# 统计套利 / 股指期货

## `TSStatisticalArbitrage`

声明：class

股指期货统计套利框架

<!-- tags: 汇总 期货合约 衍生品 股指期货 配对交易 协整 -->

父类：`TSBackTesting`

### `fStockX`

声明：field

自变量 X 的股指期货合约代码

可见性：`public`

类型：string

### `fStockY`

声明：field

因变量 Y 的股指期货合约代码

可见性：`public`

类型：string

### `fMethod`

声明：field

统计套利方法

可见性：`public`

类型：integer

### `fPreN`

声明：field

协整系数计算的回归期数

可见性：`public`

类型：integer

### `fAdjusttime`

声明：field

协整关系存续时间

可见性：`public`

类型：integer

### `fTradeMethod`

声明：field

交易配比方式

可见性：`public`

类型：integer

### `fOpen_N1`

声明：field

上侧开仓标准差倍数

可见性：`public`

类型：real

### `fOpen_N2`

声明：field

下侧开仓标准差倍数

可见性：`public`

类型：real

### `fClose_N1`

声明：field

上侧平仓标准差倍数

可见性：`public`

类型：real

### `fClose_N2`

声明：field

下侧平仓标准差倍数

可见性：`public`

类型：real

### `fzs_N1`

声明：field

上侧止损标准差倍数

可见性：`public`

类型：real

### `fzs_N2`

声明：field

下侧止损标准差倍数

可见性：`public`

类型：real

### `fMaxN`

声明：field

最大持仓对数

可见性：`public`

类型：integer

该类未新增成员方法；使用范例中的查询方法继承自 TSBackTesting 父类接口