📝 docs(tsl-api): resolve backtesting return contract
This commit is contained in:
@@ -42,7 +42,7 @@
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声明：field
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组合类型 1：比例类组合
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组合类型 1：比例类组合；2：数量类组合。期权不支持比例类回测
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可见性：`public`
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@@ -82,7 +82,7 @@
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声明：field
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成交价类别 3：日均价
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成交价类别 -1：用户自定义；1：时点价格；2：收盘价；3：日均价；4：开盘价；5：系统昨收
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可见性：`public`
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@@ -92,7 +92,27 @@
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声明：field
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费用类别 1：费率法
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费用类别 1：费率法；2：费用法。比例类只能使用费率法；数量类可使用费率法或费用法
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可见性：`public`
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类型：integer
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### `FOpenVolType`
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声明：field
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数量类组合开仓数量模式 1：固定成交量法；2：固定金额法；3：剩余资金占比法
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可见性：`public`
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类型：integer
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### `FCloseVolType`
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声明：field
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数量类组合平仓数量模式 1：固定成交量法；2：可平仓数量占比法
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可见性：`public`
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@@ -102,7 +122,7 @@
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声明：field
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比例类组合资金分配方式 4：等权重
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比例类组合资金分配方式；-1：用户自定义比例；0/1/4/5/6/7 为系统配比；8：剩余资金等比例分配；默认 4：等权重
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可见性：`public`
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@@ -631,7 +651,67 @@ return ret;
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| --------- | --------- | -------------- |
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| `v_end_t` | date_time | 日期，当前时点 |
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返回：array
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返回：通常为 `array`；比例类当前调仓日不调仓时，可返回非数组控制值
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返回契约
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`GetTradeOrder(v_end_t)` 的返回值是框架回调输入，不是固定列集合；记录字段由
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`FGroupType` 及数量、费用和成交价配置共同决定。每行是二维数组中的一条记录。
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比例类组合（`FGroupType := 1`）返回目标持仓记录：
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| 字段 | 类型 | 标准非空 | 配置/省略规则 |
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| --------------- | ---------- | -------- | ------------------------------------------------------ |
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| `截止日` | `date_time` | 是 | 当前调仓时点，通常等于 `v_end_t` |
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| `代码` | `string` | 是 | 目标持仓证券代码 |
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| `方向` | `integer` | 是 | `1` 多单；`0` 空单；兼容省略时默认多单 |
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| `比例(%)` | `numeric` | 是 | `FRateType := -1` 必须提供；系统配比时由框架计算 |
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| `成交价` | `numeric` | 否 | 通常由 `FPriceType` 获取；自定义成交价时必须提供 |
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| `乘数` | `numeric` | 否 | 省略时按品种或默认 `1` |
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| `保证金比例(%)` | `numeric` | 否 | 省略时按品种或默认 `100` |
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| `开仓费率(%)` | `numeric` | 是 | 省略时使用品种默认费率 |
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| `平仓费率(%)` | `numeric` | 是 | 省略时使用品种默认费率 |
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`名称` 可出现在用户导入数据或范例中，但不属于比例类必需契约字段。
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数量类组合（`FGroupType := 2`）返回交易明细记录：
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| 字段 | 类型 | 标准非空 | 配置/省略规则 |
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| ------------------- | ---------- | -------- | ------------------------------------------------------ |
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| `截止日` | `date_time` | 是 | 当前交易时点，通常等于 `v_end_t` |
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| `代码` | `string` | 是 | 交易证券代码 |
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| `方向` | `integer` | 是 | `1` 多单；`0` 空单；兼容省略时默认多单 |
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| `动作` | `integer` | 是 | `0` 开仓；`1` 平仓；兼容省略时默认开仓 |
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| `成交量` | `numeric` | 是 | 固定成交量时提供；期权动作 `0/32/33` 必须提供 |
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| `成交价` | `numeric` | 是 | 标准交易明细应提供；系统价 `FPriceType` 可代取，自定义时必须提供 |
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| `乘数` | `numeric` | 否 | 省略时按品种或默认值处理 |
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| `保证金比例(%)` | `numeric` | 否 | 省略时按品种或默认值处理 |
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| `费率(%)` | `numeric` | 是 | `FFeeType := 1`；省略时使用品种默认费率 |
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| `资金` | `numeric` | 条件 | 开仓且 `FOpenVolType := 2` |
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| `剩余资金占比(%)` | `numeric` | 条件 | 开仓且 `FOpenVolType := 3` |
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| `平仓数量占比(%)` | `numeric` | 条件 | 平仓且 `FCloseVolType := 2` |
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| `费用` | `numeric` | 条件 | `FFeeType := 2`；只适合数量类，直接提供单笔费用 |
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`FOpenVolType`/`FCloseVolType` 决定成交量替代字段：开仓模式为 `2/3` 时分别提供 `资金`/`剩余资金占比(%)`，平仓模式为 `2` 时提供 `平仓数量占比(%)`。这些模式下不应再把 `成交量` 当作用户输入列。
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`名称` 可出现在导入数据或范例中，但不属于数量类必需契约字段。
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期权组合扩展（数量类专用）：
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| 字段 | 类型 | 规则 |
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| ---------- | -------- | ---- |
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| `组 ID` | `string` | 组合策略数据必有；未构成组合时为空字符串；同一组合的所有成分合约使用同一值 |
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| `组合类型` | `string` | 组合策略标识，如 `CNSJC`、`STD`；未识别或单腿时可为空 |
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- `动作 := 32` 表示申请构建组合，`动作 := 33` 表示组合解锁；框架后续可能标准化为 `34/35` 调入/调出数据。
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- 对一个组合必须提供所有成分合约，且这些行的 `组 ID`、`动作`、`成交量` 相同。
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- 期权动作 `0`、`32`、`33` 使用固定成交量法；动作 `1` 可使用固定成交量或可平仓数量占比法。
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- 采用费率法时动作 `32/33` 的 `费率(%)` 为 `0`；采用费用法时对应 `费用` 为 `0`。
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控制返回：
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- 数量类在当前时点无交易时返回空数组。
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- 比例类返回空数组表示完全清仓；比例类某个调仓日不调仓时返回非数组控制值，不要将其解释为交易字段。
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### `GetTA(v_end_t)`
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