurrency_HK(end_t, original_value, " + "original_currency)", + "dotnet/financial/financial_analysis-extended_" + "fundamental_data.md", + ), + } + with FUNCTION_INDEX.open(encoding="utf-8", newline="") as handle: + rows = list(csv.DictReader(handle, delimiter="\t")) + + by_name = {row["name"]: row for row in rows} + self.assertEqual(set(expected), set(expected) & set(by_name)) + for name, (query_name, signature, page) in expected.items(): + with self.subTest(name=name): + row = by_name[name] + self.assertEqual("dotnet", row["scope"]) + self.assertEqual("financial", row["module"]) + self.assertEqual(signature, row["signature"]) + self.assertEqual(page, row["page"]) + result = run_script(API_LOOKUP, "--name", query_name) + self.assertEqual(0, result.returncode, result.stderr) + self.assertIn(f"## `{signature}`", result.stdout) + self.assertIn(f"{page}#", result.stdout) + + parameter_text = signature.partition("(")[2].removesuffix(")") + for parameter in filter(None, parameter_text.split(", ")): + self.assertRegex( + parameter, + r"^[a-z][a-z0-9]*(?:_[a-z0-9]+)*$", + ) + + parameter_types = [] + for line in result.stdout.splitlines(): + match = re.fullmatch( + r"\| `[^`]+`\s+\|\s+([^|]+?)\s+\|.*", + line, + ) + if match: + parameter_types.append(match.group(1).strip()) + self.assertTrue(parameter_types) + self.assertTrue( + all(value == value.casefold() for value in parameter_types) + ) + + return_types = [ + line.removeprefix("返回：").strip() + for line in result.stdout.splitlines() + if line.startswith("返回：") + ] + self.assertEqual(1, len(return_types)) + self.assertEqual(return_types[0], return_types[0].casefold()) + + for name in ( + "financialItemIn12Month_HK", + "reportType_HK", + "originalToFunctionalCurrency_HK", + ): + self.assertIn("_HK", by_name[name]["signature"]) + def test_class_index_covers_all_indexed_class_kinds(self): result = run_script(CLASS_LOOKUP, "--list", "--format", "json")