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Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.5 <noreply@anthropic.com>

docs/tsl/syntax_book/function/financial/portfolio_evaluation.md

@@ -319,7 +319,8 @@ return pf_VARByHistoricalSimulation(s,20110101T,20111231T,95,10000,1,0);
 
 二、Risk Metric方法
 
-1、组合中的各个证券协方差矩阵COV，与普通计算组合标准方法不同的是，我们使用Risk Metric计算组合的协方差。
+1、组合中的各个证券协方差矩阵COV，与普通计算组合标准方法不同的是，我们使用Risk
+Metric计算组合的协方差。
 
 协方差中元胞σ(i,j)=(1-λ)/(1-power(λ,m)*∑(power(λ,m-t)*ri,t\*rj,t)
 
@@ -917,7 +918,8 @@ return pf_IncrementalStandardDeviation2(s,20170801T,20180801T,120,0,0,0);
 
 (3)计算证券j的标准差 Sj
 
-(4)计算证券i与证券j的协方差 COVij = sum((Yi-mean(Yi))\*(Yj-mean(Yj)))/(length(Yi)-1);
+(4)计算证券i与证券j的协方差 COVij =
+sum((Yi-mean(Yi))\*(Yj-mean(Yj)))/(length(Yi)-1);
 
 (5)计算证券i与证券j的相关系数 CORRij = COVij/(Si\*Sj)
 
@@ -962,7 +964,8 @@ return pf_ComponentStandardDeviation2(s,20170801T,20180801T,120,0,0,0);
 
 3、计算证券j的标准差 Sj
 
-4、计算证券i与证券j的协方差 COVij = sum((Yi-mean(Yi))\*(Yj-mean(Yj)))/(length(Yi)-1);
+4、计算证券i与证券j的协方差 COVij =
+sum((Yi-mean(Yi))\*(Yj-mean(Yj)))/(length(Yi)-1);
 
 5、计算证券i与证券j的相关系数 CORRij = COVij/(Si\*Sj)
 
@@ -1279,7 +1282,8 @@ s:=array;
 
 算法
 
-股票：证券变现天数=证券数量MarketVol/(最近RefDays日平均成交量* MaxRealizedPercent)*100
+股票：证券变现天数=证券数量MarketVol/(最近RefDays日平均成交量*
+MaxRealizedPercent)*100
 
 股票型、混合型基金：证券变现天数=5
 
@@ -2576,7 +2580,8 @@ return pf_tPortfolioCash(20120712T,w1,w2,w3,w4);
 
 ######## pf_CAPM
 
-算法Rp - Rf = Alpha + Beta(Rm - Rf),其中rf为无风险利率，Rp为资本成本，rM为市场组合收益率
+算法Rp - Rf = Alpha + Beta(Rm -
+Rf),其中rf为无风险利率，Rp为资本成本，rM为市场组合收益率
 
 ######## pf_HM
 
@@ -3653,4 +3658,3 @@ SetSysParam(PN_Date(),20180801T);
 ```
 
 返回:
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