# 组合优化 / 因子风险平价

## `TSFactorPortfolioOptimizer_FacRiskParity`

声明：class

基于因子的风险平价扩展

<!-- tags: 因子分析 因子指标 风险管理 风控 数学优化 约束求解 投资组合 资产组合 -->

### `fFaObjType`

声明：field

因子风险平价方法 默认为 20，因子风险平价

可见性：`public`

类型：integer

### `fifincludeidio`

声明：field

是否考虑特质 默认为 0，不考虑特质

可见性：`public`

类型：bool

### `mfs_DataPrincomp(data_ret, ep, is_stand)`

声明：function

中间函数，计算资产主成分因子。主要是将资产收益率序列进行主成分分析，提取前N 个主

<!-- tags: 统计 回报率 投资收益 因子分析 因子指标 PCA -->

可见性：`public`

| 参数       | 类型    | 说明                                                                                                                                |
| ---------- | ------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `data_ret` | array   | 资产收益序列，必须包含"截止日"，不同资产收益字段                                                                                    |
| `ep`       | integer | 累计方差贡献阈值，实数，默认为 0.9。当 ep 为整数，表示取前 ep 个主成分                                                              |
| `is_stand` | boolean | 是否标准化，指收益率数据 DataRet 在做主成分分析时，是否进行标准化处理。1 表示标准 化，0 表示中心化，-1 表示不处理，默认取-1、不处理 |

返回：array