# 因子研究 / 宏观风险因子

## `TS_HGRiskFMP`

声明：class

基于多空组合的宏观风险因子框架

<!-- tags: 因子分析 因子指标 风险管理 风控 多头空头 宏观经济 宏观因子 多空组合 -->

### `fBegT`

声明：field

区间开始日 IncYear(Today(),-3)+1

可见性：`public`

类型：date

### `fEndT`

声明：field

区间截止日 Today()

可见性：`public`

类型：date

### `fFactorAssetDZ`

声明：field

因子资产对照

可见性：`public`

类型：array

### `fFactorWeight`

声明：field

因子加权方式

可见性：`public`

类型：array

### `getAssetReturn(index_arr, beg_t, end_t)`

声明：function

获取区间资产每日收益率(%)，用户可重写，缺省情况下框架会根据输入成员变量自动计算每

<!-- tags: 查询 回报率 投资收益 -->

可见性：`public`

| 参数        | 类型  | 说明             |
| ----------- | ----- | ---------------- |
| `index_arr` | array | Array，资产列表  |
| `beg_t`     | date  | Date，区间开始日 |
| `end_t`     | date  | Date，区间截止日 |

返回：array

### `getRealHGDataYoY(beg_t, end_t)`

声明：function

获取区间真实宏观指标，主要用于与计算宏观风险因子进行比对，用户可重写，缺省情况下

<!-- tags: 查询 因子分析 因子指标 风险管理 风控 宏观经济 宏观因子 -->

可见性：`public`

| 参数    | 类型 | 说明             |
| ------- | ---- | ---------------- |
| `beg_t` | date | Date，区间开始日 |
| `end_t` | date | Date，区间截止日 |

返回：array

### `getHGFactorReturn(r_type)`

声明：function

获取样本内宏观风险因子收益(%)

<!-- tags: 查询 回报率 投资收益 因子分析 因子指标 风险管理 风控 宏观经济 -->

可见性：`public`

| 参数     | 类型 | 说明                                                                                                                                                                                           |
| -------- | ---- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `r_type` | int  | 返回类型 取值 含义 备注 0 每日收益(%) 每日资产收益按照权重合成 1 累计收益(%) 区间开始日到当前的每日累计收益(%) 2 同比收益(%) 过去 1 年每日收益(%)的累计值，数据超过 1 年可算，影响输出数据长度 |

返回：array

### `getAllAssetReturn(r_type)`

声明：function

获取样本内所有资产收益(%)

<!-- tags: 查询 回报率 投资收益 -->

可见性：`public`

| 参数     | 类型 | 说明                            |
| -------- | ---- | ------------------------------- |
| `r_type` | int  | 参考 GetHGFactorReturn 参数说明 |

返回：array

### `getHGFactorCorrMat()`

声明：function

样本内因子每日收益的相关系数矩阵

<!-- tags: 查询 因子分析 因子指标 相关性 关联关系 -->

可见性：`public`

返回：array

### `getAllAssetCorrMat()`

声明：function

样本内资产每日收益的相关系数矩阵

<!-- tags: 查询 相关性 关联关系 -->

可见性：`public`

返回：array

### `getRealAndHGFactorData()`

声明：function

样本内宏观风险因子同比收益(%)与真实宏观指标的比对

<!-- tags: 查询 因子分析 因子指标 风险管理 风控 宏观经济 宏观因子 -->

可见性：`public`

返回：array

### `getHGFactorWeight()`

声明：function

宏观风险因子在各个资产上的计算权重(%)，可用于合成高频宏观风险因子

<!-- tags: 查询 因子分析 因子指标 风险管理 风控 组合权重 资产配置 宏观经济 -->

可见性：`public`

返回：array

### `getHGFactorReturn_OutSample(v_beg_t, v_end_t)`

声明：function

样本外因子每日收益(%)，仅支持每日收益、不支持累计与同比

<!-- tags: 查询 因子分析 因子指标 -->

可见性：`public`

| 参数      | 类型 | 说明               |
| --------- | ---- | ------------------ |
| `v_beg_t` | date | Date，样本外开始日 |
| `v_end_t` | date | Date，样本外截止日 |

返回：array

### `getAllAssetReturn_OutSample(v_beg_t, v_end_t)`

声明：function

样本外资产每日收益(%)，仅支持每日收益、不支持累计与同比

<!-- tags: 查询 样本外收益 资产收益率 宏观因子 -->

可见性：`public`

| 参数      | 类型 | 说明               |
| --------- | ---- | ------------------ |
| `v_beg_t` | date | Date，样本外开始日 |
| `v_end_t` | date | Date，样本外截止日 |

返回：array

### `getAssetTBReturn(stocks, beg_t, end_t, cycle)`

声明：function

获取区间资产同比收益率(%)，同比收益率(%)=(当前收盘价-1 年前收盘价)/1 年前收盘*100

<!-- tags: 查询 回报率 投资收益 -->

可见性：`public`

| 参数     | 类型   | 说明             |
| -------- | ------ | ---------------- |
| `stocks` | array  | Array，资产列表  |
| `beg_t`  | date   | Date，区间开始日 |
| `end_t`  | date   | Date，区间截止日 |
| `cycle`  | string | String，周期     |

返回：array

### `getRealHGData_VHG01(beg_t, end_t)`

声明：function

获取区间真实宏观指标-VHG01 版，包含 6 个真实宏观指标，月线数据，输出参考

<!-- tags: 查询 打印 宏观经济 宏观因子 -->

可见性：`public`

| 参数    | 类型 | 说明             |
| ------- | ---- | ---------------- |
| `beg_t` | date | Date，区间开始日 |
| `end_t` | date | Date，区间截止日 |

返回：array