# 应用专题 / 衍生品分析 / 期权专项

## `opDeltaHedging`

声明：class

用于 50ETF 期权与标的 ETF 两腿 Delta 对冲策略的回测与结果分析

<!-- tags: 期权 Delta对冲 策略回测 风险分析 -->

父类：`tsBackTesting`

### `FOptionArr`

声明：field

期权交易信息表，包含代码、方向、动作和成交量

可见性：`public`

类型：array

### `FHedgingType`

声明：field

对冲方式：0 不对冲、1 静态对冲、2 固定时间动态对冲、3 Delta 阈值对冲、4 ETF 阈值对冲

可见性：`public`

类型：integer

### `FFeeRate`

声明：field

交易费率百分比，默认值为 0

可见性：`public`

类型：real

### `FDeltaThreshold`

声明：field

Delta 涨幅百分比变化阈值，仅用于对冲方式 3

可见性：`public`

类型：real

### `FETFThreshold`

声明：field

ETF 涨幅百分比变化阈值，仅用于对冲方式 4

可见性：`public`

类型：real

### `GetOptionDelta(v_beg_t, v_end_t)`

声明：function

获取区间内各回测周期的期权 Delta、Delta 涨幅及标的价格变化

<!-- tags: 期权 Delta 标的价格 -->

可见性：`public`

| 参数      | 类型     | 说明         |
| --------- | -------- | ------------ |
| `v_beg_t` | datetime | 查询区间起点 |
| `v_end_t` | datetime | 查询区间终点 |

返回：array

### `GetPortfolioDelta(v_beg_t, v_end_t)`

声明：function

获取区间内每日的期权 Delta、标的 Delta 和组合 Delta

<!-- tags: 组合Delta 期权 对冲 -->

可见性：`public`

| 参数      | 类型     | 说明         |
| --------- | -------- | ------------ |
| `v_beg_t` | datetime | 查询区间起点 |
| `v_end_t` | datetime | 查询区间终点 |

返回：array

### `GetDeltaAndEtfStatistics(v_beg_t, v_end_t)`

声明：function

统计区间内期权 Delta、标的 ETF 和组合 Delta 的分布特征

<!-- tags: Delta统计 ETF 组合风险 -->

可见性：`public`

| 参数      | 类型     | 说明         |
| --------- | -------- | ------------ |
| `v_beg_t` | datetime | 查询区间起点 |
| `v_end_t` | datetime | 查询区间终点 |

返回：array

### `GetPortfolioDeltaStatistics(v_beg_t, v_end_t)`

声明：function

统计组合 Delta 的最小值、分位数、最大值、平均值和标准差

<!-- tags: 组合Delta 统计 风险分析 -->

可见性：`public`

| 参数      | 类型     | 说明         |
| --------- | -------- | ------------ |
| `v_beg_t` | datetime | 查询区间起点 |
| `v_end_t` | datetime | 查询区间终点 |

返回：array

### `GetHedgeData(v_beg_t, v_end_t)`

声明：function

获取区间对冲次数和对冲交易明细

<!-- tags: 对冲交易 交易明细 -->

可见性：`public`

| 参数      | 类型     | 说明         |
| --------- | -------- | ------------ |
| `v_beg_t` | datetime | 查询区间起点 |
| `v_end_t` | datetime | 查询区间终点 |

返回：array

### `GetPortfolioReturnAndRiskByMonth(v_beg_t, v_end_t)`

声明：function

按月返回组合年化收益率、年化标准差和年化夏普比率

<!-- tags: 月度评价 年化收益 夏普比率 -->

可见性：`public`

| 参数      | 类型     | 说明         |
| --------- | -------- | ------------ |
| `v_beg_t` | datetime | 查询区间起点 |
| `v_end_t` | datetime | 查询区间终点 |

返回：array