✨ feat(skills): add tsl api reference skill
Bundle the TSL API index and markdown references under the skill, route TSL docs to use it, and update the codegen index generator to maintain the bundled data.
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,122 @@
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# 期货 / 基本信息
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### `futuresdeliverydateendt()`
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指定日的期货最后交割日，与系统参数(期货代码、日期)相关
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返回：int
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### `futuresMinimumTradingMarginRateEndT()`
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指定日期货的最低交易保证金(%)，与证券代码、时间相关。
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返回：float
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#### 示例
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```tsl
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SetSysParam(pn_stock(),"bc2401");
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SetSysParam(PN_Date(),20231215T);
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return FuturesMinimumTradingMarginRateEndT();
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```
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### `futuresTickSizeEndT()`
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指定日期货的最小变动价位，与证券代码、时间相关。
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返回：float
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#### 示例
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```tsl
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SetSysParam(pn_stock(),"OI1807");
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SetSysParam(PN_Date(),20180520T);
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return FuturesTickSizeEndT();
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```
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### `futuresMultiplierEndT()`
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指定日期货的合约乘数，与证券代码、时间相关
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返回：real
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#### 示例
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```tsl
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//计算期货合约FB2009在20190920的合约乘数。
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setSysParam(pn_stock(),' FB2009');
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endt:=20200920T;
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setSysParam(pn_date(),endt);
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return futuresMultiplierEndT (); //结果：500
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```
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### `futuresDeliveryDateEndT2()`
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指定日期货主力或者连续合约的交割日与系统参数(期货代码、日期)相关:
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返回：INTEGER
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#### 示例
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```tsl
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IF01在20201207的真实合约的交割日
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setSysParam(pn_stock(),'IF01');
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setSysParam(pn_date(),20201207T);
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||||
return futuresDeliveryDateEndT2(); //返回：20201218
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```
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### `futuresLastDateEndT()`
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指定期货最后交易日，与系统参数(期货代码、日期)相关
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返回：INTEGER
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#### 示例
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```tsl
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//得到CU2101的最后交易日
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setSysParam(pn_stock(),'CU2101');
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||||
return futuresLastDateEndT(); //返回20210115
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```
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||||
### `futuresPriceUpperLimitEndT()`
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||||
指定日期货价格的最大波动上限(%)，与证券代码、时间相关。
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返回：Real
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#### 示例
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```tsl
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||||
// "OI1807"在2018-06-29的每日价格最大波动上限(%)
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setSysParam(pn_stock(),"OI1807");
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||||
setSysParam(PN_Date(),20180629T);
|
||||
return futuresPriceUpperLimitEndT();
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||||
//结果：4.0
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```
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### `futuresPriceLowerLimitEndT()`
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||||
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||||
指定日期货价格的最大波动下限(%)，与证券代码、时间相关。
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||||
返回：Real
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||||
#### 示例
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```tsl
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||||
// "OI1807"在2018-06-29的每日价格最大波动下限(%)
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||||
setSysParam(pn_stock(),"OI1807");
|
||||
setSysParam(PN_Date(),20180629T);
|
||||
return futuresPriceLowerLimitEndT();
|
||||
//结果：-4.0
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||||
```
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### `futuresbivalue(endt)`
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期货基本信息数据
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --- | --- | --- |
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| `endt` | Date | 日期,指定日 |
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||||
返回：ARRAY
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@@ -0,0 +1,198 @@
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# 期货 / 期货代码
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### `futuresAllPzCode()`
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所有期货代码对照表，若有新品种上市数据也会更新，此说明不再更新。
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||||
返回：array
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### `futuresCodeToPz(stockid)`
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||||
期货代码->期货品种,支持通过期货合约代码、主力代码、指数代码、连续代码得到期货品种代码 若无参数stockid，则取当前证券为指定代码。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --------- | ------ | ------ |
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| `stockid` | string | 字符串 |
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||||
返回：any
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### `futurescodetopzendt(stockid)`
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||||
期货代码->期货品种(时间相关),支持通过期货合约代码、主力代码、指数代码、连续代码得到期货品种代码 若无参数stockid，则取当前证券为指定代码。1）期货合约代码->期货品种：基本面-交易代码 2）其它代码->期货品种：708表 3）若无参数stockid，则取当前证券为指定代码。 有些期货品种换过品种代码，所以品种代码与系统时间相关；
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --------- | ------ | ------- |
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| `stockid` | string | 字符串, |
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返回：string
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### `futuresContinueCode()`
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指定期货合约的连续代码，与系统参数(期货代码)相关
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返回：string
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||||
#### 示例
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```tsl
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setsysparam(pn_stock(),'CU2101');
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||||
return FuturesContinueCode(); //返回'LXCU00'
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```
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### `futuresContinueCode1()`
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||||
指定期货合约的连一代码，与系统参数(期货代码)相关
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返回：string
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||||
#### 示例
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```tsl
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setsysparam(pn_stock(),'CU2101');
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||||
return FuturesContinueCode1(); //返回'LXCU01'
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```
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||||
### `futuresContinueCode2()`
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||||
指定期货合约的连二代码，与系统参数(期货代码)相关
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||||
返回：string
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||||
#### 示例
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```tsl
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setsysparam(pn_stock(),'CU2101');
|
||||
return FuturesContinueCode2(); //返回'LXCU02'
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||||
```
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### `futuresContinueCode4()`
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||||
指定期货合约的连四代码，与系统参数(期货代码)相关。
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||||
返回：string
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||||
#### 示例
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```tsl
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||||
setsysparam(pn_stock(),'CU2101');
|
||||
return FuturesContinueCode4();
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||||
```
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||||
### `futuresGetJysCode(futures_id)`
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||||
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||||
天软期货代码转换为交易所代码
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
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||||
| ------------ | ------ | ----------------- |
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||||
| `futures_id` | string | 证券,期货合约代码 |
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||||
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||||
返回：string
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### `futuresGetTsCode(futures_id)`
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||||
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||||
交易所代码转换为天软期货代码
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------------ | ------ | ----------------- |
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||||
| `futures_id` | string | 证券,期货合约代码 |
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||||
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||||
返回：string
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### `futuresIdToCzl()`
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||||
根据期货合约得到次主力线，与系统参数(期货代码)相关。
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||||
返回：string
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||||
#### 示例
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||||
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||||
```tsl
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||||
setsysparam(pn_stock(),'cu2401');
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||||
return FuturesIDToCZL();
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||||
```
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||||
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||||
### `futuresIndexCode()`
|
||||
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||||
指定期货合约的指数线代码，与系统参数(期货代码)相关
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||||
返回：string
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||||
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||||
#### 示例
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||||
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||||
```tsl
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||||
setsysparam(pn_stock(),'IF00');
|
||||
return FuturesIndexCode(); //返回'IFInd'
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||||
```
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||||
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||||
### `futuresSettlement()`
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||||
|
||||
实时结算价(期货)，与系统参数(证券代码,时间)相关，证券代码需使用期货实际合约，时间需要具体时间点。
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||||
返回：float
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||||
|
||||
#### 示例
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||||
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||||
```tsl
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||||
SetSysParam(pn_stock(),"sc2506");
|
||||
SetSysParam(PN_Date(),strtodatetime('2025-04-14 11:00:00'));
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||||
return FuturesSettlement(); //结果：468.8
|
||||
```
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||||
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||||
### `getFuturesBkbydate(bk_name, endt)`
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||||
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||||
指定日指定板块在市交易的期货合约，期货板块具体请查看Q：天软公用市场板块说明文档或平台中的板块工具。
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||||
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
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||||
| --- | --- | --- |
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||||
| `bk_name` | String | 字符串，板块名称，多个板块可用;分隔 |
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||||
| `endt` | DateTime | 日期类型，截止日 |
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||||
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||||
返回：String
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||||
|
||||
#### 示例
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||||
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||||
```tsl
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||||
//取2020-2-1日，所有期货还在市交易的合给
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||||
return getFuturesBkbydate('国内商品期货;国债期货;股指期货',20200201T);
|
||||
//取2020-2-1日，沪深300指数期货与10年期国债期货品种中还在市交易的合约
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||||
return getFuturesBkbydate('沪深300指数;10年期国债',20200201T);
|
||||
//取2020-2-1日，大连商品交易所还在市交易的合约
|
||||
return getFuturesBkbydate('大连商品交易所',20200201T);
|
||||
```
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||||
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||||
### `futuresContinueCode3()`
|
||||
|
||||
指定期货合约的连四代码，与系统参数(期货代码)相关
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||||
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||||
返回：STRING
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||||
|
||||
#### 示例
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||||
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||||
```tsl
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||||
//得到CU2101的连四代码
|
||||
setSysParam(pn_stock(),'CU2101');
|
||||
return futuresContinueCode4(); //返回'LXCU04'
|
||||
```
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||||
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||||
### `getFuturesDerivedIdByEndt(end_t, future_type, id_type)`
|
||||
|
||||
指定日已上市的期货衍生代码
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||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `end_t` | Date | 日期, 截止日 |
|
||||
| `future_type` | UserDefine | 用户自定义, 期货类型，默认为0 |
|
||||
| `id_type` | UserDefine | 用户自定义, 代码类型，默认为0 |
|
||||
|
||||
返回：array
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
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||||
//指定日已上市的股指期货的品种代码
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||||
end_t := 20240201T;
|
||||
future_type := 1;
|
||||
id_type := 0;
|
||||
return getFuturesDerivedIdByEndt(end_t,future_type,id_type);
|
||||
//array("IC","IF","IH","IM")
|
||||
```
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||||
@@ -0,0 +1,52 @@
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||||
# 期货 / 国债期货可交割债券
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||||
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||||
### `futuresConverFactor(bond_id)`
|
||||
|
||||
指定国债的转换因子，与系统参数(证券)相关。如果返回0，说明不是可交割债券期货。
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||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --------- | ------ | ---------------- |
|
||||
| `bond_id` | string | 字符串。债券代码 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return FuturesConverFactor("BK210007");
|
||||
```
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||||
|
||||
### `futuresDeliverBondValue(bond_id)`
|
||||
|
||||
国债期货的指定可交割债券的数据，与系统参数(证券)相关。如果返回array()，说明无相关数据。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --------- | ------ | ---------------- |
|
||||
| `bond_id` | string | 字符串。债券代码 |
|
||||
|
||||
返回：array
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return FuturesDeliverBondValue("BK210007");
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresIsDeliverBond(bond_id)`
|
||||
|
||||
当前国债是否可交割债券，与系统参数(证券)相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --------- | ------ | ---------------- |
|
||||
| `bond_id` | string | 字符串。债券代码 |
|
||||
|
||||
返回：int
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return FuturesIsDeliverBond("BK210007");
|
||||
```
|
||||
@@ -0,0 +1,61 @@
|
||||
# 期货 / 期货手续费
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||||
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||||
### `futuresfeeamount(endt, feeamounttype)`
|
||||
|
||||
获得指定日期货合约手续费(元/手)，与系统参数(期货合约代码)相关
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||||
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --------------- | --------- | ---------- |
|
||||
| `endt` | datetime | 指定日, |
|
||||
| `feeamounttype` | usrdefine | 手续费类型 |
|
||||
|
||||
返回：float
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||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
setsysparam(pn_stock(),"cu1404");
|
||||
return FuturesFeeAmount(inttodate(20140328),0);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresfeerate(endt, feeratetype)`
|
||||
|
||||
获得指定日期货合约手续费(交易额万分之)，与系统参数(期货合约代码)相关
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------------- | --------- | ---------- |
|
||||
| `endt` | datetime | 指定日, |
|
||||
| `feeratetype` | usrdefine | 手续费类型 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
setsysparam(pn_stock(),"cu1404");
|
||||
return FuturesFeeRate(inttodate(20140328),0);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresspfeeunit(endt, feetype)`
|
||||
|
||||
期货手续费单位，与系统参数(期货合约代码)相关
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --------- | --------- | -------------------- |
|
||||
| `endt` | datetime | date,指定日 |
|
||||
| `feetype` | usrdefine | usrdefine,手续费类型 |
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `futuresspfeecost(endt, feetype, amount, vol)`
|
||||
|
||||
期货手续费单位，与系统参数(期货合约代码)相关
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `endt` | date | date,指定日 |
|
||||
| `feetype` | usrdefine | usrdefine,手续费类型 |
|
||||
| `amount` | number | number,资金总额（元） |
|
||||
| `vol` | integer | integer,资金总量(手) |
|
||||
|
||||
返回：real
|
||||
@@ -0,0 +1,14 @@
|
||||
# 期货
|
||||
|
||||
函数数：129
|
||||
|
||||
| 叶子 | 文件 | 函数数 |
|
||||
| --- | --- | ---: |
|
||||
| 期货 / 基本信息 | [期货 / 基本信息](basic_info.md) | 9 |
|
||||
| 期货 / 期货代码 | [期货 / 期货代码](code.md) | 15 |
|
||||
| 期货 / 国债期货可交割债券 | [期货 / 国债期货可交割债券](deliverable_bond.md) | 3 |
|
||||
| 期货 / 期货手续费 | [期货 / 期货手续费](fee.md) | 4 |
|
||||
| 期货 / 结算会员成交持仓排名 | [期货 / 结算会员成交持仓排名](member_ranking.md) | 26 |
|
||||
| 期货 / 其他 | [期货 / 其他](misc.md) | 59 |
|
||||
| 期货 / 指定日 | [期货 / 指定日](spot_day.md) | 4 |
|
||||
| 期货 / 仓单日报 | [期货 / 仓单日报](warehouse_receipt.md) | 9 |
|
||||
@@ -0,0 +1,432 @@
|
||||
# 期货 / 结算会员成交持仓排名
|
||||
|
||||
### `futuresmtpavgvol(begt, endt)`
|
||||
|
||||
区间机构平均成交量，单位：手，与系统参数(证券)相关。 双边成交量数据。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------ | -------- | -------- |
|
||||
| `begt` | datetime | 开始日期 |
|
||||
| `endt` | daate | 截止日期 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
### `futuresMtpInstitutNetOi(end_t, name)`
|
||||
|
||||
指定日指定机构净持仓量，与系统参数(证券)相关。单位：手。如果返回0，说明无相关数据。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | ---------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `name` | string | 字符串。机构简称 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return FuturesMTPInstitutNetOI(20240201T,'东证期货');
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresMtpInstitutOi(end_t, name, _type)`
|
||||
|
||||
指定日指定机构持仓量，与系统参数(证券)相关。单位：手
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | ------------------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `name` | string | 字符串。机构简称 |
|
||||
| `_type` | int | 用户自定义。持仓类型，取值如下: |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return FuturesMTPInstitutOI(20240201T,'东证期货',1);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresmtpinstitutoigrow(endt, name, _type)`
|
||||
|
||||
指定日指定机构持仓量变动，单位：手，与系统参数(证券)相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------ | --------- | ---------------------------------------------- |
|
||||
| `endt` | datetime | 截止日期, |
|
||||
| `name` | string | 机构简称, |
|
||||
| `_type` | usrdefine | 持仓类型持买单量排名=1持卖单量排名=2,usrdefine |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
### `futuresMtpInstitutOiPercent(end_t, name, _type)`
|
||||
|
||||
指定日指定机构持仓量占总持仓比(%)，与系统参数(证券)相关
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | ------------------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `name` | string | 字符串。机构简称 |
|
||||
| `_type` | int | 用户自定义。持仓类型，取值如下: |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return FuturesMTPInstitutOIPercent(20240201T,'东证期货',1);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresMtpInstitutOiRank(end_t, name, _type)`
|
||||
|
||||
指定日指定机构持仓量排名，与系统参数(证券)相关。如果返回0，说明无相关数据。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | ------------------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `name` | string | 字符串。机构简称 |
|
||||
| `_type` | int | 用户自定义。持仓类型，取值如下: |
|
||||
|
||||
返回：int
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return FuturesMTPInstitutOIRank(20240201T,'东证期货',1);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresMtpInstitutRank(end_t, name)`
|
||||
|
||||
指定日指定机构成交量排名，与系统参数(证券)相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | ---------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `name` | string | 字符串。机构简称 |
|
||||
|
||||
返回：int
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return FuturesMTPInstitutRank(20240201T,'东证期货');
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresMtpInstitutVol(end_t, name)`
|
||||
|
||||
指定日指定机构成交量，与系统参数(证券)相关。双边成交量数据，单位：手。如果返回0，说明无相关数据
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | ---------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `name` | string | 字符串。机构简称 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return FuturesMTPInstitutVol(20240201T,'东证期货');
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresMtpNoNName(end_t, top_n)`
|
||||
|
||||
指定日第N名成交量排名的机构名称，与系统参数(证券)相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | -------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `top_n` | int | 整数。第N名 |
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return FuturesMTPNoNName(20240201T,1);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresMtpNoNoi(end_t, top_n, _type)`
|
||||
|
||||
指定日第N名机构持买单/卖单量，与系统参数(证券)相关。单位：手
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | ------------------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `top_n` | int | 整数。第N名 |
|
||||
| `_type` | int | 用户自定义。持仓类型，取值如下: |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return FuturesMTPNoNOI(20240201T,1,1);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresMtpNoNoiPercent(end_t, top_n, _type)`
|
||||
|
||||
指定日第N名机构持仓量占总持仓比(%)，与系统参数(证券)相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | ------------------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `top_n` | int | 整数。第N名 |
|
||||
| `_type` | int | 用户自定义。持仓类型，取值如下: |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return FuturesMTPNoNOIPercent(20240201T,3,1);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresMtpNoNPercent(end_t, top_n)`
|
||||
|
||||
指定日第N名机构成交量占总成交量比(%)，与系统参数(证券)相关。其中行情中的成交量为单边数据，结算会员成交持仓排名的成交量为双边数据。如果返回0，说明无相关数据。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | -------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `top_n` | int | 整数。第N名 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return FuturesMTPNoNPercent(20240201T,3);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresMtpNoNVol(end_t, top_n)`
|
||||
|
||||
指定日第N名机构成交量，与系统参数(证券)相关。双边成交量数据，单位：手。如果返回0，说明无相关数据
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | -------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `top_n` | int | 整数。第N名 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return FuturesMTPNoNVol(20240201T,1);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresmtpnonvolgrow(endt, topn)`
|
||||
|
||||
指定日第N名机构成交量变动，单位：手，与系统参数(证券)相关。 双边成交量数据。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------ | -------- | -------- |
|
||||
| `endt` | datetime | 截止日期 |
|
||||
| `topn` | int | 第N名 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
### `futuresMtpSumNoi(end_t, top_n, _type)`
|
||||
|
||||
指定日前N名机构持买单/卖单量，与系统参数(证券)相关。单位：手
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | ------------------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `top_n` | int | 整数。前N名 |
|
||||
| `_type` | int | 用户自定义。持仓类型，取值如下: |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return FuturesMTPSumNOI(20240201T,1,1);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresmtpsumnoigrow(endt, topn, _type)`
|
||||
|
||||
指定日前N名机构持仓量变动，单位：手，与系统参数(证券)相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------ | --------- | -------------------------------------- |
|
||||
| `endt` | datetime | 截止日期, |
|
||||
| `topn` | int | 前N名, |
|
||||
| `_type` | usrdefine | 持仓类型持买单量=1持卖单量=2,usrdefine |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
### `futuresMtpSumNoiPercent(end_t, top_n, _type)`
|
||||
|
||||
指定日前N名机构持仓量占总持仓比(%)，与系统参数(证券)相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | ------------------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `top_n` | int | 整数。前N名 |
|
||||
| `_type` | int | 用户自定义。持仓类型，取值如下: |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return FuturesMTPSumNOIPercent(20240201T,1,1);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresmtpsumnvolgrow(endt, topn)`
|
||||
|
||||
指定日前N名机构成交量变动，单位：手，与系统参数(证券)相关。 双边成交量数据。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------ | -------- | -------- |
|
||||
| `endt` | datetime | 截止日期 |
|
||||
| `topn` | int | 前N名 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
### `futuresmtpnonoigrow(endt, topn, _type)`
|
||||
|
||||
指定日第N名机构持仓量变动，单位：手，与系统参数(证券)相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `endt` | date | 截止日期, |
|
||||
| `topn` | integer | 第N名, |
|
||||
| `_type` | usrdeine | 持仓类型持买单量=1持卖单量=2,usrdefine |
|
||||
|
||||
返回：real
|
||||
|
||||
### `futuresmtpinstitutvolgrow(endt, name)`
|
||||
|
||||
指定日指定机构成交量变动，单位：手，与系统参数(证券)相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `endt` | date | 截止日期 |
|
||||
| `name` | string | 机构简称 |
|
||||
|
||||
返回：real
|
||||
|
||||
### `futuresMtpSumNPercent(end_t, top_n)`
|
||||
|
||||
指定日前N名机构成交量占总成交量比(%)，与系统参数(证券)相关。其中行情中的成交量为单边数据，结算会员成交持仓排名的成交量为双边数据。如果返回0，说明无相关数据
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `top_n` | Integer | 整数。前N名 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
setSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return futuresMtpSumNPercent(20240201T,3);
|
||||
//结果：57.27
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresMtpSumNVol(end_t, top_n)`
|
||||
|
||||
指定日前N名机构成交量，与系统参数(证券)相关。双边成交量数据，单位：手。如果返回0，说明无相关数据。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `top_n` | Integer | 整数。前N名 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
setSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return futuresMtpSumNVol(20240201T,3);
|
||||
//结果：45405
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresMtpInstitutPercent(end_t, name)`
|
||||
|
||||
指定日指定机构成交量占总成交量比(%)，与系统参数(证券)相关。其中行情中的成交量为单边数据，结算会员成交持仓排名的成交量为双边数据。如果返回0，说明无相关数据。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `name` | String | 字符串。机构简称 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
setSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return futuresMtpInstitutPercent(20240201T,'东证期货');
|
||||
//结果：29.36
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresMtpNoNoiName(end_t, top_n, _type)`
|
||||
|
||||
指定日第N名持仓量排名的机构名称，与系统参数(证券)相关。其中行情中的成交量为单边数据，结算会员成交持仓排名的成交量为双边数据。如果返回空字符串，说明无相关数据。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `top_n` | Integer | 整数。第N名 |
|
||||
| `_type` | Integer | 用户自定义。持仓类型，取值如下: |
|
||||
|
||||
返回：String
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
setSysParam(PN_Stock(),'TF2403');
|
||||
return futuresMtpNoNoiName(20240201T,2,2);
|
||||
//结果：银河期货
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresMtpInstitutValue(future_id, end_t, name, field, rank_type)`
|
||||
|
||||
指定日指定机构成交量相关数据。如果返回0，说明无相关数据。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `future_id` | String | 字符串。期货代码 |
|
||||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `name` | String | 字符串。机构简称 |
|
||||
| `field` | String | 字符串。列名 |
|
||||
| `rank_type` | Integer | 用户自定义。排名类型，取值如下: |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
return futuresMtpInstitutValue('TF2403',20240201T,'东证期货','数量',0);
|
||||
//结果：23278
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresmtpavgoi(begt, endt, ranktype)`
|
||||
|
||||
区间机构平均持仓量，单位：手，与系统参数(证券)相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `begt` | date | 开始日期, |
|
||||
| `endt` | date | 截止日期, |
|
||||
| `ranktype` | usrdefine | 持仓类型，持买单量=1，持卖单量=2,usrdefine |
|
||||
|
||||
返回：real
|
||||
@@ -0,0 +1,622 @@
|
||||
# 期货 / 其他
|
||||
|
||||
### `futureslimitschangecount2(n)`
|
||||
|
||||
N日涨跌停板变化次数，与系统参数(期货合约代码,时间)相关
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ---- | ---- | -------------- |
|
||||
| `n` | int | integer,交易日 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
### `futureslimitsrange()`
|
||||
|
||||
指定日涨跌停板幅度，与系统参数(期货合约代码,时间)相关
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
### `futuresMaintenanceMarginRate(end_t, margin_rate_type)`
|
||||
|
||||
期货结算保证金率(%)，取自期货结算参数（表704）中小于或等于EndT的最后一条数据，与系统证券pn_stock()有关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------------------ | -------- | ------------------ |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期，截止日 |
|
||||
| `margin_rate_type` | int | 整数，保证金率类型 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
setsysparam(pn_stock(),"cu1404");
|
||||
return FuturesMaintenanceMarginRate(inttodate(20140331),0);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresPremiumRate(annual)`
|
||||
|
||||
指定日升贴水率(%)，与系统参数(证券代码、时间、周期、复权、基准)相关。目前仅支持股指期货，可使用主力连续代码。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| -------- | ---- | -------------- |
|
||||
| `annual` | int | 整数。是否年化 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(pn_stock(),"IC00");
|
||||
SetSysParam(pn_date(),20230403T);
|
||||
return FuturesPremiumRate(1);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresTradingMarginRate(end_t, margin_rate_type)`
|
||||
|
||||
期货交易保证金率(%)，取自期货结算参数（表704）中小于或等于EndT-1的最后一条数据，与系统证券pn_stock()有关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------------------ | -------- | ------------------ |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期，截止日 |
|
||||
| `margin_rate_type` | int | 整数，保证金率类型 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
setsysparam(pn_stock(),"cu1404");
|
||||
return FuturesTradingMarginRate(inttodate(20140331),0);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `getFuturesTradeRankingByDate(end_t, t)`
|
||||
|
||||
指定日期货日成交持仓排名 模型从数据库中提取系统证券pn_stock的成交持仓排名数据，按照排名类型、数量降序排序。注意，设置系统参数pn_stock只能用实际的合约，比如IF1508，而不能用虚拟合约代码，IF01、IF00等。 数据详细说明及查询案例见：关于增加期货日成交持仓排名数据及访问方法
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期，截止日期； |
|
||||
| `t` | array | 二维数组，结果存储。期货日成交持仓排名数据（截止日、代码、排名类型、排名、机构简称、数量、比上交易日增减） |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
setsysparam(pn_stock(),'IF1508');
|
||||
GetFuturesTradeRankingByDate(20150722T,t);
|
||||
return t;
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futureslimitsischanged()`
|
||||
|
||||
涨跌停板幅度是否有变化，与系统参数(期货合约代码,时间)相关
|
||||
|
||||
返回：boolean
|
||||
|
||||
### `futureslimitschangecount(begt, endt)`
|
||||
|
||||
区间涨跌停板变化次数，与系统参数(期货合约代码,时间)相关
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `begt` | date | date,开始日期 |
|
||||
| `endt` | date | date,截止日期 |
|
||||
|
||||
返回：real
|
||||
|
||||
### `qhLastTradeDay(id)`
|
||||
|
||||
按照期货合约规则得到期货的最后交易日。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ---- | ------ | -------- |
|
||||
| `id` | string | 期货代码 |
|
||||
|
||||
返回：datetime
|
||||
|
||||
### `futuresdeliverydaysbyendt(futuresid, endt)`
|
||||
|
||||
计算指定日期货离交割日的交易天数
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `futuresid` | security | security,期货合约 |
|
||||
| `endt` | date | date,指定日 |
|
||||
|
||||
返回：integer
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//获取CU2101在2020-3-20日距离交割日的交易天数
|
||||
return futuresdeliverydaysbyendt('CU2101',20200320T);
|
||||
//返回209
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresBasis()`
|
||||
|
||||
指定日期现基差，与系统参数(证券代码、时间、周期、复权、基准)相关。目前仅支持股指期货，可使用主力连续代码。
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//IC00在20230403的基差
|
||||
setSysParam(pn_stock(),"IC00");
|
||||
setSysParam(pn_date(),20230403T);
|
||||
return futuresBasis();
|
||||
//结果：-63.8073
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresSpotAmountRatio()`
|
||||
|
||||
指定日期现成交比，与系统参数(证券代码、时间、周期、复权、基准)相关。目前仅支持股指期货，可使用主力连续代码。
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//IC00在20230331的期现成交比
|
||||
setSysParam(pn_stock(),"IC00");
|
||||
setSysParam(pn_date(),20230403T);
|
||||
return futuresSpotAmountRatio();
|
||||
//结果：0.0914685663852422
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresDeliverBondNum()`
|
||||
|
||||
当前国债期货可交割债券数，与系统参数(证券)相关。
|
||||
|
||||
返回：Integer
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
setSysParam(pn_stock(),"TF2012");
|
||||
return futuresDeliverBondNum();
|
||||
//结果：6
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futureFeeRateField(_type)`
|
||||
|
||||
结算参数-手续费(交易额万分之)。根据Type\_的取值返回对应的值
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------ | ---- | ---- |
|
||||
| `_type` | any | 整数 |
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `futureMarginRateField(_type)`
|
||||
|
||||
结算参数-保证金率。根据Type\_的取值返回对应的值
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------ | ---- | ---- |
|
||||
| `_type` | any | 整数 |
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `futureFeeAmountField(_type)`
|
||||
|
||||
结算参数-手续费(元/手)。根据Type\_的取值返回对应的值
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------ | ---- | ---- |
|
||||
| `_type` | any | 整数 |
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuTMarketValueField()`
|
||||
|
||||
市价总值字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuDetailField()`
|
||||
|
||||
详情字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuEndDateField()`
|
||||
|
||||
截止日字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuMarketValueField()`
|
||||
|
||||
市值字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuNMarketValueField()`
|
||||
|
||||
流通市值字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuIndustryNameField()`
|
||||
|
||||
行业名称。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuNotGetFinancialDataBeforeListField()`
|
||||
|
||||
不返回上市前数据。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuValueField()`
|
||||
|
||||
数值字段。
|
||||
|
||||
返回：string|float
|
||||
|
||||
### `cuTtmField()`
|
||||
|
||||
TTM。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuChangeDateField()`
|
||||
|
||||
变动日字段。根据数据库提供商返回对应的值
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuTypeField()`
|
||||
|
||||
类型字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuItemField()`
|
||||
|
||||
项目字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuSourceField()`
|
||||
|
||||
来源字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuRemarkField()`
|
||||
|
||||
备注。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuDateField()`
|
||||
|
||||
日期字段。
|
||||
|
||||
返回：string|datetime
|
||||
|
||||
### `cuChangePercentField()`
|
||||
|
||||
变比字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuChangeValueField()`
|
||||
|
||||
变动值字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuReasonField()`
|
||||
|
||||
原因字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuIndustryValueField()`
|
||||
|
||||
行业字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuCompanyValueField()`
|
||||
|
||||
公司字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuBegDateField()`
|
||||
|
||||
开始日字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuPercentField()`
|
||||
|
||||
比例字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuVolumnField()`
|
||||
|
||||
数量字段。 名称字段。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `cuNameField()`
|
||||
|
||||
返回'Integer'字符串。
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
### `qhlsrF(n, _type)`
|
||||
|
||||
阻力指标
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------ | ---- | -------- |
|
||||
| `n` | any | 天数 |
|
||||
| `_type` | any | 结果类型 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
### `qhlsrV(n)`
|
||||
|
||||
阻力指标，根据量增价涨，量减价跌的走势特征，先计算出QHL值，QHL值较小说明有较强的支撑和阻力，较大说明较弱的支撑和阻力。QHLSR阻力指标在实战应用中只是判断个股和市场阻力作为参考使用，要灵活结合K线，均线等技术分析综合使用。与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()、系统周期pn_cycle()、复权方式pn_rate()和复权基准日pn_rateday()相关。调用时需注意设置系统参数。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ---- | ---- | ---------------- |
|
||||
| `n` | any | 整数，交易日天数 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
### `qhzfXz(stock_id, begt, endt, cy)`
|
||||
|
||||
对于期货主力线和连续线的涨幅修正。更换合约时，使用当天实际代码计算涨幅。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ---------- | -------- | -------------- |
|
||||
| `stock_id` | string | 证券，代码 |
|
||||
| `begt` | datetime | 日期，开始日期 |
|
||||
| `endt` | datetime | 日期，截止日期 |
|
||||
| `cy` | string | 周期 |
|
||||
|
||||
返回：any
|
||||
|
||||
### `cumTimeZf(rsp_cycle, b_time, e_time, n)`
|
||||
|
||||
过去N个日内累计时点涨幅(%)
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ----------- | -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| `rsp_cycle` | any | 采样小周期 |
|
||||
| `b_time` | datetime | 日内开始时点 |
|
||||
| `e_time` | datetime | 日内截止时点 |
|
||||
| `n` | any | 整型，当前时间向历史推移N个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N为0时，返回最后一个高频时刻 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
### `futuresSpotSpread(bond_id)`
|
||||
|
||||
返回指定期货相对于指定债券标的期现价差，与系统证券代码时间周期相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --------- | ------ | ---------------- |
|
||||
| `bond_id` | string | 字符串，债券代码 |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
### `futuresDividentPredict(endt, predict_type)`
|
||||
|
||||
股指期货合约的存续期内分红，是指从当前时间到合约到期日之间的指数的分红点位，与系统证券代码相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `endt` | Date | 日期类型，截止日 |
|
||||
| `predict_type` | Int | 整型，预测方式 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//IF2409在合约期内的分红点位
|
||||
setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
|
||||
end_t := 20240301T;
|
||||
return futuresDividentPredict(end_t); //73.9048
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresImpliedRate(endt, return_method, annual)`
|
||||
|
||||
隐含利率(%)，与系统证券代码相关
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `endt` | Date | 日期类型，截止日 |
|
||||
| `return_method` | Integer | 整型，计算收益率方法 |
|
||||
| `annual` | Integer | 整型，是否年化，默认年化 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//IF2409在合约期内的隐含利率(%)
|
||||
setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
|
||||
end_t := 20240301T;
|
||||
return_method := 0;
|
||||
annual := 1;
|
||||
return futuresImpliedRate(end_t,return_method,annual); //1.3291
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresCorrectedBasis(endt, predict_type)`
|
||||
|
||||
矫正基差，当前基差加上期内分红得到矫正基差，它可以剔除分红对基差影响。与系统证券代码相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `endt` | Date | 日期类型，截止日 |
|
||||
| `predict_type` | Int | 整型，预测方式 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//IF2409在合约期内的矫正基差
|
||||
setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
|
||||
end_t := 20240301T;
|
||||
return futuresCorrectedBasis(end_t); //26.301
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresTimeValue(endt, r, predict_type)`
|
||||
|
||||
时间价值，与系统证券代码相关
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `endt` | Date | 日期类型，截止日 |
|
||||
| `r` | Real | 实数型，年化利率(%)。支持用户传入，用户没传入时，使用隐含利率(%)模型FuturesImpliedRate。 |
|
||||
| `predict_type` | Int | 整型，预测方式 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
|
||||
end_t := 20240301T;
|
||||
return futuresTimeValue(endt); //26.3782
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresTheoryBasis(endt, r, predict_type)`
|
||||
|
||||
理论基差，与系统证券代码相关
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `endt` | Date | 日期类型，截止日 |
|
||||
| `r` | Real | 实数型，年化利率(%)。支持用户传入，用户没传入时，使用隐含利率(%)模型FuturesImpliedRate。 |
|
||||
| `predict_type` | Int | 整型，预测方式 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
|
||||
end_t := 20240301T;
|
||||
return futuresTheoryBasis(endt); //-47.5267
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresBasisRatio()`
|
||||
|
||||
基差占比(%)，与系统证券代码、时间相关
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
|
||||
setSysParam(PN_Date(),20240301T);
|
||||
return futuresBasisRatio(); //-1.3456
|
||||
//返回：-1.3456
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futureBaseinfo()`
|
||||
|
||||
基本信息
|
||||
|
||||
返回：bool
|
||||
|
||||
### `futureWarehouseDaily(pz_id, beg_t, end_t)`
|
||||
|
||||
期货仓单日报，适用于大商所、上期所、郑商所、广期所的期货品种
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | ------------- |
|
||||
| `pz_id` | string | 证券,品种代码 |
|
||||
| `beg_t` | datetime | 日期,开始日期 |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
|
||||
返回：bool
|
||||
|
||||
### `futureDtList(end_t)`
|
||||
|
||||
结算会员成交持仓排名
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | ------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
|
||||
返回：bool
|
||||
|
||||
### `futuresDtList(pz_id, end_t, show_type)`
|
||||
|
||||
期货品种结算会员成交持仓排名
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ----------- | -------- | ------------------- |
|
||||
| `pz_id` | string | 证券,品种代码 |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `show_type` | any | 用户自定义,显示类型 |
|
||||
|
||||
返回：bool
|
||||
|
||||
### `futuresBaseinfo()`
|
||||
|
||||
期货品种基本信息
|
||||
|
||||
返回：bool
|
||||
|
||||
### `getFuturesTradeRankingDate(futurearr, end_t)`
|
||||
|
||||
指定日期货列表成交持仓排名最新数据日，与系统参数当前证券相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `futurearr` | Array | 一维字符串数组,期货合约列表 |
|
||||
| `end_t` | TDateTime | 日期,截止日期 |
|
||||
|
||||
返回：Boolean
|
||||
|
||||
### `getFutureTradeRankingDate(end_t)`
|
||||
|
||||
指定日期货成交持仓排名最新数据日，与系统参数当前证券相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `end_t` | TDateTime | 日期,截止日期 |
|
||||
|
||||
返回：Boolean
|
||||
|
||||
### `getFuturesTradeRankingByDate3(end_t, t)`
|
||||
|
||||
指定日最新期货成交持仓排名，与系统参数当前证券相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `end_t` | TDateTime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `t` | Array | 数据表类型,返回结果 |
|
||||
|
||||
返回：Boolean
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//"IF1211" 在截至日20121026的成交持仓排名
|
||||
setSysParam(pn_stock(),"IF1211");
|
||||
endt:=20121026T;
|
||||
ret:=getFuturesTradeRankingByDate(end_t,t);
|
||||
if ret then //查询成功
|
||||
return t;
|
||||
else
|
||||
return "获取数据失败";
|
||||
```
|
||||
@@ -0,0 +1,54 @@
|
||||
# 期货 / 指定日
|
||||
|
||||
### `futuresMtpGetData(future_id, end_t, _type)`
|
||||
|
||||
结算会员成交持仓排名相关数据。如果返回array()，说明无相关数据。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ----------- | -------- | ------------------------------- |
|
||||
| `future_id` | string | 字符串。期货代码 |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `_type` | int | 用户自定义。排名类型，取值如下: |
|
||||
|
||||
返回：array
|
||||
|
||||
### `futuresMtpGetDataQj(future_id, begt, end_t, rank_type)`
|
||||
|
||||
结算会员成交持仓排名相关数据。如果返回array()，说明无相关数据。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ----------- | -------- | ------------------------------- |
|
||||
| `future_id` | string | 字符串。期货代码 |
|
||||
| `begt` | datetime | 日期。开始日期 |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `rank_type` | int | 用户自定义。排名类型，取值如下: |
|
||||
|
||||
返回：array
|
||||
|
||||
### `futuresMtpNoNVolValue(future_id, end_t, top_n, field, rank_type)`
|
||||
|
||||
指定日第N名机构成交量相关数据。如果返回0，说明无相关数据。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ----------- | -------- | ------------------------------- |
|
||||
| `future_id` | string | 字符串。期货代码 |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `top_n` | int | 整数。第N名 |
|
||||
| `field` | string | 字符串。列名 |
|
||||
| `rank_type` | int | 用户自定义。排名类型，取值如下: |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
|
||||
### `futuresMtpSumNVolValue(future_id, end_t, top_n, field, rank_type)`
|
||||
|
||||
指定日前N名机构成交量相关数据。如果返回0，说明无相关数据
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ----------- | -------- | ------------------------------- |
|
||||
| `future_id` | string | 字符串。期货代码 |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期。截止日期 |
|
||||
| `top_n` | int | 整数。前N名 |
|
||||
| `field` | string | 字符串。列名 |
|
||||
| `rank_type` | int | 用户自定义。排名类型，取值如下: |
|
||||
|
||||
返回：float
|
||||
@@ -0,0 +1,180 @@
|
||||
# 期货 / 仓单日报
|
||||
|
||||
### `futuresRegion(warehouse)`
|
||||
|
||||
仓库所在的地区，与系统参数(期货品种代码、时间)相关。注：本函数只用于上海期货交易所。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ----------- | ------ | -------------- |
|
||||
| `warehouse` | string | 字符串。仓库名 |
|
||||
|
||||
返回：string
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
SetSysParam(pn_stock(),"CU");
|
||||
setsysparam(pn_date(),20210401T);
|
||||
return FuturesRegion("南储仓储");
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `futuresWarehouse(sign, warehouse, region)`
|
||||
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仓单日报数据汇总(按条件)，与系统参数(期货品种代码、日期)相关。 单位：上期所：黄金、白银：千克，其他品种：吨； 大商所：手 郑商所：张
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ----------- | ------ | ------------------------------- |
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| `sign` | int | 用户自定义。字段标志，取值如下: |
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| `warehouse` | string | 字符串。仓库名 |
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| `region` | string | 字符串。地区 |
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返回：实数
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#### 示例
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```tsl
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SetSysParam(PN_Stock(),'cu');
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SetSysParam(PN_date(),20210401T);
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Return FuturesWarehouse(0,'南储仓储','广东');
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```
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### `futuresWarehouseChange(warehouse, region)`
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与系统参数(期货品种代码、时间)相关 1、当Warehouse、Region为空时，为仓单净变动量； 2、当Warehouse为空、Region为地区名时，为上期所-指定地区仓单净变动量； 3、当Warehouse为仓库名、Region为空时，为指定仓库仓单净变动量； 4、当Warehouse为仓库名、Region为地区名时，为上期所-指定地区仓库仓单净变动量， 5、单位： 1)上期所：黄金、白银：千克，其他品种：吨； 2)大商所：手 3)郑商所：张
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ----------- | ------ | ------ |
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| `warehouse` | string | 仓库名 |
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| `region` | string | 地区名 |
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返回：float
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#### 示例
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```tsl
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SetSysParam(pn_stock(),'sn');
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SetSysParam(pn_date(),20200518T);
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return FuturesWarehouseChange("","上海");
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```
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### `futuresWarehousePredictionVol(warehouse)`
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与系统参数(期货品种代码、时间)相关 1、当Warehouse为空时，为有效预报总量； 2、当Warehouse为仓库名时，为指定仓库有效预报总量， 3、注：本函数只用于郑州商品交易所 4、单位： 1)上期所：黄金、白银：千克，其他品种：吨； 2)大商所：手 3)郑商所：张
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ----------- | ------ | ------ |
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| `warehouse` | string | 仓库名 |
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返回：float
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#### 示例
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```tsl
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SetSysParam(pn_stock(),'SR');
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SetSysParam(pn_date(),20200518T);
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return FuturesWarehousePredictionVol();
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```
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### `futuresWarehouseRatio(warehouse, region)`
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与系统参数(期货品种代码、时间)相关。 1、当Warehouse、Region为空时，为仓单变比(%)； 2、当Warehouse为空、Region为地区名时，为上期所-指定地区仓单变比(%)； 3、当Warehouse为仓库名、Region为空时，为指定仓库仓单变比(%)； 4、当Warehouse为仓库名、Region为地区名时，为上期所-指定地区仓库仓单变比(%)， 5、算法：仓单净变动量/前一交易日仓单总量\*100%
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ----------- | ------ | ------ |
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| `warehouse` | string | 仓库名 |
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| `region` | string | 地区名 |
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返回：float
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#### 示例
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```tsl
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SetSysParam(pn_stock(),'sn');
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SetSysParam(pn_date(),20200518T);
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return FuturesWarehouseRatio();
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```
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### `getFuturesDailyWarehouse(beg_t, end_t, t)`
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获得指定品种指定时间段的仓单日报数据。注意，设置系统参数pn_stock为品种代码，比如setsysparam(pn_stock(),'CF')，参考范例。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --- | --- | --- |
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| `beg_t` | TDateTime | 开始日 |
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| `end_t` | TDateTime | 截止日 |
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| `t` | Array | 返回满足查询条件的仓单日报数据 |
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返回：Bool
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#### 示例
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```tsl
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//获取"CF"品种一段时间的仓单日报
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setSysParam(pn_stock(),"CF");
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begt:=20140415T;
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endt:=20140419T;
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ret:=getFuturesDailyWarehouse(begt,endt,t);
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if ret then //查询成功
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return t;
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else
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return "获取数据失败";
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```
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### `futuresWarehouseVol(warehouse, region)`
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与系统参数(期货品种代码、时间)相关
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --- | --- | --- |
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| `warehouse` | String | 仓库名 |
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| `region` | String | 地区名 |
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返回：real
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#### 示例
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```tsl
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//返回截止日为20200518，仓库国储天威关于SN（锡）的仓单总量
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setSysParam(pn_stock(),'sn');
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setSysParam(pn_date(),20200518T);
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return futuresWarehouseVol("国储天威");
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```
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### `futuresWarehouseRatio2(warehouse, region)`
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与系统参数(期货品种代码、时间)相关
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --- | --- | --- |
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| `warehouse` | String | 仓库名 |
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| `region` | String | 地区名 |
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返回：real
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#### 示例
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```tsl
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//返回截止日为20200518，仓库国储天威关于SN（锡）的仓单变比(%)
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setSysParam(pn_stock(),'sn');
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setSysParam(pn_date(),20200518T);
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return futuresWarehouseRatio2("国储天威");
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```
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### `futuresTheWarehouseVolRatio(warehouse)`
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与系统参数(期货品种代码、时间)相关
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --- | --- | --- |
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| `warehouse` | String | 仓库名 |
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返回：real
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#### 示例
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```tsl
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//返回截止日为20200518，仓库国储天威关于SN（锡）占该地区仓单总量比(%)
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setSysParam(pn_stock(),'sn');
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setSysParam(pn_date(),20200518T);
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return futuresTheWarehouseVolRatio("国储天威");
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```
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