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📦 deps(tsl): sync tsl-playbook from 9dbd156d

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Source-Commit: 9dbd156d0e
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ci[bot]
2026-07-07 08:44:07 +00:00
commit a2d9174549
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docs/tsl/codegen/dotnet/derivative/basic_info.md
+3277
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docs/tsl/codegen/dotnet/derivative/creation.md
+23
View File
@@ -0,0 +1,23 @@
# 衍生品 / 创设
## `warrantCCirculation1(beg_t, end_t)`
区间创设规模(万)，与系统证券pn_stock()有关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | -------- | ------------ |
| `beg_t` | datetime | 日期，开始日 |
| `end_t` | datetime | 日期，截止日 |
返回：float
## `warrantCCirculation2(beg_t, end_t)`
区间创设剩余规模(万)，与系统证券pn_stock()有关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | -------- | ------------ |
| `beg_t` | datetime | 日期，开始日 |
| `end_t` | datetime | 日期，截止日 |
返回：float
docs/tsl/codegen/dotnet/derivative/exercise.md
+79
View File
@@ -0,0 +1,79 @@
# 衍生品 / 行权变动
## `warrantECirculation(end_t)`
指定日权证规模(万)，若股票类型为权证，则将表402（权证.权证行权变动）按生效日逆序排列，提取当生效日小于等于截止日时的第一条记录的权证规模/10000；若股票类型不为权证，则返回0，与系统证券pn_stock()有关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | -------- | ------------------ |
| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
返回：float
## `warrantEPrice(end_t)`
指定日行权价，若股票类型为权证，则将表402（权证.权证行权变动）按生效日逆序排列，提取当生效日小于等于截止日时的第一条记录的行权价；若股票类型不为权证，则返回0，与系统证券pn_stock()有关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | -------- | ------------------ |
| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
返回：float
## `warrantERate(end_t)`
指定日行权比例，当股票类型为权证，则将表402（权证.权证行权变动）按生效日逆序排列，提取当生效日小于等于截止日时的第一条记录的行权比例；若股票类型不为权证，则返回0，与系统证券pn_stock()有关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | -------- | ---- |
| `end_t` | datetime | |
返回：float
## `warrantExerciseQk(end_t, beg_t)`
区间行权变动，将表402（权证.权证行权变动）按生效日逆序排列，当生效日等于开始日且小于等于截止日，且变更原因不为权证创设时，从表中提取股票代码、名称、信息发布日、生效日、权证规模（万）、行权价、行权比例和变更原因，与系统证券pn_stock()有关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | -------- | ------------------ |
| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
| `beg_t` | datetime | 日期类型，开始日期 |
返回：float
## `optionEsiExerciseAmount(end_t, datatype)`
指定日行权数量，与系统参数(证券代码)相关。如果指定日有行权交收信息，返回指定日期认购/认沽行权数量；如果指定日没有行权交收信息，返回0。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ---------- | --------- | --------------------- |
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
| `datatype` | Integer | 用户自定义。取值如下: |
返回：Real
### 示例
```tsl
setSysParam(PN_Stock(),'SH510050');
return optionEsiExerciseAmount(20231227T,0);
//结果：20893
```
## `optionEsiGetdata(stock_id, end_t)`
指定日的行权交收信息。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ---------- | --------- | ---------------- |
| `stock_id` | String | 字符串。股票代码 |
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
返回：Array
### 示例
```tsl
return optionEsiGetdata('SH510050',20231227T);
结果：
```
docs/tsl/codegen/dotnet/derivative/pricing.md
+247
View File
@@ -0,0 +1,247 @@
# 衍生品 / 定价
## `warrantBenchClose(endt)`
标的收盘价，与系统证券pn_stock()有关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------ | -------- | ------ |
| `endt` | datetime | 指定日 |
返回：float
## `warrantBenchId()`
标的代码。
返回：string
## `warrantBenchVolatility(endt)`
标的证券年波动率(%)，标的证券去年到今年截止日（刚好一年）的指定日波动率（%），周期为日线。与系统证券pn_stock()有关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------ | -------- | ------ |
| `endt` | datetime | 指定日 |
返回：float
## `warrantDurationMonth(end_t)`
剩余存续期限（月），即当前日与行权截止日之间相距的月数。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | -------- | ------------------ |
| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
返回：float
## `warrantGearing(end_t)`
杠杆倍数，标的证券价格/（权证价格/行权比例），与系统证券pn_stock()有关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | -------- | ------------ |
| `end_t` | datetime | 日期，截止日 |
返回：float
## `warrantNzjz(end_t)`
内在价值，与系统证券pn_stock()有关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | -------- | ------------------ |
| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
返回：float
## `Warrant_OptionTypeByBS(v1, v2)`
B-S理论价值，若v1为认购，则返回0，若v2为认沽，则返回1。与系统证券pn_stock()有关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ---- | ---- | ---- |
| `v1` | any | |
| `v2` | any | |
返回：bool
## `warrantPriceByBs(end_t)`
B-S理论价值，若权证性质为认购，则返回0，若权证性质为认沽，则返回1。与系统证券pn_stock()有关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | -------- | ------------ |
| `end_t` | datetime | 日期，截止日 |
返回：bool
## `warrantSjjz(end_t)`
时间价值，即权证价格 - 内在价值，与系统证券pn_stock()有关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | -------- | ------------------ |
| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
返回：float
## `warrantYhbdl(end_t, rf)`
隐含波动率(%)，利用权证性质认沽、标的收盘、权证行权价、无风险收益率(%)、权证现价和剩余存续期限来求出隐含波动率（%）。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | -------- | ----------------- |
| `end_t` | datetime | 日期，截止日期 |
| `rf` | float | 无风险收益率（%） |
返回：float
## `warrantYjl(end_t)`
溢价率(%)，
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | -------- | ------------------ |
| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
返回：float
## `warrantDurationDay(end_t)`
剩余存续期限（天），即当前日与行权截止日之间相距的天数。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | -------- | ------------------ |
| `end_t` | DateTime | 日期类型，截止日期 |
返回：Real
## `optionBlackScholesPrice2(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, rf)`
依据BS定价模型计算期权的价值
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------------- | ---------- | -------------------------------------------------------- |
| `contract_type` | UserDefine | 用户自定义,期权品种类型 |
| `option_type` | UserDefine | 用户自定义,期权类型 |
| `s` | Real | 标的现价，实数类型 |
| `x` | Real | 期权的行权价，实数类型 |
| `r` | Real | 无风险年利率(%)，实数类型 |
| `std` | Real | 年化波动率(%)，实数类型 |
| `t` | Real | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
| `rf` | Real | 标的年化股息率(%)，实数类型 |
返回：Real
### 示例
```tsl
//依据BS定价模型计算期权的价值
return optionBlackScholesPrice2(0,0,9,10,5,20,12,0);
//0.509121755321823
```
## `optionImpliedVolatilitylu2(contract_type, option_type, s, x, r, close, t, rf, lb, ub)`
由期权交易价格依据BS定价模型倒推出的隐含波动率(%)，采用二分法优化
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------------- | ---------- | -------------------------------------------------------- |
| `contract_type` | UserDefine | 用户自定义,期权品种类型 |
| `option_type` | UserDefine | 用户自定义,期权类型 |
| `s` | Real | 标的现价，实数类型 |
| `x` | Real | 期权的行权价，实数类型 |
| `r` | Real | 无风险年利率(%)，实数类型 |
| `close` | Real | 期权交易价格，实数类型 |
| `t` | Real | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
| `rf` | Real | 标的年化股息率(%)，实数类型 |
| `lb` | Real | 二分法求解的下界(%)，实数类型 |
| `ub` | Real | 二分法求解的上界(%)，实数类型 |
返回：Real
### 示例
```tsl
//计算股票期权的隐含波动率
return optionImpliedVolatilitylu2(0,0,9,11,2,2,36,0,0,100);
//40.0842725685217
```
## `optionImpliedVolatility2(contract_type, option_type, s, x, r, close, t, rf)`
返回期权的隐含波动率
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------------- | ------- | -------------------------------------------------------- |
| `contract_type` | Integer | 用户自定义,期权品种类型 |
| `option_type` | Integer | 用户自定义,期权类型 |
| `s` | Real | 标的现价，实数类型 |
| `x` | Real | 期权的行权价，实数类型 |
| `r` | Real | 无风险年利率(%)，实数类型 |
| `close` | Real | 期权交易价格，实数类型 |
| `t` | Real | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
| `rf` | Real | 标的年化股息率(%)，实数类型 |
返回：Real
### 示例
```tsl
//依据BS定价模型计算隐含波动率
return optionImpliedVolatility2(0,0,9,11,2,2,36,0);
//40.0842468473625
备注：与二分法求解1的区别在于，此函数优化上下界已固定，上界(%)为1%，下界为500%
```
## `optionBlackScholesRi2(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, rf)`
返回期权相关的风险指标
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------------- | ------- | -------------------------------------------------------- |
| `contract_type` | Integer | 用户自定义,期权品种类型 |
| `option_type` | Integer | 用户自定义,期权类型 |
| `s` | Real | 标的现价，实数类型 |
| `x` | Real | 期权的行权价，实数类型 |
| `r` | Real | 无风险年利率(%)，实数类型 |
| `std` | Real | 年化波动率(%)，实数类型 |
| `t` | Real | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
| `rf` | Real | 标的年化股息率(%)，实数类型 |
返回：Array
### 示例
```tsl
//依据BS定价模型计算期权风险指标
return optionBlackScholesRi2(0,0,2.365,2.2,2.75,25,12,0);
//结果：
```
## `optionBlackScholesDelta2(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, rf)`
返回期权相关的风险指标
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------------- | ------- | -------------------------------------------------------- |
| `contract_type` | Integer | 用户自定义,期权品种类型 |
| `option_type` | Integer | 用户自定义,期权类型 |
| `s` | Real | 标的现价，实数类型 |
| `x` | Real | 期权的行权价，实数类型 |
| `r` | Real | 无风险年利率(%)，实数类型 |
| `std` | Real | 年化波动率(%)，实数类型 |
| `t` | Real | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
| `rf` | Real | 标的年化股息率(%)，实数类型 |
返回：Real
### 示例
```tsl
//依据BS定价模型计算Delta值
return optionBlackScholesDelta2(0,0,2.365,2.2,2.75,25,12,0);
//结果：0.699959022086454
```