♻️ refactor(tsl): rebuild codegen taxonomy

Move generated builtin and dotnet function docs into the upgraded taxonomy, remove legacy route pages, and regenerate function_index.tsv from markdown headings.
2026-07-07 16:36:08 +08:00
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+# 衍生品 / 定价
+
+### `warrantBenchClose(endt)`
+
+标的收盘价，与系统证券pn_stock()有关。
+
+| 参数   | 类型     | 说明   |
+| ------ | -------- | ------ |
+| `endt` | datetime | 指定日 |
+
+返回：float
+
+### `warrantBenchId()`
+
+标的代码。
+
+返回：string
+
+### `warrantBenchVolatility(endt)`
+
+标的证券年波动率(%)，标的证券去年到今年截止日（刚好一年）的指定日波动率（%），周期为日线。与系统证券pn_stock()有关。
+
+| 参数   | 类型     | 说明   |
+| ------ | -------- | ------ |
+| `endt` | datetime | 指定日 |
+
+返回：float
+
+### `warrantDurationMonth(end_t)`
+
+剩余存续期限（月），即当前日与行权截止日之间相距的月数。
+
+| 参数    | 类型     | 说明               |
+| ------- | -------- | ------------------ |
+| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
+
+返回：float
+
+### `warrantGearing(end_t)`
+
+杠杆倍数，标的证券价格/（权证价格/行权比例），与系统证券pn_stock()有关。
+
+| 参数    | 类型     | 说明         |
+| ------- | -------- | ------------ |
+| `end_t` | datetime | 日期，截止日 |
+
+返回：float
+
+### `warrantNzjz(end_t)`
+
+内在价值，与系统证券pn_stock()有关。
+
+| 参数    | 类型     | 说明               |
+| ------- | -------- | ------------------ |
+| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
+
+返回：float
+
+### `warrantOptionTypeByBs(v1, v2)`
+
+B-S理论价值，若v1为认购，则返回0，若v2为认沽，则返回1。与系统证券pn_stock()有关。
+
+| 参数 | 类型 | 说明 |
+| ---- | ---- | ---- |
+| `v1` | any  |      |
+| `v2` | any  |      |
+
+返回：bool
+
+### `warrantPriceByBs(end_t)`
+
+B-S理论价值，若权证性质为认购，则返回0，若权证性质为认沽，则返回1。与系统证券pn_stock()有关。
+
+| 参数    | 类型     | 说明         |
+| ------- | -------- | ------------ |
+| `end_t` | datetime | 日期，截止日 |
+
+返回：bool
+
+### `warrantSjjz(end_t)`
+
+时间价值，即权证价格 - 内在价值，与系统证券pn_stock()有关。
+
+| 参数    | 类型     | 说明               |
+| ------- | -------- | ------------------ |
+| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
+
+返回：float
+
+### `warrantYhbdl(end_t, rf)`
+
+隐含波动率(%)，利用权证性质认沽、标的收盘、权证行权价、无风险收益率(%)、权证现价和剩余存续期限来求出隐含波动率（%）。
+
+| 参数    | 类型     | 说明              |
+| ------- | -------- | ----------------- |
+| `end_t` | datetime | 日期，截止日期    |
+| `rf`    | float    | 无风险收益率（%） |
+
+返回：float
+
+### `warrantYjl(end_t)`
+
+溢价率(%)，
+
+| 参数    | 类型     | 说明               |
+| ------- | -------- | ------------------ |
+| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
+
+返回：float
+
+### `warrantDurationDay(end_t)`
+
+剩余存续期限（天），即当前日与行权截止日之间相距的天数。
+
+| 参数 | 类型 | 说明 |
+| --- | --- | --- |
+| `end_t` | DateTime | 日期类型，截止日期 |
+
+返回：Real
+
+### `optionBlackScholesPrice2(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, rf)`
+
+依据BS定价模型计算期权的价值
+
+| 参数 | 类型 | 说明 |
+| --- | --- | --- |
+| `contract_type` | UserDefine | 用户自定义,期权品种类型 |
+| `option_type` | UserDefine | 用户自定义,期权类型 |
+| `s` | Real | 标的现价，实数类型 |
+| `x` | Real | 期权的行权价，实数类型 |
+| `r` | Real | 无风险年利率(%)，实数类型 |
+| `std` | Real | 年化波动率(%)，实数类型 |
+| `t` | Real | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
+| `rf` | Real | 标的年化股息率(%)，实数类型 |
+
+返回：Real
+
+#### 示例
+
+```tsl
+//依据BS定价模型计算期权的价值
+return optionBlackScholesPrice2(0,0,9,10,5,20,12,0);
+//0.509121755321823
+```
+
+### `optionImpliedVolatilitylu2(contract_type, option_type, s, x, r, close, t, rf, lb, ub)`
+
+由期权交易价格依据BS定价模型倒推出的隐含波动率(%)，采用二分法优化
+
+| 参数 | 类型 | 说明 |
+| --- | --- | --- |
+| `contract_type` | UserDefine | 用户自定义,期权品种类型 |
+| `option_type` | UserDefine | 用户自定义,期权类型 |
+| `s` | Real | 标的现价，实数类型 |
+| `x` | Real | 期权的行权价，实数类型 |
+| `r` | Real | 无风险年利率(%)，实数类型 |
+| `close` | Real | 期权交易价格，实数类型 |
+| `t` | Real | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
+| `rf` | Real | 标的年化股息率(%)，实数类型 |
+| `lb` | Real | 二分法求解的下界(%)，实数类型 |
+| `ub` | Real | 二分法求解的上界(%)，实数类型 |
+
+返回：Real
+
+#### 示例
+
+```tsl
+//计算股票期权的隐含波动率
+return optionImpliedVolatilitylu2(0,0,9,11,2,2,36,0,0,100);
+//40.0842725685217
+```
+
+### `optionImpliedVolatility2(contract_type, option_type, s, x, r, close, t, rf)`
+
+返回期权的隐含波动率
+
+| 参数 | 类型 | 说明 |
+| --- | --- | --- |
+| `contract_type` | Integer | 用户自定义,期权品种类型 |
+| `option_type` | Integer | 用户自定义,期权类型 |
+| `s` | Real | 标的现价，实数类型 |
+| `x` | Real | 期权的行权价，实数类型 |
+| `r` | Real | 无风险年利率(%)，实数类型 |
+| `close` | Real | 期权交易价格，实数类型 |
+| `t` | Real | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
+| `rf` | Real | 标的年化股息率(%)，实数类型 |
+
+返回：Real
+
+#### 示例
+
+```tsl
+//依据BS定价模型计算隐含波动率
+return optionImpliedVolatility2(0,0,9,11,2,2,36,0);
+//40.0842468473625
+备注：与二分法求解1的区别在于，此函数优化上下界已固定，上界(%)为1%，下界为500%
+```
+
+### `optionBlackScholesRi2(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, rf)`
+
+返回期权相关的风险指标
+
+| 参数 | 类型 | 说明 |
+| --- | --- | --- |
+| `contract_type` | Integer | 用户自定义,期权品种类型 |
+| `option_type` | Integer | 用户自定义,期权类型 |
+| `s` | Real | 标的现价，实数类型 |
+| `x` | Real | 期权的行权价，实数类型 |
+| `r` | Real | 无风险年利率(%)，实数类型 |
+| `std` | Real | 年化波动率(%)，实数类型 |
+| `t` | Real | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
+| `rf` | Real | 标的年化股息率(%)，实数类型 |
+
+返回：Array
+
+#### 示例
+
+```tsl
+//依据BS定价模型计算期权风险指标
+return optionBlackScholesRi2(0,0,2.365,2.2,2.75,25,12,0);
+//结果：
+```
+
+### `optionBlackScholesDelta2(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, rf)`
+
+返回期权相关的风险指标
+
+| 参数 | 类型 | 说明 |
+| --- | --- | --- |
+| `contract_type` | Integer | 用户自定义,期权品种类型 |
+| `option_type` | Integer | 用户自定义,期权类型 |
+| `s` | Real | 标的现价，实数类型 |
+| `x` | Real | 期权的行权价，实数类型 |
+| `r` | Real | 无风险年利率(%)，实数类型 |
+| `std` | Real | 年化波动率(%)，实数类型 |
+| `t` | Real | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
+| `rf` | Real | 标的年化股息率(%)，实数类型 |
+
+返回：Real
+
+#### 示例
+
+```tsl
+//依据BS定价模型计算Delta值
+return optionBlackScholesDelta2(0,0,2.365,2.2,2.75,25,12,0);
+//结果：0.699959022086454
+```