# 量化择时 / 时序因子

## `TSSeqFactorPerformance`

声明：class

时序因子分析框架

<!-- tags: 统计 绩效 业绩表现 因子指标 时序因子 因子绩效 择时 -->

### `fData`

声明：field

因子时间序列数据 必需设置 空数组

可见性：`public`

类型：table

### `fIndexID`

声明：field

基准指数代码 SH000300（沪深 300）

可见性：`public`

类型：string

### `set_Factor_Group()`

声明：function

对因子值进行分类，若因子数据已有分类字段，则无需设置该方法，否则需要重写，重写要

<!-- tags: 配置 分组 聚合 因子分析 因子指标 -->

可见性：`public`

返回：table

### `set_Index_Data()`

声明：function

获取基准时序数据，可重写，重写要求：必须包含以下字段

<!-- tags: 查询 配置 比较基准 业绩基准 -->

可见性：`public`

返回：table

### `set_StockZF(begt, endt, stockid)`

声明：function

获取指定券（基准）区间涨幅数据，用来衡量基准在过去或未来一段时间的累计收益，为收

<!-- tags: 查询 配置 回报率 投资收益 证券 个股 比较基准 业绩基准 -->

可见性：`public`

| 参数      | 类型     | 说明               |
| --------- | -------- | ------------------ |
| `begt`    | datetime | 日期型，区间开始日 |
| `endt`    | datetime | 日期型，区间截止日 |
| `stockid` | string   | String，证券代码   |

返回：table

### `get_Factor_Histogram(bins, format)`

声明：function

对全区间的因子值进行频数分布

<!-- tags: 查询 因子分析 因子指标 -->

可见性：`public`

| 参数     | 类型   | 说明                                                                                                                                                                             |
| -------- | ------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `bins`   | array  | 如果为整数，则表示频数分组的组数，如果是数组，则表示分割的上下界（如设置为 array(-1,0,1)，则分组为两组，标签为：-1~~0,0~~1）；除第 1 组（最小的）为左右均闭，其余组为 左开右闭； |
| `format` | string | String，格式化字符串，显示分组标签用；如因子值精度为 0.01，则可设置为"0.00"，如 果设置为"0.0"，则可能存在无法分辨分组中最小值、最大值                                            |

返回：table

### `get_Index_Detail()`

声明：function

获取时序因子与基准走势对照数据，若需使用自有基准数据，请重写 Set_Index_Data()

<!-- tags: 查询 因子分析 因子指标 比较基准 业绩基准 -->

可见性：`public`

返回：table

### `get_Corr_All(m, op)`

声明：function

获取全区间因子值与基准走势的移动相关系数，支持设置基准领先滞后期数和基准数据类型

<!-- tags: 查询 配置 因子分析 因子指标 相关性 关联关系 比较基准 业绩基准 -->

可见性：`public`

| 参数 | 类型    | 说明                                                                                                                                                                                        |
| ---- | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `m`  | integer | Int，基准领先滞后期数 取值 含义 备注 0 计算相关系数，因子与基准所用数据同步 默认 正整数 基准所用数据向后推移 abs(moveN)期                                                                   |
| `op` | integer | Int，计算相关系数，基准所用数据类型 取值 含义 备注 0 基准采用价格数据计算相关系数 默认 1 基准采用涨幅数据计算相关系数 2 基准采用对数价格数据计算相关系数 3 基准采用对数涨幅数据计算相关系数 |

返回：real

### `get_Corr_Detail(n, m, op)`

声明：function

获取全区间因子值与基准走势的移动相关系数详情；窗口长度不足 N 时不计算

<!-- tags: 查询 因子分析 因子指标 相关性 关联关系 比较基准 业绩基准 -->

可见性：`public`

| 参数 | 类型    | 说明                                                                                                                                                                                        |
| ---- | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `n`  | integer | Int，窗口期数，为正整数，默认 30 期                                                                                                                                                         |
| `m`  | integer | Int，基准领先滞后期数 取值 含义 备注 0 计算相关系数，因子与基准所用数据同步 默认 正整数 基准所用数据向后推移 abs(moveN)期 负整数 基准所用数据向前推移 abs(moveN)期                          |
| `op` | integer | Int，计算相关系数，基准所用数据类型 取值 含义 备注 0 基准采用价格数据计算相关系数 默认 1 基准采用涨幅数据计算相关系数 2 基准采用对数价格数据计算相关系数 3 基准采用对数涨幅数据计算相关系数 |

返回：table

### `get_Corr_Histogram(n, m, op)`

声明：function

对全区间的相关系数进行频数分布，相关系数计算同 Get_Corr_Detail

<!-- tags: 查询 相关性 关联关系 -->

可见性：`public`

| 参数 | 类型    | 说明                                                                                                                                                                                        |
| ---- | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `n`  | integer | Int，窗口期数，为正整数，默认 30 期                                                                                                                                                         |
| `m`  | integer | Int，基准领先滞后期数 取值 含义 备注 0 计算相关系数，因子与基准所用数据同步 默认 正整数 基准所用数据向后推移 abs(moveN)期 负整数 基准所用数据向前推移 abs(moveN)期                          |
| `op` | integer | Int，计算相关系数，基准所用数据类型 取值 含义 备注 0 基准采用价格数据计算相关系数 默认 1 基准采用涨幅数据计算相关系数 2 基准采用对数价格数据计算相关系数 3 基准采用对数涨幅数据计算相关系数 |

返回：table

### `get_LagReturn_Detail(n, cy)`

声明：function

获取未来收益推移涨幅详情；累计涨幅计算说明：

<!-- tags: 查询 未来收益 收益预测 因子时序 -->

可见性：`public`

| 参数 | 类型    | 说明                               |
| ---- | ------- | ---------------------------------- |
| `n`  | integer | Int，计算未来涨幅期数，为正整数    |
| `cy` | string  | String，推移涨幅所用周期，默认日线 |

返回：table

### `get_LagReturn_Stat(n, cy)`

声明：function

获取未来收益分组统计

<!-- tags: 查询 聚合 汇总 -->

可见性：`public`

| 参数 | 类型   | 说明                                                   |
| ---- | ------ | ------------------------------------------------------ |
| `n`  | array  | Int，计算未来涨幅期数，为正整数或 一维数组（支持多个） |
| `cy` | string | String，推移涨幅所用周期，默认日线                     |

返回：table

### `get_LagReturn_Matrix(n_arr, cy)`

声明：function

时机持有分析

<!-- tags: 查询 时机持有 未来收益矩阵 因子时序 -->

可见性：`public`

| 参数    | 类型   | 说明                                  |
| ------- | ------ | ------------------------------------- |
| `n_arr` | array  | Array，向后推移期数数组，为正整数数组 |
| `cy`    | string | String，推移涨幅所用周期，默认日线    |

返回：table

### `get_LeadLagReturn_Detail(n, cy)`

声明：function

获取前后推移 N 日累计涨幅详情；累计涨幅计算说明：

<!-- tags: 查询 领先滞后 前后收益 拐点分析 -->

可见性：`public`

| 参数 | 类型    | 说明                               |
| ---- | ------- | ---------------------------------- |
| `n`  | integer | Int，计算未来涨幅期数，为正整数    |
| `cy` | string  | String，推移涨幅所用周期，默认日线 |

返回：table

### `get_LeadLagReturn_Stat(n, cy)`

声明：function

获取前后收益分组统计

<!-- tags: 查询 聚合 汇总 -->

可见性：`public`

| 参数 | 类型    | 说明                                  |
| ---- | ------- | ------------------------------------- |
| `n`  | integer | Int，计算前移、后移涨幅期数，为正整数 |
| `cy` | string  | String，推移涨幅所用周期，默认日线    |

返回：table

### `get_IC_All(n, cy, m, ic_type)`

声明：function

获取全区间因子值与基准未来 N 期累计涨幅之间的 IC，支持领先滞后与 IC 类型设置

<!-- tags: 查询 整体IC 信息系数 因子预测 -->

可见性：`public`

| 参数      | 类型    | 说明                                                                                                                                                                                       |
| --------- | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `n`       | array   | Int，计算未来涨幅的期数，为正整数 或 一维数组（支持多个）                                                                                                                                  |
| `cy`      | string  | String，推移涨幅所用周期，默认日线                                                                                                                                                         |
| `m`       | array   | Int，基准领先滞后期数，为整数 或 一维数组（支持多个） 取值 含义 备注 0 计算相关系数，因子与基准所用数据同步 默认 正整数 基准所用数据向后推移 abs(M)期 负整数 基准所用数据向前推移 abs(M)期 |
| `ic_type` | integer | Int, IC 类型——0: normIC（默认），1：rankIC                                                                                                                                                 |

返回：table

### `get_IC_Roll(k, n, cy, m, ic_type)`

声明：function

按 K 期滚动窗口获取因子值与基准未来 N 期累计涨幅之间的 IC 序列

<!-- tags: 查询 滚动IC 信息系数 因子时序 -->

可见性：`public`

| 参数      | 类型    | 说明                                                                                                                                                                                       |
| --------- | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `k`       | array   | int，滚动窗口长度，为正整数 或 一维数组（支持多个）                                                                                                                                        |
| `n`       | array   | Int，计算未来涨幅的期数，为正整数 或 一维数组（支持多个）                                                                                                                                  |
| `cy`      | string  | String，推移涨幅所用周期，默认日线                                                                                                                                                         |
| `m`       | array   | Int，基准领先滞后期数，为整数 或 一维数组（支持多个） 取值 含义 备注 0 计算相关系数，因子与基准所用数据同步 默认 正整数 基准所用数据向后推移 abs(M)期 负整数 基准所用数据向前推移 abs(M)期 |
| `ic_type` | integer | Int, IC 类型——0: normIC（默认），1：rankIC                                                                                                                                                 |

返回：table

### `get_Factor_Report_plot()`

声明：function

获取因子走势报告（因子与基准走势对照，时序IC 走势），需先执行时序 ICGet_IC_Roll

<!-- tags: 查询 调用 绘图 图表 可视化 因子分析 因子指标 比较基准 -->

可见性：`public`

返回：table