♻️ refactor(tsl): rebuild codegen taxonomy
Move generated builtin and dotnet function docs into the upgraded taxonomy, remove legacy route pages, and regenerate function_index.tsv from markdown headings.
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,622 @@
|
||||
# 期货 / 其他
|
||||
|
||||
### `futureslimitschangecount2(n)`
|
||||
|
||||
N日涨跌停板变化次数，与系统参数(期货合约代码,时间)相关
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ---- | ---- | -------------- |
|
||||
| `n` | int | integer,交易日 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
### `futureslimitsrange()`
|
||||
|
||||
指定日涨跌停板幅度，与系统参数(期货合约代码,时间)相关
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
### `futuresMaintenanceMarginRate(end_t, margin_rate_type)`
|
||||
|
||||
期货结算保证金率(%)，取自期货结算参数（表704）中小于或等于EndT的最后一条数据，与系统证券pn_stock()有关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------------------ | -------- | ------------------ |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期，截止日 |
|
||||
| `margin_rate_type` | int | 整数，保证金率类型 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
setsysparam(pn_stock(),"cu1404");
|
||||
return FuturesMaintenanceMarginRate(inttodate(20140331),0);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresPremiumRate(annual)`
|
||||
|
||||
指定日升贴水率(%)，与系统参数(证券代码、时间、周期、复权、基准)相关。目前仅支持股指期货，可使用主力连续代码。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| -------- | ---- | -------------- |
|
||||
| `annual` | int | 整数。是否年化 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(pn_stock(),"IC00");
|
||||
SetSysParam(pn_date(),20230403T);
|
||||
return FuturesPremiumRate(1);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresTradingMarginRate(end_t, margin_rate_type)`
|
||||
|
||||
期货交易保证金率(%)，取自期货结算参数（表704）中小于或等于EndT-1的最后一条数据，与系统证券pn_stock()有关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------------------ | -------- | ------------------ |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期，截止日 |
|
||||
| `margin_rate_type` | int | 整数，保证金率类型 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
setsysparam(pn_stock(),"cu1404");
|
||||
return FuturesTradingMarginRate(inttodate(20140331),0);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `getFuturesTradeRankingByDate(end_t, t)`
|
||||
|
||||
指定日期货日成交持仓排名 模型从数据库中提取系统证券pn_stock的成交持仓排名数据，按照排名类型、数量降序排序。注意，设置系统参数pn_stock只能用实际的合约，比如IF1508，而不能用虚拟合约代码，IF01、IF00等。 数据详细说明及查询案例见：关于增加期货日成交持仓排名数据及访问方法
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期，截止日期； |
|
||||
| `t` | array | 二维数组，结果存储。期货日成交持仓排名数据（截止日、代码、排名类型、排名、机构简称、数量、比上交易日增减） |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
setsysparam(pn_stock(),'IF1508');
|
||||
GetFuturesTradeRankingByDate(20150722T,t);
|
||||
return t;
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futureslimitsischanged()`
|
||||
|
||||
涨跌停板幅度是否有变化，与系统参数(期货合约代码,时间)相关
|
||||
|
||||
返回：boolean
|
||||
|
||||
### `futureslimitschangecount(begt, endt)`
|
||||
|
||||
区间涨跌停板变化次数，与系统参数(期货合约代码,时间)相关
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `begt` | date | date,开始日期 |
|
||||
| `endt` | date | date,截止日期 |
|
||||
|
||||
返回：real
|
||||
|
||||
### `qhLastTradeDay(id)`
|
||||
|
||||
按照期货合约规则得到期货的最后交易日。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ---- | ------ | -------- |
|
||||
| `id` | string | 期货代码 |
|
||||
|
||||
返回：datetime
|
||||
|
||||
### `futuresdeliverydaysbyendt(futuresid, endt)`
|
||||
|
||||
计算指定日期货离交割日的交易天数
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `futuresid` | security | security,期货合约 |
|
||||
| `endt` | date | date,指定日 |
|
||||
|
||||
返回：integer
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//获取CU2101在2020-3-20日距离交割日的交易天数
|
||||
return futuresdeliverydaysbyendt('CU2101',20200320T);
|
||||
//返回209
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresBasis()`
|
||||
|
||||
指定日期现基差，与系统参数(证券代码、时间、周期、复权、基准)相关。目前仅支持股指期货，可使用主力连续代码。
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//IC00在20230403的基差
|
||||
setSysParam(pn_stock(),"IC00");
|
||||
setSysParam(pn_date(),20230403T);
|
||||
return futuresBasis();
|
||||
//结果：-63.8073
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresSpotAmountRatio()`
|
||||
|
||||
指定日期现成交比，与系统参数(证券代码、时间、周期、复权、基准)相关。目前仅支持股指期货，可使用主力连续代码。
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//IC00在20230331的期现成交比
|
||||
setSysParam(pn_stock(),"IC00");
|
||||
setSysParam(pn_date(),20230403T);
|
||||
return futuresSpotAmountRatio();
|
||||
//结果：0.0914685663852422
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresDeliverBondNum()`
|
||||
|
||||
当前国债期货可交割债券数，与系统参数(证券)相关。
|
||||
|
||||
返回：Integer
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
setSysParam(pn_stock(),"TF2012");
|
||||
return futuresDeliverBondNum();
|
||||
//结果：6
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futureFeeRateField(_type)`
|
||||
|
||||
结算参数-手续费(交易额万分之)。根据Type\_的取值返回对应的值
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------ | ---- | ---- |
|
||||
| `_type` | any | 整数 |
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `futureMarginRateField(_type)`
|
||||
|
||||
结算参数-保证金率。根据Type\_的取值返回对应的值
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------ | ---- | ---- |
|
||||
| `_type` | any | 整数 |
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `futureFeeAmountField(_type)`
|
||||
|
||||
结算参数-手续费(元/手)。根据Type\_的取值返回对应的值
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------ | ---- | ---- |
|
||||
| `_type` | any | 整数 |
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuTMarketValueField()`
|
||||
|
||||
市价总值字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuDetailField()`
|
||||
|
||||
详情字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuEndDateField()`
|
||||
|
||||
截止日字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuMarketValueField()`
|
||||
|
||||
市值字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuNMarketValueField()`
|
||||
|
||||
流通市值字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuIndustryNameField()`
|
||||
|
||||
行业名称。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuNotGetFinancialDataBeforeListField()`
|
||||
|
||||
不返回上市前数据。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuValueField()`
|
||||
|
||||
数值字段。
|
||||
|
||||
返回：string|float
|
||||
|
||||
### `cuTtmField()`
|
||||
|
||||
TTM。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuChangeDateField()`
|
||||
|
||||
变动日字段。根据数据库提供商返回对应的值
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuTypeField()`
|
||||
|
||||
类型字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuItemField()`
|
||||
|
||||
项目字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuSourceField()`
|
||||
|
||||
来源字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuRemarkField()`
|
||||
|
||||
备注。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuDateField()`
|
||||
|
||||
日期字段。
|
||||
|
||||
返回：string|datetime
|
||||
|
||||
### `cuChangePercentField()`
|
||||
|
||||
变比字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuChangeValueField()`
|
||||
|
||||
变动值字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuReasonField()`
|
||||
|
||||
原因字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuIndustryValueField()`
|
||||
|
||||
行业字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuCompanyValueField()`
|
||||
|
||||
公司字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuBegDateField()`
|
||||
|
||||
开始日字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuPercentField()`
|
||||
|
||||
比例字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuVolumnField()`
|
||||
|
||||
数量字段。 名称字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuNameField()`
|
||||
|
||||
返回'Integer'字符串。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `qhlsrF(n, _type)`
|
||||
|
||||
阻力指标
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------ | ---- | -------- |
|
||||
| `n` | any | 天数 |
|
||||
| `_type` | any | 结果类型 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
### `qhlsrV(n)`
|
||||
|
||||
阻力指标，根据量增价涨，量减价跌的走势特征，先计算出QHL值，QHL值较小说明有较强的支撑和阻力，较大说明较弱的支撑和阻力。QHLSR阻力指标在实战应用中只是判断个股和市场阻力作为参考使用，要灵活结合K线，均线等技术分析综合使用。与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()、系统周期pn_cycle()、复权方式pn_rate()和复权基准日pn_rateday()相关。调用时需注意设置系统参数。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ---- | ---- | ---------------- |
|
||||
| `n` | any | 整数，交易日天数 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
### `qhzfXz(stock_id, begt, endt, cy)`
|
||||
|
||||
对于期货主力线和连续线的涨幅修正。更换合约时，使用当天实际代码计算涨幅。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ---------- | -------- | -------------- |
|
||||
| `stock_id` | string | 证券，代码 |
|
||||
| `begt` | datetime | 日期，开始日期 |
|
||||
| `endt` | datetime | 日期，截止日期 |
|
||||
| `cy` | string | 周期 |
|
||||
|
||||
返回：any
|
||||
|
||||
### `cumTimeZf(rsp_cycle, b_time, e_time, n)`
|
||||
|
||||
过去N个日内累计时点涨幅(%)
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ----------- | -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| `rsp_cycle` | any | 采样小周期 |
|
||||
| `b_time` | datetime | 日内开始时点 |
|
||||
| `e_time` | datetime | 日内截止时点 |
|
||||
| `n` | any | 整型，当前时间向历史推移N个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N为0时，返回最后一个高频时刻 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
### `futuresSpotSpread(bond_id)`
|
||||
|
||||
返回指定期货相对于指定债券标的期现价差，与系统证券代码时间周期相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --------- | ------ | ---------------- |
|
||||
| `bond_id` | string | 字符串，债券代码 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
### `futuresDividentPredict(endt, predict_type)`
|
||||
|
||||
股指期货合约的存续期内分红，是指从当前时间到合约到期日之间的指数的分红点位，与系统证券代码相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `endt` | Date | 日期类型，截止日 |
|
||||
| `predict_type` | Int | 整型，预测方式 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//IF2409在合约期内的分红点位
|
||||
setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
|
||||
end_t := 20240301T;
|
||||
return futuresDividentPredict(end_t); //73.9048
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresImpliedRate(endt, return_method, annual)`
|
||||
|
||||
隐含利率(%)，与系统证券代码相关
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `endt` | Date | 日期类型，截止日 |
|
||||
| `return_method` | Integer | 整型，计算收益率方法 |
|
||||
| `annual` | Integer | 整型，是否年化，默认年化 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//IF2409在合约期内的隐含利率(%)
|
||||
setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
|
||||
end_t := 20240301T;
|
||||
return_method := 0;
|
||||
annual := 1;
|
||||
return futuresImpliedRate(end_t,return_method,annual); //1.3291
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresCorrectedBasis(endt, predict_type)`
|
||||
|
||||
矫正基差，当前基差加上期内分红得到矫正基差，它可以剔除分红对基差影响。与系统证券代码相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `endt` | Date | 日期类型，截止日 |
|
||||
| `predict_type` | Int | 整型，预测方式 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//IF2409在合约期内的矫正基差
|
||||
setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
|
||||
end_t := 20240301T;
|
||||
return futuresCorrectedBasis(end_t); //26.301
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresTimeValue(endt, r, predict_type)`
|
||||
|
||||
时间价值，与系统证券代码相关
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `endt` | Date | 日期类型，截止日 |
|
||||
| `r` | Real | 实数型，年化利率(%)。支持用户传入，用户没传入时，使用隐含利率(%)模型FuturesImpliedRate。 |
|
||||
| `predict_type` | Int | 整型，预测方式 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
|
||||
end_t := 20240301T;
|
||||
return futuresTimeValue(endt); //26.3782
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresTheoryBasis(endt, r, predict_type)`
|
||||
|
||||
理论基差，与系统证券代码相关
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `endt` | Date | 日期类型，截止日 |
|
||||
| `r` | Real | 实数型，年化利率(%)。支持用户传入，用户没传入时，使用隐含利率(%)模型FuturesImpliedRate。 |
|
||||
| `predict_type` | Int | 整型，预测方式 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
|
||||
end_t := 20240301T;
|
||||
return futuresTheoryBasis(endt); //-47.5267
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresBasisRatio()`
|
||||
|
||||
基差占比(%)，与系统证券代码、时间相关
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
|
||||
setSysParam(PN_Date(),20240301T);
|
||||
return futuresBasisRatio(); //-1.3456
|
||||
//返回：-1.3456
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futureBaseinfo()`
|
||||
|
||||
基本信息
|
||||
|
||||
返回：bool
|
||||
|
||||
### `futureWarehouseDaily(pz_id, beg_t, end_t)`
|
||||
|
||||
期货仓单日报，适用于大商所、上期所、郑商所、广期所的期货品种
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | ------------- |
|
||||
| `pz_id` | string | 证券,品种代码 |
|
||||
| `beg_t` | datetime | 日期,开始日期 |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
|
||||
返回：bool
|
||||
|
||||
### `futureDtList(end_t)`
|
||||
|
||||
结算会员成交持仓排名
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | ------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
|
||||
返回：bool
|
||||
|
||||
### `futuresDtList(pz_id, end_t, show_type)`
|
||||
|
||||
期货品种结算会员成交持仓排名
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ----------- | -------- | ------------------- |
|
||||
| `pz_id` | string | 证券,品种代码 |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `show_type` | any | 用户自定义,显示类型 |
|
||||
|
||||
返回：bool
|
||||
|
||||
### `futuresBaseinfo()`
|
||||
|
||||
期货品种基本信息
|
||||
|
||||
返回：bool
|
||||
|
||||
### `getFuturesTradeRankingDate(futurearr, end_t)`
|
||||
|
||||
指定日期货列表成交持仓排名最新数据日，与系统参数当前证券相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `futurearr` | Array | 一维字符串数组,期货合约列表 |
|
||||
| `end_t` | TDateTime | 日期,截止日期 |
|
||||
|
||||
返回：Boolean
|
||||
|
||||
### `getFutureTradeRankingDate(end_t)`
|
||||
|
||||
指定日期货成交持仓排名最新数据日，与系统参数当前证券相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `end_t` | TDateTime | 日期,截止日期 |
|
||||
|
||||
返回：Boolean
|
||||
|
||||
### `getFuturesTradeRankingByDate3(end_t, t)`
|
||||
|
||||
指定日最新期货成交持仓排名，与系统参数当前证券相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `end_t` | TDateTime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `t` | Array | 数据表类型,返回结果 |
|
||||
|
||||
返回：Boolean
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//"IF1211" 在截至日20121026的成交持仓排名
|
||||
setSysParam(pn_stock(),"IF1211");
|
||||
endt:=20121026T;
|
||||
ret:=getFuturesTradeRankingByDate(end_t,t);
|
||||
if ret then //查询成功
|
||||
return t;
|
||||
else
|
||||
return "获取数据失败";
|
||||
```
|
||||
Reference in New Issue
Block a user