# 金融函数 - 债券 / 债券敏感性指标

## 函数

### `bondConvexity(settlement_date, option)`

指定日债券的凸性。在不设置数据供应商的情况下，默认先调用中证数据，没有值时再调用TS算法处理。若直接调用TS算法，设置供应商pn\_ bonddataprovider()为2.

| 参数              | 类型     | 说明     |
| ----------------- | -------- | -------- |
| `settlement_date` | datetime | 结算日期 |
| `option`          | any      | 是否行权 |

返回：float

### `bondConvexity1(settlementdate, cashflow, y)`

最后付息周期、到期一次还本付息、零息债券的凸性指标

| 参数             | 类型     | 说明           |
| ---------------- | -------- | -------------- |
| `settlementdate` | datetime | 结算日期       |
| `cashflow`       | array    | 债券现金流     |
| `y`              | float    | 债券到期收益率 |

返回：float

### `bondConvexity2(endt, cash_f_low, pv, f, y)`

规则付息且非最后付息周期债券的凸性底层算法函数

| 参数         | 类型     | 说明       |
| ------------ | -------- | ---------- |
| `endt`       | datetime | 指定日期   |
| `cash_f_low` | array    | 现金流数据 |
| `pv`         | float    | 现值       |
| `f`          | any      | 频率       |
| `y`          | float    | 到期收益率 |

返回：float

### `bondBasisPointValue(settlement_date, market_value, option)`

指定日期的债券基点价值 久期的另外一个理解：当到期收益率变化100个bps的时候，久期大致等于债券价格的百分比变化。假设：久期=7.2，表示当到期收益率变化100个bps的时候，债券价格大致变化7.2%。 基点价值，是指利率变动一个基点（1bps）债券价格的变动情况。即：指到期收益率每变化一个基点时引起的债券价格的绝对变动额，也就是0.01个百分点（1个bps）时，债券价格的变动值 其中： Duration：债券Macauley久期 MV： 债券市值 要说明的是：此方法是一种近似算法。稍微准确点算法，应该是按照债券久期计算方法： 按照债券全价PV0、票面利率、剩余期限等，计算债券到期收益率y 假设y+0.01%，计算债券全价PV+和债券价格变动 假设y-0.01%，计算债券全价PV-和债券价格变动 一般而言，当y+/-0.01%时，债券的全价变化不大，且。近似可取 按照基点价值的定义

| 参数              | 类型     | 说明           |
| ----------------- | -------- | -------------- |
| `settlement_date` | datetime | 日期，结算日   |
| `market_value`    | float    | 实数，债券市值 |
| `option`          | any      | 是否行权       |

返回：float|datetime

### `bondMacaulayDuration1(settlement_date)`

到期一次还本付息、零息或者最后付息周期的麦考利久期

| 参数              | 类型     | 说明                                              |
| ----------------- | -------- | ------------------------------------------------- |
| `settlement_date` | datetime | 结算日期；CashFLow:债券现金流，字段见现金流返回值 |

返回：float

### `bondModifiedConvexity(settlement_date, option)`

修正凸性，和BondConvexity处理一样，很多函数调用当前这个函数接口，所以保存两个凸性函数。 类似于修正久期计算方法，修正凸性 其中： f： 年付息频率 y ： 到期收益率 ：凸性

| 参数              | 类型     | 说明     |
| ----------------- | -------- | -------- |
| `settlement_date` | datetime | 结算日   |
| `option`          | any      | 是否行权 |

返回：float

### `bondModifiedDuration(settlementdate, option)`

指定日债券的修正久期。在不设置数据供应商的情况下，默认先调用中证数据，没有值时再调用TS算法处理。若直接调用TS算法，设置供应商pn\_ bonddataprovider()为2。

| 参数             | 类型     | 说明     |
| ---------------- | -------- | -------- |
| `settlementdate` | datetime | 结算日   |
| `option`         | any      | 是否行权 |

返回：float