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📝 docs(tsl): sync api skill with corrected codegen

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Mirror docs/tsl/codegen into the bundled tsl-api-reference skill and rebuild the function index.

Remove invalid duplicate API entries for cb_delistedbydate, createhttpsession, exportJsonString, and Anova_Bartlett so exact lookup returns the canonical entries.
This commit is contained in:
csh
2026-07-07 16:47:03 +08:00
parent bbf6977f57
commit c0bf0358e0
278 changed files with 45212 additions and 35782 deletions
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skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/quant/dev.md
+29 -29
View File
@@ -1,12 +1,12 @@
# 因子与量化 / Dev
### `buySample()`
## `buySample()`
买入策略范例，与系统环境变量有关
返回：bool
#### 示例
### 示例
```tsl
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
@@ -14,13 +14,13 @@ SetSysParam(pn_date(),inttodate(20121017));
return BuySample();
```
### `sellSample()`
## `sellSample()`
卖出策略范例，与系统环境变量有关
返回：bool
#### 示例
### 示例
```tsl
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
@@ -28,13 +28,13 @@ SetSysParam(pn_date(),inttodate(20121017));
return sellSample(); //判断万科A在2012-10-17在卖出策略sellSample()下是否卖出, 结果：0
```
### `stockBuyDiff()`
## `stockBuyDiff()`
现价与买入价的差异比，用于做交易策略用，与当前股票有关
返回：float
#### 示例
### 示例
```tsl
SetStockBuyPrice('SZ000002',8.04);
@@ -42,25 +42,25 @@ SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
return StockBuyDiff(); //结果：4.47761
```
### `stockBuyPrice()`
## `stockBuyPrice()`
返回当前环境代码的’BuyPrice’对应的系统变量值
返回：any
### `stockBuyTime()`
## `stockBuyTime()`
返回当前环境代码的'BuyTime'对应的系统变量值
返回：datetime
### `stockBuyTimeDiff()`
## `stockBuyTimeDiff()`
返回买入天数，作为交易策略用，与当前股票、时间有关
返回：int
#### 示例
### 示例
```tsl
SetStockBuyTime('SZ000002',inttodate(20121018));
@@ -69,23 +69,23 @@ SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
return StockBuyTimeDiff(); //结果：4
```
### `selectStockIndex(stocks, beg_t, end_t, buy_cond, sell_cond, index_id, show_type)`
## `selectStockIndex(stocks, beg_t, end_t, buy_cond, sell_cond, index_id, show_type)`
策略期间，股票组合的收益情况，等比投资,与周期有关
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `stocks` | Array | 字符串，以分号分割，股票列表 |
| `beg_t` | TDateTime | 日期型时间，策略验证开始时间 |
| `end_t` | TDateTime | 日期型时间，策略验证截止时间 |
| `buy_cond` | Expsression | 布尔公示表达式，策略买入条件 |
| `sell_cond` | Expression | 布尔公示表达式，策略卖出条件 |
| `index_id` | String | 字符串，指数代码 |
| `show_type` | Integer | 整数型，显示类型(图形或者数据表类型),0表示返回图形，1表示数据类型 |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ----------- | ----------- | ----------------------------------------------------------------- |
| `stocks` | Array | 字符串，以分号分割，股票列表 |
| `beg_t` | TDateTime | 日期型时间，策略验证开始时间 |
| `end_t` | TDateTime | 日期型时间，策略验证截止时间 |
| `buy_cond` | Expsression | 布尔公示表达式，策略买入条件 |
| `sell_cond` | Expression | 布尔公示表达式，策略卖出条件 |
| `index_id` | String | 字符串，指数代码 |
| `show_type` | Integer | 整数型，显示类型(图形或者数据表类型),0表示返回图形，1表示数据类型 |
返回：TableArray
#### 示例
### 示例
```tsl
setSysParam(PN_CYCLE(),cy_day());
@@ -94,34 +94,34 @@ intToDate(20120930),@bsByMacd(12,26,9,2),@ssByMacd(12,26,9,2),"SH000001",1);  /
//结果：
```
### `setRetBuyPrice(price)`
## `setRetBuyPrice(price)`
设置一个“tmpBuyPrice”自定义的系统变量的值
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | ---- | ---------- |
| `price` | Real | 实数，价格 |
返回：Integer
#### 示例
### 示例
```tsl
setRetBuyPrice(20);
return getSysParam('tmpBuyPrice'); //结果：20
```
### `setRetSellPrice(price)`
## `setRetSellPrice(price)`
设置一个“tmpSellPrice”自定义的系统变量的值
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | ---- | ---------- |
| `price` | Real | 实数，价格 |
返回：Integer
#### 示例
### 示例
```tsl
setRetSellPrice(50);
skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/quant/factor.md
+11 -11
View File
@@ -1,6 +1,6 @@
# 因子与量化 / 因子研究
### `fundCl(fund_id, index_id, beg_t, end_t, rf)`
## `Fund_CL(fund_id, index_id, beg_t, end_t, rf)`
基金选股择时能力-CL模型
@@ -14,7 +14,7 @@
返回：array
### `fundsRptPersistence(funds, begt, endt, cycle, bk_name, feature, zbqk_type, index_id, rf, alian_type, alpha)`
## `funds_rpt_Persistence(funds, begt, endt, cycle, bk_name, feature, zbqk_type, index_id, rf, alian_type, alpha)`
业绩延续性
@@ -34,7 +34,7 @@
返回：array
### `indexFdFee(indexid, endt)`
## `Index_FD_Fee(indexid, endt)`
Index_FD_Fee 相关函数。
@@ -45,7 +45,7 @@ Index_FD_Fee 相关函数。
返回：float
### `mfGroupCrossGroup(data, f_name, g_name, g_num, score)`
## `MF_Group_CrossGroup(data, f_name, g_name, g_num, score)`
中性化-交叉分层分组（分层中性化） 注意：结果跟中性化因子的顺序有关。
@@ -59,7 +59,7 @@ Index_FD_Fee 相关函数。
返回：any
### `mulfactorInvokerExportfactorBackTestData(obj_ts_multi_factor, vtype, advance_config)`
## `mulfactor_Invoker_ExportfactorBackTestData(obj_ts_multi_factor, vtype, advance_config)`
101-单因子评价体系可选模板
@@ -71,7 +71,7 @@ Index_FD_Fee 相关函数。
返回：array
### `mulFactorInvokerGetFactorMetricsTimeSeries(obj_ts_multi_factor, vtype, advance_config)`
## `mulFactor_Invoker_GetFactorMetricsTimeSeries(obj_ts_multi_factor, vtype, advance_config)`
v1：分组收益 + 多空收益 日线 v2：分组收益 + 多空收益 + IC 按调仓周期绘图查看 范例见 mulfactor_Invoker_ExportfactorBackTestData 说明详见多因子框架文档
@@ -83,7 +83,7 @@ v1：分组收益 + 多空收益 日线 v2：分组收益 + 多空收益 + IC
返回：array
### `stockMomCgoFactor(end_t, ndays)`
## `Stock_MOM_CGOFactor(end_t, ndays)`
CGO指标
@@ -94,7 +94,7 @@ CGO指标
返回：float
### `stockRdSkew(rsp_cycle, n)`
## `Stock_RD_Skew(rsp_cycle, n)`
已实现偏度
@@ -105,7 +105,7 @@ CGO指标
返回：float
### `stockRdVar(rsp_cycle, n)`
## `Stock_RD_VAR(rsp_cycle, n)`
已实现方差
@@ -116,7 +116,7 @@ CGO指标
返回：float
### `stocksFdFee(stocks_arr, endt)`
## `Stocks_FD_Fee(stocks_arr, endt)`
Stocks_FD_Fee 相关函数。
@@ -127,7 +127,7 @@ Stocks_FD_Fee 相关函数。
返回：float
### `tsmfFactoryByUserDataAndFactorarr(my_factor_arr, factor_arr, begt, end_t, index_id)`
## `tsmf_factory_byUserDataAndFactorarr(my_factor_arr, factor_arr, begt, end_t, index_id)`
多因子评价构造器-02.1-导入外部计算好的因子
skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/quant/index.md
-11
View File
@@ -1,11 +0,0 @@
# 因子与量化
函数数：342
| 叶子 | 文件 | 函数数 |
| --- | --- | ---: |
| 因子与量化 / Dev | [因子与量化 / Dev](dev.md) | 9 |
| 因子与量化 / 因子研究 | [因子与量化 / 因子研究](factor.md) | 11 |
| 因子与量化 / 均线指标 | [因子与量化 / 均线指标](ma_indicator.md) | 278 |
| 因子与量化 / 其他 | [因子与量化 / 其他](misc.md) | 41 |
| 因子与量化 / 风险分析 | [因子与量化 / 风险分析](risk_analysis.md) | 3 |
skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/quant/ma_indicator.md
+1021 -1021
View File
File diff suppressed because it is too large Load Diff
skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/quant/misc.md
+173 -173
View File
@@ -1,6 +1,6 @@
# 因子与量化 / 其他
### `adjustSmaple(bk_name, beg_t, from_no, to_no)`
## `adjustSmaple(bk_name, beg_t, from_no, to_no)`
根根据FromNo，ToNo选取StockArr在EndT的市盈率升序后的股票组合，再根据PercentType确定股票的比例，根据比例分配资金，返回股票的资金分配及购买股数
@@ -13,18 +13,18 @@
返回：array
### `bsByMacd(short, _type)`
## `bsByMacd(short, _type)`
MACD买入条件选股，DIF上穿（即突破）DEA。与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()和系统周期pn_cycle()有关。调用时需注意设置系统参数。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | ---- | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `short` | int | 整数，计算MACD指标线的短线Long:整数，计算MACD指标线的长线M:整数，计算MACD指标线的交易日长度 |
| `_type` | int | 结果类型 |
| `_type` | int | 结果类型 |
返回：bool
#### 示例
### 示例
```tsl
oV:=BackUpSystemParameters();
@@ -40,19 +40,19 @@ RestoreSystemParameters(oV);
return v;
```
### `cbBalanceRatio()`
## `CB_BalanceRatio()`
1）当指定日不在在计息日与实际到期日之间，转债余额比例为nil； 2）当指定日在在计息日与实际到期日之间，返回转债余额比例。
返回：float
### `class()`
## `class()`
策略回测框架。 提供天软策略回测框架、策略清算、策略绩效评价。用户只需： a)设置回测时的基本属性（成员变量） b)重载GetTimeSeries方法提供调仓周期 c)重载GetTradeOrder方法提供目标比例（比例类组合）或交易明细（数量类组合） d)调用BackTest方法进行回测 e)调用查询结果，获得资产配置、持仓、交易、绩效评价等常见评价类指标 详细说明及相关范例见专题，如下链接。
返回：any
### `fiRtToDrawdownUnderwater(r)`
## `FI_rt_To_DrawdownUnderwater(r)`
高点回撤序列(%)
@@ -62,7 +62,7 @@ return v;
返回：array
### `frameCovRblw(data, alpha)`
## `frameCov_RBLW(data, alpha)`
协方差RBLW压缩估计
@@ -73,7 +73,7 @@ return v;
返回：array
### `indexDataToShowable(index_table, base_value)`
## `indexDataToShowable(index_table, base_value)`
把计算存贮好的指数数据转换
@@ -84,7 +84,7 @@ return v;
返回：array
#### 示例
### 示例
```tsl
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
@@ -93,7 +93,7 @@ t:=Nday(20,'Date',sp_time(),'Close',close());
Return array('转换前':t,'转换后':IndexDataToShowable(t,1000));
```
### `kline(n1, n2, n3, n4)`
## `kline(n1, n2, n3, n4)`
K线；蜡烛线
@@ -106,7 +106,7 @@ K线；蜡烛线
返回：Graph
#### 示例
### 示例
```tsl
SetSysParam(pn_stock(),'SH000001');
@@ -114,32 +114,32 @@ SetSysParam(pn_date(),inttodate(20140123));
Return KLine(5,10,20,60);
```
### `mfIsMissValue(a, _type, zero_eps)`
## `MF_isMissValue(a, _type, zero_eps)`
是否缺失值判断
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ---------- | ----- | -------------------------------------- |
| `a` | float | 实数, 可以为数组或者标量 |
| `_type` | any | 整数, |
| `_type` | any | 整数, |
| `zero_eps` | float | 实数, 与0的差距范围，实数；默认 epsi() |
返回：array
### `micdF(n, n1, n2, _type)`
## `MICD_f(n, n1, n2, _type)`
异同离差动力指数，与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()、系统周期pn_cycle()、复权方式pn_rate()、复权基准日pn_rateday()和执行点数PN_nDay()相关。调用时需注意设置系统参数。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------ | ---- | ---------------- |
| `n` | any | 整数，交易日天数 |
| `n1` | any | 整数，交易日天数 |
| `n2` | any | 整数，交易日天数 |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | ---- | ---------------- |
| `n` | any | 整数，交易日天数 |
| `n1` | any | 整数，交易日天数 |
| `n2` | any | 整数，交易日天数 |
| `_type` | any | 结果类型 |
返回：array
### `obvMaV(n, m)`
## `OBVMa_v(n, m)`
能量潮的M日移动平均，与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()、系统周期pn_cycle()、复权方式pn_rate()和复权基准日pn_rateday()相关。调用时需注意设置系统参数。
@@ -150,7 +150,7 @@ Return KLine(5,10,20,60);
返回：float
### `optionsSkewCalDetail(option_arr, op_type)`
## `Options_SkewCal_Detail(option_arr, op_type)`
多个期权Skew计算详情，与系统时间、周期相关，返回每个期权的隐含波动率、期权类型、Delta
@@ -161,7 +161,7 @@ Return KLine(5,10,20,60);
返回：array
### `pfInverstmentRatio(wp, wb)`
## `pf_InverstmentRatio(wp, wb)`
投资比例与超配。总表为wb左连接wp，超配比例=wp表’比例’字段-wb表’比例’字段，若不存在该字段则用0代替。
@@ -172,7 +172,7 @@ Return KLine(5,10,20,60);
返回：any
### `pfRachev(t, fname1, alpha, beta, rf)`
## `pf_Rachev(t, fname1, alpha, beta, rf)`
Rachev比率。
@@ -186,20 +186,20 @@ Rachev比率。
返回：float
### `rccdF(n, n1, n2, _type)`
## `RCCD_f(n, n1, n2, _type)`
异同离差变化率指数，与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()、系统周期pn_cycle()、复权方式pn_rate()、复权基准日pn_rateday()和执行点数PN_nDay()相关。调用时需注意设置系统参数。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------ | ---- | ---------------- |
| `n` | any | 整数，交易日天数 |
| `n1` | any | 整数，交易日天数 |
| `n2` | any | 整数，交易日天数 |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | ---- | ---------------- |
| `n` | any | 整数，交易日天数 |
| `n1` | any | 整数，交易日天数 |
| `n2` | any | 整数，交易日天数 |
| `_type` | any | 结果类型 |
返回：array
### `schmidtOrth(data, if_std)`
## `Schmidt_orth(data, if_std)`
施密特正交化，对矩阵进行正交，区别于SymOrthogonal，不会改变第一列
@@ -210,7 +210,7 @@ Rachev比率。
返回：array
### `ssByMtm(n, m)`
## `ssByMtm(n, m)`
MTM卖出条件选股，MTM的M日均线下穿（即跌破）0。与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()和系统周期pn_cycle()有关。调用时需注意设置系统参数。
@@ -221,7 +221,7 @@ MTM卖出条件选股，MTM的M日均线下穿（即跌破）0。与系统证券
返回：bool
#### 示例
### 示例
```tsl
oV:=BackUpSystemParameters();
@@ -235,7 +235,7 @@ RestoreSystemParameters(oV);
return v;
```
### `stocksAssocConcept(stocksarr, endt, concept_bk_arr)`
## `Stocks_Assoc_Concept(stocksarr, endt, concept_bk_arr)`
基于概念的股票关联网络
@@ -247,7 +247,7 @@ return v;
返回：array
### `voscV(short, long)`
## `VOSC_v(short, long)`
成交量震荡，与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()、系统周期pn_cycle()、复权方式pn_rate()和复权基准日pn_rateday()相关。调用时需注意设置系统参数。
@@ -258,89 +258,89 @@ return v;
返回：float
### `getDateArr(begt, endt, days_interval, show_cycle, t)`
## `getDateArr(begt, endt, days_interval, show_cycle, t)`
获取时间序列。生成字段’计算指标开始日’,’持仓截止日’,其中’计算指标开始日’为begt到Endt的时间往前推一年，’持仓截止日’为begt到endt。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `begt` | TdateTIME | TdateTIME 开始日期 |
| `endt` | | Tdatetime 截止日期 |
| `days_interval` | integer | integer 指标开始计算日向前推移年份 |
| `show_cycle` | String | String 周期 |
| `t` | | 数据表类型,源数据 |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------------- | --------- | ---------------------------------- |
| `begt` | TdateTIME | TdateTIME 开始日期 |
| `endt` | | Tdatetime 截止日期 |
| `days_interval` | integer | integer 指标开始计算日向前推移年份 |
| `show_cycle` | String | String 周期 |
| `t` | | 数据表类型,源数据 |
返回：any
#### 示例
### 示例
```tsl
return getDateArr(20111230T,20120914T,1,'日线');
返回:
```
### `splitDiv(len, n)`
## `splitDiv(len, n)`
网格参数划分，分不平均时，余数给最后一个网格
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `len` | int | 整型，参数个数 |
| `n` | int | 整型，网格个数 |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ----- | ---- | -------------- |
| `len` | int | 整型，参数个数 |
| `n` | int | 整型，网格个数 |
返回：array
#### 示例
### 示例
```tsl
return unit(multi_proc_unit).splitDiv(14,5); // array(0,2,4,6,8,14)
```
### `splitDiv2(len, n)`
## `splitDiv2(len, n)`
网格参数划分，分不平均时，前面M个网格加一
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `len` | int | 整型，参数长度 |
| `n` | int | 整型，网格个数 |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ----- | ---- | -------------- |
| `len` | int | 整型，参数长度 |
| `n` | int | 整型，网格个数 |
返回：array
#### 示例
### 示例
```tsl
return unit(multi_proc_unit).splitDiv2(14,5); // array(0,3,6,9,12,14)
```
### `splitArrayQk(arr)`
## `splitArrayQk(arr)`
数组等分区间，余数给最后一个网格
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ----- | ----- | ---------------- |
| `arr` | array | 数组，要划分数组 |
返回：array
#### 示例
### 示例
```tsl
arr := array(2,1,3,4,9,5,7,8,9,10,11,12,13,15);
return unit(multi_proc_unit).splitArrayQk(arr,5); //array((2,1),(3,4),(9,5),(7,8),(9,15))
```
### `splitArrayQk2(arr)`
## `splitArrayQk2(arr)`
数组等分区间，分不平均时，前面M个网格加一
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ----- | ----- | ---------------- |
| `arr` | array | 数组，要划分数组 |
返回：array
#### 示例
### 示例
```tsl
arr := array(2,1,3,4,9,5,7,8,9,10,11,12,13,15);
@@ -348,84 +348,84 @@ return unit(multi_proc_unit).splitArrayQk2(arr,5);
// array((2,3),(4,5),(7,9),(10,12),(13,15))
```
### `addTitle(t, title)`
## `addTitle(t, title)`
增加表头。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `t` | array | 数据表类型,源数据 |
| `title` | String | 字符串,表头 |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | ------ | ----------------- |
| `t` | array | 数据表类型,源数据 |
| `title` | String | 字符串,表头 |
返回：any
#### 示例
### 示例
```tsl
return addTitle(``array('a':1),'b');
返回:
```
### `gridLogo(str, dir)`
## `gridLogo(str, dir)`
网格写日志，一个网格id一个文件
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `str` | string | 字符串型，任务名称 |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ----- | ------ | ------------------------------------------------- |
| `str` | string | 字符串型，任务名称 |
| `dir` | string | 字符串型，日志文件路径 ，默认为:C:\\temp\\Gridlog |
返回：int
#### 示例
### 示例
```tsl
//在C:\\temp\\Gridlog默认路径下写日志文件
return unit(multi_proc_unit).gridLogo('测试');
```
### `setToFirstValue(t1, t2)`
## `setToFirstValue(t1, t2)`
归一处理，用于在计算复合指数时，在基准数据t2的基础上对t1归一化
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ---- | ---------- | --------------------------- |
| `t1` | TableArray | 数据表，必须含有’close’字段 |
| `t2` | TableArray | 数据表，必须含有’close’字段 |
返回：TableArray
### `wacc(rf, rm, beta, kd, delta)`
## `wacc(rf, rm, beta, kd, delta)`
加权资本成本WACC（%）
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `rf` | Real | 实数，无风险利率（%） |
| `rm` | Real | 实数，市场预期收益率（%） |
| `beta` | Real | 实数，β系数 |
| `kd` | Real | 实数，债务成本（%） |
| `delta` | Real | 实数，资产负债率（%） |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | ---- | ------------------------- |
| `rf` | Real | 实数，无风险利率（%） |
| `rm` | Real | 实数，市场预期收益率（%） |
| `beta` | Real | 实数，β系数 |
| `kd` | Real | 实数，债务成本（%） |
| `delta` | Real | 实数，资产负债率（%） |
返回：Real
#### 示例
### 示例
```tsl
return wacc(3.84,10.84,0.637,4.1,40); //结果：6.6194
```
### `getTrueRp(w)`
## `getTrueRp(w)`
计算资产组合的期望收益率，与自定义的系统变量’TZZHRiMatrix’有关，调用之前先设置该系统变量。并且w的长度必须跟该系统变量的值的长度一致
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `w` | Array | 一位数字数组，投资品种比例 |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ---- | ----- | -------------------------- |
| `w` | Array | 一位数字数组，投资品种比例 |
返回：TableArray
#### 示例
### 示例
```tsl
a:=array(2,3,4,5,8);
@@ -434,26 +434,26 @@ w:=array(1,4,6,3,7);
return getTrueRp(w); //结果：5.19048
```
### `adjustSampleByAny(bk_name, beg_t, money, eval_exp, sort_dir, range_type, range_beg, range_end, percent_type, condition)`
## `adjustSampleByAny(bk_name, beg_t, money, eval_exp, sort_dir, range_type, range_beg, range_end, percent_type, condition)`
计算满足条件Condition的股票的EvalExp，选取值在RangeBeg跟RangeEnd之间，按照不同的RangeType类型选择股票，并分配资金
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `bk_name` | Striong | 字符串，板块名称 |
| `beg_t` | TDateTime | 日期型时间，开始时间 |
| `money` | Real | 实数，初始资金 |
| `eval_exp` | Expression | 表达式 |
| `sort_dir` | Boolean | 真假，排序方向 |
| `range_type` | Integer | 整数，范围类型 |
| `range_beg` | Real | 实数，范围上限 |
| `range_end` | Real | 实数，范围下限 |
| `percent_type` | Integer | 整数，资金分配方法，用户自定义，含义如下表: |
| `condition` | Expression | 表达式，条件选择 |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| -------------- | ---------- | ------------------------------------------- |
| `bk_name` | Striong | 字符串，板块名称 |
| `beg_t` | TDateTime | 日期型时间，开始时间 |
| `money` | Real | 实数，初始资金 |
| `eval_exp` | Expression | 表达式 |
| `sort_dir` | Boolean | 真假，排序方向 |
| `range_type` | Integer | 整数，范围类型 |
| `range_beg` | Real | 实数，范围上限 |
| `range_end` | Real | 实数，范围下限 |
| `percent_type` | Integer | 整数，资金分配方法，用户自定义，含义如下表: |
| `condition` | Expression | 表达式，条件选择 |
返回：TableArray
#### 示例
### 示例
```tsl
return adjustSampleByAny(
@@ -470,19 +470,19 @@ false,
//结果：
```
### `needAdjustSampleByDays(beg_t, current_date, adjust_days)`
## `needAdjustSampleByDays(beg_t, current_date, adjust_days)`
判断起始日期BegT间隔相应天数AdjustDays是否在系统限定的当前日期CurrentDate内
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `beg_t` | | 日期型时间，起始日期 |
| `current_date` | | 日期型时间，当前时间 |
| `adjust_days` | | 整数 |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| -------------- | ---- | -------------------- |
| `beg_t` | | 日期型时间，起始日期 |
| `current_date` | | 日期型时间，当前时间 |
| `adjust_days` | | 整数 |
返回：Boolean
#### 示例
### 示例
```tsl
begt:=intToDate(20121018);
@@ -490,23 +490,23 @@ endt:=intToDate(20121026);
return needAdjustSampleByDays(begt,endt,9); //结果：0
```
### `encodePortfolioName(name, beg_t, end_t, method_type, yh_type, predict_yield, max_risk)`
## `encodePortfolioName(name, beg_t, end_t, method_type, yh_type, predict_yield, max_risk)`
用于生成投资组合的结果保存的名称
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `name` | String | 字符串,股票列表 |
| `beg_t` | TDateTime | 日期型时间，开始时间 |
| `end_t` | TDateTime | 日期型时间，结束时间 |
| `method_type` | Ingteger | 整数,0表示’Markowitz法’，1表示’单指数法’ |
| `yh_type` | Integer | 整数，0表示’收益，风险最小’，1表示’风险，收益最大’ |
| `predict_yield` | Real | 实数 |
| `max_risk` | Real | 实数 |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------------- | --------- | -------------------------------------------------- |
| `name` | String | 字符串,股票列表 |
| `beg_t` | TDateTime | 日期型时间，开始时间 |
| `end_t` | TDateTime | 日期型时间，结束时间 |
| `method_type` | Ingteger | 整数,0表示’Markowitz法’，1表示’单指数法’ |
| `yh_type` | Integer | 整数，0表示’收益，风险最小’，1表示’风险，收益最大’ |
| `predict_yield` | Real | 实数 |
| `max_risk` | Real | 实数 |
返回：String
#### 示例
### 示例
```tsl
return encodePortfolioName(
@@ -516,63 +516,63 @@ nttodate(20120919),0,0,0,0);
//结果：’某股票,从20120618到20120919,Markowitz法,限定收益为0求风险最小’
```
### `allBkYieldAndRisk(period, start_date)`
## `allBkYieldAndRisk(period, start_date)`
所有板块Period期的预期收益和风险
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `period` | Integer | 整数，做足period期 |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------------ | --------- | -------------------- |
| `period` | Integer | 整数，做足period期 |
| `start_date` | TDateTime | 日期型时间，开始时间 |
返回：TableArray
#### 示例
### 示例
```tsl
return allBkYieldAndRisk(20,intToDate(20120628));
//结果：
```
### `needAdjustSmaple(beg_t, current_date, adjust_month)`
## `needAdjustSmaple(beg_t, current_date, adjust_month)`
判断CurrentDate是否还在BegT往后推AdjustMonth*30的日期内
判断CurrentDate是否还在BegT往后推AdjustMonth\*30的日期内
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `beg_t` | TDateTime | 日期型时间，起始时间 |
| `current_date` | TDateTime | 日期型时间，当前时间 |
| `adjust_month` | Integer | 整数，往后推的月份数，月份间隔数 |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| -------------- | --------- | -------------------------------- |
| `beg_t` | TDateTime | 日期型时间，起始时间 |
| `current_date` | TDateTime | 日期型时间，当前时间 |
| `adjust_month` | Integer | 整数，往后推的月份数，月份间隔数 |
返回：TableArray
#### 示例
### 示例
```tsl
return needAdjustSmaple(intToDate(20120618),intToDate(20120926),4);
//结果：0
```
### `emptyvalue()`
## `emptyvalue()`
返回受pn_emptymode控制的空值（实数）
返回：Real
### `riskFreeRateofReturnDayly(rf, cy, rate_type, days_in1y)`
## `riskFreeRateofReturnDayly(rf, cy, rate_type, days_in1y)`
年化无风险收益率转换非年化收益率，与系统参数(股票,时间)相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `rf` | real | 实数，年化无风险收益率(%) |
| `cy` | String | 周期，非年化收益率周期 |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ----------- | ------- | -------------------------------------------- |
| `rf` | real | 实数，年化无风险收益率(%) |
| `cy` | String | 周期，非年化收益率周期 |
| `rate_type` | Integer | 用户自定义，年化收益率折算为非年化收益率方法 |
| `days_in1y` | Integer | 用户自定义 |
| `days_in1y` | Integer | 用户自定义 |
返回：real
#### 示例
### 示例
```tsl
setSysParam(pn_stock(),'sz000001');
@@ -581,82 +581,82 @@ return riskFreeRateofReturnDayly(3,cy_day(),'单利',250);
//返回：0.01
```
### `fastmap(grid_no, func, parms, parmstype)`
## `fastmap(grid_no, func, parms, parmstype)`
调用网格执行func
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `grid_no` | int | 整型，网格个数，表示另开的网格数，0表示只使用本地服务器 |
| `func` | string | 字符串型或函数指针，要调用网格计算的函数 |
| `parms` | array | 数组，func的参数列表 |
| `parmstype` | array | 数组，parms的对应类型 |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ----------- | ------ | ------------------------------------------------------- |
| `grid_no` | int | 整型，网格个数，表示另开的网格数，0表示只使用本地服务器 |
| `func` | string | 字符串型或函数指针，要调用网格计算的函数 |
| `parms` | array | 数组，func的参数列表 |
| `parmstype` | array | 数组，parms的对应类型 |
返回：array
### `gettablebyReg(reg)`
## `gettablebyReg(reg)`
通过正则表达式匹配名称，获取用户数据
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ----- | ------ | ---------------------- |
| `reg` | string | 字符串型，匹配的字符串 |
返回：array
#### 示例
### 示例
```tsl
return unit(multi_proc_unit).gettablebyReg('test');
```
### `tryInsetTable(path, value)`
## `tryInsetTable(path, value)`
添加用户数据，如果用户数据存在同名，则插入，否则新建
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `path` | string | 字符串型，用户数据存储路径 |
| `value` | array | 数组，要存储的数据 |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | ------ | -------------------------- |
| `path` | string | 字符串型，用户数据存储路径 |
| `value` | array | 数组，要存储的数据 |
返回：int
#### 示例
### 示例
```tsl
return unit(multi_proc_unit).tryInsetTable('test',array(1,2,3));
```
### `getAllThemespools(end_t, details)`
## `getAllThemespools(end_t, details)`
默认主题池：主题关键字及其对应的代表指数、成分股
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `end_t` | Date | 日期, 截止日 |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | ------ | -------------------------------------- |
| `end_t` | Date | 日期, 截止日 |
| `details` | DBData | 数据表类型, 返回参数，包含主题详情信息 |
返回：array
#### 示例
### 示例
```tsl
end_t := 20230919T;
return getAllThemespools(end_t);
```
### `fileterValue(v, w)`
## `fileterValue(v, w)`
找出需要过滤处理的日期
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `v` | TableArray | 数据表，必须含有’time’字段 |
| `w` | Array | 一维日期型时间数组 |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ---- | ---------- | -------------------------- |
| `v` | TableArray | 数据表，必须含有’time’字段 |
| `w` | Array | 一维日期型时间数组 |
返回：TableArray
#### 示例
### 示例
```tsl
v:=array(('s':0,'time':41201),('s':6,'time':41202),('s':2,'time':41203),('s':8,'time':41204),('s':2,'time':41207),('s':3,'time':41208));
skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/quant/risk_analysis.md
+3 -3
View File
@@ -1,6 +1,6 @@
# 因子与量化 / 风险分析
### `getDataByDiff(stks, beg_t, end_t, zb_name, zb_exp)`
## `getDataByDiff(stks, beg_t, end_t, zb_name, zb_exp)`
按条件筛选股票，测试函数。返回包括表达式ZBExp的基本信息,若在begt未上市交易则剔除。
@@ -14,7 +14,7 @@
返回：float
### `pfComponentBetaPercent2(t, index_id, begt, endt, min_trade_days, method_for_no_enough_data)`
## `pf_ComponentBetaPercent2(t, index_id, begt, endt, min_trade_days, method_for_no_enough_data)`
成份β贡献，组合中某一证券对组合β的百分比贡献。
@@ -29,7 +29,7 @@
返回：any
### `pfVarByHistoricalSimulation(w, beg_t, end_t, confidence_interval, market_value, delta_t, method_type)`
## `pf_VARByHistoricalSimulation(w, beg_t, end_t, confidence_interval, market_value, delta_t, method_type)`
VAR-历史模拟法。