# 应用专题 / 债券研究 / 蒙特卡洛可转债估值

## `cb_MonteCarloSimulation`

声明：class

模拟正股未来价格和可转债行权路径，计算可转债理论价值及估值区间

<!-- tags: 可转债 蒙特卡洛 债券估值 -->

### `CBCode`

声明：field

可转债代码

可见性：`public`

类型：string

### `EndDate`

声明：field

估值截止日，也作为估值起始日

可见性：`public`

类型：datetime

### `FNode`

声明：field

每条蒙特卡洛路径的节点数，默认 200

可见性：`public`

类型：integer

### `FPath`

声明：field

蒙特卡洛模拟路径数，默认 1000

可见性：`public`

类型：integer

### `GetStockFeature(code, initial_date)`

声明：function

返回正股初始价、年化收益率和年化波动率平方；可重写以提供自定义参数

可见性：`public`

| 参数           | 类型     | 说明         |
| -------------- | -------- | ------------ |
| `code`         | string   | 正股代码     |
| `initial_date` | datetime | 估值截止日期 |

返回：array

### `MonteCarloValuation()`

声明：function

模拟正股路径和行权节点，并返回转债理论价值及估值区间

可见性：`public`

返回：array

## `tsFl_cb_monteCarlo_01(c_bcode, initial_date)`

声明：function

以缺省参数构造蒙特卡洛估值对象并返回估值结果

<!-- tags: 可转债 蒙特卡洛 调用范例 -->

| 参数           | 类型     | 说明         |
| -------------- | -------- | ------------ |
| `c_bcode`      | string   | 可转债代码   |
| `initial_date` | datetime | 估值截止日期 |

返回：array

## `tsFl_cb_monteCarlo_02(c_bcode, initial_date)`

声明：function

通过派生类重写正股参数获取方法，并返回自定义参数下的蒙特卡洛估值结果

<!-- tags: 可转债 蒙特卡洛 自定义参数 调用范例 -->

| 参数           | 类型     | 说明         |
| -------------- | -------- | ------------ |
| `c_bcode`      | string   | 可转债代码   |
| `initial_date` | datetime | 估值截止日期 |

返回：array