📝 docs(tsl): sync api skill with corrected codegen
Mirror docs/tsl/codegen into the bundled tsl-api-reference skill and rebuild the function index. Remove invalid duplicate API entries for cb_delistedbydate, createhttpsession, exportJsonString, and Anova_Bartlett so exact lookup returns the canonical entries.
This commit is contained in:
@@ -1,6 +1,6 @@
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# 债券 / 债券收益率
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### `bdAdjustedDuration(end_t, return_value)`
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## `bd_AdjustedDuration(end_t, return_value)`
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返回指定债券指定日修正久期，该函数和证券代码有关。
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@@ -11,7 +11,7 @@
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返回：float
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### `bdCoupDayBs(end_t, return_value)`
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## `bd_CoupDayBS(end_t, return_value)`
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返回指定债券当前付息期内截止到交易日的天数，该函数和证券代码有关。
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@@ -22,7 +22,7 @@
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返回：float
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### `bdDuration3(return_value)`
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## `bd_Duration3(return_value)`
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返回指定债券久期，该函数和证券代码有关。
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@@ -32,7 +32,7 @@
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返回：float
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### `bdRemainPayNumber(end_t, return_value)`
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## `bd_RemainPayNumber(end_t, return_value)`
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返回指定债券指定日剩余付息次数，该函数和证券代码有关。
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@@ -43,7 +43,7 @@
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返回：float
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### `bdRemainYear(end_t, return_value)`
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## `bd_RemainYear(end_t, return_value)`
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返回指定债券指定日剩余年限(年)，该函数和证券代码有关。
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@@ -54,13 +54,13 @@
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返回：float
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### `bdYtm3()`
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## `bd_YTM3()`
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返回指定债券到期收益率(%)，该函数和证券代码有关。
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返回：float
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### `bondAccruedInterest(option, model_method)`
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## `bondAccruedInterest(option, model_method)`
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指定日债券的应计利息。在不设置数据供应商的情况下，默认先调用中证数据，没有值时再调用TS算法处理。若直接调用TS算法，设置供应商pn\_ bonddataprovider()为2。 应计利息是指从上次付息日到结算日（购买日）债券所应该支付的应计利息。针对不同的债券，应付利息采取不同的算法： 定期付息应计利息，见模型BondAccruedInterest1说明 到期一次还本付息应计利息，见模型BondAccruedInterest2说明 零息债券应计利息，见模型BondAccruedInterest3说明 此模型为常见债券计算应付利息的总接口
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@@ -71,7 +71,7 @@
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返回：float
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#### 示例
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### 示例
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```tsl
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获得代码SH010107在20171218T的日间应计利息-现金流算法
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@@ -81,7 +81,7 @@ Endt:=20171218T;
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Return BondInterest(Endt,0);
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```
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### `bondAccruedInterest1(par, coupon, f, t, ts)`
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## `bondAccruedInterest1(par, coupon, f, t, ts)`
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银行间债券周期性付息的应计利息中间函数。
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@@ -95,7 +95,7 @@ Return BondInterest(Endt,0);
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返回：float
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### `bondAccruedInterest2(par, coupon, k, ty)`
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## `bondAccruedInterest2(par, coupon, k, ty)`
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银行间债券到期一次还本付息的应计利息
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@@ -108,7 +108,7 @@ Return BondInterest(Endt,0);
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返回：float
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### `bondAccruedInterest3(par, pd)`
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## `bondAccruedInterest3(par, pd)`
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零息债券的应计利息中间函数
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@@ -119,7 +119,7 @@ Return BondInterest(Endt,0);
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返回：float
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### `bondAccruedInterest4(settlement_date)`
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## `bondAccruedInterest4(settlement_date)`
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固定利率债券的应计利息
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@@ -129,7 +129,7 @@ Return BondInterest(Endt,0);
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返回：float
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### `bondAccruedInterest5(par, coupon, t)`
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## `bondAccruedInterest5(par, coupon, t)`
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交易所债券-周期性付息或者到期一次还本付息的应计利息
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@@ -141,7 +141,7 @@ Return BondInterest(Endt,0);
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返回：float
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### `bondCouponExt(settlement_date)`
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## `bondCouponExt(settlement_date)`
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债券-结算日票面利率，与系统股票pn_stock()有关
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@@ -151,14 +151,14 @@ Return BondInterest(Endt,0);
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返回：float
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#### 示例
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### 示例
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```tsl
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Setsysparam(pn_Stock(),"BK000000");
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return BondCouponExt(20120703T);
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```
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### `bondDaysNewestPayment(settlement_date, option)`
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## `bondDaysNewestPayment(settlement_date, option)`
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当前计息年度的实际天数，与系统参数(证券代码)相关。
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@@ -169,14 +169,14 @@ return BondCouponExt(20120703T);
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返回：int
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#### 示例
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### 示例
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```tsl
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Setsysparam(pn_Stock(),"BK010004");
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return BondDaysNewestPayment(20120703T,1);
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```
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### `bondDirtyPrice(settlement_date)`
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## `bondDirtyPrice(settlement_date)`
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债券全价 全价交易是指债券价格中把应计利息包含在债券报价中的债券交易。应计利息是指从上次付息日到结算日（购买日）债券所应该支付的应计利息。 目前在常见数据提供商提供的债券数据中（沪深交易所债券2002年后，银行间债券2001年7月后），都是以净价披露的。 即：债券全价=债券净价+应付利息 在净价交易制度下,交易系统直接实行净价报价,同时显示债券成交价格和应计利息额,并以两项之和为债券买卖价格；结算系统直接实行净价结算,以债券成交价格与应计利息额之和为债券结算交割价格。也就是说,在债券现券买卖中,债券的报价采用净价,而实际买卖价格和结算交割价格为全价
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@@ -186,7 +186,7 @@ return BondDaysNewestPayment(20120703T,1);
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返回：float
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### `bondYieldToMaturity(settlement_date)`
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## `bondYieldToMaturity(settlement_date)`
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指定日的到期收益率（%）。在不设置数据供应商的情况下，默认先调用中证数据，没有值时再调用TS算法处理。若直接调用TS算法，设置供应商pn\_ bonddataprovider()为2。 针对不同的债券，不同的代偿期，到期收益率采取不同的算法： 到期收益率(最后付息周期的定期付息债、待偿期在一年及以内的到期一次还本付息债券和零息债券)，见函数BondYieldToMaturity1说明 到期收益率(待偿期在一年以上的到期一次还本付息债券和零息债券)，见函数BondYieldToMaturity2说明 到期收益率(不处于最后付息周期的定期付息债)，见函数BondYieldToMaturity3说明 此模型为常见债券计算到期收益率的总接口
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@@ -196,7 +196,7 @@ return BondDaysNewestPayment(20120703T,1);
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返回：float
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#### 示例
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### 示例
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```tsl
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债券SH010107在20171228日收盘买入持有到到期的收益率
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@@ -206,7 +206,7 @@ Setsysparam(pn_bonddataprovider(),2);//数据供应商选择TS计算
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Return BondYieldToMaturity(Endt);
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```
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### `bondYieldToMaturity1(pv, fv, d, ty)`
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## `bondYieldToMaturity1(pv, fv, d, ty)`
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最后付息周期的定期付息债、待偿期在一年及以内的到期一次还本付息债券和零息债券的到期收益率 其中： y： 到期收益率； FV：到期兑付日债券本息和 PV：债券全价 D：债券结算日至到期兑付日的实际天数 TY：当前计息年度的实际天数，算头不算尾
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@@ -219,7 +219,7 @@ Return BondYieldToMaturity(Endt);
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返回：float
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### `bondYieldToMaturity2(pv, fv, d)`
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## `bondYieldToMaturity2(pv, fv, d)`
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待偿期在一年以上的到期一次还本付息债券和零息债券的到期收益率 ：债券全价 ：到期兑付日债券本息和 ： 到期收益率 ：结算日至下一最近理论付息日的实际天数 ：结算日至到期兑付日的整年数 TY ：当前计息年度的实际天数，算头不算尾
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@@ -231,7 +231,7 @@ Return BondYieldToMaturity(Endt);
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返回：float
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### `bondYieldToMaturity3(pv)`
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## `bondYieldToMaturity3(pv)`
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规则付息且非最后付息周期债券的到期收益率中间函数。付息次数处理—完整周期采用+1，非完整周期计算比例。（非完整周期主要是首个周期以及最后付息周期）。
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@@ -241,7 +241,7 @@ Return BondYieldToMaturity(Endt);
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返回：float
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### `bondYieldTomaturity4(settlementdate, cash_flow, pv)`
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## `bondYieldTomaturity4(settlementdate, cash_flow, pv)`
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债券付息不规则的到期收益率。
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@@ -253,7 +253,7 @@ Return BondYieldToMaturity(Endt);
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返回：float
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### `bondYieldToMaturityIi(amortised_cost, settlement_date, option)`
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## `BondYieldToMaturity_II(amortised_cost, settlement_date, option)`
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到期收益率(%)-摊余成本法，与系统股票pn_stock()有关
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@@ -265,7 +265,7 @@ Return BondYieldToMaturity(Endt);
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返回：float
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### `isBondPayRegular(settlement_date, option)`
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## `isBondPayRegular(settlement_date, option)`
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指定日付息是否规则。
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@@ -276,7 +276,7 @@ Return BondYieldToMaturity(Endt);
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返回：int
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### `isBondPayRugularByCash(cash_flow, period)`
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## `isBondPayRugularByCash(cash_flow, period)`
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现金流数据是否规则付息。
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@@ -287,7 +287,7 @@ Return BondYieldToMaturity(Endt);
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返回：int
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### `midBondYieldToMaturity(settlementdate, cash_f_low, pv, f)`
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## `MID_BondYieldToMaturity(settlementdate, cash_f_low, pv, f)`
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到期收益率(%)--中间函数。
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@@ -300,23 +300,23 @@ Return BondYieldToMaturity(Endt);
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返回：float
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### `bondCleanPrice(settlement_date)`
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## `bondCleanPrice(settlement_date)`
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债券净价
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --- | --- | --- |
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ----------------- | --------- | ------ |
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| `settlement_date` | TDateTime | 结算日 |
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返回：Real
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### `bondFutureValue()`
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## `bondFutureValue()`
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到期兑付日债券本息和，与系统股票pn_stock()有关
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返回：Real
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#### 示例
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### 示例
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```tsl
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//返回’ BK000002’的到期兑付日债券本息和
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