♻️ refactor(tsl): rebuild codegen taxonomy
Move generated builtin and dotnet function docs into the upgraded taxonomy, remove legacy route pages, and regenerate function_index.tsv from markdown headings.
This commit is contained in:
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -0,0 +1,24 @@
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# 衍生品 / 创设
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### `warrantCCirculation1(beg_t, end_t)`
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区间创设规模(万)，与系统证券pn_stock()有关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ------------ |
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| `beg_t` | datetime | 日期，开始日 |
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| `end_t` | datetime | 日期，截止日 |
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返回：float
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### `warrantCCirculation2(beg_t, end_t)`
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区间创设剩余规模(万)，与系统证券pn_stock()有关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ------------ |
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| `beg_t` | datetime | 日期，开始日 |
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| `end_t` | datetime | 日期，截止日 |
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返回：float
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@@ -0,0 +1,79 @@
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# 衍生品 / 行权变动
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### `warrantECirculation(end_t)`
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指定日权证规模(万)，若股票类型为权证，则将表402（权证.权证行权变动）按生效日逆序排列，提取当生效日小于等于截止日时的第一条记录的权证规模/10000；若股票类型不为权证，则返回0，与系统证券pn_stock()有关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ------------------ |
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| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
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返回：float
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### `warrantEPrice(end_t)`
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指定日行权价，若股票类型为权证，则将表402（权证.权证行权变动）按生效日逆序排列，提取当生效日小于等于截止日时的第一条记录的行权价；若股票类型不为权证，则返回0，与系统证券pn_stock()有关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ------------------ |
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| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
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返回：float
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### `warrantERate(end_t)`
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指定日行权比例，当股票类型为权证，则将表402（权证.权证行权变动）按生效日逆序排列，提取当生效日小于等于截止日时的第一条记录的行权比例；若股票类型不为权证，则返回0，与系统证券pn_stock()有关。
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ---- |
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| `end_t` | datetime | |
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返回：float
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### `warrantExerciseQk(end_t, beg_t)`
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区间行权变动，将表402（权证.权证行权变动）按生效日逆序排列，当生效日等于开始日且小于等于截止日，且变更原因不为权证创设时，从表中提取股票代码、名称、信息发布日、生效日、权证规模（万）、行权价、行权比例和变更原因，与系统证券pn_stock()有关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ------------------ |
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| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
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| `beg_t` | datetime | 日期类型，开始日期 |
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返回：float
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### `optionEsiExerciseAmount(end_t, datatype)`
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指定日行权数量，与系统参数(证券代码)相关。如果指定日有行权交收信息，返回指定日期认购/认沽行权数量；如果指定日没有行权交收信息，返回0。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --- | --- | --- |
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| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
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| `datatype` | Integer | 用户自定义。取值如下: |
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返回：Real
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#### 示例
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```tsl
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setSysParam(PN_Stock(),'SH510050');
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||||
return optionEsiExerciseAmount(20231227T,0);
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||||
//结果：20893
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```
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### `optionEsiGetdata(stock_id, end_t)`
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指定日的行权交收信息。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --- | --- | --- |
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| `stock_id` | String | 字符串。股票代码 |
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| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
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返回：Array
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||||
#### 示例
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```tsl
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||||
return optionEsiGetdata('SH510050',20231227T);
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||||
结果：
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```
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@@ -0,0 +1,10 @@
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# 衍生品
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函数数：243
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| 叶子 | 文件 | 函数数 |
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| --- | --- | ---: |
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| 衍生品 / 基本信息 | [衍生品 / 基本信息](basic_info.md) | 218 |
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||||
| 衍生品 / 创设 | [衍生品 / 创设](creation.md) | 2 |
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||||
| 衍生品 / 行权变动 | [衍生品 / 行权变动](exercise.md) | 6 |
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||||
| 衍生品 / 定价 | [衍生品 / 定价](pricing.md) | 17 |
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@@ -0,0 +1,247 @@
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||||
# 衍生品 / 定价
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### `warrantBenchClose(endt)`
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标的收盘价，与系统证券pn_stock()有关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------ | -------- | ------ |
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| `endt` | datetime | 指定日 |
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返回：float
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### `warrantBenchId()`
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标的代码。
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返回：string
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### `warrantBenchVolatility(endt)`
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标的证券年波动率(%)，标的证券去年到今年截止日（刚好一年）的指定日波动率（%），周期为日线。与系统证券pn_stock()有关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------ | -------- | ------ |
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| `endt` | datetime | 指定日 |
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返回：float
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### `warrantDurationMonth(end_t)`
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剩余存续期限（月），即当前日与行权截止日之间相距的月数。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ------------------ |
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| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
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返回：float
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### `warrantGearing(end_t)`
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杠杆倍数，标的证券价格/（权证价格/行权比例），与系统证券pn_stock()有关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ------------ |
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| `end_t` | datetime | 日期，截止日 |
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返回：float
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### `warrantNzjz(end_t)`
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内在价值，与系统证券pn_stock()有关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ------------------ |
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| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
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返回：float
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### `warrantOptionTypeByBs(v1, v2)`
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B-S理论价值，若v1为认购，则返回0，若v2为认沽，则返回1。与系统证券pn_stock()有关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ---- | ---- | ---- |
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| `v1` | any | |
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| `v2` | any | |
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返回：bool
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### `warrantPriceByBs(end_t)`
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B-S理论价值，若权证性质为认购，则返回0，若权证性质为认沽，则返回1。与系统证券pn_stock()有关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ------------ |
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| `end_t` | datetime | 日期，截止日 |
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返回：bool
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### `warrantSjjz(end_t)`
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时间价值，即权证价格 - 内在价值，与系统证券pn_stock()有关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ------------------ |
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| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
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返回：float
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### `warrantYhbdl(end_t, rf)`
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隐含波动率(%)，利用权证性质认沽、标的收盘、权证行权价、无风险收益率(%)、权证现价和剩余存续期限来求出隐含波动率（%）。
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ----------------- |
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| `end_t` | datetime | 日期，截止日期 |
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| `rf` | float | 无风险收益率（%） |
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返回：float
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### `warrantYjl(end_t)`
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||||
溢价率(%)，
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ------------------ |
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| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
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||||
返回：float
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### `warrantDurationDay(end_t)`
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剩余存续期限（天），即当前日与行权截止日之间相距的天数。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --- | --- | --- |
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| `end_t` | DateTime | 日期类型，截止日期 |
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||||
返回：Real
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||||
### `optionBlackScholesPrice2(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, rf)`
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||||
依据BS定价模型计算期权的价值
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --- | --- | --- |
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||||
| `contract_type` | UserDefine | 用户自定义,期权品种类型 |
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||||
| `option_type` | UserDefine | 用户自定义,期权类型 |
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||||
| `s` | Real | 标的现价，实数类型 |
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||||
| `x` | Real | 期权的行权价，实数类型 |
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||||
| `r` | Real | 无风险年利率(%)，实数类型 |
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||||
| `std` | Real | 年化波动率(%)，实数类型 |
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||||
| `t` | Real | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
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||||
| `rf` | Real | 标的年化股息率(%)，实数类型 |
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||||
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||||
返回：Real
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||||
#### 示例
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```tsl
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//依据BS定价模型计算期权的价值
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||||
return optionBlackScholesPrice2(0,0,9,10,5,20,12,0);
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//0.509121755321823
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```
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### `optionImpliedVolatilitylu2(contract_type, option_type, s, x, r, close, t, rf, lb, ub)`
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由期权交易价格依据BS定价模型倒推出的隐含波动率(%)，采用二分法优化
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --- | --- | --- |
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| `contract_type` | UserDefine | 用户自定义,期权品种类型 |
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||||
| `option_type` | UserDefine | 用户自定义,期权类型 |
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| `s` | Real | 标的现价，实数类型 |
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| `x` | Real | 期权的行权价，实数类型 |
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||||
| `r` | Real | 无风险年利率(%)，实数类型 |
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||||
| `close` | Real | 期权交易价格，实数类型 |
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||||
| `t` | Real | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
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||||
| `rf` | Real | 标的年化股息率(%)，实数类型 |
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||||
| `lb` | Real | 二分法求解的下界(%)，实数类型 |
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||||
| `ub` | Real | 二分法求解的上界(%)，实数类型 |
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||||
返回：Real
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||||
#### 示例
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```tsl
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//计算股票期权的隐含波动率
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||||
return optionImpliedVolatilitylu2(0,0,9,11,2,2,36,0,0,100);
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||||
//40.0842725685217
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||||
```
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||||
### `optionImpliedVolatility2(contract_type, option_type, s, x, r, close, t, rf)`
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||||
返回期权的隐含波动率
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
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||||
| --- | --- | --- |
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||||
| `contract_type` | Integer | 用户自定义,期权品种类型 |
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||||
| `option_type` | Integer | 用户自定义,期权类型 |
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||||
| `s` | Real | 标的现价，实数类型 |
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||||
| `x` | Real | 期权的行权价，实数类型 |
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||||
| `r` | Real | 无风险年利率(%)，实数类型 |
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||||
| `close` | Real | 期权交易价格，实数类型 |
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||||
| `t` | Real | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
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||||
| `rf` | Real | 标的年化股息率(%)，实数类型 |
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||||
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||||
返回：Real
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||||
#### 示例
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||||
```tsl
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||||
//依据BS定价模型计算隐含波动率
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||||
return optionImpliedVolatility2(0,0,9,11,2,2,36,0);
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||||
//40.0842468473625
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||||
备注：与二分法求解1的区别在于，此函数优化上下界已固定，上界(%)为1%，下界为500%
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||||
```
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||||
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||||
### `optionBlackScholesRi2(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, rf)`
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||||
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||||
返回期权相关的风险指标
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||||
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
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||||
| --- | --- | --- |
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||||
| `contract_type` | Integer | 用户自定义,期权品种类型 |
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||||
| `option_type` | Integer | 用户自定义,期权类型 |
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||||
| `s` | Real | 标的现价，实数类型 |
|
||||
| `x` | Real | 期权的行权价，实数类型 |
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||||
| `r` | Real | 无风险年利率(%)，实数类型 |
|
||||
| `std` | Real | 年化波动率(%)，实数类型 |
|
||||
| `t` | Real | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
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||||
| `rf` | Real | 标的年化股息率(%)，实数类型 |
|
||||
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||||
返回：Array
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||||
#### 示例
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||||
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```tsl
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||||
//依据BS定价模型计算期权风险指标
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return optionBlackScholesRi2(0,0,2.365,2.2,2.75,25,12,0);
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||||
//结果：
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```
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||||
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||||
### `optionBlackScholesDelta2(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, rf)`
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||||
|
||||
返回期权相关的风险指标
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||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
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||||
| `contract_type` | Integer | 用户自定义,期权品种类型 |
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||||
| `option_type` | Integer | 用户自定义,期权类型 |
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||||
| `s` | Real | 标的现价，实数类型 |
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||||
| `x` | Real | 期权的行权价，实数类型 |
|
||||
| `r` | Real | 无风险年利率(%)，实数类型 |
|
||||
| `std` | Real | 年化波动率(%)，实数类型 |
|
||||
| `t` | Real | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
|
||||
| `rf` | Real | 标的年化股息率(%)，实数类型 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
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||||
```tsl
|
||||
//依据BS定价模型计算Delta值
|
||||
return optionBlackScholesDelta2(0,0,2.365,2.2,2.75,25,12,0);
|
||||
//结果：0.699959022086454
|
||||
```
|
||||
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