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✨ feat(skills): add tsl api reference skill

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Bundle the TSL API index and markdown references under the skill, route TSL docs to use it, and update the codegen index generator to maintain the bundled data.
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csh
2026-07-07 16:36:15 +08:00
parent 4cd6b9410f
commit e1f7ce052c
267 changed files with 185908 additions and 11996 deletions
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skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/quant/dev.md
+129
View File
@@ -0,0 +1,129 @@
# 因子与量化 / Dev
### `buySample()`
买入策略范例，与系统环境变量有关
返回：bool
#### 示例
```tsl
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
SetSysParam(pn_date(),inttodate(20121017));
return BuySample();
```
### `sellSample()`
卖出策略范例，与系统环境变量有关
返回：bool
#### 示例
```tsl
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
SetSysParam(pn_date(),inttodate(20121017));
return sellSample(); //判断万科A在2012-10-17在卖出策略sellSample()下是否卖出, 结果：0
```
### `stockBuyDiff()`
现价与买入价的差异比，用于做交易策略用，与当前股票有关
返回：float
#### 示例
```tsl
SetStockBuyPrice('SZ000002',8.04);
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
return StockBuyDiff(); //结果：4.47761
```
### `stockBuyPrice()`
返回当前环境代码的’BuyPrice’对应的系统变量值
返回：any
### `stockBuyTime()`
返回当前环境代码的'BuyTime'对应的系统变量值
返回：datetime
### `stockBuyTimeDiff()`
返回买入天数，作为交易策略用，与当前股票、时间有关
返回：int
#### 示例
```tsl
SetStockBuyTime('SZ000002',inttodate(20121018));
SetSysParam(pn_date(),inttodate(20121022));
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
return StockBuyTimeDiff(); //结果：4
```
### `selectStockIndex(stocks, beg_t, end_t, buy_cond, sell_cond, index_id, show_type)`
策略期间，股票组合的收益情况，等比投资,与周期有关
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `stocks` | Array | 字符串，以分号分割，股票列表 |
| `beg_t` | TDateTime | 日期型时间，策略验证开始时间 |
| `end_t` | TDateTime | 日期型时间，策略验证截止时间 |
| `buy_cond` | Expsression | 布尔公示表达式，策略买入条件 |
| `sell_cond` | Expression | 布尔公示表达式，策略卖出条件 |
| `index_id` | String | 字符串，指数代码 |
| `show_type` | Integer | 整数型，显示类型(图形或者数据表类型),0表示返回图形，1表示数据类型 |
返回：TableArray
#### 示例
```tsl
setSysParam(PN_CYCLE(),cy_day());
ReturnSelectStockIndex("SZ000541;SH600000",intToDate(20120620),
intToDate(20120930),@bsByMacd(12,26,9,2),@ssByMacd(12,26,9,2),"SH000001",1);  //返回股票组合array(SZ000541;SH600000)在2012-06-20到2012-09-30在给出的买入条件和卖出条件下的等比投资的交易情况
//结果：
```
### `setRetBuyPrice(price)`
设置一个“tmpBuyPrice”自定义的系统变量的值
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `price` | Real | 实数，价格 |
返回：Integer
#### 示例
```tsl
setRetBuyPrice(20);
return getSysParam('tmpBuyPrice'); //结果：20
```
### `setRetSellPrice(price)`
设置一个“tmpSellPrice”自定义的系统变量的值
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `price` | Real | 实数，价格 |
返回：Integer
#### 示例
```tsl
setRetSellPrice(50);
return getSysParam('tmpSellPrice'); //结果：50
```
skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/quant/factor.md
+142
View File
@@ -0,0 +1,142 @@
# 因子与量化 / 因子研究
### `fundCl(fund_id, index_id, beg_t, end_t, rf)`
基金选股择时能力-CL模型
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ---------- | -------- | ------------------------ |
| `fund_id` | string | 字符串类型，基金代码 |
| `index_id` | string | 字符串类型，市场基准代码 |
| `beg_t` | datetime | 日期类型，开始日 |
| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日 |
| `rf` | float | 日无风险收益率(%) |
返回：array
### `fundsRptPersistence(funds, begt, endt, cycle, bk_name, feature, zbqk_type, index_id, rf, alian_type, alpha)`
业绩延续性
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------------ | -------- | -------------------------------------------------------------- |
| `funds` | array | 一维字符串数组，基金序列 |
| `begt` | datetime | 日期，开始日 |
| `endt` | datetime | 日期，截止日 |
| `cycle` | string | 字符串，周期，根据指定周期划分begt至endt区间，获得待测时间序列 |
| `bk_name` | string | 字符串，基金业绩指标排名板块 |
| `feature` | any | 整数型，业绩指标 |
| `zbqk_type` | any | 整数型，业绩指标计算区间 |
| `index_id` | string | 字符串，市场基准代码 |
| `rf` | float | 实数型，年无风险收益率(%) |
| `alian_type` | any | 整数型，前后两期样本对齐方式 |
| `alpha` | float | 实数型，显著性水平 |
返回：array
### `indexFdFee(indexid, endt)`
Index_FD_Fee 相关函数。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | ---------------- |
| `indexid` | string | 字符串，指数代码 |
| `endt` | datetime | 日期，截止日 |
返回：float
### `mfGroupCrossGroup(data, f_name, g_name, g_num, score)`
中性化-交叉分层分组（分层中性化） 注意：结果跟中性化因子的顺序有关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| -------- | ------ | --------------------------------------------------------------- |
| `data` | array | 数据表类型,因子数据 |
| `f_name` | string | 字符串, 目前只支持单个因子值字段名 |
| `g_name` | string | 一维字符串数组,待中性因子值的字段名，可以为多个字段名组成的数组 |
| `g_num` | any | 整数,控制每一层的分组数 |
| `score` | any | 数据表类型,中性得分 |
返回：any
### `mulfactorInvokerExportfactorBackTestData(obj_ts_multi_factor, vtype, advance_config)`
101-单因子评价体系可选模板
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------------------- | ------ | --------------- |
| `obj_ts_multi_factor` | any | 整数, |
| `vtype` | string | 字符串,命令版本 |
| `advance_config` | any | 表达式,高级设置 |
返回：array
### `mulFactorInvokerGetFactorMetricsTimeSeries(obj_ts_multi_factor, vtype, advance_config)`
v1：分组收益 + 多空收益 日线 v2：分组收益 + 多空收益 + IC 按调仓周期绘图查看 范例见 mulfactor_Invoker_ExportfactorBackTestData 说明详见多因子框架文档
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------------------- | ------ | ----------------------- |
| `obj_ts_multi_factor` | any | 整数, |
| `vtype` | string | 字符串, |
| `advance_config` | array | 一维字符串数组,高级设置 |
返回：array
### `stockMomCgoFactor(end_t, ndays)`
CGO指标
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | -------- | ----------------- |
| `end_t` | datetime | TDateTime，截止日 |
| `ndays` | any | int，天数 |
返回：float
### `stockRdSkew(rsp_cycle, n)`
已实现偏度
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ----------- | ---- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `rsp_cycle` | any | 采样小周期 |
| `n` | any | 整型，当前时间向历史推移N个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N为0时，返回最后一个高频时刻 |
返回：float
### `stockRdVar(rsp_cycle, n)`
已实现方差
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ----------- | ---- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `rsp_cycle` | any | 采样小周期 |
| `n` | any | 整型，当前时间向历史推移N个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N为0时，返回最后一个高频时刻 |
返回：float
### `stocksFdFee(stocks_arr, endt)`
Stocks_FD_Fee 相关函数。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------------ | -------- | ---------------------- |
| `stocks_arr` | array | 一维字符串数组，股票池 |
| `endt` | datetime | 日期，截止日 |
返回：float
### `tsmfFactoryByUserDataAndFactorarr(my_factor_arr, factor_arr, begt, end_t, index_id)`
多因子评价构造器-02.1-导入外部计算好的因子
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------------- | -------- | ----------------------- |
| `my_factor_arr` | any | 数据表类型,用户外部因子 |
| `factor_arr` | any | 数据表类型,因子选择 |
| `begt` | datetime | 日期,开始日 |
| `end_t` | datetime | 日期,截止日 |
| `index_id` | string | 指数,基准 |
返回：array
skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/quant/index.md
+11
View File
@@ -0,0 +1,11 @@
# 因子与量化
函数数：342
| 叶子 | 文件 | 函数数 |
| --- | --- | ---: |
| 因子与量化 / Dev | [因子与量化 / Dev](dev.md) | 9 |
| 因子与量化 / 因子研究 | [因子与量化 / 因子研究](factor.md) | 11 |
| 因子与量化 / 均线指标 | [因子与量化 / 均线指标](ma_indicator.md) | 278 |
| 因子与量化 / 其他 | [因子与量化 / 其他](misc.md) | 41 |
| 因子与量化 / 风险分析 | [因子与量化 / 风险分析](risk_analysis.md) | 3 |
skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/quant/ma_indicator.md
+4460
View File
File diff suppressed because it is too large Load Diff
skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/quant/misc.md
+666
View File
@@ -0,0 +1,666 @@
# 因子与量化 / 其他
### `adjustSmaple(bk_name, beg_t, from_no, to_no)`
根根据FromNo，ToNo选取StockArr在EndT的市盈率升序后的股票组合，再根据PercentType确定股票的比例，根据比例分配资金，返回股票的资金分配及购买股数
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `bk_name` | string | 字符串，板块名称，在第二次跟踪时要选股的板块名称StockArr:数据表，初始股票组合 |
| `beg_t` | datetime | 日期型时间，开始跟踪日期EndT:日期型时间，结束跟踪日期AdjustMonth:整数，在跟踪期间调整的月份数 |
| `from_no` | int | 整数，起始行号 |
| `to_no` | int | 整数，截止行号 |
返回：array
### `bsByMacd(short, _type)`
MACD买入条件选股，DIF上穿（即突破）DEA。与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()和系统周期pn_cycle()有关。调用时需注意设置系统参数。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | ---- | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `short` | int | 整数，计算MACD指标线的短线Long:整数，计算MACD指标线的长线M:整数，计算MACD指标线的交易日长度 |
| `_type` | int | 结果类型 |
返回：bool
#### 示例
```tsl
oV:=BackUpSystemParameters();
setsysparam(pn_stock(),'SH600004');
setsysparam(pn_date(),inttodate(20110913));
setsysparam(pn_cycle(),cy_day());
Short:=12;
Long:=26;
M:=9;
Type:=2;
v:= SsByMACD(Short,Long,M,type);
RestoreSystemParameters(oV);
return v;
```
### `cbBalanceRatio()`
1）当指定日不在在计息日与实际到期日之间，转债余额比例为nil； 2）当指定日在在计息日与实际到期日之间，返回转债余额比例。
返回：float
### `class()`
策略回测框架。 提供天软策略回测框架、策略清算、策略绩效评价。用户只需： a)设置回测时的基本属性（成员变量） b)重载GetTimeSeries方法提供调仓周期 c)重载GetTradeOrder方法提供目标比例（比例类组合）或交易明细（数量类组合） d)调用BackTest方法进行回测 e)调用查询结果，获得资产配置、持仓、交易、绩效评价等常见评价类指标 详细说明及相关范例见专题，如下链接。
返回：any
### `fiRtToDrawdownUnderwater(r)`
高点回撤序列(%)
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ---- | ----- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| `r` | array | 数组，收益率(%)，可为一维数字数组，或者用一列表示一个资产收益率（%）序列的二维数组 |
返回：array
### `frameCovRblw(data, alpha)`
协方差RBLW压缩估计
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | ----- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| `data` | array | 二维数据表，T×N，T期样本数量，N个股票 |
| `alpha` | float | 实数，压缩系数，0到1，缺省时系统自动计算(推荐)，计算方式见RBLW协方差压缩估计 |
返回：array
### `indexDataToShowable(index_table, base_value)`
把计算存贮好的指数数据转换
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------------- | ----- | ----------------------------------------------- |
| `index_table` | array | 数据表，指数结果表，必须含有’Date’，’Close’字段 |
| `base_value` | float | 实数，基准值 |
返回：array
#### 示例
```tsl
SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
SetSysParam(PN_DATE(),IntToDate(20121026));
t:=Nday(20,'Date',sp_time(),'Close',close());
Return array('转换前':t,'转换后':IndexDataToShowable(t,1000));
```
### `kline(n1, n2, n3, n4)`
K线；蜡烛线
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ---- | ---- | ---- |
| `n1` | int | 整数 |
| `n2` | int | 整数 |
| `n3` | int | 整数 |
| `n4` | int | 整数 |
返回：Graph
#### 示例
```tsl
SetSysParam(pn_stock(),'SH000001');
SetSysParam(pn_date(),inttodate(20140123));
Return KLine(5,10,20,60);
```
### `mfIsMissValue(a, _type, zero_eps)`
是否缺失值判断
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ---------- | ----- | -------------------------------------- |
| `a` | float | 实数, 可以为数组或者标量 |
| `_type` | any | 整数, |
| `zero_eps` | float | 实数, 与0的差距范围，实数；默认 epsi() |
返回：array
### `micdF(n, n1, n2, _type)`
异同离差动力指数，与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()、系统周期pn_cycle()、复权方式pn_rate()、复权基准日pn_rateday()和执行点数PN_nDay()相关。调用时需注意设置系统参数。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------ | ---- | ---------------- |
| `n` | any | 整数，交易日天数 |
| `n1` | any | 整数，交易日天数 |
| `n2` | any | 整数，交易日天数 |
| `_type` | any | 结果类型 |
返回：array
### `obvMaV(n, m)`
能量潮的M日移动平均，与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()、系统周期pn_cycle()、复权方式pn_rate()和复权基准日pn_rateday()相关。调用时需注意设置系统参数。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ---- | ---- | ---------------- |
| `n` | any | 整数，交易日天数 |
| `m` | any | 整数，交易日天数 |
返回：float
### `optionsSkewCalDetail(option_arr, op_type)`
多个期权Skew计算详情，与系统时间、周期相关，返回每个期权的隐含波动率、期权类型、Delta
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------------ | ----- | ------------------------ |
| `option_arr` | array | 多个期权代码，数组类型 |
| `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 |
返回：array
### `pfInverstmentRatio(wp, wb)`
投资比例与超配。总表为wb左连接wp，超配比例=wp表’比例’字段-wb表’比例’字段，若不存在该字段则用0代替。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ---- | ----- | ---------------- |
| `wp` | array | 数据表类型，组合 |
| `wb` | array | 数据表类型，基准 |
返回：any
### `pfRachev(t, fname1, alpha, beta, rf)`
Rachev比率。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| -------- | ------ | --------------------- |
| `t` | array | 数据表类型 |
| `fname1` | string | 字符串，列名 |
| `alpha` | float | 实数，盈利置信度 |
| `beta` | float | 实数，亏损的置信度 |
| `rf` | float | 实数，无风险收益率(%) |
返回：float
### `rccdF(n, n1, n2, _type)`
异同离差变化率指数，与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()、系统周期pn_cycle()、复权方式pn_rate()、复权基准日pn_rateday()和执行点数PN_nDay()相关。调用时需注意设置系统参数。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------ | ---- | ---------------- |
| `n` | any | 整数，交易日天数 |
| `n1` | any | 整数，交易日天数 |
| `n2` | any | 整数，交易日天数 |
| `_type` | any | 结果类型 |
返回：array
### `schmidtOrth(data, if_std)`
施密特正交化，对矩阵进行正交，区别于SymOrthogonal，不会改变第一列
| 参数 | 类型 | 说明 |
| -------- | ----- | ----------------------------------------------------- |
| `data` | array | 二维数字数组, 二维数组 行下标为数字或字符串的二维数组 |
| `if_std` | any | 用户自定义, 是否标准化 |
返回：array
### `ssByMtm(n, m)`
MTM卖出条件选股，MTM的M日均线下穿（即跌破）0。与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()和系统周期pn_cycle()有关。调用时需注意设置系统参数。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ---- | ---- | ----------------------------- |
| `n` | int | 整数，统计天数 |
| `m` | int | 整数，计算MTM均线的交易日长度 |
返回：bool
#### 示例
```tsl
oV:=BackUpSystemParameters();
setsysparam(pn_stock(),'SH600004');
setsysparam(pn_date(),inttodate(20110913));
setsysparam(pn_cycle(),cy_day());
N:=12;
M:=6;
v:=SsByMTM(N,M);
RestoreSystemParameters(oV);
return v;
```
### `stocksAssocConcept(stocksarr, endt, concept_bk_arr)`
基于概念的股票关联网络
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ---------------- | -------- | ---------------------------------------------- |
| `stocksarr` | array | 一维数组类型，股票序列 |
| `endt` | datetime | 日期类型，截止日 |
| `concept_bk_arr` | array | 一维数组类型，概念板块代码序列，默认为全部板块 |
返回：array
### `voscV(short, long)`
成交量震荡，与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()、系统周期pn_cycle()、复权方式pn_rate()和复权基准日pn_rateday()相关。调用时需注意设置系统参数。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | ---- | -------------------- |
| `short` | any | 整数，短期交易日天数 |
| `long` | any | 整数，长期交易日天数 |
返回：float
### `getDateArr(begt, endt, days_interval, show_cycle, t)`
获取时间序列。生成字段’计算指标开始日’,’持仓截止日’,其中’计算指标开始日’为begt到Endt的时间往前推一年，’持仓截止日’为begt到endt。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `begt` | TdateTIME | TdateTIME 开始日期 |
| `endt` | | Tdatetime 截止日期 |
| `days_interval` | integer | integer 指标开始计算日向前推移年份 |
| `show_cycle` | String | String 周期 |
| `t` | | 数据表类型,源数据 |
返回：any
#### 示例
```tsl
return getDateArr(20111230T,20120914T,1,'日线');
返回:
```
### `splitDiv(len, n)`
网格参数划分，分不平均时，余数给最后一个网格
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `len` | int | 整型，参数个数 |
| `n` | int | 整型，网格个数 |
返回：array
#### 示例
```tsl
return unit(multi_proc_unit).splitDiv(14,5); // array(0,2,4,6,8,14)
```
### `splitDiv2(len, n)`
网格参数划分，分不平均时，前面M个网格加一
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `len` | int | 整型，参数长度 |
| `n` | int | 整型，网格个数 |
返回：array
#### 示例
```tsl
return unit(multi_proc_unit).splitDiv2(14,5); // array(0,3,6,9,12,14)
```
### `splitArrayQk(arr)`
数组等分区间，余数给最后一个网格
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `arr` | array | 数组，要划分数组 |
返回：array
#### 示例
```tsl
arr := array(2,1,3,4,9,5,7,8,9,10,11,12,13,15);
return unit(multi_proc_unit).splitArrayQk(arr,5); //array((2,1),(3,4),(9,5),(7,8),(9,15))
```
### `splitArrayQk2(arr)`
数组等分区间，分不平均时，前面M个网格加一
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `arr` | array | 数组，要划分数组 |
返回：array
#### 示例
```tsl
arr := array(2,1,3,4,9,5,7,8,9,10,11,12,13,15);
return unit(multi_proc_unit).splitArrayQk2(arr,5);
// array((2,3),(4,5),(7,9),(10,12),(13,15))
```
### `addTitle(t, title)`
增加表头。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `t` | array | 数据表类型,源数据 |
| `title` | String | 字符串,表头 |
返回：any
#### 示例
```tsl
return addTitle(``array('a':1),'b');
返回:
```
### `gridLogo(str, dir)`
网格写日志，一个网格id一个文件
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `str` | string | 字符串型，任务名称 |
| `dir` | string | 字符串型，日志文件路径 ，默认为:C:\\temp\\Gridlog |
返回：int
#### 示例
```tsl
//在C:\\temp\\Gridlog默认路径下写日志文件
return unit(multi_proc_unit).gridLogo('测试');
```
### `setToFirstValue(t1, t2)`
归一处理，用于在计算复合指数时，在基准数据t2的基础上对t1归一化
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `t1` | TableArray | 数据表，必须含有’close’字段 |
| `t2` | TableArray | 数据表，必须含有’close’字段 |
返回：TableArray
### `wacc(rf, rm, beta, kd, delta)`
加权资本成本WACC（%）
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `rf` | Real | 实数，无风险利率（%） |
| `rm` | Real | 实数，市场预期收益率（%） |
| `beta` | Real | 实数，β系数 |
| `kd` | Real | 实数，债务成本（%） |
| `delta` | Real | 实数，资产负债率（%） |
返回：Real
#### 示例
```tsl
return wacc(3.84,10.84,0.637,4.1,40); //结果：6.6194
```
### `getTrueRp(w)`
计算资产组合的期望收益率，与自定义的系统变量’TZZHRiMatrix’有关，调用之前先设置该系统变量。并且w的长度必须跟该系统变量的值的长度一致
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `w` | Array | 一位数字数组，投资品种比例 |
返回：TableArray
#### 示例
```tsl
a:=array(2,3,4,5,8);
setSysParam('TZZHRiMatrix',a);
w:=array(1,4,6,3,7);
return getTrueRp(w); //结果：5.19048
```
### `adjustSampleByAny(bk_name, beg_t, money, eval_exp, sort_dir, range_type, range_beg, range_end, percent_type, condition)`
计算满足条件Condition的股票的EvalExp，选取值在RangeBeg跟RangeEnd之间，按照不同的RangeType类型选择股票，并分配资金
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `bk_name` | Striong | 字符串，板块名称 |
| `beg_t` | TDateTime | 日期型时间，开始时间 |
| `money` | Real | 实数，初始资金 |
| `eval_exp` | Expression | 表达式 |
| `sort_dir` | Boolean | 真假，排序方向 |
| `range_type` | Integer | 整数，范围类型 |
| `range_beg` | Real | 实数，范围上限 |
| `range_end` | Real | 实数，范围下限 |
| `percent_type` | Integer | 整数，资金分配方法，用户自定义，含义如下表: |
| `condition` | Expression | 表达式，条件选择 |
返回：TableArray
#### 示例
```tsl
return adjustSampleByAny(
"深证A股",
intToDate(20120916),
500,
@close(),
false,
0,
7,
9,
0,
@true);
//结果：
```
### `needAdjustSampleByDays(beg_t, current_date, adjust_days)`
判断起始日期BegT间隔相应天数AdjustDays是否在系统限定的当前日期CurrentDate内
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `beg_t` | | 日期型时间，起始日期 |
| `current_date` | | 日期型时间，当前时间 |
| `adjust_days` | | 整数 |
返回：Boolean
#### 示例
```tsl
begt:=intToDate(20121018);
endt:=intToDate(20121026);
return needAdjustSampleByDays(begt,endt,9); //结果：0
```
### `encodePortfolioName(name, beg_t, end_t, method_type, yh_type, predict_yield, max_risk)`
用于生成投资组合的结果保存的名称
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `name` | String | 字符串,股票列表 |
| `beg_t` | TDateTime | 日期型时间，开始时间 |
| `end_t` | TDateTime | 日期型时间，结束时间 |
| `method_type` | Ingteger | 整数,0表示’Markowitz法’，1表示’单指数法’ |
| `yh_type` | Integer | 整数，0表示’收益，风险最小’，1表示’风险，收益最大’ |
| `predict_yield` | Real | 实数 |
| `max_risk` | Real | 实数 |
返回：String
#### 示例
```tsl
return encodePortfolioName(
"某股票",
intToDate(20120618),i
nttodate(20120919),0,0,0,0);
//结果：’某股票,从20120618到20120919,Markowitz法,限定收益为0求风险最小’
```
### `allBkYieldAndRisk(period, start_date)`
所有板块Period期的预期收益和风险
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `period` | Integer | 整数，做足period期 |
| `start_date` | TDateTime | 日期型时间，开始时间 |
返回：TableArray
#### 示例
```tsl
return allBkYieldAndRisk(20,intToDate(20120628));
//结果：
```
### `needAdjustSmaple(beg_t, current_date, adjust_month)`
判断CurrentDate是否还在BegT往后推AdjustMonth*30的日期内
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `beg_t` | TDateTime | 日期型时间，起始时间 |
| `current_date` | TDateTime | 日期型时间，当前时间 |
| `adjust_month` | Integer | 整数，往后推的月份数，月份间隔数 |
返回：TableArray
#### 示例
```tsl
return needAdjustSmaple(intToDate(20120618),intToDate(20120926),4);
//结果：0
```
### `emptyvalue()`
返回受pn_emptymode控制的空值（实数）
返回：Real
### `riskFreeRateofReturnDayly(rf, cy, rate_type, days_in1y)`
年化无风险收益率转换非年化收益率，与系统参数(股票,时间)相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `rf` | real | 实数，年化无风险收益率(%) |
| `cy` | String | 周期，非年化收益率周期 |
| `rate_type` | Integer | 用户自定义，年化收益率折算为非年化收益率方法 |
| `days_in1y` | Integer | 用户自定义 |
返回：real
#### 示例
```tsl
setSysParam(pn_stock(),'sz000001');
setSysParam(PN_Date(),20180801T);
return riskFreeRateofReturnDayly(3,cy_day(),'单利',250);
//返回：0.01
```
### `fastmap(grid_no, func, parms, parmstype)`
调用网格执行func
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `grid_no` | int | 整型，网格个数，表示另开的网格数，0表示只使用本地服务器 |
| `func` | string | 字符串型或函数指针，要调用网格计算的函数 |
| `parms` | array | 数组，func的参数列表 |
| `parmstype` | array | 数组，parms的对应类型 |
返回：array
### `gettablebyReg(reg)`
通过正则表达式匹配名称，获取用户数据
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `reg` | string | 字符串型，匹配的字符串 |
返回：array
#### 示例
```tsl
return unit(multi_proc_unit).gettablebyReg('test');
```
### `tryInsetTable(path, value)`
添加用户数据，如果用户数据存在同名，则插入，否则新建
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `path` | string | 字符串型，用户数据存储路径 |
| `value` | array | 数组，要存储的数据 |
返回：int
#### 示例
```tsl
return unit(multi_proc_unit).tryInsetTable('test',array(1,2,3));
```
### `getAllThemespools(end_t, details)`
默认主题池：主题关键字及其对应的代表指数、成分股
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `end_t` | Date | 日期, 截止日 |
| `details` | DBData | 数据表类型, 返回参数，包含主题详情信息 |
返回：array
#### 示例
```tsl
end_t := 20230919T;
return getAllThemespools(end_t);
```
### `fileterValue(v, w)`
找出需要过滤处理的日期
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `v` | TableArray | 数据表，必须含有’time’字段 |
| `w` | Array | 一维日期型时间数组 |
返回：TableArray
#### 示例
```tsl
v:=array(('s':0,'time':41201),('s':6,'time':41202),('s':2,'time':41203),('s':8,'time':41204),('s':2,'time':41207),('s':3,'time':41208));
w:=array(41101,41202,41205,41206,41207,41209);
fileterValue(v,w);
//结果：
```
skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/quant/risk_analysis.md
+46
View File
@@ -0,0 +1,46 @@
# 因子与量化 / 风险分析
### `getDataByDiff(stks, beg_t, end_t, zb_name, zb_exp)`
按条件筛选股票，测试函数。返回包括表达式ZBExp的基本信息,若在begt未上市交易则剔除。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | -------------- |
| `stks` | array | 一维字符串数组 |
| `beg_t` | datetime | 日期 |
| `end_t` | datetime | 日期 |
| `zb_name` | string | 字符串 |
| `zb_exp` | string | 字符串 |
返回：float
### `pfComponentBetaPercent2(t, index_id, begt, endt, min_trade_days, method_for_no_enough_data)`
成份β贡献，组合中某一证券对组合β的百分比贡献。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------------------------- | -------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| `t` | array | 数据表类型，样本 |
| `index_id` | string | 指数，基准代码 |
| `begt` | datetime | 日期，计算开始日 |
| `endt` | datetime | 日期，计算截止日 |
| `min_trade_days` | any | 整数，区间最少交易点个数阀值 |
| `method_for_no_enough_data` | array | 用户自定义,证券代替方法 (若组合中指定证券区间交易点个数< MinTradeDays) |
返回：any
### `pfVarByHistoricalSimulation(w, beg_t, end_t, confidence_interval, market_value, delta_t, method_type)`
VAR-历史模拟法。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------------------- | -------- | -------------------------------- |
| `w` | array | 数据表类型，组合信息 |
| `beg_t` | datetime | 日期,开始日期 |
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
| `confidence_interval` | any | 整数，置信度(%) |
| `market_value` | float | 实数，组合市值 |
| `delta_t` | any | 整数，未来持有期 |
| `method_type` | any | 用户自定义，组合最大亏损计算方法 |
返回：float