# 应用专题 / 债券研究 / 行权概率蒙特卡洛可转债估值

## `cb_MonteCarloSimulation_Extend`

声明：class

在蒙特卡洛可转债估值基础上加入赎回、回售和下修概率规则，并提供行权路径查询

<!-- tags: 可转债 蒙特卡洛 行权概率 赎回 回售 下修 -->

父类：`cb_MonteCarloSimulation`

### `CBCode`

声明：field

可转债代码

可见性：`public`

类型：string

### `EndDate`

声明：field

估值截止日，也作为估值起始日

可见性：`public`

类型：datetime

### `FRedemptPerLimit`

声明：field

赎回概率阈值，默认 0.8

可见性：`public`

类型：real

### `FResalePerLimit`

声明：field

回售概率阈值，默认 0.3

可见性：`public`

类型：real

### `FDownReviseLimit`

声明：field

下修概率阈值，默认 0.85

可见性：`public`

类型：real

### `FFloatBL`

声明：field

下修价格浮动比率，默认 1.05

可见性：`public`

类型：real

### `FPreN`

声明：field

历史回溯天数，默认 29

可见性：`public`

类型：integer

### `FRepDelayDay`

声明：field

不赎回延期交易日数，默认 60

可见性：`public`

类型：integer

### `FSalDelayDay`

声明：field

不回售延期交易日数，默认 250

可见性：`public`

类型：integer

### `FRepInterDay`

声明：field

强赎公布到强赎处理的间隔交易日数，默认 20

可见性：`public`

类型：integer

### `FRevInterDay`

声明：field

触发下修到实际下修处理的间隔交易日数，默认 30

可见性：`public`

类型：integer

### `FSalInterDay`

声明：field

回售触发到回售开始的间隔交易日数，默认 5

可见性：`public`

类型：integer

### `MonteCarloValuation()`

声明：function

模拟含概率行权规则的正股路径，返回理论价值、上下限、波动和路径分布

可见性：`public`

返回：array

### `Get_CBExePathInfo()`

声明：function

返回各模拟路径的触发节点、行权节点、操作类型、概率、日期和价格

可见性：`public`

返回：array

### `Get_CBStockPriceMatrix()`

声明：function

返回蒙特卡洛估值生成的正股价格矩阵

可见性：`public`

返回：array

### `GetStockFeature(code, initial_date)`

声明：function

返回正股初始价格、无风险年化收益率和年化波动率

可见性：`public`

| 参数           | 类型     | 说明         |
| -------------- | -------- | ------------ |
| `code`         | string   | 正股代码     |
| `initial_date` | datetime | 估值截止日期 |

返回：array