✨ feat(tsl-api-reference): add class and framework API lookup
This commit is contained in:
+144
@@ -0,0 +1,144 @@
|
||||
# 应用专题 / 债券研究 / 二叉树可转债估值
|
||||
|
||||
## `cb_BinaryTree`
|
||||
|
||||
声明:class
|
||||
|
||||
基于正股波动率、贴现率和可转债条款构建二叉树,计算可转债及其期权价值
|
||||
|
||||
<!-- tags: 可转债 二叉树 债券估值 -->
|
||||
|
||||
### `CBCode`
|
||||
|
||||
声明:field
|
||||
|
||||
可转债代码
|
||||
|
||||
可见性:`public`
|
||||
|
||||
类型:string
|
||||
|
||||
### `EndDate`
|
||||
|
||||
声明:field
|
||||
|
||||
估值截止日,也作为估值起始日
|
||||
|
||||
可见性:`public`
|
||||
|
||||
类型:datetime
|
||||
|
||||
### `FN`
|
||||
|
||||
声明:field
|
||||
|
||||
二叉树步数,默认 100
|
||||
|
||||
可见性:`public`
|
||||
|
||||
类型:integer
|
||||
|
||||
### `PriceType`
|
||||
|
||||
声明:field
|
||||
|
||||
正股初始价类型;0 表示截止日平均价,1 表示截止日收盘价
|
||||
|
||||
可见性:`public`
|
||||
|
||||
类型:integer
|
||||
|
||||
### `VolatilityType`
|
||||
|
||||
声明:field
|
||||
|
||||
正股波动率计算方式;-1 时通过重写 `GetVolatility` 提供,0 时使用历史波动率
|
||||
|
||||
可见性:`public`
|
||||
|
||||
类型:integer
|
||||
|
||||
### `NVolatility`
|
||||
|
||||
声明:field
|
||||
|
||||
历史波动率计算天数,默认 90
|
||||
|
||||
可见性:`public`
|
||||
|
||||
类型:integer
|
||||
|
||||
### `RateType`
|
||||
|
||||
声明:field
|
||||
|
||||
贴现率计算方式;-1 时通过重写 `GetDiscountRate` 提供,0 时使用利率结构曲线
|
||||
|
||||
可见性:`public`
|
||||
|
||||
类型:integer
|
||||
|
||||
### `BTSID`
|
||||
|
||||
声明:field
|
||||
|
||||
贴现率使用的利率结构曲线代码,默认采用 10 年国债利率结构曲线
|
||||
|
||||
可见性:`public`
|
||||
|
||||
类型:string
|
||||
|
||||
### `GetVolatility()`
|
||||
|
||||
声明:function
|
||||
|
||||
返回正股年化波动率;当 `VolatilityType=-1` 时由用户重写
|
||||
|
||||
可见性:`public`
|
||||
|
||||
返回:numeric
|
||||
|
||||
### `GetDiscountRate()`
|
||||
|
||||
声明:function
|
||||
|
||||
返回二叉树各期限贴现率;当 `RateType=-1` 时由用户重写
|
||||
|
||||
可见性:`public`
|
||||
|
||||
返回:array
|
||||
|
||||
### `CBValuation()`
|
||||
|
||||
声明:function
|
||||
|
||||
计算可转债理论价值
|
||||
|
||||
可见性:`public`
|
||||
|
||||
返回:numeric
|
||||
|
||||
### `CBOptionValue()`
|
||||
|
||||
声明:function
|
||||
|
||||
在完成可转债估值后返回转债期权价值
|
||||
|
||||
可见性:`public`
|
||||
|
||||
返回:numeric
|
||||
|
||||
## `tsFl_cb_binayTree_01(ccode, initial_date)`
|
||||
|
||||
声明:function
|
||||
|
||||
以缺省参数构造二叉树估值对象,并返回可转债估值与期权价值
|
||||
|
||||
<!-- tags: 可转债 二叉树 调用范例 -->
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| -------------- | -------- | ------------ |
|
||||
| `ccode` | string | 可转债代码 |
|
||||
| `initial_date` | datetime | 估值截止日期 |
|
||||
|
||||
返回:array
|
||||
Reference in New Issue
Block a user