# 金融 / 金融工程 / 期权定价

## `b_sOfCoin(option_type, s, x, r, rf, std, t)`

声明：function

对外汇期权使用 BS方法进行定价

<!-- tags: 金融 金融工程 期权定价 BS -->

| 参数          | 类型  | 说明                                                     |
| ------------- | ----- | -------------------------------------------------------- |
| `option_type` | int   | 期权类型，整数类型；0:看涨；1:看跌                       |
| `s`           | float | 标的现价，实数类型                                       |
| `x`           | float | 期权的行权价，实数类型                                   |
| `r`           | float | 无风险年利率(%)，实数类型                                |
| `rf`          | float | 货币无风险年利率(%)，实数类型                            |
| `std`         | float | 年波动率(%)，实数类型                                    |
| `t`           | float | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |

返回：array

### 示例

范例01：用B-S 对外汇看跌期权进行定价

```tsl
// 用B-S 对外汇看跌期权进行定价

Return B_SOfCoin(1, 1.61, 1.6, 5, 3, 10, 5);
```

## `b_sOfStock_iv(option_type, s, x, r, close, t)`

声明：function

由股票期权交易价格依据 BS定价模型倒推出股票的隐含波动率

<!-- tags: 金融 金融工程 期权定价 BS -->

| 参数          | 类型  | 说明                                                     |
| ------------- | ----- | -------------------------------------------------------- |
| `option_type` | int   | 期权类型，整数类型；0:看涨；1:看跌                       |
| `s`           | float | 标的现价，实数类型                                       |
| `x`           | float | 期权的行权价，实数类型                                   |
| `r`           | float | 无风险年利率(%)，实数类型                                |
| `close`       | float | 期权实际交易价格，实数类型                               |
| `t`           | float | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |

返回：float

### 示例

范例01：用 B-S 计算股票期权的隐含波动率

```tsl
// 用 B-S 计算股票期权的隐含波动率

Return B_SOfStock_IV(0, 4.62, 4.5, 5, 0.68, 12);
// 输出：27.8
```

## `binomialTreeOfFuture(option_type, s, x, r, std, t, return_type)`

声明：function

对美式期货期权使用二叉树方法进行定价（期货期权没有欧式）

<!-- tags: 金融 金融工程 期权定价 -->

| 参数          | 类型 | 说明                                                     |
| ------------- | ---- | -------------------------------------------------------- |
| `option_type` | int  | 期权类型，整数类型                                       |
| `s`           | real | 标的现价，实数类型                                       |
| `x`           | real | 期权的行权价，实数类型                                   |
| `r`           | real | 无风险年利率(%)，实数类型                                |
| `std`         | real | 年波动率(%)，实数类型                                    |
| `t`           | real | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
| `return_type` | int  | 返回类型，整数                                           |

返回：array

### 示例

范例01：调用函数

```tsl
// 用二叉树对期货美式看涨期权进行定价
return binomialTreeOfFuture(0, 300, 350, 5, 10, 5, 3);
结果如截图：
```