♻️ refactor(tsl): rebuild codegen taxonomy
Move generated builtin and dotnet function docs into the upgraded taxonomy, remove legacy route pages, and regenerate function_index.tsv from markdown headings.
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,122 @@
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# 期货 / 基本信息
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### `futuresdeliverydateendt()`
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指定日的期货最后交割日，与系统参数(期货代码、日期)相关
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返回：int
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### `futuresMinimumTradingMarginRateEndT()`
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指定日期货的最低交易保证金(%)，与证券代码、时间相关。
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返回：float
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||||
#### 示例
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```tsl
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SetSysParam(pn_stock(),"bc2401");
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SetSysParam(PN_Date(),20231215T);
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||||
return FuturesMinimumTradingMarginRateEndT();
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||||
```
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### `futuresTickSizeEndT()`
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指定日期货的最小变动价位，与证券代码、时间相关。
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||||
返回：float
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||||
#### 示例
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```tsl
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SetSysParam(pn_stock(),"OI1807");
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SetSysParam(PN_Date(),20180520T);
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||||
return FuturesTickSizeEndT();
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||||
```
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||||
### `futuresMultiplierEndT()`
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||||
指定日期货的合约乘数，与证券代码、时间相关
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返回：real
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#### 示例
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```tsl
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//计算期货合约FB2009在20190920的合约乘数。
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setSysParam(pn_stock(),' FB2009');
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||||
endt:=20200920T;
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||||
setSysParam(pn_date(),endt);
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return futuresMultiplierEndT (); //结果：500
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```
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### `futuresDeliveryDateEndT2()`
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指定日期货主力或者连续合约的交割日与系统参数(期货代码、日期)相关:
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返回：INTEGER
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#### 示例
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```tsl
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IF01在20201207的真实合约的交割日
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setSysParam(pn_stock(),'IF01');
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||||
setSysParam(pn_date(),20201207T);
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||||
return futuresDeliveryDateEndT2(); //返回：20201218
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||||
```
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### `futuresLastDateEndT()`
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||||
指定期货最后交易日，与系统参数(期货代码、日期)相关
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返回：INTEGER
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||||
#### 示例
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```tsl
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||||
//得到CU2101的最后交易日
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setSysParam(pn_stock(),'CU2101');
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||||
return futuresLastDateEndT(); //返回20210115
|
||||
```
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||||
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||||
### `futuresPriceUpperLimitEndT()`
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||||
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||||
指定日期货价格的最大波动上限(%)，与证券代码、时间相关。
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||||
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||||
返回：Real
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||||
#### 示例
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||||
```tsl
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||||
// "OI1807"在2018-06-29的每日价格最大波动上限(%)
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setSysParam(pn_stock(),"OI1807");
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||||
setSysParam(PN_Date(),20180629T);
|
||||
return futuresPriceUpperLimitEndT();
|
||||
//结果：4.0
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||||
```
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||||
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||||
### `futuresPriceLowerLimitEndT()`
|
||||
|
||||
指定日期货价格的最大波动下限(%)，与证券代码、时间相关。
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||||
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||||
返回：Real
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||||
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||||
#### 示例
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||||
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||||
```tsl
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||||
// "OI1807"在2018-06-29的每日价格最大波动下限(%)
|
||||
setSysParam(pn_stock(),"OI1807");
|
||||
setSysParam(PN_Date(),20180629T);
|
||||
return futuresPriceLowerLimitEndT();
|
||||
//结果：-4.0
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||||
```
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||||
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||||
### `futuresbivalue(endt)`
|
||||
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||||
期货基本信息数据
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --- | --- | --- |
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| `endt` | Date | 日期,指定日 |
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||||
返回：ARRAY
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@@ -0,0 +1,198 @@
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# 期货 / 期货代码
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### `futuresAllPzCode()`
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||||
所有期货代码对照表，若有新品种上市数据也会更新，此说明不再更新。
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||||
返回：array
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||||
### `futuresCodeToPz(stockid)`
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||||
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||||
期货代码->期货品种,支持通过期货合约代码、主力代码、指数代码、连续代码得到期货品种代码 若无参数stockid，则取当前证券为指定代码。
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --------- | ------ | ------ |
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||||
| `stockid` | string | 字符串 |
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||||
返回：any
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### `futurescodetopzendt(stockid)`
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||||
期货代码->期货品种(时间相关),支持通过期货合约代码、主力代码、指数代码、连续代码得到期货品种代码 若无参数stockid，则取当前证券为指定代码。1）期货合约代码->期货品种：基本面-交易代码 2）其它代码->期货品种：708表 3）若无参数stockid，则取当前证券为指定代码。 有些期货品种换过品种代码，所以品种代码与系统时间相关；
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||||
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
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||||
| --------- | ------ | ------- |
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| `stockid` | string | 字符串, |
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||||
返回：string
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||||
### `futuresContinueCode()`
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||||
指定期货合约的连续代码，与系统参数(期货代码)相关
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||||
返回：string
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||||
#### 示例
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||||
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||||
```tsl
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||||
setsysparam(pn_stock(),'CU2101');
|
||||
return FuturesContinueCode(); //返回'LXCU00'
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||||
```
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||||
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||||
### `futuresContinueCode1()`
|
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||||
指定期货合约的连一代码，与系统参数(期货代码)相关
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||||
返回：string
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||||
#### 示例
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```tsl
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||||
setsysparam(pn_stock(),'CU2101');
|
||||
return FuturesContinueCode1(); //返回'LXCU01'
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||||
```
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||||
### `futuresContinueCode2()`
|
||||
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||||
指定期货合约的连二代码，与系统参数(期货代码)相关
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||||
返回：string
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||||
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||||
#### 示例
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```tsl
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||||
setsysparam(pn_stock(),'CU2101');
|
||||
return FuturesContinueCode2(); //返回'LXCU02'
|
||||
```
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||||
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||||
### `futuresContinueCode4()`
|
||||
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||||
指定期货合约的连四代码，与系统参数(期货代码)相关。
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||||
返回：string
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||||
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||||
#### 示例
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||||
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||||
```tsl
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||||
setsysparam(pn_stock(),'CU2101');
|
||||
return FuturesContinueCode4();
|
||||
```
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||||
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||||
### `futuresGetJysCode(futures_id)`
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||||
|
||||
天软期货代码转换为交易所代码
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------------ | ------ | ----------------- |
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||||
| `futures_id` | string | 证券,期货合约代码 |
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||||
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||||
返回：string
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||||
### `futuresGetTsCode(futures_id)`
|
||||
|
||||
交易所代码转换为天软期货代码
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||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------------ | ------ | ----------------- |
|
||||
| `futures_id` | string | 证券,期货合约代码 |
|
||||
|
||||
返回：string
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||||
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||||
### `futuresIdToCzl()`
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||||
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||||
根据期货合约得到次主力线，与系统参数(期货代码)相关。
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||||
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||||
返回：string
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||||
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||||
#### 示例
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||||
|
||||
```tsl
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||||
setsysparam(pn_stock(),'cu2401');
|
||||
return FuturesIDToCZL();
|
||||
```
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||||
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||||
### `futuresIndexCode()`
|
||||
|
||||
指定期货合约的指数线代码，与系统参数(期货代码)相关
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||||
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||||
返回：string
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
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||||
setsysparam(pn_stock(),'IF00');
|
||||
return FuturesIndexCode(); //返回'IFInd'
|
||||
```
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||||
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||||
### `futuresSettlement()`
|
||||
|
||||
实时结算价(期货)，与系统参数(证券代码,时间)相关，证券代码需使用期货实际合约，时间需要具体时间点。
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||||
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||||
返回：float
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||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
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||||
SetSysParam(pn_stock(),"sc2506");
|
||||
SetSysParam(PN_Date(),strtodatetime('2025-04-14 11:00:00'));
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||||
return FuturesSettlement(); //结果：468.8
|
||||
```
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||||
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||||
### `getFuturesBkbydate(bk_name, endt)`
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||||
|
||||
指定日指定板块在市交易的期货合约，期货板块具体请查看Q：天软公用市场板块说明文档或平台中的板块工具。
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||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `bk_name` | String | 字符串，板块名称，多个板块可用;分隔 |
|
||||
| `endt` | DateTime | 日期类型，截止日 |
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||||
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||||
返回：String
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||||
|
||||
#### 示例
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||||
|
||||
```tsl
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||||
//取2020-2-1日，所有期货还在市交易的合给
|
||||
return getFuturesBkbydate('国内商品期货;国债期货;股指期货',20200201T);
|
||||
//取2020-2-1日，沪深300指数期货与10年期国债期货品种中还在市交易的合约
|
||||
return getFuturesBkbydate('沪深300指数;10年期国债',20200201T);
|
||||
//取2020-2-1日，大连商品交易所还在市交易的合约
|
||||
return getFuturesBkbydate('大连商品交易所',20200201T);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresContinueCode3()`
|
||||
|
||||
指定期货合约的连四代码，与系统参数(期货代码)相关
|
||||
|
||||
返回：STRING
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||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//得到CU2101的连四代码
|
||||
setSysParam(pn_stock(),'CU2101');
|
||||
return futuresContinueCode4(); //返回'LXCU04'
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `getFuturesDerivedIdByEndt(end_t, future_type, id_type)`
|
||||
|
||||
指定日已上市的期货衍生代码
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||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `end_t` | Date | 日期, 截止日 |
|
||||
| `future_type` | UserDefine | 用户自定义, 期货类型，默认为0 |
|
||||
| `id_type` | UserDefine | 用户自定义, 代码类型，默认为0 |
|
||||
|
||||
返回：array
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//指定日已上市的股指期货的品种代码
|
||||
end_t := 20240201T;
|
||||
future_type := 1;
|
||||
id_type := 0;
|
||||
return getFuturesDerivedIdByEndt(end_t,future_type,id_type);
|
||||
//array("IC","IF","IH","IM")
|
||||
```
|
||||
@@ -0,0 +1,52 @@
|
||||
# 期货 / 国债期货可交割债券
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||||
|
||||
### `futuresConverFactor(bond_id)`
|
||||
|
||||
指定国债的转换因子，与系统参数(证券)相关。如果返回0，说明不是可交割债券期货。
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||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --------- | ------ | ---------------- |
|
||||
| `bond_id` | string | 字符串。债券代码 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return FuturesConverFactor("BK210007");
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresDeliverBondValue(bond_id)`
|
||||
|
||||
国债期货的指定可交割债券的数据，与系统参数(证券)相关。如果返回array()，说明无相关数据。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --------- | ------ | ---------------- |
|
||||
| `bond_id` | string | 字符串。债券代码 |
|
||||
|
||||
返回：array
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return FuturesDeliverBondValue("BK210007");
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresIsDeliverBond(bond_id)`
|
||||
|
||||
当前国债是否可交割债券，与系统参数(证券)相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --------- | ------ | ---------------- |
|
||||
| `bond_id` | string | 字符串。债券代码 |
|
||||
|
||||
返回：int
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return FuturesIsDeliverBond("BK210007");
|
||||
```
|
||||
@@ -0,0 +1,61 @@
|
||||
# 期货 / 期货手续费
|
||||
|
||||
### `futuresfeeamount(endt, feeamounttype)`
|
||||
|
||||
获得指定日期货合约手续费(元/手)，与系统参数(期货合约代码)相关
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||||
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --------------- | --------- | ---------- |
|
||||
| `endt` | datetime | 指定日, |
|
||||
| `feeamounttype` | usrdefine | 手续费类型 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
setsysparam(pn_stock(),"cu1404");
|
||||
return FuturesFeeAmount(inttodate(20140328),0);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresfeerate(endt, feeratetype)`
|
||||
|
||||
获得指定日期货合约手续费(交易额万分之)，与系统参数(期货合约代码)相关
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------------- | --------- | ---------- |
|
||||
| `endt` | datetime | 指定日, |
|
||||
| `feeratetype` | usrdefine | 手续费类型 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
setsysparam(pn_stock(),"cu1404");
|
||||
return FuturesFeeRate(inttodate(20140328),0);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresspfeeunit(endt, feetype)`
|
||||
|
||||
期货手续费单位，与系统参数(期货合约代码)相关
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --------- | --------- | -------------------- |
|
||||
| `endt` | datetime | date,指定日 |
|
||||
| `feetype` | usrdefine | usrdefine,手续费类型 |
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `futuresspfeecost(endt, feetype, amount, vol)`
|
||||
|
||||
期货手续费单位，与系统参数(期货合约代码)相关
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `endt` | date | date,指定日 |
|
||||
| `feetype` | usrdefine | usrdefine,手续费类型 |
|
||||
| `amount` | number | number,资金总额（元） |
|
||||
| `vol` | integer | integer,资金总量(手) |
|
||||
|
||||
返回：real
|
||||
@@ -0,0 +1,14 @@
|
||||
# 期货
|
||||
|
||||
函数数：129
|
||||
|
||||
| 叶子 | 文件 | 函数数 |
|
||||
| --- | --- | ---: |
|
||||
| 期货 / 基本信息 | [期货 / 基本信息](basic_info.md) | 9 |
|
||||
| 期货 / 期货代码 | [期货 / 期货代码](code.md) | 15 |
|
||||
| 期货 / 国债期货可交割债券 | [期货 / 国债期货可交割债券](deliverable_bond.md) | 3 |
|
||||
| 期货 / 期货手续费 | [期货 / 期货手续费](fee.md) | 4 |
|
||||
| 期货 / 结算会员成交持仓排名 | [期货 / 结算会员成交持仓排名](member_ranking.md) | 26 |
|
||||
| 期货 / 其他 | [期货 / 其他](misc.md) | 59 |
|
||||
| 期货 / 指定日 | [期货 / 指定日](spot_day.md) | 4 |
|
||||
| 期货 / 仓单日报 | [期货 / 仓单日报](warehouse_receipt.md) | 9 |
|
||||
@@ -0,0 +1,432 @@
|
||||
# 期货 / 结算会员成交持仓排名
|
||||
|
||||
### `futuresmtpavgvol(begt, endt)`
|
||||
|
||||
区间机构平均成交量，单位：手，与系统参数(证券)相关。 双边成交量数据。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------ | -------- | -------- |
|
||||
| `begt` | datetime | 开始日期 |
|
||||
| `endt` | daate | 截止日期 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
### `futuresMtpInstitutNetOi(end_t, name)`
|
||||
|
||||
指定日指定机构净持仓量，与系统参数(证券)相关。单位：手。如果返回0，说明无相关数据。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | ---------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `name` | string | 字符串。机构简称 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return FuturesMTPInstitutNetOI(20240201T,'东证期货');
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresMtpInstitutOi(end_t, name, _type)`
|
||||
|
||||
指定日指定机构持仓量，与系统参数(证券)相关。单位：手
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | ------------------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `name` | string | 字符串。机构简称 |
|
||||
| `_type` | int | 用户自定义。持仓类型，取值如下: |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return FuturesMTPInstitutOI(20240201T,'东证期货',1);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresmtpinstitutoigrow(endt, name, _type)`
|
||||
|
||||
指定日指定机构持仓量变动，单位：手，与系统参数(证券)相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------ | --------- | ---------------------------------------------- |
|
||||
| `endt` | datetime | 截止日期, |
|
||||
| `name` | string | 机构简称, |
|
||||
| `_type` | usrdefine | 持仓类型持买单量排名=1持卖单量排名=2,usrdefine |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
### `futuresMtpInstitutOiPercent(end_t, name, _type)`
|
||||
|
||||
指定日指定机构持仓量占总持仓比(%)，与系统参数(证券)相关
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | ------------------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `name` | string | 字符串。机构简称 |
|
||||
| `_type` | int | 用户自定义。持仓类型，取值如下: |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return FuturesMTPInstitutOIPercent(20240201T,'东证期货',1);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresMtpInstitutOiRank(end_t, name, _type)`
|
||||
|
||||
指定日指定机构持仓量排名，与系统参数(证券)相关。如果返回0，说明无相关数据。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | ------------------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `name` | string | 字符串。机构简称 |
|
||||
| `_type` | int | 用户自定义。持仓类型，取值如下: |
|
||||
|
||||
返回：int
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return FuturesMTPInstitutOIRank(20240201T,'东证期货',1);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresMtpInstitutRank(end_t, name)`
|
||||
|
||||
指定日指定机构成交量排名，与系统参数(证券)相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | ---------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `name` | string | 字符串。机构简称 |
|
||||
|
||||
返回：int
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return FuturesMTPInstitutRank(20240201T,'东证期货');
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresMtpInstitutVol(end_t, name)`
|
||||
|
||||
指定日指定机构成交量，与系统参数(证券)相关。双边成交量数据，单位：手。如果返回0，说明无相关数据
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | ---------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `name` | string | 字符串。机构简称 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return FuturesMTPInstitutVol(20240201T,'东证期货');
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresMtpNoNName(end_t, top_n)`
|
||||
|
||||
指定日第N名成交量排名的机构名称，与系统参数(证券)相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | -------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `top_n` | int | 整数。第N名 |
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return FuturesMTPNoNName(20240201T,1);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresMtpNoNoi(end_t, top_n, _type)`
|
||||
|
||||
指定日第N名机构持买单/卖单量，与系统参数(证券)相关。单位：手
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | ------------------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `top_n` | int | 整数。第N名 |
|
||||
| `_type` | int | 用户自定义。持仓类型，取值如下: |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return FuturesMTPNoNOI(20240201T,1,1);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresMtpNoNoiPercent(end_t, top_n, _type)`
|
||||
|
||||
指定日第N名机构持仓量占总持仓比(%)，与系统参数(证券)相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | ------------------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `top_n` | int | 整数。第N名 |
|
||||
| `_type` | int | 用户自定义。持仓类型，取值如下: |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return FuturesMTPNoNOIPercent(20240201T,3,1);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresMtpNoNPercent(end_t, top_n)`
|
||||
|
||||
指定日第N名机构成交量占总成交量比(%)，与系统参数(证券)相关。其中行情中的成交量为单边数据，结算会员成交持仓排名的成交量为双边数据。如果返回0，说明无相关数据。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | -------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `top_n` | int | 整数。第N名 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return FuturesMTPNoNPercent(20240201T,3);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresMtpNoNVol(end_t, top_n)`
|
||||
|
||||
指定日第N名机构成交量，与系统参数(证券)相关。双边成交量数据，单位：手。如果返回0，说明无相关数据
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | -------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `top_n` | int | 整数。第N名 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return FuturesMTPNoNVol(20240201T,1);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresmtpnonvolgrow(endt, topn)`
|
||||
|
||||
指定日第N名机构成交量变动，单位：手，与系统参数(证券)相关。 双边成交量数据。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------ | -------- | -------- |
|
||||
| `endt` | datetime | 截止日期 |
|
||||
| `topn` | int | 第N名 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
### `futuresMtpSumNoi(end_t, top_n, _type)`
|
||||
|
||||
指定日前N名机构持买单/卖单量，与系统参数(证券)相关。单位：手
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | ------------------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `top_n` | int | 整数。前N名 |
|
||||
| `_type` | int | 用户自定义。持仓类型，取值如下: |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return FuturesMTPSumNOI(20240201T,1,1);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresmtpsumnoigrow(endt, topn, _type)`
|
||||
|
||||
指定日前N名机构持仓量变动，单位：手，与系统参数(证券)相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------ | --------- | -------------------------------------- |
|
||||
| `endt` | datetime | 截止日期, |
|
||||
| `topn` | int | 前N名, |
|
||||
| `_type` | usrdefine | 持仓类型持买单量=1持卖单量=2,usrdefine |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
### `futuresMtpSumNoiPercent(end_t, top_n, _type)`
|
||||
|
||||
指定日前N名机构持仓量占总持仓比(%)，与系统参数(证券)相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | ------------------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `top_n` | int | 整数。前N名 |
|
||||
| `_type` | int | 用户自定义。持仓类型，取值如下: |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return FuturesMTPSumNOIPercent(20240201T,1,1);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresmtpsumnvolgrow(endt, topn)`
|
||||
|
||||
指定日前N名机构成交量变动，单位：手，与系统参数(证券)相关。 双边成交量数据。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------ | -------- | -------- |
|
||||
| `endt` | datetime | 截止日期 |
|
||||
| `topn` | int | 前N名 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
### `futuresmtpnonoigrow(endt, topn, _type)`
|
||||
|
||||
指定日第N名机构持仓量变动，单位：手，与系统参数(证券)相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `endt` | date | 截止日期, |
|
||||
| `topn` | integer | 第N名, |
|
||||
| `_type` | usrdeine | 持仓类型持买单量=1持卖单量=2,usrdefine |
|
||||
|
||||
返回：real
|
||||
|
||||
### `futuresmtpinstitutvolgrow(endt, name)`
|
||||
|
||||
指定日指定机构成交量变动，单位：手，与系统参数(证券)相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `endt` | date | 截止日期 |
|
||||
| `name` | string | 机构简称 |
|
||||
|
||||
返回：real
|
||||
|
||||
### `futuresMtpSumNPercent(end_t, top_n)`
|
||||
|
||||
指定日前N名机构成交量占总成交量比(%)，与系统参数(证券)相关。其中行情中的成交量为单边数据，结算会员成交持仓排名的成交量为双边数据。如果返回0，说明无相关数据
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `top_n` | Integer | 整数。前N名 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
setSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return futuresMtpSumNPercent(20240201T,3);
|
||||
//结果：57.27
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresMtpSumNVol(end_t, top_n)`
|
||||
|
||||
指定日前N名机构成交量，与系统参数(证券)相关。双边成交量数据，单位：手。如果返回0，说明无相关数据。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `top_n` | Integer | 整数。前N名 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
setSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return futuresMtpSumNVol(20240201T,3);
|
||||
//结果：45405
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresMtpInstitutPercent(end_t, name)`
|
||||
|
||||
指定日指定机构成交量占总成交量比(%)，与系统参数(证券)相关。其中行情中的成交量为单边数据，结算会员成交持仓排名的成交量为双边数据。如果返回0，说明无相关数据。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `name` | String | 字符串。机构简称 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
setSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return futuresMtpInstitutPercent(20240201T,'东证期货');
|
||||
//结果：29.36
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresMtpNoNoiName(end_t, top_n, _type)`
|
||||
|
||||
指定日第N名持仓量排名的机构名称，与系统参数(证券)相关。其中行情中的成交量为单边数据，结算会员成交持仓排名的成交量为双边数据。如果返回空字符串，说明无相关数据。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `top_n` | Integer | 整数。第N名 |
|
||||
| `_type` | Integer | 用户自定义。持仓类型，取值如下: |
|
||||
|
||||
返回：String
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
setSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return futuresMtpNoNoiName(20240201T,2,2);
|
||||
//结果：银河期货
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresMtpInstitutValue(future_id, end_t, name, field, rank_type)`
|
||||
|
||||
指定日指定机构成交量相关数据。如果返回0，说明无相关数据。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `future_id` | String | 字符串。期货代码 |
|
||||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `name` | String | 字符串。机构简称 |
|
||||
| `field` | String | 字符串。列名 |
|
||||
| `rank_type` | Integer | 用户自定义。排名类型，取值如下: |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
return futuresMtpInstitutValue('TF2403',20240201T,'东证期货','数量',0);
|
||||
//结果：23278
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresmtpavgoi(begt, endt, ranktype)`
|
||||
|
||||
区间机构平均持仓量，单位：手，与系统参数(证券)相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `begt` | date | 开始日期, |
|
||||
| `endt` | date | 截止日期, |
|
||||
| `ranktype` | usrdefine | 持仓类型，持买单量=1，持卖单量=2,usrdefine |
|
||||
|
||||
返回：real
|
||||
@@ -0,0 +1,622 @@
|
||||
# 期货 / 其他
|
||||
|
||||
### `futureslimitschangecount2(n)`
|
||||
|
||||
N日涨跌停板变化次数，与系统参数(期货合约代码,时间)相关
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ---- | ---- | -------------- |
|
||||
| `n` | int | integer,交易日 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
### `futureslimitsrange()`
|
||||
|
||||
指定日涨跌停板幅度，与系统参数(期货合约代码,时间)相关
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
### `futuresMaintenanceMarginRate(end_t, margin_rate_type)`
|
||||
|
||||
期货结算保证金率(%)，取自期货结算参数（表704）中小于或等于EndT的最后一条数据，与系统证券pn_stock()有关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------------------ | -------- | ------------------ |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期，截止日 |
|
||||
| `margin_rate_type` | int | 整数，保证金率类型 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
setsysparam(pn_stock(),"cu1404");
|
||||
return FuturesMaintenanceMarginRate(inttodate(20140331),0);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresPremiumRate(annual)`
|
||||
|
||||
指定日升贴水率(%)，与系统参数(证券代码、时间、周期、复权、基准)相关。目前仅支持股指期货，可使用主力连续代码。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| -------- | ---- | -------------- |
|
||||
| `annual` | int | 整数。是否年化 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(pn_stock(),"IC00");
|
||||
SetSysParam(pn_date(),20230403T);
|
||||
return FuturesPremiumRate(1);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresTradingMarginRate(end_t, margin_rate_type)`
|
||||
|
||||
期货交易保证金率(%)，取自期货结算参数（表704）中小于或等于EndT-1的最后一条数据，与系统证券pn_stock()有关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------------------ | -------- | ------------------ |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期，截止日 |
|
||||
| `margin_rate_type` | int | 整数，保证金率类型 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
setsysparam(pn_stock(),"cu1404");
|
||||
return FuturesTradingMarginRate(inttodate(20140331),0);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `getFuturesTradeRankingByDate(end_t, t)`
|
||||
|
||||
指定日期货日成交持仓排名 模型从数据库中提取系统证券pn_stock的成交持仓排名数据，按照排名类型、数量降序排序。注意，设置系统参数pn_stock只能用实际的合约，比如IF1508，而不能用虚拟合约代码，IF01、IF00等。 数据详细说明及查询案例见：关于增加期货日成交持仓排名数据及访问方法
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期，截止日期； |
|
||||
| `t` | array | 二维数组，结果存储。期货日成交持仓排名数据（截止日、代码、排名类型、排名、机构简称、数量、比上交易日增减） |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
setsysparam(pn_stock(),'IF1508');
|
||||
GetFuturesTradeRankingByDate(20150722T,t);
|
||||
return t;
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futureslimitsischanged()`
|
||||
|
||||
涨跌停板幅度是否有变化，与系统参数(期货合约代码,时间)相关
|
||||
|
||||
返回：boolean
|
||||
|
||||
### `futureslimitschangecount(begt, endt)`
|
||||
|
||||
区间涨跌停板变化次数，与系统参数(期货合约代码,时间)相关
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `begt` | date | date,开始日期 |
|
||||
| `endt` | date | date,截止日期 |
|
||||
|
||||
返回：real
|
||||
|
||||
### `qhLastTradeDay(id)`
|
||||
|
||||
按照期货合约规则得到期货的最后交易日。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ---- | ------ | -------- |
|
||||
| `id` | string | 期货代码 |
|
||||
|
||||
返回：datetime
|
||||
|
||||
### `futuresdeliverydaysbyendt(futuresid, endt)`
|
||||
|
||||
计算指定日期货离交割日的交易天数
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `futuresid` | security | security,期货合约 |
|
||||
| `endt` | date | date,指定日 |
|
||||
|
||||
返回：integer
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//获取CU2101在2020-3-20日距离交割日的交易天数
|
||||
return futuresdeliverydaysbyendt('CU2101',20200320T);
|
||||
//返回209
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresBasis()`
|
||||
|
||||
指定日期现基差，与系统参数(证券代码、时间、周期、复权、基准)相关。目前仅支持股指期货，可使用主力连续代码。
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//IC00在20230403的基差
|
||||
setSysParam(pn_stock(),"IC00");
|
||||
setSysParam(pn_date(),20230403T);
|
||||
return futuresBasis();
|
||||
//结果：-63.8073
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresSpotAmountRatio()`
|
||||
|
||||
指定日期现成交比，与系统参数(证券代码、时间、周期、复权、基准)相关。目前仅支持股指期货，可使用主力连续代码。
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//IC00在20230331的期现成交比
|
||||
setSysParam(pn_stock(),"IC00");
|
||||
setSysParam(pn_date(),20230403T);
|
||||
return futuresSpotAmountRatio();
|
||||
//结果：0.0914685663852422
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresDeliverBondNum()`
|
||||
|
||||
当前国债期货可交割债券数，与系统参数(证券)相关。
|
||||
|
||||
返回：Integer
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
setSysParam(pn_stock(),"TF2012");
|
||||
return futuresDeliverBondNum();
|
||||
//结果：6
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futureFeeRateField(_type)`
|
||||
|
||||
结算参数-手续费(交易额万分之)。根据Type\_的取值返回对应的值
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------ | ---- | ---- |
|
||||
| `_type` | any | 整数 |
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `futureMarginRateField(_type)`
|
||||
|
||||
结算参数-保证金率。根据Type\_的取值返回对应的值
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------ | ---- | ---- |
|
||||
| `_type` | any | 整数 |
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `futureFeeAmountField(_type)`
|
||||
|
||||
结算参数-手续费(元/手)。根据Type\_的取值返回对应的值
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------ | ---- | ---- |
|
||||
| `_type` | any | 整数 |
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuTMarketValueField()`
|
||||
|
||||
市价总值字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuDetailField()`
|
||||
|
||||
详情字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuEndDateField()`
|
||||
|
||||
截止日字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuMarketValueField()`
|
||||
|
||||
市值字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuNMarketValueField()`
|
||||
|
||||
流通市值字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuIndustryNameField()`
|
||||
|
||||
行业名称。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuNotGetFinancialDataBeforeListField()`
|
||||
|
||||
不返回上市前数据。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuValueField()`
|
||||
|
||||
数值字段。
|
||||
|
||||
返回：string|float
|
||||
|
||||
### `cuTtmField()`
|
||||
|
||||
TTM。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuChangeDateField()`
|
||||
|
||||
变动日字段。根据数据库提供商返回对应的值
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuTypeField()`
|
||||
|
||||
类型字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuItemField()`
|
||||
|
||||
项目字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuSourceField()`
|
||||
|
||||
来源字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuRemarkField()`
|
||||
|
||||
备注。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuDateField()`
|
||||
|
||||
日期字段。
|
||||
|
||||
返回：string|datetime
|
||||
|
||||
### `cuChangePercentField()`
|
||||
|
||||
变比字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuChangeValueField()`
|
||||
|
||||
变动值字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuReasonField()`
|
||||
|
||||
原因字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuIndustryValueField()`
|
||||
|
||||
行业字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuCompanyValueField()`
|
||||
|
||||
公司字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuBegDateField()`
|
||||
|
||||
开始日字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuPercentField()`
|
||||
|
||||
比例字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuVolumnField()`
|
||||
|
||||
数量字段。 名称字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuNameField()`
|
||||
|
||||
返回'Integer'字符串。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `qhlsrF(n, _type)`
|
||||
|
||||
阻力指标
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------ | ---- | -------- |
|
||||
| `n` | any | 天数 |
|
||||
| `_type` | any | 结果类型 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
### `qhlsrV(n)`
|
||||
|
||||
阻力指标，根据量增价涨，量减价跌的走势特征，先计算出QHL值，QHL值较小说明有较强的支撑和阻力，较大说明较弱的支撑和阻力。QHLSR阻力指标在实战应用中只是判断个股和市场阻力作为参考使用，要灵活结合K线，均线等技术分析综合使用。与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()、系统周期pn_cycle()、复权方式pn_rate()和复权基准日pn_rateday()相关。调用时需注意设置系统参数。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ---- | ---- | ---------------- |
|
||||
| `n` | any | 整数，交易日天数 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
### `qhzfXz(stock_id, begt, endt, cy)`
|
||||
|
||||
对于期货主力线和连续线的涨幅修正。更换合约时，使用当天实际代码计算涨幅。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ---------- | -------- | -------------- |
|
||||
| `stock_id` | string | 证券，代码 |
|
||||
| `begt` | datetime | 日期，开始日期 |
|
||||
| `endt` | datetime | 日期，截止日期 |
|
||||
| `cy` | string | 周期 |
|
||||
|
||||
返回：any
|
||||
|
||||
### `cumTimeZf(rsp_cycle, b_time, e_time, n)`
|
||||
|
||||
过去N个日内累计时点涨幅(%)
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ----------- | -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| `rsp_cycle` | any | 采样小周期 |
|
||||
| `b_time` | datetime | 日内开始时点 |
|
||||
| `e_time` | datetime | 日内截止时点 |
|
||||
| `n` | any | 整型，当前时间向历史推移N个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N为0时，返回最后一个高频时刻 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
### `futuresSpotSpread(bond_id)`
|
||||
|
||||
返回指定期货相对于指定债券标的期现价差，与系统证券代码时间周期相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --------- | ------ | ---------------- |
|
||||
| `bond_id` | string | 字符串，债券代码 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
### `futuresDividentPredict(endt, predict_type)`
|
||||
|
||||
股指期货合约的存续期内分红，是指从当前时间到合约到期日之间的指数的分红点位，与系统证券代码相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `endt` | Date | 日期类型，截止日 |
|
||||
| `predict_type` | Int | 整型，预测方式 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//IF2409在合约期内的分红点位
|
||||
setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
|
||||
end_t := 20240301T;
|
||||
return futuresDividentPredict(end_t); //73.9048
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresImpliedRate(endt, return_method, annual)`
|
||||
|
||||
隐含利率(%)，与系统证券代码相关
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `endt` | Date | 日期类型，截止日 |
|
||||
| `return_method` | Integer | 整型，计算收益率方法 |
|
||||
| `annual` | Integer | 整型，是否年化，默认年化 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//IF2409在合约期内的隐含利率(%)
|
||||
setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
|
||||
end_t := 20240301T;
|
||||
return_method := 0;
|
||||
annual := 1;
|
||||
return futuresImpliedRate(end_t,return_method,annual); //1.3291
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresCorrectedBasis(endt, predict_type)`
|
||||
|
||||
矫正基差，当前基差加上期内分红得到矫正基差，它可以剔除分红对基差影响。与系统证券代码相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `endt` | Date | 日期类型，截止日 |
|
||||
| `predict_type` | Int | 整型，预测方式 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//IF2409在合约期内的矫正基差
|
||||
setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
|
||||
end_t := 20240301T;
|
||||
return futuresCorrectedBasis(end_t); //26.301
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresTimeValue(endt, r, predict_type)`
|
||||
|
||||
时间价值，与系统证券代码相关
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `endt` | Date | 日期类型，截止日 |
|
||||
| `r` | Real | 实数型，年化利率(%)。支持用户传入，用户没传入时，使用隐含利率(%)模型FuturesImpliedRate。 |
|
||||
| `predict_type` | Int | 整型，预测方式 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
|
||||
end_t := 20240301T;
|
||||
return futuresTimeValue(endt); //26.3782
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresTheoryBasis(endt, r, predict_type)`
|
||||
|
||||
理论基差，与系统证券代码相关
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `endt` | Date | 日期类型，截止日 |
|
||||
| `r` | Real | 实数型，年化利率(%)。支持用户传入，用户没传入时，使用隐含利率(%)模型FuturesImpliedRate。 |
|
||||
| `predict_type` | Int | 整型，预测方式 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
|
||||
end_t := 20240301T;
|
||||
return futuresTheoryBasis(endt); //-47.5267
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresBasisRatio()`
|
||||
|
||||
基差占比(%)，与系统证券代码、时间相关
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
|
||||
setSysParam(PN_Date(),20240301T);
|
||||
return futuresBasisRatio(); //-1.3456
|
||||
//返回：-1.3456
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futureBaseinfo()`
|
||||
|
||||
基本信息
|
||||
|
||||
返回：bool
|
||||
|
||||
### `futureWarehouseDaily(pz_id, beg_t, end_t)`
|
||||
|
||||
期货仓单日报，适用于大商所、上期所、郑商所、广期所的期货品种
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | ------------- |
|
||||
| `pz_id` | string | 证券,品种代码 |
|
||||
| `beg_t` | datetime | 日期,开始日期 |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
|
||||
返回：bool
|
||||
|
||||
### `futureDtList(end_t)`
|
||||
|
||||
结算会员成交持仓排名
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | ------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
|
||||
返回：bool
|
||||
|
||||
### `futuresDtList(pz_id, end_t, show_type)`
|
||||
|
||||
期货品种结算会员成交持仓排名
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ----------- | -------- | ------------------- |
|
||||
| `pz_id` | string | 证券,品种代码 |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `show_type` | any | 用户自定义,显示类型 |
|
||||
|
||||
返回：bool
|
||||
|
||||
### `futuresBaseinfo()`
|
||||
|
||||
期货品种基本信息
|
||||
|
||||
返回：bool
|
||||
|
||||
### `getFuturesTradeRankingDate(futurearr, end_t)`
|
||||
|
||||
指定日期货列表成交持仓排名最新数据日，与系统参数当前证券相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `futurearr` | Array | 一维字符串数组,期货合约列表 |
|
||||
| `end_t` | TDateTime | 日期,截止日期 |
|
||||
|
||||
返回：Boolean
|
||||
|
||||
### `getFutureTradeRankingDate(end_t)`
|
||||
|
||||
指定日期货成交持仓排名最新数据日，与系统参数当前证券相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `end_t` | TDateTime | 日期,截止日期 |
|
||||
|
||||
返回：Boolean
|
||||
|
||||
### `getFuturesTradeRankingByDate3(end_t, t)`
|
||||
|
||||
指定日最新期货成交持仓排名，与系统参数当前证券相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `end_t` | TDateTime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `t` | Array | 数据表类型,返回结果 |
|
||||
|
||||
返回：Boolean
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//"IF1211" 在截至日20121026的成交持仓排名
|
||||
setSysParam(pn_stock(),"IF1211");
|
||||
endt:=20121026T;
|
||||
ret:=getFuturesTradeRankingByDate(end_t,t);
|
||||
if ret then //查询成功
|
||||
return t;
|
||||
else
|
||||
return "获取数据失败";
|
||||
```
|
||||
@@ -0,0 +1,54 @@
|
||||
# 期货 / 指定日
|
||||
|
||||
### `futuresMtpGetData(future_id, end_t, _type)`
|
||||
|
||||
结算会员成交持仓排名相关数据。如果返回array()，说明无相关数据。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ----------- | -------- | ------------------------------- |
|
||||
| `future_id` | string | 字符串。期货代码 |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `_type` | int | 用户自定义。排名类型，取值如下: |
|
||||
|
||||
返回：array
|
||||
|
||||
### `futuresMtpGetDataQj(future_id, begt, end_t, rank_type)`
|
||||
|
||||
结算会员成交持仓排名相关数据。如果返回array()，说明无相关数据。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ----------- | -------- | ------------------------------- |
|
||||
| `future_id` | string | 字符串。期货代码 |
|
||||
| `begt` | datetime | 日期。开始日期 |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `rank_type` | int | 用户自定义。排名类型，取值如下: |
|
||||
|
||||
返回：array
|
||||
|
||||
### `futuresMtpNoNVolValue(future_id, end_t, top_n, field, rank_type)`
|
||||
|
||||
指定日第N名机构成交量相关数据。如果返回0，说明无相关数据。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ----------- | -------- | ------------------------------- |
|
||||
| `future_id` | string | 字符串。期货代码 |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `top_n` | int | 整数。第N名 |
|
||||
| `field` | string | 字符串。列名 |
|
||||
| `rank_type` | int | 用户自定义。排名类型，取值如下: |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
### `futuresMtpSumNVolValue(future_id, end_t, top_n, field, rank_type)`
|
||||
|
||||
指定日前N名机构成交量相关数据。如果返回0，说明无相关数据
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ----------- | -------- | ------------------------------- |
|
||||
| `future_id` | string | 字符串。期货代码 |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `top_n` | int | 整数。前N名 |
|
||||
| `field` | string | 字符串。列名 |
|
||||
| `rank_type` | int | 用户自定义。排名类型，取值如下: |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
@@ -0,0 +1,180 @@
|
||||
# 期货 / 仓单日报
|
||||
|
||||
### `futuresRegion(warehouse)`
|
||||
|
||||
仓库所在的地区，与系统参数(期货品种代码、时间)相关。注：本函数只用于上海期货交易所。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ----------- | ------ | -------------- |
|
||||
| `warehouse` | string | 字符串。仓库名 |
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(pn_stock(),"CU");
|
||||
setsysparam(pn_date(),20210401T);
|
||||
return FuturesRegion("南储仓储");
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresWarehouse(sign, warehouse, region)`
|
||||
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仓单日报数据汇总(按条件)，与系统参数(期货品种代码、日期)相关。 单位：上期所：黄金、白银：千克，其他品种：吨； 大商所：手 郑商所：张
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ----------- | ------ | ------------------------------- |
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| `sign` | int | 用户自定义。字段标志，取值如下: |
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| `warehouse` | string | 字符串。仓库名 |
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| `region` | string | 字符串。地区 |
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返回：实数
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#### 示例
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```tsl
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SetSysParam(PN_Stock(),'cu');
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SetSysParam(PN_date(),20210401T);
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Return FuturesWarehouse(0,'南储仓储','广东');
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```
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### `futuresWarehouseChange(warehouse, region)`
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与系统参数(期货品种代码、时间)相关 1、当Warehouse、Region为空时，为仓单净变动量； 2、当Warehouse为空、Region为地区名时，为上期所-指定地区仓单净变动量； 3、当Warehouse为仓库名、Region为空时，为指定仓库仓单净变动量； 4、当Warehouse为仓库名、Region为地区名时，为上期所-指定地区仓库仓单净变动量， 5、单位： 1)上期所：黄金、白银：千克，其他品种：吨； 2)大商所：手 3)郑商所：张
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ----------- | ------ | ------ |
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| `warehouse` | string | 仓库名 |
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| `region` | string | 地区名 |
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返回：float
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#### 示例
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```tsl
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SetSysParam(pn_stock(),'sn');
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SetSysParam(pn_date(),20200518T);
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return FuturesWarehouseChange("","上海");
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```
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### `futuresWarehousePredictionVol(warehouse)`
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与系统参数(期货品种代码、时间)相关 1、当Warehouse为空时，为有效预报总量； 2、当Warehouse为仓库名时，为指定仓库有效预报总量， 3、注：本函数只用于郑州商品交易所 4、单位： 1)上期所：黄金、白银：千克，其他品种：吨； 2)大商所：手 3)郑商所：张
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ----------- | ------ | ------ |
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| `warehouse` | string | 仓库名 |
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返回：float
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#### 示例
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```tsl
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SetSysParam(pn_stock(),'SR');
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SetSysParam(pn_date(),20200518T);
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return FuturesWarehousePredictionVol();
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```
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### `futuresWarehouseRatio(warehouse, region)`
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与系统参数(期货品种代码、时间)相关。 1、当Warehouse、Region为空时，为仓单变比(%)； 2、当Warehouse为空、Region为地区名时，为上期所-指定地区仓单变比(%)； 3、当Warehouse为仓库名、Region为空时，为指定仓库仓单变比(%)； 4、当Warehouse为仓库名、Region为地区名时，为上期所-指定地区仓库仓单变比(%)， 5、算法：仓单净变动量/前一交易日仓单总量\*100%
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ----------- | ------ | ------ |
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| `warehouse` | string | 仓库名 |
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| `region` | string | 地区名 |
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返回：float
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#### 示例
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```tsl
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SetSysParam(pn_stock(),'sn');
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SetSysParam(pn_date(),20200518T);
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return FuturesWarehouseRatio();
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```
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### `getFuturesDailyWarehouse(beg_t, end_t, t)`
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获得指定品种指定时间段的仓单日报数据。注意，设置系统参数pn_stock为品种代码，比如setsysparam(pn_stock(),'CF')，参考范例。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --- | --- | --- |
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| `beg_t` | TDateTime | 开始日 |
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| `end_t` | TDateTime | 截止日 |
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| `t` | Array | 返回满足查询条件的仓单日报数据 |
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返回：Bool
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#### 示例
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```tsl
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//获取"CF"品种一段时间的仓单日报
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setSysParam(pn_stock(),"CF");
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begt:=20140415T;
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endt:=20140419T;
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ret:=getFuturesDailyWarehouse(begt,endt,t);
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if ret then //查询成功
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return t;
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else
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return "获取数据失败";
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```
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### `futuresWarehouseVol(warehouse, region)`
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与系统参数(期货品种代码、时间)相关
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --- | --- | --- |
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| `warehouse` | String | 仓库名 |
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| `region` | String | 地区名 |
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返回：real
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#### 示例
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```tsl
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//返回截止日为20200518，仓库国储天威关于SN（锡）的仓单总量
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setSysParam(pn_stock(),'sn');
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setSysParam(pn_date(),20200518T);
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return futuresWarehouseVol("国储天威");
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```
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### `futuresWarehouseRatio2(warehouse, region)`
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与系统参数(期货品种代码、时间)相关
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --- | --- | --- |
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| `warehouse` | String | 仓库名 |
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| `region` | String | 地区名 |
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返回：real
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#### 示例
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```tsl
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//返回截止日为20200518，仓库国储天威关于SN（锡）的仓单变比(%)
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setSysParam(pn_stock(),'sn');
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setSysParam(pn_date(),20200518T);
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return futuresWarehouseRatio2("国储天威");
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```
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### `futuresTheWarehouseVolRatio(warehouse)`
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与系统参数(期货品种代码、时间)相关
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --- | --- | --- |
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| `warehouse` | String | 仓库名 |
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返回：real
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#### 示例
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```tsl
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//返回截止日为20200518，仓库国储天威关于SN（锡）占该地区仓单总量比(%)
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setSysParam(pn_stock(),'sn');
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setSysParam(pn_date(),20200518T);
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return futuresTheWarehouseVolRatio("国储天威");
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```
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