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 声明：function

-主动比率衡量基金投资组合与基准指数偏离程度的指标，反映基金经理通过主动 管理（如选股、择时、行业配置）对基准的偏离幅度 主动比率(%)=sum(abs(Wi-Bi))/2 其中, Wi是基金持有的个券占净值比例(占市值比例)；Bi是基准中对应个券比例
+返回主动比率衡量基金投资组合与基准指数偏离程度的指标，反映基金经理通过主动 管理（如选股、择时、行业配置）对基准的偏离幅度 主动比率(%)=sum(abs(Wi-Bi))/2 其中, Wi是基金持有的个券占净值比例(占市值比例)；Bi是基准中对应个券比例
+
+<!-- tags: 金融 基金 业绩基准偏离 返回 获取 -->

 | 参数         | 类型    | 说明                                                                                            |
 | ------------ | ------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
@@ -38,7 +40,9 @@ return Fund_ActiveShare(BenchMarkID, RDate, "股票", "占市值比例(%)");

 声明：function

-主动比率(%)(默认基准)
+返回主动比率(%)(默认基准)
+
+<!-- tags: 金融 基金 业绩基准偏离 返回 获取 -->

 | 参数         | 类型    | 说明                                                                                            |
 | ------------ | ------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
@@ -69,7 +73,9 @@ return Fund_ActiveShare2(RDate, "股票", "占市值比例(%)");

 声明：function

-HHI指数衡量股票集中度风险：持仓越集中，HHI 越大；越分散，HHI 越小。 HHI指数=Sum(占比(%)^2)
+返回HHI指数衡量股票集中度风险：持仓越集中，HHI 越大；越分散，HHI 越小。 HHI指数=Sum(占比(%)^2)
+
+<!-- tags: 金融 基金 业绩基准偏离 返回 获取 HHI -->

 | 参数         | 类型    | 说明                                                                                            |
 | ------------ | ------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
@@ -100,7 +106,9 @@ return Fund_HHI(RDate, "股票", "占市值比例(%)");

 声明：function

-基准覆盖率(%): 衡量投资组合持有的基准指数成份券市值占组合内同类资产总市值的比例， 反映组合对基准构成的跟踪纯度。基准成份券覆盖率可量化指数基金复制效率， 被动型基金成份券比例覆盖率越接近 100%，指数复制精度越高；对于主动型基金， 较低的基准成份券覆盖率表明其显著超配了基准指数成份券以外的资产， 体现了基金的主动风险暴露。 基准成份券覆盖率=sum(Xi)/X Xi是基金持有的基准成分券的市值，X是基金的该类资产总市值 （本模型使用的是基金资产配置表该类资产总市值）。 由于公墓基金公布资产持仓，一季报和三季报只公布前面几个重仓券，会导致结果 不够准确，使用中报和年报则数据更准确
+返回基准覆盖率(%): 衡量投资组合持有的基准指数成份券市值占组合内同类资产总市值的比例， 反映组合对基准构成的跟踪纯度。基准成份券覆盖率可量化指数基金复制效率， 被动型基金成份券比例覆盖率越接近 100%，指数复制精度越高；对于主动型基金， 较低的基准成份券覆盖率表明其显著超配了基准指数成份券以外的资产， 体现了基金的主动风险暴露。 基准成份券覆盖率=sum(Xi)/X Xi是基金持有的基准成分券的市值，X是基金的该类资产总市值 （本模型使用的是基金资产配置表该类资产总市值）。 由于公墓基金公布资产持仓，一季报和三季报只公布前面几个重仓券，会导致结果 不够准确，使用中报和年报则数据更准确
+
+<!-- tags: 金融 基金 业绩基准偏离 返回 获取 -->

 | 参数         | 类型    | 说明                                                                |
 | ------------ | ------- | ------------------------------------------------------------------- |
@@ -131,7 +139,9 @@ return FundBenchmarkCoverage("SH000905", RDate, "股票");

 声明：function

-基准覆盖率(%)(默认基准) 基金持仓中属于业绩比较基准成分的个券市值和/该类资产市值和*100
+返回基准覆盖率(%)(默认基准) 基金持仓中属于业绩比较基准成分的个券市值和/该类资产市值和*100
+
+<!-- tags: 金融 基金 业绩基准偏离 返回 获取 -->

 | 参数         | 类型    | 说明                                                                |
 | ------------ | ------- | ------------------------------------------------------------------- |
@@ -161,7 +171,9 @@ return FundBenchmarkCoverage2(RDate, "股票");

 声明：function

-信用风险暴露集中度: 分析持仓债券信用风险分布，通过行业、外部评级等维度对持仓信用债的风险 暴露分布进行监测，防止基金信用风险暴露水平与基金主题、基准发生重大偏离
+返回信用风险暴露集中度: 分析持仓债券信用风险分布，通过行业、外部评级等维度对持仓信用债的风险 暴露分布进行监测，防止基金信用风险暴露水平与基金主题、基准发生重大偏离
+
+<!-- tags: 金融 基金 业绩基准偏离 返回 获取 -->

 | 参数     | 类型    | 说明                                                                                                    |
 | -------- | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
@@ -190,7 +202,9 @@ return FundCreditRiskConcentration(Rdate, RType);

 声明：function

-信用风险暴露集中度-行业
+返回信用风险暴露集中度-行业
+
+<!-- tags: 金融 基金 业绩基准偏离 返回 获取 -->

 | 参数      | 类型    | 说明                                                                                                  |
 | --------- | ------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
@@ -223,7 +237,9 @@ return FundCreditRiskConcentration_HY(Rdate, RType, PorType);

 声明：function

-信用风险暴露集中度-外部评级
+返回信用风险暴露集中度-外部评级
+
+<!-- tags: 金融 基金 业绩基准偏离 返回 获取 -->

 | 参数      | 类型    | 说明                                                                                                  |
 | --------- | ------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
@@ -256,7 +272,9 @@ return FundCreditRiskConcentration_PJ(Rdate, RType, PorType);

 声明：function

-衡量基金在股票仓位、债券仓位，行业配置、风格等方面偏离业绩比较基准的程度， 用于控制主动管理风险。 1）股票仓位偏离、债券仓位偏离，指定行业偏离，指定风格偏离计算公式为 偏离度=Wp-Wb 其中，Wp为基金的股票仓位（债券仓位、指定行业权重），即对应市值占资产净值比； Wb为基准中股票的权重，即股票成分指数权重； 2）行业偏离合计=sum(abs(Wi-Bi))/2 其中,Wi是基金持有行业i的市值占净值比；Bi是基准在行业i上的权重；
+返回衡量基金在股票仓位、债券仓位，行业配置、风格等方面偏离业绩比较基准的程度， 用于控制主动管理风险。 1）股票仓位偏离、债券仓位偏离，指定行业偏离，指定风格偏离计算公式为 偏离度=Wp-Wb 其中，Wp为基金的股票仓位（债券仓位、指定行业权重），即对应市值占资产净值比； Wb为基准中股票的权重，即股票成分指数权重； 2）行业偏离合计=sum(abs(Wi-Bi))/2 其中,Wi是基金持有行业i的市值占净值比；Bi是基准在行业i上的权重
+
+<!-- tags: 金融 基金 业绩基准偏离 返回 获取 -->

 | 参数            | 类型    | 说明                                                                                                                                                        |
 | --------------- | ------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
@@ -312,7 +330,9 @@ return FundDeviationDegree(BenchMarkID, RDate, "股票仓位偏离", "占净值

 声明：function

-指定风格偏离度(%)(默认基准） 偏离度：Wp-Wb,其中Wp为基金持仓指定风格权重，Wb为业绩基准风格权重
+返回指定风格偏离度(%)(默认基准） 偏离度：Wp-Wb,其中Wp为基金持仓指定风格权重，Wb为业绩基准风格权重
+
+<!-- tags: 金融 基金 业绩基准偏离 返回 获取 -->

 | 参数         | 类型    | 说明                                                                                            |
 | ------------ | ------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
@@ -341,7 +361,9 @@ return FundDeviationDegree_FG(RDate, '占净值比例(%)', '大盘成长');

 声明：function

-指定行业偏离度(%)(默认基准) 偏离度：Wp-Wb,其中Wp为基金持仓指定行业权重，Wb为业绩基准权重
+返回指定行业偏离度(%)(默认基准) 偏离度：Wp-Wb,其中Wp为基金持仓指定行业权重，Wb为业绩基准权重
+
+<!-- tags: 金融 基金 业绩基准偏离 返回 获取 -->

 | 参数            | 类型    | 说明                                                                                            |
 | --------------- | ------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
@@ -373,7 +395,9 @@ return FundDeviationDegree_HY(RDate, '占净值比例(%)', 1, '申万房地产')

 声明：function

-行业偏离合计=sum(abs(Wi-Bi))/2 其中,Wi是基金持有行业i的市值占净值比；Bi是基准在行业i上的权重；
+计算行业偏离合计，公式为sum(abs(Wi-Bi))/2 其中,Wi是基金持有行业i的市值占净值比；Bi是基准在行业i上的权重
+
+<!-- tags: 金融 基金 业绩基准偏离 计算 求解 -->

 | 参数            | 类型    | 说明                                                                                            |
 | --------------- | ------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
@@ -406,7 +430,9 @@ return FundDeviationDegree_HYHJ(RDate, '占净值比例(%)', 1);

 声明：function

-股票仓位偏离度(%) 偏离度：Wp-Wb,其中Wp为基金持仓股票权重，Wb为基准权重
+返回股票仓位偏离度(%) 偏离度：Wp-Wb,其中Wp为基金持仓股票权重，Wb为基准权重
+
+<!-- tags: 金融 基金 业绩基准偏离 返回 获取 -->

 | 参数       | 类型    | 说明                                                                                            |
 | ---------- | ------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
@@ -436,7 +462,9 @@ return FundDeviationDegree_Stocks(RDate, "占净值比例(%)");

 声明：function

-含权资产仓位(可转债)(%) 从持债配置表获得
+返回含权资产仓位(可转债)(%) 从持债配置表获得
+
+<!-- tags: 金融 基金 业绩基准偏离 返回 获取 -->

 | 参数    | 类型    | 说明              |
 | ------- | ------- | ----------------- |
@@ -463,7 +491,9 @@ return FundEquityExposure(Rdate);;

 声明：function

-久期是债券各期现金流支付时间。组合久期等于占净值比例加权个券的久期， 债券久期等于债券市值占比加权个券久期: MDuarationt=Sum(V[i,t]×MDuration[i,t]) 其中MDuration[i,t]是T日第i个债修正久期，v[i,t]为T日第i个债的市值占比(或净值占比)
+返回久期是债券各期现金流支付时间。组合久期等于占净值比例加权个券的久期， 债券久期等于债券市值占比加权个券久期: MDuarationt=Sum(V[i,t]×MDuration[i,t]) 其中MDuration[i,t]是T日第i个债修正久期，v[i,t]为T日第i个债的市值占比(或净值占比)
+
+<!-- tags: 金融 基金 业绩基准偏离 返回 获取 -->

 | 参数       | 类型    | 说明                                                                                  |
 | ---------- | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------- |