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2026-08-12 08:38:08 +08:00
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@@ -0,0 +1,199 @@
+# 金融 / 金融工程 / 投资组合 / SIM
+
+## `simBasicData(stock_arr, beg_t, end_t)`
+
+声明：function
+
+返回SIM方法计算时，一些相关基本数据的计算并设置相关自定义系统变量，比如：投资品种，投资品种的期望率，各投资品种的残差，各投资品种的Beta系数，各投资品种的Alpha系数，投资品种的标准差，指数的方差
+
+<!-- tags: 金融 金融工程 投资组合 SIM 返回 获取 -->
+
+| 参数        | 类型        | 说明                    |
+| ----------- | ----------- | ----------------------- |
+| `stock_arr` | array       | 一维字符串数组,股票列表 |
+| `beg_t`     | t_date_time | 日期型时间，开始时间    |
+| `end_t`     | t_date_time | 日期型时间，结束时间    |
+
+返回：real
+
+### 示例
+
+范例01：调用函数
+
+```tsl
+return simBasicData(
+    Array("SH600718", "SH600100"),
+    intToDate(20120618),
+    intToDate(20120919));
+// 输出：-0.07634
+```
+
+## `simSumAlphap(w)`
+
+声明：function
+
+返回Sum(Alpha系数 \* 比例)
+
+<!-- tags: 金融 金融工程 投资组合 SIM 返回 获取 -->
+
+| 参数 | 类型  | 说明                            |
+| ---- | ----- | ------------------------------- |
+| `w`  | array | 一维数字数组,投资品种的投资比例 |
+
+返回：real
+
+### 示例
+
+范例01：调用函数
+
+```tsl
+simBasicData(
+    Array("SH600718", "SH600100"),
+    intToDate(20120618),
+    intToDate(20120919));
+// 使用SIM方法计算基本数据,参考SIMBasicData()
+return simSumAlphap(array(1, 2));
+// 输出：0.00266
+```
+
+## `simSumBetap(w)`
+
+声明：function
+
+返回Sum(Beta系数\*比例)
+
+<!-- tags: 金融 金融工程 投资组合 SIM 返回 获取 -->
+
+| 参数 | 类型  | 说明                             |
+| ---- | ----- | -------------------------------- |
+| `w`  | array | 一维数字数组，投资品种的投资比例 |
+
+返回：real
+
+### 示例
+
+范例01：调用函数
+
+```tsl
+simBasicData(
+    Array("SH600718", "SH600100"),
+    intToDate(20120618),
+    intToDate(20120919));
+// 使用SIM方法计算基本数据,参考SIMBasicData()
+return simSumBetap(array(1, 2));
+// 输出：0.03314
+```
+
+## `simSumVarEj(w)`
+
+声明：function
+
+返回Sum(残差\*投资比例\*\*2)
+
+<!-- tags: 金融 金融工程 投资组合 SIM 返回 获取 -->
+
+| 参数 | 类型  | 说明                             |
+| ---- | ----- | -------------------------------- |
+| `w`  | array | 一维数字数组，投资品种的投资比例 |
+
+返回：real
+
+### 示例
+
+范例01：调用函数
+
+```tsl
+simBasicData(
+    Array("SH600718", "SH600100"),
+    intToDate(20120618),
+    intToDate(20120919));
+// 使用SIM方法计算基本数据, 参考SIMBasicData()
+return simSumVarEj (array(1, 2));
+// 输出：0.00045
+```
+
+## `simvarRp(w)`
+
+声明：function
+
+SIM方法目标函数计算<方差>
+
+<!-- tags: 金融 金融工程 投资组合 SIM 计算 求解 -->
+
+| 参数 | 类型  | 说明                             |
+| ---- | ----- | -------------------------------- |
+| `w`  | array | 一维数字数组，投资品种的投资比例 |
+
+返回：real
+
+### 示例
+
+范例01：调用函数
+
+```tsl
+simBasicData(
+    Array("SH600718", "SH600100"),
+    intToDate(20120618),
+    intToDate(20120919));
+// 使用SIM方法计算基本数据, 参考SIMBasicData()
+return simvarRp(array(1, 2));
+// 输出：0.00143
+```
+
+## `stockBetaAlphaMatix(r, rm)`
+
+声明：function
+
+返回股票的Beta，Alpha以及相关系数
+
+<!-- tags: 金融 金融工程 投资组合 SIM 返回 获取 -->
+
+| 参数 | 类型  | 说明         |
+| ---- | ----- | ------------ |
+| `r`  | array | 二维数字数组 |
+| `rm` | array | 一维数字数组 |
+
+返回：array
+
+### 示例
+
+范例01：调用函数
+
+```tsl
+r := array((1, 2), (3, 4), (6, 7), (8, 9), (3, 7), (8, 9), (3, 6), (8, 6), (7, 4), (6, 2));
+rm := array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 10);
+return stockBetaAlphaMatix(`r, rm);
+```
+
+## `stockVAREj(n, m, r, alpha, beta, rm)`
+
+声明：function
+
+计算投资组合中各品种的残差
+
+<!-- tags: 金融 金融工程 投资组合 SIM 计算 求解 -->
+
+| 参数    | 类型    | 说明                                                |
+| ------- | ------- | --------------------------------------------------- |
+| `n`     | integer | 整数，投资品种个数                                  |
+| `m`     | integer | 整数，观察到的数据点个数                            |
+| `r`     | array   | 二维数字数组，`R[j][t]`第j个股票在第t个观察点的数值 |
+| `alpha` | array   | 一维数字数组，投资组合的Alpha系数                   |
+| `beta`  | array   | 一维数字数组，投资组合的Beta系数                    |
+| `rm`    | array   | 一维数字数组，指数在第t个观察点的数值               |
+
+返回：array
+
+### 示例
+
+范例01：调用函数
+
+```tsl
+n := 10;
+m := 2;
+r := array((1, 2), (3, 4), (6, 7), (8, 9), (3, 7), (8, 9), (3, 6), (8, 6), (7, 4), (6, 2));
+alpha := array(1, 7, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 10);
+beta := array(1, 9, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 3, 15);
+rm := array(1, 4);
+return stockVarEj(n, m, r, alpha, beta, rm);
+```