✨ feat(tsl-api-reference): add class and framework API lookup
This commit is contained in:
+246
@@ -0,0 +1,246 @@
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# 应用专题 / 债券研究 / 可转债价格分区统计
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## `cb_PriceAndDeadlineData`
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声明：class
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统计到期可转债的价格、期限、持有收益和价格分区数据，并生成频数与透视分析结果
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<!-- tags: 可转债 价格分区 期限统计 收益分析 -->
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### `FBegT`
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声明：field
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统计开始日，默认 20060101T
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可见性：`public`
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类型：datetime
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### `FEndT`
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声明：field
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统计截止日，默认 20201231T
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可见性：`public`
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类型：datetime
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### `FPriceType`
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声明：field
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统计最高价和最低价时使用的价格类型；0 为收盘价，1 为当日最高价或最低价
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可见性：`public`
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类型：integer
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### `FMRPriceArr`
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声明：field
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买入价格区间边界数组，默认 `array(0,90,100,110,120,130)`
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可见性：`public`
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类型：array
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### `FMCPriceArr`
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声明：field
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卖出价格阈值数组，默认 `array(130,140,150,160,170)`
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可见性：`public`
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类型：array
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### `FYearStep`
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声明：field
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期限频数分布步长，单位为年，默认 0.25
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可见性：`public`
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类型：real
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### `FPriceStep`
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声明：field
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价格频数分布步长，单位为元，默认 10
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可见性：`public`
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类型：real
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### `FNDay`
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声明：field
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持有收益率统计使用的交易日数组，默认 `array(5,10,20,30,60,120,240)`
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可见性：`public`
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类型：array
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### `FRLTType`
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声明：field
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统计维度名称，默认 `median`
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可见性：`public`
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类型：string
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### `Main()`
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声明：function
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依次执行类中的数据获取、统计与分析流程
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可见性：`public`
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返回：nil
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### `GetMaturityCB(beg_t, end_t)`
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声明：function
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返回指定区间内有交易数据的到期可转债代码；可重写
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可见性：`public`
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ------------ |
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| `beg_t` | datetime | 统计开始日期 |
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| `end_t` | datetime | 统计截止日期 |
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||||
返回：array
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### `DatePriceData(cb_arr, ptype)`
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声明：function
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||||
返回指定可转债的期限和价格明细
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可见性：`public`
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||||
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
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| -------- | ------- | -------------------------------- |
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| `cb_arr` | array | 要统计的可转债代码数组 |
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| `ptype` | integer | 最高价和最低价使用的价格类型选项 |
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||||
返回：array
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### `MRtoMCData(cb_arr, mr_price_arr, mc_price_arr)`
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||||
声明：function
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||||
统计首次达到买入区间后持有至卖出阈值的期限和收益率
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可见性：`public`
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
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| -------------- | ----- | -------------------- |
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| `cb_arr` | array | 要统计的可转债代码 |
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| `mr_price_arr` | array | 买入价格区间边界数组 |
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| `mc_price_arr` | array | 卖出价格阈值数组 |
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返回：array
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### `BeforeMCData(cb_arr, mc_price_arr)`
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||||
声明：function
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||||
统计达到卖出阈值前的价格分区、持有期限和收益率
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可见性：`public`
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
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| -------------- | ----- | ------------------ |
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| `cb_arr` | array | 要统计的可转债代码 |
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| `mc_price_arr` | array | 卖出价格阈值数组 |
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||||
返回：array
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### `NDayRateData(cb_arr, n_arr)`
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||||
声明：function
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||||
统计可转债存续期内持有指定交易日数的收益率
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可见性：`public`
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
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| -------- | ----- | ------------------ |
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| `cb_arr` | array | 要统计的可转债代码 |
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| `n_arr` | array | 持有交易日数数组 |
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||||
返回：array
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### `CBondPriceDetail(beg_t, end_t)`
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||||
声明：function
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返回可转债在指定期间内的日期、收盘价、最高价和最低价明细
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可见性：`public`
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ------------ |
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| `beg_t` | datetime | 明细开始日期 |
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| `end_t` | datetime | 明细截止日期 |
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||||
返回：array
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### `PriceOrDateHis(data, step_1, option)`
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||||
声明：function
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||||
计算价格或期限数据的频数分布
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可见性：`public`
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
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| -------- | ------- | ---------------------- |
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| `data` | array | 要处理的数据 |
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| `step_1` | real | 频数分布步长 |
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| `option` | integer | 0 统计价格，1 统计期限 |
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返回：array
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### `RatePivotTable(data, ctype, option)`
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||||
声明：function
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||||
按价格区间和卖出阈值或持有天数生成收益率、持有期限统计表
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可见性：`public`
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
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| -------- | ------- | ------------------------------------- |
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| `data` | array | 要处理的数据 |
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| `ctype` | string | 统计方式，例如 `median` 或 `avg` |
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| `option` | integer | 0 处理持有期限和收益，1 处理 n 日收益 |
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||||
返回：array
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### `GetData(option)`
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||||
声明：function
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||||
按编号返回原始价格期限、交易收益或统计分析结果
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可见性：`public`
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| -------- | ------- | ---------------- |
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| `option` | integer | 要返回的数据类型 |
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||||
返回：array
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+53
@@ -0,0 +1,53 @@
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# 应用专题 / 债券研究
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## `convertBondBacktest01(begt, endt, ini_cash, index_id, zf_limit, feerate)`
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||||
声明：function
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||||
可转债区间回测结果
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||||
<!-- tags: 转换 格式化 历史模拟 策略验证 可转债 债券 风险管理 -->
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ---------- | -------- | ----------- |
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| `begt` | datetime | 起始日 |
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| `endt` | datetime | 截止日 |
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| `ini_cash` | any | 初始资金 |
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| `index_id` | string | 基准指数 |
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| `zf_limit` | any | 涨幅阈值(%) |
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| `feerate` | any | 费率(%) |
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||||
返回：array
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||||
## `convertBondWinDataByEndt(endt, zf_limit, r_option)`
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||||
声明：function
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||||
指定日有套利空间的可转债数据信息，二维数组
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||||
<!-- tags: 转换 格式化 列表 集合 可转债 债券 风险管理 -->
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ---------- | -------- | ---------------------------------------------------- |
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||||
| `endt` | datetime | 截止日 |
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||||
| `zf_limit` | any | 涨幅阈值(%)，筛选条件 |
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||||
| `r_option` | any | 融资融券选项： 0：融资融券（缺省） 1：不考虑融资融券 |
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||||
返回：array
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||||
## `convertBondWinTradeDataByEndt(endt, ini_cash, zf_limit, fee_rate)`
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||||
声明：function
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|
||||
指定日可转债交易数据信息，二维数组
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||||
<!-- tags: 转换 格式化 买卖 交易策略 列表 集合 可转债 债券 -->
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ---------- | -------- | ----------- |
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||||
| `endt` | datetime | 截止日 |
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||||
| `ini_cash` | any | 初始资金 |
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||||
| `zf_limit` | any | 涨幅阈值(%) |
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||||
| `fee_rate` | any | 费率(%) |
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||||
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||||
返回：array
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||||
+144
@@ -0,0 +1,144 @@
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# 应用专题 / 债券研究 / 二叉树可转债估值
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## `cb_BinaryTree`
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声明：class
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||||
基于正股波动率、贴现率和可转债条款构建二叉树，计算可转债及其期权价值
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||||
<!-- tags: 可转债 二叉树 债券估值 -->
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||||
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||||
### `CBCode`
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||||
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||||
声明：field
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||||
可转债代码
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可见性：`public`
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|
||||
类型：string
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||||
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||||
### `EndDate`
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||||
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||||
声明：field
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||||
估值截止日，也作为估值起始日
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可见性：`public`
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||||
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||||
类型：datetime
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||||
### `FN`
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||||
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||||
声明：field
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||||
二叉树步数，默认 100
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可见性：`public`
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||||
类型：integer
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### `PriceType`
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||||
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||||
声明：field
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||||
正股初始价类型；0 表示截止日平均价，1 表示截止日收盘价
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可见性：`public`
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||||
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||||
类型：integer
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||||
### `VolatilityType`
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||||
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||||
声明：field
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||||
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||||
正股波动率计算方式；-1 时通过重写 `GetVolatility` 提供，0 时使用历史波动率
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||||
可见性：`public`
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||||
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||||
类型：integer
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||||
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||||
### `NVolatility`
|
||||
|
||||
声明：field
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||||
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||||
历史波动率计算天数，默认 90
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||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
类型：integer
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||||
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||||
### `RateType`
|
||||
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||||
声明：field
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||||
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||||
贴现率计算方式；-1 时通过重写 `GetDiscountRate` 提供，0 时使用利率结构曲线
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||||
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||||
可见性：`public`
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||||
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||||
类型：integer
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||||
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||||
### `BTSID`
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||||
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||||
声明：field
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||||
贴现率使用的利率结构曲线代码，默认采用 10 年国债利率结构曲线
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||||
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||||
可见性：`public`
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||||
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||||
类型：string
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||||
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||||
### `GetVolatility()`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
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||||
返回正股年化波动率；当 `VolatilityType=-1` 时由用户重写
|
||||
|
||||
可见性：`public`
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||||
|
||||
返回：numeric
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||||
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||||
### `GetDiscountRate()`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
返回二叉树各期限贴现率；当 `RateType=-1` 时由用户重写
|
||||
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||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
返回：array
|
||||
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||||
### `CBValuation()`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
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||||
计算可转债理论价值
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
返回：numeric
|
||||
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||||
### `CBOptionValue()`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
在完成可转债估值后返回转债期权价值
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||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
返回：numeric
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||||
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||||
## `tsFl_cb_binayTree_01(ccode, initial_date)`
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||||
|
||||
声明：function
|
||||
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||||
以缺省参数构造二叉树估值对象，并返回可转债估值与期权价值
|
||||
|
||||
<!-- tags: 可转债 二叉树 调用范例 -->
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||||
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| -------------- | -------- | ------------ |
|
||||
| `ccode` | string | 可转债代码 |
|
||||
| `initial_date` | datetime | 估值截止日期 |
|
||||
|
||||
返回：array
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||||
+11
@@ -0,0 +1,11 @@
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||||
# 应用专题 / 债券研究
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||||
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||||
## `testValuation()`
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||||
|
||||
声明：function
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||||
|
||||
提供应用专题-可转债估值-基于BSM模型探究中的 `testValuation` 功能
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||||
|
||||
<!-- tags: 可转债 债券 -->
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||||
|
||||
返回：any
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||||
+273
@@ -0,0 +1,273 @@
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||||
# 应用专题 / 债券研究 / CCB 可转债完全分解估值
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||||
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||||
## `cb_CompleteDecompose`
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||||
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||||
声明：class
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||||
|
||||
获取可转债、正股和赎回数据，以 CCB 完全分解模型计算估值、风险指标和路径明细
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||||
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||||
<!-- tags: 可转债 CCB 完全分解 债券估值 风险指标 -->
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||||
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||||
### `FCBID`
|
||||
|
||||
声明：field
|
||||
|
||||
可转债代码，不可缺省
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
类型：string
|
||||
|
||||
### `FEndT`
|
||||
|
||||
声明：field
|
||||
|
||||
估值截止日期，不可缺省
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
类型：datetime
|
||||
|
||||
### `FStockVolatilityN`
|
||||
|
||||
声明：field
|
||||
|
||||
正股波动率计算天数，默认 90
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
类型：integer
|
||||
|
||||
### `FBenchmarkRateID`
|
||||
|
||||
声明：field
|
||||
|
||||
基准利率曲线类型；0 为中短票据，1 为公司债，2 为企业债
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
类型：integer
|
||||
|
||||
### `FCBFaceValue`
|
||||
|
||||
声明：field
|
||||
|
||||
可转债面值，默认从转债基本信息获取
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
类型：real
|
||||
|
||||
### `FCBConversionPrice`
|
||||
|
||||
声明：field
|
||||
|
||||
可转债转股价
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
类型：real
|
||||
|
||||
### `FCBRemainTerm`
|
||||
|
||||
声明：field
|
||||
|
||||
可转债剩余期限，单位为年
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
类型：real
|
||||
|
||||
### `FRiskFreeRate`
|
||||
|
||||
声明：field
|
||||
|
||||
无风险年利率，单位为百分比
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
类型：real
|
||||
|
||||
### `FStockPrice`
|
||||
|
||||
声明：field
|
||||
|
||||
可转债正股价格
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
类型：real
|
||||
|
||||
### `FStockVolatility`
|
||||
|
||||
声明：field
|
||||
|
||||
正股年化波动率，单位为百分比
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
类型：real
|
||||
|
||||
### `FCBNoRedemptionT`
|
||||
|
||||
声明：field
|
||||
|
||||
赎回保护期剩余期限，单位为年
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
类型：real
|
||||
|
||||
### `FCBRedemptionH`
|
||||
|
||||
声明：field
|
||||
|
||||
赎回线倍数，取值大于 1
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
类型：real
|
||||
|
||||
### `create()`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
初始化 CCB 完全分解对象
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
返回：nil
|
||||
|
||||
### `CompleteDecompose()`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
执行 CCB 完全分解主流程；该方法不允许重写
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
返回：nil
|
||||
|
||||
### `GetCBBaseData()`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
获取可转债面值、转股价、剩余期限和无风险利率；可重写
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
返回：nil
|
||||
|
||||
### `GetStockBaseData()`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
获取正股价格和年化波动率；可重写
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
返回：nil
|
||||
|
||||
### `GetRedemptionData()`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
获取赎回保护期和赎回线信息；可重写
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
返回：nil
|
||||
|
||||
### `CalCBValue()`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
使用 CCB 完全分解模型计算可转债估值
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
返回：nil
|
||||
|
||||
### `CalCBRiskTarget()`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
使用 CCB 完全分解模型计算风险指标
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
返回：nil
|
||||
|
||||
### `GetCBCashFlow()`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
获取包含剩余期限、本期付息和本期付本金的可转债现金流；可重写
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
返回：array
|
||||
|
||||
### `GetCBCreditSpread()`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
获取包含剩余期限和信用利差的可转债信用利差数据；可重写
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
返回：array
|
||||
|
||||
### `GetBaseData()`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
返回可转债、正股和赎回基本信息表
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
返回：array
|
||||
|
||||
### `GetRiskTarget()`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
返回 CCB 模型风险指标表
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
返回：array
|
||||
|
||||
### `GetValuationDetail()`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
返回各估值路径的明细
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
返回：array
|
||||
|
||||
## `CB_CCB(return_type)`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
根据当前系统证券和日期参数，用 CCB 模型返回可转债估值或估值详情
|
||||
|
||||
<!-- tags: 可转债 CCB 指标模型 -->
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------------- | ------- | ---------------------------- |
|
||||
| `return_type` | integer | 0 返回估值，1 返回估值详情表 |
|
||||
|
||||
返回：real\|array
|
||||
|
||||
## `CB_GetRiskTarget_CCB()`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
根据当前系统证券和日期参数，用 CCB 模型计算并返回可转债风险指标
|
||||
|
||||
<!-- tags: 可转债 CCB 风险指标 -->
|
||||
|
||||
返回：array
|
||||
+176
@@ -0,0 +1,176 @@
|
||||
# 应用专题 / 债券研究 / 行权概率蒙特卡洛可转债估值
|
||||
|
||||
## `cb_MonteCarloSimulation_Extend`
|
||||
|
||||
声明：class
|
||||
|
||||
在蒙特卡洛可转债估值基础上加入赎回、回售和下修概率规则，并提供行权路径查询
|
||||
|
||||
<!-- tags: 可转债 蒙特卡洛 行权概率 赎回 回售 下修 -->
|
||||
|
||||
父类：`cb_MonteCarloSimulation`
|
||||
|
||||
### `CBCode`
|
||||
|
||||
声明：field
|
||||
|
||||
可转债代码
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
类型：string
|
||||
|
||||
### `EndDate`
|
||||
|
||||
声明：field
|
||||
|
||||
估值截止日，也作为估值起始日
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
类型：datetime
|
||||
|
||||
### `FRedemptPerLimit`
|
||||
|
||||
声明：field
|
||||
|
||||
赎回概率阈值，默认 0.8
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
类型：real
|
||||
|
||||
### `FResalePerLimit`
|
||||
|
||||
声明：field
|
||||
|
||||
回售概率阈值，默认 0.3
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
类型：real
|
||||
|
||||
### `FDownReviseLimit`
|
||||
|
||||
声明：field
|
||||
|
||||
下修概率阈值，默认 0.85
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
类型：real
|
||||
|
||||
### `FFloatBL`
|
||||
|
||||
声明：field
|
||||
|
||||
下修价格浮动比率，默认 1.05
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
类型：real
|
||||
|
||||
### `FPreN`
|
||||
|
||||
声明：field
|
||||
|
||||
历史回溯天数，默认 29
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
类型：integer
|
||||
|
||||
### `FRepDelayDay`
|
||||
|
||||
声明：field
|
||||
|
||||
不赎回延期交易日数，默认 60
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
类型：integer
|
||||
|
||||
### `FSalDelayDay`
|
||||
|
||||
声明：field
|
||||
|
||||
不回售延期交易日数，默认 250
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
类型：integer
|
||||
|
||||
### `FRepInterDay`
|
||||
|
||||
声明：field
|
||||
|
||||
强赎公布到强赎处理的间隔交易日数，默认 20
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
类型：integer
|
||||
|
||||
### `FRevInterDay`
|
||||
|
||||
声明：field
|
||||
|
||||
触发下修到实际下修处理的间隔交易日数，默认 30
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
类型：integer
|
||||
|
||||
### `FSalInterDay`
|
||||
|
||||
声明：field
|
||||
|
||||
回售触发到回售开始的间隔交易日数，默认 5
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
类型：integer
|
||||
|
||||
### `MonteCarloValuation()`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
模拟含概率行权规则的正股路径，返回理论价值、上下限、波动和路径分布
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
返回：array
|
||||
|
||||
### `Get_CBExePathInfo()`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
返回各模拟路径的触发节点、行权节点、操作类型、概率、日期和价格
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
返回：array
|
||||
|
||||
### `Get_CBStockPriceMatrix()`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
返回蒙特卡洛估值生成的正股价格矩阵
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
返回：array
|
||||
|
||||
### `GetStockFeature(code, initial_date)`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
返回正股初始价格、无风险年化收益率和年化波动率
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| -------------- | -------- | ------------ |
|
||||
| `code` | string | 正股代码 |
|
||||
| `initial_date` | datetime | 估值截止日期 |
|
||||
|
||||
返回：array
|
||||
+41
@@ -0,0 +1,41 @@
|
||||
# 应用专题 / 债券研究
|
||||
|
||||
## `cb_iv_deviation(n)`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
可转债波动率(%)估值偏离度
|
||||
|
||||
<!-- tags: 风险波动 可转债 债券 -->
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ---- | ------- | --------------------------------------------------- |
|
||||
| `n` | integer | 整数，历史波动率(N)计算天数，缺省时从上市日开始计算 |
|
||||
|
||||
返回：real
|
||||
|
||||
## `cb_taxYTM(end_t, o_ption, tax_rate)`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
指定日可转债税后 YTM(%)
|
||||
|
||||
<!-- tags: 可转债 债券 -->
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ---------- | -------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 截止日 |
|
||||
| `o_ption` | datetime | 该参数缺省条件下由系统参数 Pn_BondCashFlowType()决定，在发生强赎时会对到期 日和现金流产生影响 取值 名称 含义 说明 0 持有到期（公布日） 考虑强赎 若发生强赎，且当前日期在强赎公布日之后，则实际到期日为强赎 公布日；否则实际到期日为债券发行到期日 3,nil 持有到期（发行） 不考虑强 赎 无论是否发生强赎，实际到期日均为债券发行到期日（持有到期） |
|
||||
| `tax_rate` | any | 税率(%)，默认 20 |
|
||||
|
||||
返回：real
|
||||
|
||||
## `cb_twoLow()`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
可转债双低
|
||||
|
||||
<!-- tags: 可转债 债券 -->
|
||||
|
||||
返回：real
|
||||
+104
@@ -0,0 +1,104 @@
|
||||
# 应用专题 / 债券研究 / 蒙特卡洛可转债估值
|
||||
|
||||
## `cb_MonteCarloSimulation`
|
||||
|
||||
声明：class
|
||||
|
||||
模拟正股未来价格和可转债行权路径，计算可转债理论价值及估值区间
|
||||
|
||||
<!-- tags: 可转债 蒙特卡洛 债券估值 -->
|
||||
|
||||
### `CBCode`
|
||||
|
||||
声明：field
|
||||
|
||||
可转债代码
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
类型：string
|
||||
|
||||
### `EndDate`
|
||||
|
||||
声明：field
|
||||
|
||||
估值截止日，也作为估值起始日
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
类型：datetime
|
||||
|
||||
### `FNode`
|
||||
|
||||
声明：field
|
||||
|
||||
每条蒙特卡洛路径的节点数，默认 200
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
类型：integer
|
||||
|
||||
### `FPath`
|
||||
|
||||
声明：field
|
||||
|
||||
蒙特卡洛模拟路径数，默认 1000
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
类型：integer
|
||||
|
||||
### `GetStockFeature(code, initial_date)`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
返回正股初始价、年化收益率和年化波动率平方；可重写以提供自定义参数
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| -------------- | -------- | ------------ |
|
||||
| `code` | string | 正股代码 |
|
||||
| `initial_date` | datetime | 估值截止日期 |
|
||||
|
||||
返回：array
|
||||
|
||||
### `MonteCarloValuation()`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
模拟正股路径和行权节点，并返回转债理论价值及估值区间
|
||||
|
||||
可见性：`public`
|
||||
|
||||
返回：array
|
||||
|
||||
## `tsFl_cb_monteCarlo_01(c_bcode, initial_date)`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
以缺省参数构造蒙特卡洛估值对象并返回估值结果
|
||||
|
||||
<!-- tags: 可转债 蒙特卡洛 调用范例 -->
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| -------------- | -------- | ------------ |
|
||||
| `c_bcode` | string | 可转债代码 |
|
||||
| `initial_date` | datetime | 估值截止日期 |
|
||||
|
||||
返回：array
|
||||
|
||||
## `tsFl_cb_monteCarlo_02(c_bcode, initial_date)`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
通过派生类重写正股参数获取方法，并返回自定义参数下的蒙特卡洛估值结果
|
||||
|
||||
<!-- tags: 可转债 蒙特卡洛 自定义参数 调用范例 -->
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| -------------- | -------- | ------------ |
|
||||
| `c_bcode` | string | 可转债代码 |
|
||||
| `initial_date` | datetime | 估值截止日期 |
|
||||
|
||||
返回：array
|
||||
+11
@@ -0,0 +1,11 @@
|
||||
# 应用专题 / 债券研究
|
||||
|
||||
## `pn_bondCashFlowType()`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
债券现金流类型，影响债券现金流与到期日的计算
|
||||
|
||||
<!-- tags: 可转债 债券 -->
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
+142
@@ -0,0 +1,142 @@
|
||||
# 应用专题 / 债券研究
|
||||
|
||||
## `cb_benefitBreakdownbyEquityDebt(bond_id, end_t, return_type, zf_type)`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
执行 `cb_BenefitBreakdownbyEquityDebt` 对应的模块功能
|
||||
|
||||
<!-- tags: 调用 可转债 债券 投资收益 -->
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------------- | -------- | ----------------------------------------------------- |
|
||||
| `bond_id` | string | String，债券代码 |
|
||||
| `end_t` | datetime | date，截止日 |
|
||||
| `return_type` | array | Int，返回类型，0：一维数组（默认）1：带下标的一维数组 |
|
||||
| `zf_type` | integer | Int，收益类型，0：涨幅(%)（默认）1：对数涨幅(%) |
|
||||
|
||||
返回：array
|
||||
|
||||
## `cbIndex_benefitBreakdown_multiPeriod(begt, endt, index_id, cal_type, attr_type, r_type)`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
执行 `cbIndex_BenefitBreakdown_MultiPeriod` 对应的模块功能
|
||||
|
||||
<!-- tags: 调用 可转债 债券 投资收益 -->
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ----------- | -------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
|
||||
| `begt` | datetime | date，开始日 |
|
||||
| `endt` | datetime | date，截止日 |
|
||||
| `index_id` | string | String，指数代码 |
|
||||
| `cal_type` | integer | Int，可转债分解方式，1：四维全要素分解法（默认） |
|
||||
| `attr_type` | integer | Int，多期收益分解方法，0：收益贡献法（默认），1：算术几何法 |
|
||||
| `r_type` | integer | Int，返回类型，-1：返回全部，0：最后一期累计（默认），1：每期累计，2：每日详情 |
|
||||
|
||||
返回：any
|
||||
|
||||
## `cbIndex_benefitBreakdown_singlePeriod(index_id, end_t, cal_type)`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
执行 `cbIndex_BenefitBreakdown_SinglePeriod` 对应的模块功能
|
||||
|
||||
<!-- tags: 调用 可转债 债券 投资收益 -->
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ---------- | -------- | ------------------------------------------------ |
|
||||
| `index_id` | string | String，指数代码 |
|
||||
| `end_t` | datetime | date，截止日 |
|
||||
| `cal_type` | integer | Int，可转债分解方式，1：四维全要素分解法（默认） |
|
||||
|
||||
返回：any
|
||||
|
||||
## `cBonds_benefitBreakdown_multiPeriod(begt, endt, t, cal_type, attr_type, r_type)`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
执行 `cBonds_BenefitBreakdown_MultiPeriod` 对应的模块功能
|
||||
|
||||
<!-- tags: 调用 可转债 债券 投资收益 -->
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ----------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| `begt` | datetime | date，开始日 |
|
||||
| `endt` | datetime | date，截止日 |
|
||||
| `t` | array | Array，个券信息，包含"代码"、"比例(%)"、"截止日"列 可转债系列 12：可转债收益分解 |
|
||||
| `cal_type` | integer | Int，可转债分解方式，1：四维全要素分解法（默认） |
|
||||
| `attr_type` | integer | Int，多期收益分解方法，0：收益贡献法（默认），1：算术几何法 |
|
||||
| `r_type` | integer | Int，返回类型，-1：返回全部，0：最后一期累计（默认），1：每期累计，2：每日详情 |
|
||||
|
||||
返回：any
|
||||
|
||||
## `cBonds_benefitBreakdown_singlePeriod(t, end_t, cal_type)`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
执行 `cBonds_BenefitBreakdown_SinglePeriod` 对应的模块功能
|
||||
|
||||
<!-- tags: 调用 可转债 债券 投资收益 -->
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ---------- | -------- | ------------------------------------------------ |
|
||||
| `t` | array | Array，个券信息，包含"代码"、"比例(%)"列 |
|
||||
| `end_t` | datetime | date，截止日 |
|
||||
| `cal_type` | integer | Int，可转债分解方式，1：四维全要素分解法（默认） |
|
||||
|
||||
返回：any
|
||||
|
||||
## `tsFl_benefitBreakdown_cbid(begt, endt, cbid, cal_type, attr_type)`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
执行 `tsfl_BenefitBreakdown_CBID` 对应的模块功能
|
||||
|
||||
<!-- tags: 调用 可转债 债券 投资收益 -->
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ----------- | -------- | ----------------------------------------------------------- |
|
||||
| `begt` | datetime | date，开始日 |
|
||||
| `endt` | datetime | date，截止日 |
|
||||
| `cbid` | string | String，代码 |
|
||||
| `cal_type` | integer | Int，可转债分解方式，1：四维全要素分解法（默认） |
|
||||
| `attr_type` | integer | Int，多期收益分解方法，0：收益贡献法（默认），1：算术几何法 |
|
||||
|
||||
返回：any
|
||||
|
||||
## `tsFl_benefitBreakdown_cbIndex(begt, endt, cb_index, cal_type, attr_type)`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
执行 `tsfl_BenefitBreakdown_CBIndex` 对应的模块功能
|
||||
|
||||
<!-- tags: 调用 可转债 债券 投资收益 -->
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ----------- | -------- | ----------------------------------------------------------- |
|
||||
| `begt` | datetime | date，开始日 |
|
||||
| `endt` | datetime | date，截止日 |
|
||||
| `cb_index` | string | String，代码 |
|
||||
| `cal_type` | integer | Int，可转债分解方式，1：四维全要素分解法（默认） |
|
||||
| `attr_type` | integer | Int，多期收益分解方法，0：收益贡献法（默认），1：算术几何法 |
|
||||
|
||||
返回：any
|
||||
|
||||
## `tsFl_benefitBreakdown_cBonds(begt, endt, t, cal_type, attr_type)`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
执行 `tsfl_BenefitBreakdown_CBonds` 对应的模块功能
|
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<!-- tags: 调用 可转债 债券 投资收益 -->
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ----------- | -------- | ----------------------------------------------------------- |
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| `begt` | datetime | date，开始日 |
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| `endt` | datetime | date，截止日 |
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| `t` | array | Array，个券信息，包含"代码"、"比例(%)"、"截止日"列 |
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| `cal_type` | integer | Int，可转债分解方式，1：四维全要素分解法（默认） |
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| `attr_type` | integer | Int，多期收益分解方法，0：收益贡献法（默认），1：算术几何法 |
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返回：any
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+35
@@ -0,0 +1,35 @@
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# 应用专题 / 债券研究
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## `getBondHQCashFlow(cash_flow, h_qinfo, period)`
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声明：function
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含权现金流--底层函数
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<!-- tags: 查询 债券 投资收益 -->
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ----------- | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
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| `cash_flow` | array | 债券现金流，必须包含以下字段： 字段 类型 含义 计息起始日 Tdatetime 付息开始日期 付息日 Tdatetime 付息日期 本期付息 Float 付息数据 本期付本金 Float 兑付本金 现金流 Float |
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| `h_qinfo` | array | 含权信息数据，必须包含以下数据 字段 类型 含义 行权类型 String 期权的类型 行权日期 Integer 执行期权的时间 行权价格 Float 执行期权的价格，包含利息 |
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| `period` | integer | 付息频率 |
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返回：array
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## `pf_evaluteBondDirtyPrice(endt, cash_flow, period, rates, method)`
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声明：function
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指定日债券估值全价—底层函数
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<!-- tags: 投资组合 资产组合 价格数据 行情 债券 投资收益 -->
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ----------- | -------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
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| `endt` | datetime | 指定日期 |
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| `cash_flow` | array | 债券指定日未来现金流（持有到期或行权），至少包含如下字段 字段 类型 含义 计息起始日 TdateTime 付息开始周期 付息日 Tdatetime 付息日 现金流 Float 付息+付本金 |
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| `period` | integer | 付息频率 |
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| `rates` | array | 利率数据，至少包含如下字段： 字段 类型 含义 期限 Float 年限 利率(%) Float 年限对应的利率(%)数据 |
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| `method` | string | 插值方法，取值如下： "nearest"：临近插值法 "linear"： 线性插值法 "Spline"： 样条插值法(缺省) "pchip"： 分段三次 hermite 插值 |
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返回：any
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@@ -0,0 +1,16 @@
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# 应用专题 / 债券研究
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## `getBondTermStructure(type, t)`
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声明：function
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提取收益率曲线数据
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<!-- tags: 查询 回报率 投资收益 债券 -->
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------ | ------- | -------------------------------------- |
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| `type` | integer | 控制计算方法、数据口径或返回格式的选项 |
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| `t` | array | 收益率曲线返回结果 |
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返回：boolean
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