📦 deps(tsl): sync tsl-playbook from 13be5ea0

Source-Commit: 13be5ea0aa

skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/derivative/pricing.md

@@ -2,6 +2,8 @@
 
 ## `warrantBenchClose(endt)`
 
+声明：function
+
 标的收盘价，与系统证券pn_stock()有关。
 
 | 参数   | 类型     | 说明   |
@@ -12,12 +14,16 @@
 
 ## `warrantBenchId()`
 
+声明：function
+
 标的代码。
 
 返回：string
 
 ## `warrantBenchVolatility(endt)`
 
+声明：function
+
 标的证券年波动率(%)，标的证券去年到今年截止日（刚好一年）的指定日波动率（%），周期为日线。与系统证券pn_stock()有关。
 
 | 参数   | 类型     | 说明   |
@@ -28,6 +34,8 @@
 
 ## `warrantDurationMonth(end_t)`
 
+声明：function
+
 剩余存续期限（月），即当前日与行权截止日之间相距的月数。
 
 | 参数    | 类型     | 说明               |
@@ -38,6 +46,8 @@
 
 ## `warrantGearing(end_t)`
 
+声明：function
+
 杠杆倍数，标的证券价格/（权证价格/行权比例），与系统证券pn_stock()有关。
 
 | 参数    | 类型     | 说明         |
@@ -48,6 +58,8 @@
 
 ## `warrantNzjz(end_t)`
 
+声明：function
+
 内在价值，与系统证券pn_stock()有关。
 
 | 参数    | 类型     | 说明               |
@@ -58,6 +70,8 @@
 
 ## `Warrant_OptionTypeByBS(v1, v2)`
 
+声明：function
+
 B-S理论价值，若v1为认购，则返回0，若v2为认沽，则返回1。与系统证券pn_stock()有关。
 
 | 参数 | 类型 | 说明 |
@@ -69,6 +83,8 @@ B-S理论价值，若v1为认购，则返回0，若v2为认沽，则返回1。
 
 ## `warrantPriceByBs(end_t)`
 
+声明：function
+
 B-S理论价值，若权证性质为认购，则返回0，若权证性质为认沽，则返回1。与系统证券pn_stock()有关。
 
 | 参数    | 类型     | 说明         |
@@ -79,6 +95,8 @@ B-S理论价值，若权证性质为认购，则返回0，若权证性质为认
 
 ## `warrantSjjz(end_t)`
 
+声明：function
+
 时间价值，即权证价格 - 内在价值，与系统证券pn_stock()有关。
 
 | 参数    | 类型     | 说明               |
@@ -89,6 +107,8 @@ B-S理论价值，若权证性质为认购，则返回0，若权证性质为认
 
 ## `warrantYhbdl(end_t, rf)`
 
+声明：function
+
 隐含波动率(%)，利用权证性质认沽、标的收盘、权证行权价、无风险收益率(%)、权证现价和剩余存续期限来求出隐含波动率（%）。
 
 | 参数    | 类型     | 说明              |
@@ -100,6 +120,8 @@ B-S理论价值，若权证性质为认购，则返回0，若权证性质为认
 
 ## `warrantYjl(end_t)`
 
+声明：function
+
 溢价率(%)，
 
 | 参数    | 类型     | 说明               |
@@ -110,6 +132,8 @@ B-S理论价值，若权证性质为认购，则返回0，若权证性质为认
 
 ## `warrantDurationDay(end_t)`
 
+声明：function
+
 剩余存续期限（天），即当前日与行权截止日之间相距的天数。
 
 | 参数    | 类型     | 说明               |
@@ -120,6 +144,8 @@ B-S理论价值，若权证性质为认购，则返回0，若权证性质为认
 
 ## `optionBlackScholesPrice2(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, rf)`
 
+声明：function
+
 依据BS定价模型计算期权的价值
 
 | 参数            | 类型       | 说明                                                     |
@@ -145,6 +171,8 @@ return optionBlackScholesPrice2(0,0,9,10,5,20,12,0);
 
 ## `optionImpliedVolatilitylu2(contract_type, option_type, s, x, r, close, t, rf, lb, ub)`
 
+声明：function
+
 由期权交易价格依据BS定价模型倒推出的隐含波动率(%)，采用二分法优化
 
 | 参数            | 类型       | 说明                                                     |
@@ -172,6 +200,8 @@ return optionImpliedVolatilitylu2(0,0,9,11,2,2,36,0,0,100);
 
 ## `optionImpliedVolatility2(contract_type, option_type, s, x, r, close, t, rf)`
 
+声明：function
+
 返回期权的隐含波动率
 
 | 参数            | 类型    | 说明                                                     |
@@ -198,6 +228,8 @@ return optionImpliedVolatility2(0,0,9,11,2,2,36,0);
 
 ## `optionBlackScholesRi2(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, rf)`
 
+声明：function
+
 返回期权相关的风险指标
 
 | 参数            | 类型    | 说明                                                     |
@@ -223,6 +255,8 @@ return optionBlackScholesRi2(0,0,2.365,2.2,2.75,25,12,0);
 
 ## `optionBlackScholesDelta2(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, rf)`
 
+声明：function
+
 返回期权相关的风险指标
 
 | 参数            | 类型    | 说明                                                     |