# 组合优化 / 风险平价

## `TSPortfolioOptimizer_RiskParity`

声明：class

风险平价与配置模型

<!-- tags: 风险管理 风控 数学优化 约束求解 投资组合 资产组合 风险预算 等风险贡献 -->

### `fBegT`

声明：field

开始时间 FEndT-365

可见性：`public`

类型：datetime

### `fEndT`

声明：field

结束时间 DATE()

可见性：`public`

类型：datetime

### `fCycle`

声明：field

行情数据所用周期 "日线"

可见性：`public`

类型：varchar

### `fDaysIn1y`

声明：field

日收益率折算为年化收益率所用天数 250

可见性：`public`

类型：integer

### `fReturnType`

声明：field

是否选择涨幅作为收益率数据 False

可见性：`public`

类型：bool

### `fIndexId`

声明：field

指数代码 "SH000300"

可见性：`public`

类型：varchar

### `fxData`

声明：field

组合对数收益率矩阵,二维数字数组,

可见性：`public`

类型：array

### `fyData`

声明：field

指数对数收益率序列,一维数字数组

可见性：`public`

类型：array

### `fCov`

声明：field

组合收益率协方差

可见性：`public`

类型：array

### `portfolioOptimize()`

声明：function

优化主函数，按照组合优化目标，计算优化比例

<!-- tags: 数学优化 约束求解 投资组合 资产组合 -->

可见性：`public`

返回：boolean

### `getXData()`

声明：function

设置组合对数收益率矩阵

<!-- tags: 查询 配置 回报率 投资收益 -->

可见性：`public`

返回：array

### `getYData()`

声明：function

设置指数对数收益率序列

<!-- tags: 查询 配置 回报率 投资收益 基准指数 指数产品 -->

可见性：`public`

返回：array

### `getCov()`

声明：function

设置组合协方差矩阵

<!-- tags: 查询 配置 风险矩阵 -->

可见性：`public`

返回：array

### `getPortfolioData()`

声明：function

查询优化结果

<!-- tags: 数学优化 约束求解 投资组合 资产组合 -->

可见性：`public`

返回：array

### `getReturnandRisk()`

声明：function

查询优化前后组合收益和组合风险指标

<!-- tags: 回报率 投资收益 风险管理 风控 数学优化 约束求解 -->

可见性：`public`

返回：array