✨ feat(tsl-api-reference): add class and framework API lookup

skills/tsl-api-reference/references/codegen/module/quick-back-testing.md

@@ -1,6 +1,6 @@
 # 回测 / 快速回测
 
-## `QuickBackTesting`
+## `quickBackTesting`
 
 声明：class
 
@@ -8,7 +8,7 @@
 
 <!-- tags: 调用 历史模拟 策略验证 比较基准 业绩基准 快速测试 -->
 
-### `fEndT`
+### `FEndT`
 
 声明：field
 
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 类型：date_time
 
-### `fCycle`
+### `FCycle`
 
 声明：field
 
@@ -28,7 +28,7 @@
 
 类型：string
 
-### `fPoint`
+### `FPoint`
 
 声明：field
 
@@ -38,7 +38,7 @@
 
 类型：integer
 
-### `fIndexId`
+### `FIndexId`
 
 声明：field
 
@@ -48,7 +48,7 @@
 
 类型：string
 
-### `fRateType`
+### `FRateType`
 
 声明：field
 
@@ -58,7 +58,7 @@
 
 类型：integer
 
-### `quickBackTest()`
+### `QuickBackTest()`
 
 声明：function
 
@@ -70,7 +70,7 @@
 
 返回：array
 
-### `getTimeSeries()`
+### `GetTimeSeries()`
 
 声明：function
 
@@ -87,7 +87,7 @@
 范例01：调用基类实现
 
 ```tsl
-obj := createObject("QuickBackTesting");
+obj := createObject("quickBackTesting");
 obj.FBegT := intToDate(20130101);
 obj.FEndT := intToDate(20130108);
 obj.FCycle := cy_day();
@@ -97,7 +97,7 @@ return ret;
 // 输出：array(41278.0,41281.0,41282.0)
 ```
 
-### `getTradeOrder(v_end_t)`
+### `GetTradeOrder(v_end_t)`
 
 声明：function
 
@@ -113,7 +113,7 @@ return ret;
 
 返回：array
 
-### `getPortfolioReturn()`
+### `GetPortfolioReturn()`
 
 声明：function
 
@@ -125,7 +125,7 @@ return ret;
 
 返回：array
 
-### `getPortfolioReturn(v_beg_t, v_end_t)`
+### `GetPortfolioReturn(v_beg_t, v_end_t)`
 
 声明：function
 
@@ -142,7 +142,7 @@ return ret;
 
 返回：array
 
-### `getPortfolioReturn2(v_beg_t, v_end_t)`
+### `GetPortfolioReturn2(v_beg_t, v_end_t)`
 
 声明：function
 
@@ -159,7 +159,7 @@ return ret;
 
 返回：float
 
-### `getPortfolioReturn3(v_beg_t, v_end_t)`
+### `GetPortfolioReturn3(v_beg_t, v_end_t)`
 
 声明：function
 
@@ -182,18 +182,18 @@ return ret;
 
 ```tsl
 //新建子类继承基类
-Type MyQKBackTesting=class(QuickBackTesting)
+Type myQKBackTesting=class(quickBackTesting)
 public
    function GetTimeSeries();override;
    function GetTradeOrder(vEndT);override;
 end;
  //重写GetTimeSeries方法
-function MyQKBackTesting.GetTimeSeries();override;
+function myQKBackTesting.GetTimeSeries();override;
 begin
  //具体代码省略
 end;
  //重写GetTradeOrder方法
-function MyQKBackTesting.GetTradeOrder(vEndT);override;
+function myQKBackTesting.GetTradeOrder(vEndT);override;
 begin
  //具体代码省略
 end;
@@ -205,14 +205,12 @@ end;
 Function MyQKBackTesting(BegT,EndT,MyPortfolioArr);
 Begin
   //创建对象
-   obj := CreateObject('MyQKBackTesting');
+   obj := CreateObject('myQKBackTesting');
    //初始化实例，给变量赋值（其他变量可参考成员变量介绍）
    obj.FBegT := BegT;
 
 
 
-
-
    obj.FEndT := EndT;
       //回测：调用对象obj的backtest方法
    obj.QuickBackTest();
@@ -232,7 +230,7 @@ End;
 Function
 TSFL_QuickBackTesting_File(Begt,Endt,IndexId,IniPoint,Ratetype,Mydata);
 Begin
-   obj := CreateObject('QKbackTestEg');
+   obj := CreateObject('qKbackTestEg');
       //用户导入的配置数据
    obj.MyPortfolioArr := mydata;
       //回测开始时间
@@ -257,7 +255,7 @@ Begin
 
 End;
 
-Type QKbackTestEg=class(QuickBackTesting)
+Type qKbackTestEg=class(quickBackTesting)
 public
    MyPortfolioArr;
    function GetTimeSeries();override;
@@ -269,13 +267,13 @@ public
    function GetTradeOrder(vEndT);override;
 end;
 
-function QKbackTestEg.GetTimeSeries();override;
+function qKbackTestEg.GetTimeSeries();override;
 begin
       //从导入的配置文件中获取调仓日序列
    return MyPortfolioArr[:,'截止日'] union2 array();
 end;
 
-function QKbackTestEg.GetTradeOrder(vEndT);override;
+function qKbackTestEg.GetTradeOrder(vEndT);override;
 begin
       //查询某个调仓日的配置数据
    t := Select * from MyPortfolioArr where ['截止日']=vEndT end;