✨ feat(skills): add tsl api reference skill
Bundle the TSL API index and markdown references under the skill, route TSL docs to use it, and update the codegen index generator to maintain the bundled data.
This commit is contained in:
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -0,0 +1,23 @@
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# 衍生品 / 创设
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### `warrantCCirculation1(beg_t, end_t)`
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区间创设规模(万)，与系统证券pn_stock()有关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ------------ |
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| `beg_t` | datetime | 日期，开始日 |
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| `end_t` | datetime | 日期，截止日 |
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返回：float
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### `warrantCCirculation2(beg_t, end_t)`
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区间创设剩余规模(万)，与系统证券pn_stock()有关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ------------ |
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| `beg_t` | datetime | 日期，开始日 |
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| `end_t` | datetime | 日期，截止日 |
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返回：float
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@@ -0,0 +1,79 @@
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# 衍生品 / 行权变动
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### `warrantECirculation(end_t)`
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指定日权证规模(万)，若股票类型为权证，则将表402（权证.权证行权变动）按生效日逆序排列，提取当生效日小于等于截止日时的第一条记录的权证规模/10000；若股票类型不为权证，则返回0，与系统证券pn_stock()有关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ------------------ |
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| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
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返回：float
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### `warrantEPrice(end_t)`
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指定日行权价，若股票类型为权证，则将表402（权证.权证行权变动）按生效日逆序排列，提取当生效日小于等于截止日时的第一条记录的行权价；若股票类型不为权证，则返回0，与系统证券pn_stock()有关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ------------------ |
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| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
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返回：float
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### `warrantERate(end_t)`
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指定日行权比例，当股票类型为权证，则将表402（权证.权证行权变动）按生效日逆序排列，提取当生效日小于等于截止日时的第一条记录的行权比例；若股票类型不为权证，则返回0，与系统证券pn_stock()有关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ---- |
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| `end_t` | datetime | |
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返回：float
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### `warrantExerciseQk(end_t, beg_t)`
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区间行权变动，将表402（权证.权证行权变动）按生效日逆序排列，当生效日等于开始日且小于等于截止日，且变更原因不为权证创设时，从表中提取股票代码、名称、信息发布日、生效日、权证规模（万）、行权价、行权比例和变更原因，与系统证券pn_stock()有关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ------------------ |
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| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
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| `beg_t` | datetime | 日期类型，开始日期 |
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返回：float
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### `optionEsiExerciseAmount(end_t, datatype)`
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指定日行权数量，与系统参数(证券代码)相关。如果指定日有行权交收信息，返回指定日期认购/认沽行权数量；如果指定日没有行权交收信息，返回0。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --- | --- | --- |
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| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
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| `datatype` | Integer | 用户自定义。取值如下: |
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返回：Real
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#### 示例
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```tsl
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setSysParam(PN_Stock(),'SH510050');
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return optionEsiExerciseAmount(20231227T,0);
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//结果：20893
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```
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### `optionEsiGetdata(stock_id, end_t)`
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指定日的行权交收信息。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --- | --- | --- |
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| `stock_id` | String | 字符串。股票代码 |
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| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
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返回：Array
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||||
#### 示例
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```tsl
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||||
return optionEsiGetdata('SH510050',20231227T);
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结果：
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```
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@@ -0,0 +1,10 @@
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# 衍生品
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函数数：243
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| 叶子 | 文件 | 函数数 |
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| --- | --- | ---: |
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| 衍生品 / 基本信息 | [衍生品 / 基本信息](basic_info.md) | 218 |
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| 衍生品 / 创设 | [衍生品 / 创设](creation.md) | 2 |
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||||
| 衍生品 / 行权变动 | [衍生品 / 行权变动](exercise.md) | 6 |
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| 衍生品 / 定价 | [衍生品 / 定价](pricing.md) | 17 |
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@@ -0,0 +1,247 @@
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# 衍生品 / 定价
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### `warrantBenchClose(endt)`
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标的收盘价，与系统证券pn_stock()有关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------ | -------- | ------ |
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| `endt` | datetime | 指定日 |
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返回：float
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### `warrantBenchId()`
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标的代码。
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返回：string
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### `warrantBenchVolatility(endt)`
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标的证券年波动率(%)，标的证券去年到今年截止日（刚好一年）的指定日波动率（%），周期为日线。与系统证券pn_stock()有关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------ | -------- | ------ |
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| `endt` | datetime | 指定日 |
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返回：float
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### `warrantDurationMonth(end_t)`
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剩余存续期限（月），即当前日与行权截止日之间相距的月数。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ------------------ |
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| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
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返回：float
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### `warrantGearing(end_t)`
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杠杆倍数，标的证券价格/（权证价格/行权比例），与系统证券pn_stock()有关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ------------ |
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| `end_t` | datetime | 日期，截止日 |
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返回：float
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### `warrantNzjz(end_t)`
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内在价值，与系统证券pn_stock()有关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ------------------ |
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| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
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返回：float
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### `warrantOptionTypeByBs(v1, v2)`
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B-S理论价值，若v1为认购，则返回0，若v2为认沽，则返回1。与系统证券pn_stock()有关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ---- | ---- | ---- |
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| `v1` | any | |
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| `v2` | any | |
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返回：bool
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### `warrantPriceByBs(end_t)`
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B-S理论价值，若权证性质为认购，则返回0，若权证性质为认沽，则返回1。与系统证券pn_stock()有关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ------------ |
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| `end_t` | datetime | 日期，截止日 |
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返回：bool
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### `warrantSjjz(end_t)`
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时间价值，即权证价格 - 内在价值，与系统证券pn_stock()有关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ------------------ |
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| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
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返回：float
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### `warrantYhbdl(end_t, rf)`
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隐含波动率(%)，利用权证性质认沽、标的收盘、权证行权价、无风险收益率(%)、权证现价和剩余存续期限来求出隐含波动率（%）。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ----------------- |
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| `end_t` | datetime | 日期，截止日期 |
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| `rf` | float | 无风险收益率（%） |
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返回：float
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### `warrantYjl(end_t)`
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||||
溢价率(%)，
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ------------------ |
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| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
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||||
返回：float
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### `warrantDurationDay(end_t)`
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剩余存续期限（天），即当前日与行权截止日之间相距的天数。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --- | --- | --- |
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| `end_t` | DateTime | 日期类型，截止日期 |
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返回：Real
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||||
### `optionBlackScholesPrice2(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, rf)`
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||||
依据BS定价模型计算期权的价值
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --- | --- | --- |
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||||
| `contract_type` | UserDefine | 用户自定义,期权品种类型 |
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||||
| `option_type` | UserDefine | 用户自定义,期权类型 |
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||||
| `s` | Real | 标的现价，实数类型 |
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||||
| `x` | Real | 期权的行权价，实数类型 |
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||||
| `r` | Real | 无风险年利率(%)，实数类型 |
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||||
| `std` | Real | 年化波动率(%)，实数类型 |
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||||
| `t` | Real | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
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||||
| `rf` | Real | 标的年化股息率(%)，实数类型 |
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||||
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||||
返回：Real
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||||
#### 示例
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```tsl
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||||
//依据BS定价模型计算期权的价值
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||||
return optionBlackScholesPrice2(0,0,9,10,5,20,12,0);
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//0.509121755321823
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```
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### `optionImpliedVolatilitylu2(contract_type, option_type, s, x, r, close, t, rf, lb, ub)`
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由期权交易价格依据BS定价模型倒推出的隐含波动率(%)，采用二分法优化
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --- | --- | --- |
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| `contract_type` | UserDefine | 用户自定义,期权品种类型 |
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| `option_type` | UserDefine | 用户自定义,期权类型 |
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| `s` | Real | 标的现价，实数类型 |
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| `x` | Real | 期权的行权价，实数类型 |
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||||
| `r` | Real | 无风险年利率(%)，实数类型 |
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||||
| `close` | Real | 期权交易价格，实数类型 |
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||||
| `t` | Real | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
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||||
| `rf` | Real | 标的年化股息率(%)，实数类型 |
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||||
| `lb` | Real | 二分法求解的下界(%)，实数类型 |
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||||
| `ub` | Real | 二分法求解的上界(%)，实数类型 |
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||||
返回：Real
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||||
#### 示例
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```tsl
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//计算股票期权的隐含波动率
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return optionImpliedVolatilitylu2(0,0,9,11,2,2,36,0,0,100);
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||||
//40.0842725685217
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||||
```
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||||
### `optionImpliedVolatility2(contract_type, option_type, s, x, r, close, t, rf)`
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||||
返回期权的隐含波动率
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --- | --- | --- |
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||||
| `contract_type` | Integer | 用户自定义,期权品种类型 |
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||||
| `option_type` | Integer | 用户自定义,期权类型 |
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||||
| `s` | Real | 标的现价，实数类型 |
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||||
| `x` | Real | 期权的行权价，实数类型 |
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||||
| `r` | Real | 无风险年利率(%)，实数类型 |
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||||
| `close` | Real | 期权交易价格，实数类型 |
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||||
| `t` | Real | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
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||||
| `rf` | Real | 标的年化股息率(%)，实数类型 |
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||||
返回：Real
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||||
#### 示例
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||||
```tsl
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||||
//依据BS定价模型计算隐含波动率
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return optionImpliedVolatility2(0,0,9,11,2,2,36,0);
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||||
//40.0842468473625
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||||
备注：与二分法求解1的区别在于，此函数优化上下界已固定，上界(%)为1%，下界为500%
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||||
```
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||||
### `optionBlackScholesRi2(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, rf)`
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||||
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||||
返回期权相关的风险指标
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||||
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --- | --- | --- |
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||||
| `contract_type` | Integer | 用户自定义,期权品种类型 |
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||||
| `option_type` | Integer | 用户自定义,期权类型 |
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||||
| `s` | Real | 标的现价，实数类型 |
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||||
| `x` | Real | 期权的行权价，实数类型 |
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||||
| `r` | Real | 无风险年利率(%)，实数类型 |
|
||||
| `std` | Real | 年化波动率(%)，实数类型 |
|
||||
| `t` | Real | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
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||||
| `rf` | Real | 标的年化股息率(%)，实数类型 |
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||||
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||||
返回：Array
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||||
#### 示例
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||||
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```tsl
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||||
//依据BS定价模型计算期权风险指标
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return optionBlackScholesRi2(0,0,2.365,2.2,2.75,25,12,0);
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||||
//结果：
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```
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||||
### `optionBlackScholesDelta2(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, rf)`
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||||
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||||
返回期权相关的风险指标
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||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
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||||
| `contract_type` | Integer | 用户自定义,期权品种类型 |
|
||||
| `option_type` | Integer | 用户自定义,期权类型 |
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||||
| `s` | Real | 标的现价，实数类型 |
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||||
| `x` | Real | 期权的行权价，实数类型 |
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||||
| `r` | Real | 无风险年利率(%)，实数类型 |
|
||||
| `std` | Real | 年化波动率(%)，实数类型 |
|
||||
| `t` | Real | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
|
||||
| `rf` | Real | 标的年化股息率(%)，实数类型 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
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||||
```tsl
|
||||
//依据BS定价模型计算Delta值
|
||||
return optionBlackScholesDelta2(0,0,2.365,2.2,2.75,25,12,0);
|
||||
//结果：0.699959022086454
|
||||
```
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||||
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