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✨ feat(tsl-api-reference): add class and framework API lookup

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csh
2026-08-20 13:49:55 +08:00
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commit 651c1f68d2
637 changed files with 25498 additions and 36673 deletions
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skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/financial/bond-bond_yield_curve.md
+10 -22
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@@ -19,7 +19,7 @@
范例01：调用函数
```tsl
获取BTS000033（中证指数国债收益率曲线）在2017-03-01的期限结构
// 获取BTS000033（中证指数国债收益率曲线）在2017-03-01的期限结构
setsysparam(pn_stock(), 'BTS000033');
return BondTermStructure(20170301T);
```
@@ -44,7 +44,7 @@ return BondTermStructure(20170301T);
范例01：调用函数
```tsl
获取BTS000033（中证指数国债收益率曲线）在2017-03-01的10年期即期利率
// 获取BTS000033（中证指数国债收益率曲线）在2017-03-01的10年期即期利率
setsysparam(pn_stock(), 'BTS000033');
return BondTermStructureOfForwardRate(20170301T, 10);
```
@@ -70,10 +70,8 @@ return BondTermStructureOfForwardRate(20170301T, 10);
范例01：返回：
```tsl
获取BTS000033（中证指数国债收益率曲线）在2017-03-01到2017-3-31的10年期远期利率
// 获取BTS000033（中证指数国债收益率曲线）在2017-03-01到2017-3-31的10年期远期利率
setsysparam(pn_stock(), 'BTS000033');
return BondTermStructureOfForwardRate_Curve(20170301T, 20170331T, 10);
```
@@ -96,10 +94,8 @@ return BondTermStructureOfForwardRate_Curve(20170301T, 20170331T, 10);
范例01：返回：
```tsl
获取BTS000033（中证指数国债收益率曲线）在2017-03-01的远期利率的期限结构
// 获取BTS000033（中证指数国债收益率曲线）在2017-03-01的远期利率的期限结构
setsysparam(pn_stock(), 'BTS000033');
return BondTermStructureOfForwardRate_EndT(20170301T);
```
@@ -123,7 +119,7 @@ return BondTermStructureOfForwardRate_EndT(20170301T);
范例01：调用函数
```tsl
获取BTS000033（中证指数国债收益率曲线）在2017-03-01的10年期即期利率
// 获取BTS000033（中证指数国债收益率曲线）在2017-03-01的10年期即期利率
setSysParam(pn_stock(), 'BTS000033');
return bondTermStructureOfSpotInterestRate(20170301T, 10);
// 输出：3.36
@@ -150,10 +146,8 @@ return bondTermStructureOfSpotInterestRate(20170301T, 10);
范例01：返回：
```tsl
获取BTS000033（中证指数国债收益率曲线）在2017-03-01到2017-3-31的10年期即期利率
// 获取BTS000033（中证指数国债收益率曲线）在2017-03-01到2017-3-31的10年期即期利率
setsysparam(pn_stock(), 'BTS000033');
return BondTermStructureOfSpotInterestRate_Curve(20170301T, 20170331T, 10);
```
@@ -176,10 +170,8 @@ return BondTermStructureOfSpotInterestRate_Curve(20170301T, 20170331T, 10);
范例01：返回：
```tsl
获取BTS000033（中证指数国债收益率曲线）在2017-03-01的即期利率的期限结构
// 获取BTS000033（中证指数国债收益率曲线）在2017-03-01的即期利率的期限结构
setsysparam(pn_stock(), 'BTS000033');
return BondTermStructureOfSpotInterestRate_EndT(20170301T);
```
@@ -203,7 +195,7 @@ return BondTermStructureOfSpotInterestRate_EndT(20170301T);
范例01：调用函数
```tsl
获取BTS000033（中证指数国债收益率曲线）在2017-03-01的10年期到期收益率
// 获取BTS000033（中证指数国债收益率曲线）在2017-03-01的10年期到期收益率
setsysparam(pn_stock(), 'BTS000033');
return BondTermStructureOfYieldToMaturity(20170301T, 10);
```
@@ -229,10 +221,8 @@ return BondTermStructureOfYieldToMaturity(20170301T, 10);
范例01：返回：
```tsl
获取BTS000033（中证指数国债收益率曲线）在2017-03-01到2017-3-31的10年期到期收益率
// 获取BTS000033（中证指数国债收益率曲线）在2017-03-01到2017-3-31的10年期到期收益率
setsysparam(pn_stock(), 'BTS000033');
return BondTermStructureOfYieldToMaturity_Curve(20170301T, 20170331T, 10);
```
@@ -255,9 +245,7 @@ return BondTermStructureOfYieldToMaturity_Curve(20170301T, 20170331T, 10);
范例01：返回：
```tsl
获取BTS000033（中证指数国债收益率曲线）在2017-03-01的到期收益率的期限结构
// 获取BTS000033（中证指数国债收益率曲线）在2017-03-01的到期收益率的期限结构
setsysparam(pn_stock(), 'BTS000033');
return BondTermStructureOfYieldToMaturity_EndT(20170301T);
```