# 衍生品 / 基本信息 ### `opResidualMaturity(maturity_unit)` 期权剩余期限（日历日），与系统证券、时间相关，仅支持日线 | 参数 | 类型 | 说明 | | --------------- | ---- | ---------------------------------- | | `maturity_unit` | any | 剩余期限单位，整型，默认以年为单位 | 返回：float ### `optionContractUnit(endt)` 期权指定日合约单位，与系统参数（代码）相关。 | 参数 | 类型 | 说明 | | ------ | -------- | -------------- | | `endt` | datetime | 日期。截止日期 | 返回：int #### 示例 ```tsl SetSysParam(pn_stock(),"CU2101C39000"); return OptionContractUnit(20210201T); ``` ### `optioninfoceilingprice(endt)` 取期权基本信息表，然后该日涨幅上限价格。 | 参数 | 类型 | 说明 | | ------ | -------- | -------- | | `endt` | datetime | 截止日期 | 返回：float ### `optionInfoConsSuspended(end_t)` 指定期权指定日是否连续停牌，与系统参数(证券代码)相关。 1）如果指定日有期权基本信息，返回是否连续停牌 2）如果指定日没有期权基本信息，返回空字符串。 | 参数 | 类型 | 说明 | | ------- | -------- | ------------------ | | `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 | 返回：string #### 示例 ```tsl SetSysParam(pn_stock(),"OP10004233"); return OptionInfoConsSuspended(20220627T); //结果：否 ``` ### `optionInfoFloorPrice(end_t)` 指定期权指定日跌幅下限价格，与系统参数(证券代码)相关。 1）如果指定日有期权基本信息，返回跌幅下限价格 2）如果指定日没有期权基本信息，返回0。 | 参数 | 类型 | 说明 | | ------- | -------- | ------------------ | | `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 | 返回：float #### 示例 ```tsl SetSysParam(pn_stock(),"OP10004233"); return OptionInfoFloorPrice(20220627T); //结果：0.57 ``` ### `optionInfoIsBetweenMaturityLess5Days(end_t)` 指定期权指定日是否距离到期日不足5个交易日，与系统参数(证券代码)相关。 1）如果指定日有期权基本信息，返回是否距离到期日不足5个交易日 2）如果指定日没有期权基本信息，返回空字符串。 | 参数 | 类型 | 说明 | | ------- | -------- | ------------------ | | `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 | 返回：string #### 示例 ```tsl SetSysParam(pn_stock(),"OP10004233"); return OptionInfoIsBetweenMaturityLess5Days(20220627T); //结果：否 ``` ### `optionInfoIsTradeRange(end_t)` 期权指定日是否在市 | 参数 | 类型 | 说明 | | ------- | -------- | ------------- | | `end_t` | datetime | 日期,截止日期 | 返回：any类型 #### 示例 ```tsl SetSysParam(pn_stock(),"CF201C13800"); return OptionInfoIsTradeRange(20210924T); //结果：1 ``` ### `optionInfoLast5DayContractAdjusted(end_t)` 指定期权指定日最近5个交易日内合约是否发生过调整，与系统参数(证券代码)相关。 1）如果指定日有期权基本信息，返回判断最近5个交易日内合约是否发生过调整 2）如果指定日没有期权基本信息，返回空字符串。 | 参数 | 类型 | 说明 | | ------- | -------- | ------------------ | | `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 | 返回：string #### 示例 ```tsl SetSysParam(pn_stock(),"OP10004233"); return OptionInfoLast5DayContractAdjusted(20220627T); //结果：否 ``` ### `optionInfoStatusInfo(end_t)` 指定期权指定日期权合约状态信息，与系统参数(证券代码)相关。 1）如果指定日有期权基本信息，返回判断最近5个交易日内合约是否发生过调整 2）如果指定日没有期权基本信息，返回空字符串。 目前是 5位字符串，每位表示特定的含义： 第1位：‘0’表示可开仓，‘1’表示限制 卖出开仓（不包括备兑开仓）和买入开仓。 第2位：‘0’表示未连续停牌，‘1’表示 连续停牌。（预留，暂填 0） 第3位：‘0’表示未临近到期日，‘1’表 示距离到期日不足 5个交易日。 第4位：‘0’表示近期未做调整，‘1’表 示最近 5个交易日内合约发生过调整。 第5位：‘A’表示当日新挂牌的合约， ‘E’表示存续的合约 具体可见下面 5个字段 | 参数 | 类型 | 说明 | | ------- | -------- | ------------------ | | `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 | 返回：string #### 示例 ```tsl SetSysParam(pn_stock(),"OP10004233"); return OptionInfoStatusInfo(20220627T); //结果：0000E0 ``` ### `optionInfoStrikePrice(end_t)` 指定日行权价，与系统参数（代码）相关。如果指定日有期权基本信息，返回该日行权价；如果指定日没有期权基本信息，返回0。 | 参数 | 类型 | 说明 | | ------- | -------- | ---------------- | | `end_t` | datetime | 日期。截止日期。 | 返回：float #### 示例 ```tsl SetSysParam(pn_stock(),"OP10008613"); endt:= 20250123T; return OptionInfoStrikePrice(Endt); ``` ### `optionToPz()` 通过期权代码获取期权品种代码，与系统参数（代码）相关。 返回：string #### 示例 ```tsl SetSysParam(pn_stock(),"CU2101C39000"); return OptionToPZ(); ``` ### `optionInfoEndTBetweenMaturityDays(end_t)` 指定期权指定日距离到期日的交易日天数，与系统参数(证券代码)相关。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `end_t` | Date | 日期类型，截止日期 | 返回：Real #### 示例 ```tsl // "IO2306-P-4200"在2022-6-27距离到期日天数 setSysParam(pn_stock(),"IO2306-P-4200"); return optionInfoEndTBetweenMaturityDays(20220627T); //结果：249 ``` ### `optionInfoUnitDeposit(end_t)` 指定期权指定日单位保证金，与系统参数(证券代码)相关。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `end_t` | Date | 日期类型，截止日期 | 返回：Real #### 示例 ```tsl // "OP10004233"在2022-6-27的单位保证金 setSysParam(pn_stock(),"OP10004233"); return optionInfoUnitDeposit(20220627T); //结果：15425.6 ``` ### `optionInfoOpenPosition(end_t)` 指定期权指定日开仓状态，与系统参数(证券代码)相关。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `end_t` | Date | 日期类型，截止日期 | 返回：String #### 示例 ```tsl // "OP10004233"在2022-6-27的开仓状态 setSysParam(pn_stock(),"OP10004233"); return optionInfoOpenPosition(20220627T); //结果：可开仓 ``` ### `optionInfoIsNewContract(end_t)` 指定期权指定日是否新挂牌合约，与系统参数(证券代码)相关。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `end_t` | Date | 日期类型，截止日期 | 返回：String #### 示例 ```tsl // "OP10004233"在2022-6-27的是否新挂牌合约 setSysParam(pn_stock(),"OP10004233"); return optionInfoIsNewContract(20220627T); //结果：否 ``` ### `optiongetdatabyendt(endt)` 指定日的基本信息表 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `endt` | date | 截止日期 | 返回：array ### `optioncbisstop(endt)` 指定日是否熔断 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `endt` | date | 截止日期 | 返回：boolean ### `optioncbsuspendtime(endt)` 指定日熔断暂停交易时长，期权标的与系统参数相关。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `endt` | date | 截止日期 | 返回：Integer ### `optioncblaststopdate(endt)` 取出该期权的所有熔断记录的表格，取最后一次的行。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `endt` | date | 截止日期 | 返回：any ### `optioncbstopcount(endt)` 取出该期权的所有熔断记录的表格，对比生效日与指定区间 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `endt` | date | 截止日期 | 返回：Integer ### `optioncbzfaboveminiquotenum(endt)` 指定日熔断涨跌幅达到或超过最小报价单位数，指定日由系统参数指定。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `endt` | TDateTime | 截止日期 | 返回：String ### `optioncbzdthresh(endt)` 指定日熔断涨跌幅阀值(%)，期权标的与系统参数相关。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `endt` | date | 截止日期 | 返回：real ### `optioncbstopcountqj(begt, endt)` 取出该期权的所有熔断记录的表格，对比生效日与指定区间 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `begt` | date | 开始日 | | `endt` | date | 截止日 | 返回：int ### `optioncbgetdataperiod(begt, endt)` 区间期权熔断机制数据 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `begt` | date | 开始日期 | | `endt` | date | 截止日期 | 返回：array ### `optionubcinstitutoigrow(endt, institutname, tradetype)` 取指定日指定机构持仓量变动,T日-(T-1日） | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `endt` | date | 截止日期, | | `institutname` | string | 机构简称, | | `tradetype` | usrdefine | 期权类型,认沽=0认购=1,usrdefine | 返回：any ### `optionubcsumnvolgrow(endt, topn, tradetype)` 指定日前N名机构成交量变动 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `endt` | date | 截止日期, | | `topn` | integer | 前N名, | | `tradetype` | usrdefine | 期权类型,认沽=0认购=1,usrdefine | 返回：float ### `optionubcsumnnetoigrow(endt, topn)` 指定日前N名机构净认购持仓量变动 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `endt` | date | 截止日期 | | `topn` | integer | 前N名 | 返回：float ### `optionubcinstitutnetoigrow(endt, institutname)` 取指定日指定机构净认购持仓量变动,今日净认购-上日净认购 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `endt` | date | 截止日期 | | `institutname` | string | 机构简称 | 返回：any ### `optionubcinstitutnetvolgrow(endt, institutname)` 取指定日指定机构净认购成交量变动,今日净认购-上日净认购 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `endt` | date | 截止日期 | | `institutname` | string | 机构简称 | 返回：any ### `optionubcnonoigrow(endt, topn, tradetype)` 指定日第N名机构持仓量变动 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `endt` | date | 截止日期, | | `topn` | integer | 第N名, | | `tradetype` | usrdefine | 期权类型,认沽=0认购=1,usrdefine | 返回：float ### `optionubcinstitutvolgrow(endt, institutname, tradetype)` 取指定日指定机构成交量变动,T日-(T-1日） | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `endt` | date | 截止日期, | | `institutname` | string | 机构简称, | | `tradetype` | usrdefine | 期权类型,认沽=0认购=1,usrdefine | 返回：any ### `optionubcsumnnetvolgrow(endt, topn)` 指定日前N名机构净认购成交量变动 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `endt` | date | 截止日期 | | `topn` | integer | 前N名 | 返回：float ### `optionubcsumnoigrow(endt, topn, tradetype)` 指定日前N名机构持仓量变动 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `endt` | date | 截止日期, | | `topn` | integer | 前N名, | | `tradetype` | usrdefine | 期权类型,认沽=0认购=1,usrdefine | 返回：float ### `optionubcnonnetoigrow(endt, topn)` 指定日第N名机构净认购持仓量变动 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `endt` | date | 截止日期, | | `topn` | integer | 第N名,integer | 返回：any ### `optionubcnonvolgrow(endt, topn, tradetype)` 指定日第N名机构成交量变动 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `endt` | date | 截止日期, | | `topn` | integer | 第N名, | | `tradetype` | usrdefine | 期权类型,认沽=0认购=1,usrdefine | 返回：float ### `optionubcnonnetvolgrow(endt, topn)` 取指定日第N名机构净认购成交量变动,今日净认购-上日净认购 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `endt` | date | 截止日期, | | `topn` | integer | 第N名,integer | 返回：any ### `optionUbcSumNVol(end_t, top_n, trade_type)` 指定日前N名机构成交量，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回前N名机构成交量；如果标的没有机构交易数据，返回0。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `top_n` | Integer | 整数。前N名 | | `trade_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: | 返回：Real #### 示例 ```tsl setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); return optionUbcSumNVol(20200807T,1,0); //结果：339980 ``` ### `optionUbcInstitutOiRank(end_t, institut_name, trade_type)` 指定日指定机构持仓量排名，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日指定机构持仓量排名；如果标的没有机构交易数据，返回0。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `institut_name` | String | 字符串。机构简称 | | `trade_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: | 返回：Integer #### 示例 ```tsl setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); return optionUbcInstitutOiRank(20200807T,'华泰证券',0); //结果：3 ``` ### `optionUbcInstitutOiPercent(end_t, institut_name, trade_type)` 指定日指定机构持仓量占总持仓量比(%)，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日指定机构持仓量占总持仓量比(%)；如果标的没有机构交易数据，返回0。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `institut_name` | String | 字符串。机构简称 | | `trade_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: | 返回：Real #### 示例 ```tsl setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); return optionUbcInstitutOiPercent(20200807T,'华泰证券',0); //结果：5.29416436328386 ``` ### `optionUbcNoNoiPercent(end_t, top_n, trade_type)` 指定日第N名机构持仓量占总持仓量比(%)，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日第N名机构持仓量占总持仓量比(%)；如果标的没有机构交易数据，返回0。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `top_n` | Integer | 整数。第N名 | | `trade_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: | 返回：Real #### 示例 ```tsl setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); return optionUbcNoNoiPercent(20200807T,1,0); //结果：7.58237322661357 ``` ### `optionUbcInstitutPercent(end_t, institut_name, trade_type)` 指定日指定机构成交量占总成交量比(%)，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日指定机构成交量占总成交量比(%)；如果标的没有机构交易数据，返回0。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `institut_name` | String | 字符串。机构简称 | | `trade_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: | 返回：Real #### 示例 ```tsl setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); return optionUbcInstitutPercent(20200807T,'华泰证券',0); //结果：15.4328861467173 ``` ### `optionUbcNoNNetVol(end_t, top_n)` 指定日第N名机构净认购成交量，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日第N名机构净认购成交量；如果标的没有机构交易数据，返回0。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `top_n` | Integer | 整数。第N名 | 返回：Real #### 示例 ```tsl setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); return optionUbcNoNNetVol(20200807T,1); //结果：-9468 ``` ### `optionUbcNoNoiName(end_t, top_n, trade_type)` 指定日第N名持仓量排名的机构名称，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日第N名持仓量排名的机构名称；如果标的没有机构交易数据，返回””。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `top_n` | Integer | 整数。第N名 | | `trade_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: | 返回：String #### 示例 ```tsl setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); return optionUbcNoNoiName(20200807T,1); //结果：华泰证券 ``` ### `optionUbcInstitutOi(end_t, institut_name, trade_type)` 指定日指定机构持仓量，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日指定机构持仓量；如果标的没有机构交易数据，返回0。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `institut_name` | String | 字符串。机构简称 | | `trade_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: | 返回：Real #### 示例 ```tsl setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); return optionUbcInstitutOi(20200807T,"华泰证券",1); //结果：177850 ``` ### `optionUbcSumNNetVol(end_t, top_n)` 指定日前N名机构净认购成交量，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日前N名机构净认购成交量；如果标的没有机构交易数据，返回0。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `top_n` | Integer | 整数。前N名 | 返回：Real #### 示例 ```tsl setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); return optionUbcSumNNetVol(20200807T,1); //结果：-9468 ``` ### `optionUbcSumNoiPercent(end_t, top_n, trade_type)` 指定日前N名机构持仓量占总持仓量比(%)，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日前N名机构持仓量占总持仓量比(%)；如果标的没有机构交易数据，返回0。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `top_n` | Integer | 整数。前N名 | | `trade_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: | 返回：Real #### 示例 ```tsl setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); return optionUbcSumNoiPercent(20200807T,1,0); //结果：7.58237322661357 ``` ### `optionUbcInstitutNetVol(end_t, institut_name)` 指定日指定机构净认购成交量变动，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日指定机构净认购成交量变动；如果标的没有机构交易数据，返回0。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `institut_name` | String | 字符串。机构简称 | 返回：Real #### 示例 ```tsl setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); return optionUbcInstitutNetVol(20200807T,'华泰证券'); //结果：-26123 ``` ### `optionUbcInstitutVol(end_t, institut_name, trade_type)` 指定日指定机构成交量，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日指定机构成交量；如果标的没有机构交易数据，返回0。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `institut_name` | String | 字符串。机构简称 | | `trade_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: | 返回：Real #### 示例 ```tsl setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); return optionUbcInstitutVol(20200807T,'华泰证券',1); //结果：313857 ``` ### `optionUbcInstitutNetOi(end_t, institut_name)` 指定日指定机构净认购持仓量，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日指定机构净认购持仓量；如果标的没有机构交易数据，返回0。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `institut_name` | String | 字符串。机构简称 | 返回：Real #### 示例 ```tsl setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); return optionUbcInstitutNetOi(20200807T,'华泰证券'); //结果：48525 ``` ### `optionUbcNoNVolName(end_t, top_n, trade_type)` 指定日第N名成交量排名的机构名称，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日第N名成交量排名的机构名称；如果标的没有机构交易数据，返回””。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `top_n` | Integer | 整数。第N名 | | `trade_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: | 返回：String #### 示例 ```tsl setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); return optionUbcNoNVolName(20200807T,1,1); //结果：广发证券 ``` ### `optionUbcNoNPercent(end_t, top_n, trade_type)` 指定日第N名机构成交量占总成交量比(%)，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日第N名机构成交量占总成交量比(%)；如果标的没有机构交易数据，返回0。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `top_n` | Integer | 整数。第N名 | | `trade_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: | 返回：Real #### 示例 ```tsl setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); return optionUbcNoNPercent(20200807T,1,1); //结果：14.1982876756464 ``` ### `optionUbcNoNNetOi(end_t, top_n)` 指定日第N名机构净认购持仓量，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日第N名机构净认购持仓量；如果标的没有机构交易数据，返回0。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `top_n` | Integer | 整数。第N名 | 返回：Real #### 示例 ```tsl setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); return optionUbcNoNNetOi(20200807T,1); //结果：-7371 ``` ### `optionUbcNoNoi(end_t, top_n, trade_type)` 指定日第N名机构持仓量，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日第N名机构持仓量；如果标的没有机构交易数据，返回0。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `top_n` | Integer | 整数。第N名 | | `trade_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: | 返回：Real #### 示例 ```tsl setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); return optionUbcNoNoi(20200807T,1,1); //结果：177850 ``` ### `optionUbcInstitutVolRank(end_t, institut_name, trade_type)` 指定日指定机构成交量排名，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日指定机构成交量排名；如果标的没有机构交易数据，返回0。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `institut_name` | String | 字符串。机构简称 | | `trade_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: | 返回：Integer #### 示例 ```tsl setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); return optionUbcInstitutVolRank(20200807T,'广发证券',1); //结果：1 ``` ### `optionUbcNoNVol(end_t, top_n, trade_type)` 指定日第N名机构成交量，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日第N名机构成交量；如果标的没有机构交易数据，返回0。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `top_n` | Integer | 整数。第N名 | | `trade_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: | 返回：Real #### 示例 ```tsl setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); return optionUbcNoNVol(20200807T,1,1); //结果：330512 ``` ### `optionUbcSumNoi(end_t, top_n, trade_type)` 指定日前N名机构持仓量，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日前N名机构持仓量；如果标的没有机构交易数据，返回0。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `top_n` | Integer | 整数。前N名 | | `trade_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: | 返回：Real #### 示例 ```tsl setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); return optionUbcSumNoi(20200807T,1,1); //结果：177850 ``` ### `optionUbcSumNPercent(end_t, top_n, trade_type)` 指定日前N名机构成交量占总成交量比(%)，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日前N名机构成交量占总成交量比(%)；如果标的没有机构交易数据，返回0。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `top_n` | Integer | 整数。前N名 | | `trade_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: | 返回：Real #### 示例 ```tsl setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); return optionUbcSumNPercent(20200807T,1,1); //结果：14.1982876756464 ``` ### `optionUbcSumNNetOi(end_t, top_n)` 指定日前N名机构净认购持仓量，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日前N名机构净认购持仓量；如果标的没有机构交易数据，返回0。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `top_n` | Integer | 整数。前N名 | 返回：Real #### 示例 ```tsl setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); return optionUbcSumNNetOi(20200807T,3); //结果：62518 ``` ### `optionubcqkperiod(begt, endt, otype, datatype, topn)` 区间最活跃和持仓最大标的券合约情况 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `begt` | date | ,开始日期 | | `endt` | date | date,截止日期 | | `otype` | integer | integer,期权类型（0:认沽，1:认购） | | `datatype` | integer | integer,数据类型（0:交易，1:持仓） | | `topn` | integer | ,前N | 返回：array ### `optionUbcqk(option_id, end_t, otype, data_type, top_n)` 最活跃和持仓最大标的券合约情况。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `option_id` | String | 字符串。期权代码 | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `otype` | Integer | 整数。期权类型（0:认沽，1:认购） | | `data_type` | Integer | 整数。数据类型（0:交易，1:持仓） | | `top_n` | Integer | 整数。前N | 返回：Array #### 示例 ```tsl return optionUbcqk("SH510050",20200807T,0,0,3); 结果: ``` ### `optionriskindicator(field, endt)` 指定日期权风险指标 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `field` | string | string,字符串 | | `endt` | date | ,截止日期 | 返回：real ### `optionRiTheta(endt)` 指定日Theta指标（盘后）,函数与系统参数（证券）有关。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `endt` | TDateTime | 日期。截止日期 | 返回：Real #### 示例 ```tsl setSysParam(pn_stock(),"OP10006730"); return optionRiTheta(20240126T); //结果：-0.119 ``` ### `optionRiDelta(endt)` 指定日Delta指标（盘后）,函数与系统参数（证券）有关。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `endt` | TDateTime | 日期。截止日期 | 返回：Real #### 示例 ```tsl setSysParam(pn_stock(),"OP10006730"); return optionRiDelta(20240126T); //结果：0.795 ``` ### `optionRirho(endt)` 指定日RHO指标（盘后）,函数与系统参数（证券）有关。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `endt` | TDateTime | 日期。截止日期 | 返回：Real #### 示例 ```tsl setSysParam(pn_stock(),"OP10006730"); return optionRirho(20240126T); //结果：1.055 ``` ### `optionRiVega(endt)` 指定日Vega指标（盘后）,函数与系统参数（证券）有关。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `endt` | TDateTime | 日期。截止日期 | 返回：Real #### 示例 ```tsl setSysParam(pn_stock(),"OP10006730"); return optionRiVega(20240126T); //结果：0.545 ``` ### `optionRiGamma(endt)` 指定日Gamma指标（盘后）,函数与系统参数（证券）有关。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `endt` | TDateTime | 日期。截止日期 | 返回：Real #### 示例 ```tsl setSysParam(pn_stock(),"OP10006730"); return optionRiGamma(20240126T); //结果：0.838 ``` ### `optionspqk(begt, endt)` 返回指定期权 的区间期权结算参数数据 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `begt` | Date | 日期,开始日期 | | `endt` | Date | 日期,截止日期 | 返回：REAL #### 示例 ```tsl // "al2104C13400"在20210312~20210322的区间期权结算参数数据 setSysParam(pn_stock(),"al2104C13400"); return optionspqk(20210312T,20210322T); ``` ### `optionspqk2(n)` 返回指定期权的N日期权结算参数数据 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `n` | Integer | 整型,N日 | 返回：REAL #### 示例 ```tsl // "al2104C13400"在20210322的5日结算参数数据 setSysParam(pn_stock(),"al2104C13400"); setSysParam(PN_Date(),20210322T); return optionspqk2(5); ``` ### `optionSMarginAdjustmentFactor()` 返回指定日指定期权的保证金调整系数(%) 返回：REAL #### 示例 ```tsl // "IO2106-P-5300"在20210322日的保证金调整系数(%) setSysParam(pn_stock(),"IO2106-P-5300"); setSysParam(PN_Date(),20210322T); return optionSMarginAdjustmentFactor();  //结果：12 ``` ### `optionSMiniGuaranteeFactor()` 返回指定日指定期权的最低保障系数 返回：REAL #### 示例 ```tsl // "IO2106-P-5300"在20210322日的最低保障系数 setSysParam(pn_stock(),"IO2106-P-5300"); setSysParam(PN_Date(),20210322T); return optionSMiniGuaranteeFactor();  //结果：0.5 ``` ### `optionSpClosingProceduresFee()` 返回指定日指定期权的平仓手续费额 返回：REAL #### 示例 ```tsl // "MA110C2375"在20210322日的平仓手续费额 setSysParam(pn_stock(),"MA110C2375"); setSysParam(PN_Date(),20210322T); return optionSpClosingProceduresFee();  //结果：0.5 ``` ### `optionSpOpeningChargeFee()` 返回指定日指定期权的开仓手续费额 返回：REAL #### 示例 ```tsl // "MA110C2375"在20210322日的开仓手续费额 setSysParam(pn_stock(),"MA110C2375"); setSysParam(PN_Date(),20210322T); return optionSpOpeningChargeFee();  //结果：0.5 ``` ### `optionSpPerformanceFee()` 返回指定日指定期权的行权/履约手续费额 返回：REAL #### 示例 ```tsl // "MA110C2375"在20210322日的行权/履约手续费额 setSysParam(pn_stock(),"MA110C2375"); setSysParam(PN_Date(),20210322T); return optionSpPerformanceFee();  //结果：0.5 ``` ### `optionSpShortClosingProceduresFee()` 返回指定日指定期权的短线平仓手续费额 返回：REAL #### 示例 ```tsl // "MA110C2375"在20210322日的短线平仓手续费额 setSysParam(pn_stock(),"MA110C2375"); setSysParam(PN_Date(),20210322T); return optionSpShortClosingProceduresFee();  //结果：0 ``` ### `optionSpShortOpeningChargeFee()` 返回指定日指定期权的短线开仓手续费额 返回：REAL #### 示例 ```tsl // "MA110C2375"在20210322日的短线开仓手续费额 setSysParam(pn_stock(),"MA110C2375"); setSysParam(PN_Date(),20210322T); return optionSpShortOpeningChargeFee();  //结果：0.5 ``` ### `optionSpTradingMargin()` 返回指定日指定期权的交易保证金 返回：REAL #### 示例 ```tsl // "MA110C2375"在20210322日的交易保证金 setSysParam(pn_stock(),"MA110C2375"); setSysParam(PN_Date(),20210322T); return optionSpTradingMargin();  //结果：3090 ``` ### `stock2OptionSpId()` 天软代码转期权结算参数代码 返回：any ### `opGetOptionChain(stock_id, end_t)` 指定日标的证券正在交易的所有期权合约及其基本信息 | 参数 | 类型 | 说明 | | ---------- | -------- | ----------------------------------------------- | | `stock_id` | string | VarChar 标的证券，支持多个标提同时提取，用;分隔 | | `end_t` | datetime | Date 截止日 | 返回：array ### `opBkDateOverview(stock_id, model_type)` 期权数据概览-最近期权各类数据 | 参数 | 类型 | 说明 | | ------------ | ------ | ---------------- | | `stock_id` | string | VarChar 标的证券 | | `model_type` | any | 模型选择 | 返回：array ### `opGetBidAskData(ret)` 得到期权实时的买卖盘数据，选择当前未退市的期权代码 | 参数 | 类型 | 说明 | | ----- | ----- | ------------------------------------------------------------------------------ | | `ret` | array | 二维数组 数据表中必须有代码字段，字段中是期权代码；例:array(("代码":"CU2106")) | 返回：array ### `opGetDaysMaturity(end_t, ex_endt)` 计算剩余期限(月) | 参数 | 类型 | 说明 | | --------- | -------- | ------------- | | `end_t` | datetime | Date 现在日期 | | `ex_endt` | datetime | Date 到期日 | 返回：float ### `opGetPutAndCallratio(stock_id, end_t, ex_endt)` 看跌看涨比率 | 参数 | 类型 | 说明 | | ---------- | -------- | ---------------- | | `stock_id` | string | VarChar 标的证券 | | `end_t` | datetime | Date 时间 | | `ex_endt` | datetime | Date 到期日 | 返回：float ### `opGetRiskFreeRate(end_t, rate_type)` 得到 指定日时刻的无风险利率 | 参数 | 类型 | 说明 | | ----------- | -------- | ----------------------------------------------------------- | | `end_t` | datetime | Date 截止日 | | `rate_type` | any | Int 无风险利率种类 此参数缺省为 0 表示:一年期存贷款基准利率 | 返回：float ### `opGetUnderlyingSecurity()` 取得当前期权所有标的序列 返回：array ### `opHv(stock_id, end_t, day_num)` 指定代码在指定日向前推DayNum个月的区间股价历史波动率 | 参数 | 类型 | 说明 | | ---------- | -------- | ---------------- | | `stock_id` | string | VarChar 标的代码 | | `end_t` | datetime | Date截止日 | | `day_num` | any | 历史天数选择 | 返回：array ### `opIvGreeks(option_type, s, x, close, r, t, option_style, option_style_2)` 使用期权现价计算隐含波动率，再将隐含波动率代入定价模型，计算各个风险指标 | 参数 | 类型 | 说明 | | ---------------- | ------ | ---------------------------------------------------------- | | `option_type` | any | 期权类型 | | `s` | float | real 现货价格 | | `x` | float | real 行权价 | | `close` | float | real 实际交易价格 | | `r` | float | real 无风险收益（%），可以使用 OP_GetRiskFreeRate 函数得到 | | `t` | float | real 剩余期限（月），可以使用 OP_GetDaysMaturity 得到 | | `option_style` | string | 行权方式 | | `option_style_2` | string | 定价方式 | 返回：array ### `optionFlatValueId(index_id, end_t, option_type)` 返回指定日指定标的的平值合约，只适用于日线。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `index_id` | String | 字符串。标的代码 | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `option_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: | 返回：Array #### 示例 ```tsl // "SH510050"在20210331日的认购的平值合约 return optionFlatValueId("SH510050",20210331T,0); ``` ### `optionVirtualValueId(index_id, end_t, option_type)` 返回指定日指定标的的虚值合约，只适用于日线。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `index_id` | String | 字符串。标的代码 | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `option_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: | 返回：Array #### 示例 ```tsl // "SH510050"在20210331日的认购的虚值合约 return optionVirtualValueId("SH510050",20210331T,0); ``` ### `optionRealValueId(index_id, end_t, option_type)` 返回指定日指定标的的实值合约。只适用于日线 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `index_id` | String | 字符串。标的代码 | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `option_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: | 返回：Array #### 示例 ```tsl // "SH510050"在20210331日的认购的实值合约 return optionRealValueId("SH510050",20210331T,0); ``` ### `optionIsFlatValueId(option_id, end_t)` 指定期权代码是否平值合约。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `option_id` | String | 字符串。期权代码 | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | 返回：Integer #### 示例 ```tsl // "OP10003265 50ETF购4月3600"在20210331日是否平值合约 return optionIsFlatValueId("OP10003265",20210331T); //返回：1 ``` ### `optionIsFlatValueId2(end_t)` 指定期权代码是否平值合约，与系统参数(股票)相关。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | 返回：Integer #### 示例 ```tsl // "OP10003265 50ETF购4月3600"在20210331日是否平值合约 setSysParam(pn_stock(),"OP10003265"); return optionIsFlatValueId2(20210331T); //结果：1 ``` ### `optionIsRealValueId(option_id, end_t)` 指定期权代码是否实值合约。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `option_id` | String | 字符串。期权代码 | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | 返回：Integer #### 示例 ```tsl // "OP10003265 50ETF购4月3600"在20210331日是否实值合约 return optionIsRealValueId("OP10003265",20210331T); //返回：0 ``` ### `optionIsRealValueId2(end_t)` 指定期权代码是否实值合约，与系统参数(股票)相关。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | 返回：Integer #### 示例 ```tsl // "OP10003265 50ETF购4月3600"在20210331日是否实值合约 setSysParam(pn_stock(),"OP10003265"); return optionIsRealValueId2(20210331T); //结果：0 ``` ### `optionIsVirtualValueId(option_id, end_t)` 指定期权代码是否虚值合约。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `option_id` | String | 字符串。期权代码 | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | 返回：Integer #### 示例 ```tsl // "OP10003265 50ETF购4月3600"在20210331日是否虚值合约 return optionIsVirtualValueId("OP10003265",20210331T); //返回：0 ``` ### `optionIsVirtualValueId2(end_t)` 指定期权代码是否虚值合约，与系统参数(股票)相关。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | 返回：Integer #### 示例 ```tsl // "OP10003265 50ETF购4月3600"在20210331日是否虚值合约 setSysParam(pn_stock(),"OP10003265"); return optionIsVirtualValueId2(20210331T); //结果：0 ``` ### `optionZlId3(end_t, day_type, n, option_type, c_type, n_type, zl_type)` 期权主力合约，与系统参数（证券代码）相关，通过系统参数pn_stock()指定期权标的。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `end_t` | TDateTime | 日期,截止日期 | | `day_type` | integer | 日期推算类型,1代表交易日，0代表自然日，用于算法一中选取近月合约的剩余天数的类型，默认为按自然日 | | `n` | integer | 整数,N日,用于算法一中选取近月合约时判断指定日到到期日之间的天数，即取剩余日大于N日的近月期权，与DayType搭配使用,默认为7日 | | `option_type` | integer | 主力的期权类型(认购、认沽、所有),默认所有，取值如下： | | `c_type` | integer | 主力的期权合约类型,默认所有，取值如下： | | `n_type` | integer | 整数,档位,默认值为0，即取所有档位的，若取1档则给1，2档则给2，以此类推 | | `zl_type` | integer | 算法二中用于指定标的主力线合约类型,不给、或给0或nil值，则使用近月算法（即算法一），否则使用算法二： | 返回：Array,TableArray #### 示例 ```tsl //取50ETF期权在指定日的期权主力（近月算法）序列 setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); return optionZlId3(20251112T); //取50ETF期权在指定日的期权主力（近月算法,大于等于5个交易日的近月合约）序列 setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); stocks:= optionZlId3(20251120T,1,5); return stocks; //取50ETF期权在指定日的期权主力（近月算法,大于等于5个交易日的近月合约）认购平值期权序列 setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); stocks:= optionZlId3(20251120T,1,5,0,0); return stocks; //取50ETF期权在指定日的期权主力（近月算法,大于等于5个交易日的近月合约）认购实值期权二档序列 setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); stocks:= optionZlId3(20251120T,1,5,-1,1,2); return stocks; //取50ETF期权在指定日的期权主力（标的主力算法,主力1）一档序列 setSysParam(pn_stock(),"CU"); stocks:= optionZlId3(20251120T,nil,nil,-1,-1,1,1); return stocks; ``` ### `optionCheckIdsEndT(index_id, end_t, option_type, ctype)` 返回指定日指定标的的平值、实值、虚值合约。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `index_id` | String | 字符串。标的代码 | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `option_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: | | `ctype` | Integer | 用户自定义。合约类型，取值如下: | 返回：Array #### 示例 ```tsl return optionCheckIdsEndT('SH510050',20210331T,-1,0); ``` ### `optionIsValueId(option_id, end_t, ctype)` 是否平值/实值/虚值合约。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `option_id` | String | 字符串。期权代码 | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `ctype` | Integer | 用户自定义。取值如下: | 返回：Integer #### 示例 ```tsl // "OP10003265 50ETF购4月3600"在20210331日是否平值合约 return optionIsValueId("OP10003265",20210331T,0); //返回：1 ``` ### `optionCheckValueIds(index_id, end_t, option_type, ctype)` 返回指定日指定标的的平值、实值、虚值合约； | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `index_id` | String | 字符串。标的代码 | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `option_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: | | `ctype` | Integer | 用户自定义。合约类型，取值如下: | 返回：Array #### 示例 ```tsl return optionCheckValueIds('SH510050',20210331T,1,0); ``` ### `optionsZlId(index_id, end_t, option_type, check_type, rank_num, ctype)` 返回指定日指定标的的期权主力合约，规则为： | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `index_id` | String | 字符串。标的代码 | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `option_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: | | `check_type` | Integer | 用户自定义。筛选类型，取值如下: | | `rank_num` | Integer | 整数。排名 | | `ctype` | Integer | 用户自定义。取值如下: | 返回：String #### 示例 ```tsl return optionsZlId('SH510050',20210331T,-1,1,0); //结果：OP10003264 ``` ### `optionZlId(index_id, end_t, option_type, check_type)` 返回指定日指定标的的期权主力合约，只适用于日线，规则为：1）昨日持仓量最大;2）昨日成交量最大。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `index_id` | String | 字符串。标的代码 | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `option_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: | | `check_type` | Integer | 用户自定义。筛选类型，取值如下: | 返回：String #### 示例 ```tsl // "SH510050"在20210331日的期权主力合约 return optionZlId("SH510050",20210331T,0,-1); //结果：OP10003266 ``` ### `optionZlId2(end_t, option_type, check_type)` 返回指定日指定标的的期权主力合约，与系统参数(股票)相关。只适用于日线，规则为：1）昨日持仓量最大；2）昨日成交量最大。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `option_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: | | `check_type` | Integer | 用户自定义。筛选类型，取值如下: | 返回：String #### 示例 ```tsl // "SH510050"在20210331日的期权主力合约 setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); return optionZlId2(20210331T,0,-1); //结果：OP10003266 ``` ### `optionCzlId(index_id, end_t, option_type, check_type)` 返回指定日指定标的的期权次主力合约，只适用于日线，规则为：1）昨日持仓量第二大；2）昨日成交量第二大。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `index_id` | String | 字符串。标的代码 | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `option_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: | | `check_type` | Integer | 用户自定义。筛选类型，取值如下: | 返回：String #### 示例 ```tsl // "SH510050"在20210331日的期权次主力合约 return optionCzlId("SH510050",20210331T,0,-1); //结果：OP10003273 ``` ### `optionCzlId2(end_t, option_type, check_type)` 返回指定日指定标的的期权次主力合约，与系统参数(股票)有关。只适用于日线，规则为：1）昨日持仓量第二大；2）昨日成交量第二大。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `option_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: | | `check_type` | Integer | 用户自定义。筛选类型，取值如下: | 返回：String #### 示例 ```tsl // "SH510050"在20210331日的期权次主力合约 setSysParam(pn_stock(),'SH510050'); return optionCzlId2(20210331T,0,-1); //结果：OP10003273 ``` ### `optionFlatZlId(index_id, end_t, option_type, check_type)` 返回指定日指定标的的期权平值主力合约，只适用于日线，规则为：1）昨日持仓量最大；2）昨日成交量最大。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `index_id` | String | 字符串。标的代码 | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `option_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: | | `check_type` | Integer | 用户自定义。筛选类型，取值如下: | 返回：String #### 示例 ```tsl // "SH510050"在20210331日的期权平值主力合约 return optionFlatZlId("SH510050",20210331T,0,0); //结果：OP10003265 ``` ### `optionFlatZlId2(end_t, option_type, check_type)` 返回指定日指定标的的期权平值主力合约，与系统参数(股票)有关。只适用于日线，规则为：1）昨日持仓量最大；2）昨日成交量最大。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `option_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: | | `check_type` | Integer | 用户自定义。筛选类型，取值如下: | 返回：String #### 示例 ```tsl // "SH510050"在20210331日的期权平值主力合约 setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); return optionFlatZlId2(20210331T,0,0); //结果：OP10003265 ``` ### `optionFlatCzlId(index_id, end_t, option_type, check_type)` 返回指定日指定标的的期权平值次主力合约，只适用于日线，规则为：1）昨日持仓量第二大；2）昨日成交量第二大。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `index_id` | String | 字符串。标的代码 | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `option_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: | | `check_type` | Integer | 用户自定义。筛选类型，取值如下: | 返回：String #### 示例 ```tsl // "SH510050"在20210331日的期权平值次主力合约 return optionFlatCzlId("SH510050",20210331T,0,0); //返回：OP10003274 ``` ### `optionFlatCzlId2(end_t, option_type, check_type)` 返回指定日指定标的的期权平值次主力合约，与系统参数(股票)相关。只适用于日线，规则为：1）昨日持仓量第二大；2）昨日成交量第二大。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 | | `option_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: | | `check_type` | Integer | 用户自定义。筛选类型，取值如下: | 返回：String #### 示例 ```tsl // "SH510050"在20210331日的期权平值次主力合约 setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); return optionFlatCzlId2(20210331T,0,0); //返回：OP10003274 ``` ### `optionNearContractCallOtm1()` 期权标的近月认购虚一档合约，与系统参数(证券代码、时间)相关。 返回：String #### 示例 ```tsl //返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认购的近月虚值一档期权合约 setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); setSysParam(pn_date(),20230511T); return optionNearContractCallOtm1(); //结果："OP10005266" ``` ### `optionNearContractPutItm1()` 期权标的近月认沽实一档合约，与系统参数(证券代码、时间)相关。 返回：String #### 示例 ```tsl //返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认沽的近月实值一档期权合约 setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); setSysParam(pn_date(),20230511T); return optionNearContractPutItm1(); //结果："OP10005275" ``` ### `optionNearContractPutOtm1()` 期权标的近月认沽虚一档合约，与系统参数(证券代码、时间)相关。 返回：String #### 示例 ```tsl //返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认沽的近月虚值一档期权合约 setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); setSysParam(pn_date(),20230511T); return optionNearContractPutOtm1(); //结果："OP10005273" ``` ### `optionNearContractPutOtm2()` 期权标的近月认沽虚二档合约，与系统参数(证券代码、时间)相关。 返回：String #### 示例 ```tsl //返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认沽的近月虚值二档期权合约 setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); setSysParam(pn_date(),20230511T); return optionNearContractPutOtm2(); //结果："OP10005272" ``` ### `opSelectOptionData(stock_id, endt)` 标的指定日交易的期权合约列表信息 | 参数 | 类型 | 说明 | | ---------- | -------- | ----------------- | | `stock_id` | string | 证券,期权品种代码 | | `endt` | datetime | 日期,截止日 | 返回：array ### `optionNearContractCallOtm2()` 期权标的近月认购虚二档合约，与系统参数(证券代码、时间)相关。 返回：String #### 示例 ```tsl //返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认购的近月虚值二档期权合约 setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); setSysParam(pn_date(),20230511T); return optionNearContractCallOtm2(); //结果："OP10005267" ``` ### `optionNearContractCallItm1()` 期权标的近月认购实一档合约，与系统参数(证券代码、时间)相关。 返回：String #### 示例 ```tsl //返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认购的近月实值一档期权合约 setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); setSysParam(pn_date(),20230511T); return optionNearContractCallItm1(); //结果："OP10005264" ``` ### `optionNearContractCallItm2()` 期权标的近月认购实二档合约，与系统参数(证券代码、时间)相关。 返回：String #### 示例 ```tsl //返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认购的近月实值二档期权合约 setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); setSysParam(pn_date(),20230511T); return optionNearContractCallItm2(); //结果："OP10005263" ``` ### `optionNearContractPutItm2()` 期权标的近月认沽实二档合约，与系统参数(证券代码、时间)相关。 返回：String #### 示例 ```tsl //返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认沽的近月实值二档期权合约 setSysParam(pn_stock(),"SH510050"); setSysParam(pn_date(),20230511T); return optionNearContractPutItm2(); //结果："OP10005276" ``` ### `opSelectOption(stock_id, endt, option_type, maturity_date_type, ctype, ntpye)` 标的指定条件交易的期权合约列表 | 参数 | 类型 | 说明 | | -------------------- | -------- | ------------------------------- | | `stock_id` | string | 字符串。期权品种代码 | | `endt` | datetime | 日期。截止日 | | `option_type` | any | 用户自定义。期权类型，取值如下: | | `maturity_date_type` | any | 整数。到期日类型 | | `ctype` | any | 用户自定义。合约类型，取值如下: | | `ntpye` | any | 整数。档位 | 返回：array ### `opGetOptionChainList(stock_id, exercise_way, option_type)` 通过指定行权方式和期权类型获取标的的期权合约列表。 | 参数 | 类型 | 说明 | | -------------- | ------ | ------------------------------- | | `stock_id` | string | 字符串。期权标的代码 | | `exercise_way` | any | 用户自定义。行权方式，取值如下: | | `option_type` | any | 用户自定义。期权类型，取值如下: | 返回：array ### `optionGetAidByDate(option_id, endt)` 通过期权代码获取ETF期权分红后A合约代码 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `option_id` | String | 证券,期权代码 | | `endt` | TDateTime | 日期,截止日期 | 返回：real #### 示例 ```tsl // 获取期权"OP10008745"标的在20250116分红后的A合约代码 option_id:="OP10008745"; endt:=20250116T; return optionGetAidByDate(option_id,endt); //结果：OP10008621 ``` ### `optionGetMidByDate(option_id, endt)` 通过期权代码获取ETF期权分红后M合约代码 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `option_id` | String | 证券,期权代码 | | `endt` | TDateTime | 日期,截止日期 | 返回：real #### 示例 ```tsl // 获取期权"OP10008621"标的在20250116分红后的M合约代码 option_id:="OP10008621"; endt:=20250116T; return optionGetMidByDate(option_id,endt); //结果：OP10008745 ``` ### `optionGetDepositByDate(option_id, endt, open_interest, is_open)` 获取指定日期权保证金，考虑开仓、维持两种情况。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `option_id` | String | 证券,期权代码 | | `endt` | TDateTime | 日期,截止日期 | | `open_interest` | Integer | 整数,持仓量 | | `is_open` | Integer | 用户自定义,是否开仓 | 返回：real #### 示例 ```tsl // 开仓10张空头期权"OP10008621"在20250116需要缴纳的保证金 option_id:="OP10008621"; endt:=20250116T; open_interest:=10; return optionGetDepositByDate(option_id,endt,open_interest,0); //结果：9450.1972 ``` ### `warrantWcChangeSizeField()` 权证创设-规模增减。根据数据库提供商返回对应的值 返回：string ### `warrantWcIssuerField()` 权证创设-创设机构。根据数据库提供商返回对应的值 返回：string ### `warrantWcCirculationField()` 权证创设-创设规模。根据数据库提供商返回对应的值 返回：string ### `warrantWcTypeField()` 权证创设-创设类型。根据数据库提供商返回对应的值 返回：string ### `warrantWcDeclareDateField()` 权证创设-信息发布日。根据数据库提供商返回对应的值 返回：string ### `warrantWcEndDateField()` 权证创设-生效日。根据数据库提供商返回对应的值 返回：string ### `warrantWcReasonField()` 权证创设-变动原因。根据数据库提供商返回对应的值 返回：string ### `warrantWeCirculationField()` 权证行权价-权证规模。根据数据库提供商返回对应的值 返回：string ### `warrantWeReasonField()` 权证行权价-变更原因。根据数据库提供商返回对应的值 返回：string ### `warrantWeDeclareDateField()` 权证行权价-信息发布日。根据数据库提供商返回对应的值 返回：string ### `warrantWeExercisePriceField()` 权证行权价-行权价。根据数据库提供商返回对应的值 返回：string ### `warrantWeEndDateField()` 权证行权价-生效日。根据数据库提供商返回对应的值 返回：string ### `warrantWeExerciseRateField()` 权证行权价-行权比例。根据数据库提供商返回对应的值 返回：string ### `opUnilateralAmount(endt)` 期权成交金额(元)，与系统参数（证券代码）相关。 | 参数 | 类型 | 说明 | | ------ | -------- | ------------ | | `endt` | datetime | 日期。截止日 | 返回：float ### `opUnilateralOpeninterest(endt)` 期权单边持仓量(手)，与系统参数（证券代码）相关。周期为高频时，表示周期内的持仓变动 | 参数 | 类型 | 说明 | | ------ | -------- | ------------ | | `endt` | datetime | 日期。截止日 | 返回：any ### `opUnilateralVol(endt)` 期权单边成交量(手)，与系统参数（证券代码）相关。 | 参数 | 类型 | 说明 | | ------ | -------- | ------------ | | `endt` | datetime | 日期。截止日 | 返回：float ### `getContractMultiplier()` 证券合约单位，与系统参数(证券、时间相关) 返回：Real #### 示例 ```tsl setSysParam(pn_stock(),'IF2301'); setSysParam(pn_date(),intToDate(20230105)); return getContractMultiplier(); //结果：300 ``` ### `getMarginRatio()` 期权、期货的保证金比例Ⅱ(%)，与系统参数(证券、时间相关) 返回：Real #### 示例 ```tsl setSysParam(pn_stock(),'IO2306-C-3100'); setSysParam(pn_date(),intToDate(20230105)); return getMarginRatio(); //结果：12 ``` ### `getMarginRatio2()` 期权保证金比例Ⅱ(%)，与系统参数(证券、时间相关) 返回：Real #### 示例 ```tsl setSysParam(pn_stock(),'IO2306-C-3100'); setSysParam(pn_date(),intToDate(20230105)); return getMarginRatio2(); //结果：50 ``` ### `depositOfOption(option_id, option_price, stock_price, p1, p2)` 期权单位保证金，与系统参数时间有关 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `option_id` | String | 字符串类型，期权代码 | | `option_price` | Real | 实数，期权价格 | | `stock_price` | Real | 实数，期权标的证券价格 | | `p1` | Real | 实数，保证金比例(%) | | `p2` | Real | 实数，保证金比例Ⅱ(%) | 返回：Real #### 示例 ```tsl setSysParam(pn_date(),intToDate(20230104)); option_id:='OP10004679'; option_price:=0.4855; stock_price:=2.66; p1:=12; p2:=7; return depositOfOption(option_id,option_price,stock_price,p1,p2); //结果：0.8047 ``` ### `depositOfSecurity(stock_id, position, price, price2, margin, margin2, stockvol, stockunit)` 证券保证金计算，与系统参数时间有关 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `stock_id` | String | 字符串，期权、期货合约代码 | | `position` | Integer | 整数，持仓头寸 | | `price` | Real | 实数，期权、期货合约价格 | | `price2` | Real | 实数，期权标的证券价格 | | `margin` | Real | 实数，保证金比例(%) | | `margin2` | Real | 实数，保证金比例Ⅱ(%) | | `stockvol` | Real | 实数，持仓数量 | | `stockunit` | Real | 实数，合约单位 | 返回：Real #### 示例 ```tsl //期权保证金 setSysParam(pn_date(),intToDate(20230104)); stock_id:='OP10004679'; position:=0; price:=0.4855; price2:=2.66; margin:=12; margin2:=7; stockvol:=100; stockunit:=10142; return depositOfSecurity(stock_id,position,price,price2,margin,margin2,stockvol,stockunit); //结果：816126.74 范例二： //期货保证金 setSysParam(pn_date(),intToDate(20230104)); stock_id:='IF01'; position:=1; price:=3895; price2 :=0; margin:=8; margin2:=0; stockvol:=100; stockunit:=300; return depositOfSecurity(stock_id,position,price,price2,margin,margin2,stockvol,stockunit); //结果：9348000 ``` ### `getTradeDeposit(tjy)` 计算交易保证金 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `tjy` | TableArray | 数据表类型，交易数据 | 返回：TableArray #### 示例 ```tsl tjy:=array( ("截止日":44930.0,"代码":"SZ000001","方向":1.0,"动作":0,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0,"保证金比例II(%)":0,"成交量":10000.0,"成交价":14.32), ("截止日":44930.0,"代码":"IF01","方向":1.0,"动作":0,"乘数":300.0,"保证金比例(%)":8.0,"保证金比例II(%)":0,"成交量":100.0,"成交价":3895.0), ("截止日":44930.0,"代码":"OP10004688","方向":1.0,"动作":0,"乘数":10142.0,"保证金比例(%)":12.0,"保证金比例II(%)":7.0,"成交量":100.0,"成交价":0.0142), ("截止日":44930.0,"代码":"OP10004679","方向":0,"动作":0,"乘数":10142.0,"保证金比例(%)":12.0,"保证金比例II(%)":7.0,"成交量":100.0,"成交价":0.473), ("截止日":44930.0,"代码":"CF307C14000","方向":0,"动作":0,"乘数":5.0,"保证金比例(%)":5.0,"保证金比例II(%)":0,"成交量":100.0,"成交价":877.0) ); getTradeDeposit(tjy); return tjy; //结果 ``` ### `depositOfOptionByGroup(option, option_id, position, option_id2, position2, price, price2, stock_price, p1, p2, margin, stockvol, stockunit)` 期权组合保证金计算，与系统参数时间有关 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `option` | Integer | 整数，组合保证金计算方式 | | `option_id` | String | 字符串，期权组合成分合约1 | | `position` | Integer | 整数，期权组合成分合约1头寸 | | `option_id2` | String | 字符串，期权组合成分合约2 | | `position2` | Integer | 整数，期权组合成分合约2头寸 | | `price` | Real | 实数，期权组合成份合约1价格 | | `price2` | Real | 实数，期权组合成份合约2价格 | | `stock_price` | Real | 实数，期权成分合约1和成分合约2标的证券价格 | | `p1` | Real | 实数，期权保证金比例(%) | | `p2` | Real | 实数，期权保证金比例Ⅱ(%) | | `margin` | Real | 实数，保证金系数 | | `stockvol` | Real | 实数，组合数量 | | `stockunit` | Real | 实数，期权合约单位 | 返回：Real #### 示例 ```tsl //这两个合约构成认沽熊市价差策略PNSJC //PNSJC组合策略的保证金计算方式是：两个期权合约的行权价之差 setSysParam(pn_date(),intToDate(20190731)); option:=1; option_id:='OP10001902'; position:=1; option_id2:='OP10001906'; position2:=0; price:=spec(settlement(),option_id); price2:=spec(settlement(),option_id2); //两个期权合约标的物SH510050 stock_price:=spec(close(),'SH510050'); p1:=12; p2:=7; margin:=0; stockvol:=5; stockunit:=10000; return depositOfOptionByGroup(option,option_id,position,option_id2,position2,price,price2,stock_price,p1,p2,margin,stockvol,stockunit); //结果：5000 ``` ### `getGroupDeposit(idtype, option_id, position, option_id2, position2, price, price2, stock_price, p1, p2, stockvol, stockunit)` 期权组合保证金计算，与系统参数时间有关 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `idtype` | String | 字符串，组合类型 | | `option_id` | String | 字符串，期权组合成分合约1 | | `position` | Integer | 整数，期权组合成分合约1头寸 | | `option_id2` | String | 字符串，期权组合成分合约2 | | `position2` | Integer | 整数，期权组合成分合约2头寸 | | `price` | Real | 实数，期权组合成份合约1价格 | | `price2` | Real | 实数，期权组合成份合约2价格 | | `stock_price` | Real | 实数，期权成分合约1和成分合约2标的证券价格 | | `p1` | Real | 实数，期权保证金比例(%) | | `p2` | Real | 实数，期权保证金比例Ⅱ(%) | | `stockvol` | Real | 实数，组合数量 | | `stockunit` | Real | 实数，期权合约单位 | 返回：Real #### 示例 ```tsl //这两个合约构成认沽熊市价差策略PNSJC setSysParam(pn_date(),intToDate(20190731)); idtype:='PNSJC'; option_id:='OP10001902'; position:=1; option_id2:='OP10001906'; position2:=0; price:=spec(settlement(),option_id); price2:=spec(settlement(),option_id2); //两个期权合约标的物SH510050 stock_price:=spec(close(),'SH510050'); p1:=12; p2:=7; stockvol:=5; stockunit:=10000; return getGroupDeposit(idtype,option_id,position,option_id2,position2,price,price2,stock_price,p1,p2,stockvol,stockunit); //结果：5000 ``` ### `getLowestFee(v_amount, fee_rate, action, lowest_fee_type, o_lowest_fee, c_lowest_fee)` 计算费用，若用户选择启用最低费用，则当根据费率计算的费用不足最低费用，则返回最低费 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `v_amount` | Real | 实数，成交金额（税前） | | `fee_rate` | Real | 实数，费率(%) | | `action` | Integer | 整数，动作 | | `lowest_fee_type` | Integer | 整数，是否启用最低费用限制 | | `o_lowest_fee` | Real | 实数，最低开仓费用 | | `c_lowest_fee` | Real | 实数，最低平仓费用 | 返回：Real #### 示例 ```tsl return array( '不启用最低费用':getLowestFee(999536,0.01,0,0,100,100), '启用最低费用': getLowestFee(999536,0.01,0,1,100,100) ); //结果：array("不启用最低费用":99.9536,"启用最低费用":100) ``` ### `bSOfStock(option_type, s, x, r, std, t)` B-S定价（股票期权），参考资料： <<期权.期货和其它衍生产品>> John C. Hull 华夏出版社P218页 | 参数 | 类型 | 说明 | | ------------- | ----- | --------------------------------- | | `option_type` | any | 用户自定义，期权类型，含义如下表: | | `s` | float | 实数，标的现价 | | `x` | float | 实数，执行价 | | `r` | float | 实数，无风险年利率（%） | | `std` | float | 实数，年波动率（%） | | `t` | float | 实数，期限（月） | 返回：array ### `bSOfIndex(option_type, s, x, r, rf, std, t)` B-S定价（指数期权），参考资料： <<期权.期货和其它衍生产品>> John C. Hull 华夏出版社P242页 | 参数 | 类型 | 说明 | | ------------- | ----- | --------------------------------- | | `option_type` | any | 用户自定义，期权类型，含义如下表: | | `s` | float | 实数，现价 | | `x` | float | 实数，执行价 | | `r` | float | 实数，无风险年利率（%） | | `rf` | float | 实数，平均红利年收益率（%） | | `std` | float | 实数，年波动率（%） | | `t` | float | 实数，期限（月） | 返回：array ### `bSOfCoin(option_type, s, x, r, rf, std, t)` 对外汇期权使用 BS方法进行定价 | 参数 | 类型 | 说明 | | ------------- | ----- | -------------------------------------------------------- | | `option_type` | any | 期权类型，整数类型；0:看涨；1:看跌 | | `s` | float | 标的现价，实数类型 | | `x` | float | 期权的行权价，实数类型 | | `r` | float | 无风险年利率(%)，实数类型 | | `rf` | float | 货币无风险年利率(%)，实数类型 | | `std` | float | 年波动率(%)，实数类型 | | `t` | float | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 | 返回：array ### `bSOfFuture(option_type, s, x, r, std, t)` B-S定价（期货期权），参考资料： <<期权.期货和其它衍生产品>> John C. Hull 华夏出版社P249页 | 参数 | 类型 | 说明 | | ------------- | ----- | --------------------------------- | | `option_type` | any | 用户自定义，期权类型，含义如下表: | | `s` | float | 实数，现价 | | `x` | float | 实数，执行价 | | `r` | float | 实数，无风险年利率（%） | | `std` | float | 实数，年波动率（%） | | `t` | float | 实数，期限（月） | 返回：array ### `bSOfStock1(option_type, s, x, r, close, t)` B-S定价（股票期权）隐含波动率，参考资料： <<期权.期货和其它衍生产品>> John C. Hull 华夏出版社P218页 | 参数 | 类型 | 说明 | | ------------- | ----- | --------------------------------- | | `option_type` | any | 用户自定义，期权类型，含义如下表: | | `s` | float | 实数，现价 | | `x` | float | 实数，执行价 | | `r` | float | 实数，无风险年利率（%） | | `close` | float | 实数，权证实际交易价格 | | `t` | float | 实数，期限（月） | 返回：array ### `blackScholes(contract_type, option_type, s, x, r1, std1, t, rf1)` Black-Scholes定价，参考资料： <<期权.期货和其它衍生产品>> John C. Hull 华夏出版社P218页 | 参数 | 类型 | 说明 | | --------------- | ----- | -------------------------------------------------------------- | | `contract_type` | any | 用户自定义，期权品种类型，含义如下表: | | `option_type` | any | 用户自定义，期权类型，含义如下表: | | `s` | float | 实数，现价 | | `x` | float | 实数，执行价 | | `r1` | float | 实数，无风险年利率（%） | | `std1` | float | 实数，年波动率（%） | | `t` | float | 实数，期限（月） | | `rf1` | float | 实数，货币无风险年利率（%）或指数期权的股票组合红利收益率（%） | 返回：array ### `bSOfStockIv(option_type, s, x, r, close, t)` 由股票期权交易价格依据 BS定价模型倒推出股票的隐含波动率 | 参数 | 类型 | 说明 | | ------------- | ----- | -------------------------------------------------------- | | `option_type` | any | 期权类型，整数类型；0:看涨；1:看跌 | | `s` | float | 标的现价，实数类型 | | `x` | float | 期权的行权价，实数类型 | | `r` | float | 无风险年利率(%)，实数类型 | | `close` | float | 期权实际交易价格，实数类型 | | `t` | float | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 | 返回：float ### `opGetOptionList(stock_id, endt)` 得到endT市场上标的为StockID的所有期权合约列表 | 参数 | 类型 | 说明 | | ---------- | -------- | --------------------------------- | | `stock_id` | string | 证券,期权标的，多个标的用分号隔开 | | `endt` | datetime | 日期,截止日期 | 返回：array ### `operatingProfitGrowRatio12(r_date)` 最近12个月的营业利润增长率(%)。 （1）营业利润数据取自合并利润分配表； （2）V1：RDate报告期最近12个月的营业利润； （3）V2：上年同期PRDate最近12个月的营业利润； （4）最近12个月的营业利润增长率(%)=(V1-V2)/abs(V2)\*100。 | 参数 | 类型 | 说明 | | -------- | -------- | -------------- | | `r_date` | datetime | 整数，报告期。 | 返回：float ### `operatingProfitToMainOperationRatio12(r_date)` 最近12个月的营业利润率(%)。 （1）营业利润率（%）=营业利润/营业收入\*100； （2）营业利润和营业收入都取自合并利润分配表，根据最近12个月的算法，可以得到最近12个月的营业利润V1和最近12个月的营业收入V2【注1】； （3）最近12个月的营业利润率(%)=V1/V2\*100。 | 参数 | 类型 | 说明 | | -------- | -------- | -------------- | | `r_date` | datetime | 整数，报告期。 | 返回：float ### `operatingExpensesRatio12(r_date)` 最近12个月的营业费用比例(%)。 （1）营业费用比例（%）=营业费用/营业收入\*100； （2）营业费用和营业收入都取自合并利润分配表，根据最近12个月的算法，可以得到最近12个月的营业费用V1和最近12个月的营业收入V2【注1】； （3）最近12个月的营业费用比例(%)=V1/V2\*100。 | 参数 | 类型 | 说明 | | -------- | -------- | -------------- | | `r_date` | datetime | 整数，报告期。 | 返回：float ### `operatingProfit12(r_date)` 最近12个月的营业利润。 （1）营业利润取自合并利润分配表； （2）根据最近12个月的算法得到最近12个月的营业利润【注1】。 | 参数 | 类型 | 说明 | | -------- | -------- | -------------- | | `r_date` | datetime | 整数，报告期。 | 返回：float ### `operatingExpenses12(r_date)` 最近12个月的营业费用。 （1）营业费用取自合并利润分配表； （2）根据最近12个月的算法得到最近12个月的营业费用【注1】。 | 参数 | 类型 | 说明 | | -------- | -------- | -------------- | | `r_date` | datetime | 整数，报告期。 | 返回：float ### `operatingProfit212(r_date)` 最近12月营业利润(业绩快报)，与系统参数(股票)相关。 | 参数 | 类型 | 说明 | | -------- | -------- | ------------ | | `r_date` | datetime | 整数。报告期 | 返回：float ### `operatingProfitToMainOperationRatioYear(r_date, n)` 最近N年的营业利润率(%)。 （1）取向后兼容的最新年报Q1，取N-1年前同期的年报Q2； （2）从合并利润分配表中取Q2报告期的营业利润v1，以及营业收入v2； （3）最近N年的营业利润率(%)=v1/v2\*100。 | 参数 | 类型 | 说明 | | -------- | -------- | -------------- | | `r_date` | datetime | 整数，报告期； | | `n` | any | 整数，最近N年 | 返回：float ### `operatingExpensesRatioYear(r_date, n)` 最近N年的营业费用比例(%)。 （1）取向后兼容的最新年报Q1，取N-1年前同期的年报Q2； （2）从合并利润分配表中取Q2报告期的营业费用v1，以及营业收入v2； （3）最近N年的营业费用比例(%)=v1/v2\*100。 | 参数 | 类型 | 说明 | | -------- | -------- | -------------- | | `r_date` | datetime | 整数，报告期； | | `n` | any | 整数，最近N年 | 返回：float ### `operatingProfitYear(r_date, n)` 最近N年的营业利润。 （1）取向后兼容的最新年报Q1，取N-1年前同期的年报Q2； （2）在合并利润分配表取Q2报告期的营业利润。 | 参数 | 类型 | 说明 | | -------- | -------- | -------------- | | `r_date` | datetime | 整数，报告期； | | `n` | any | 整数，最近N年 | 返回：float ### `operatingExpensesYear(r_date, n)` 最近N年的营业费用。 （1）取向后兼容的最新年报Q1，取N-1年前同期的年报Q2； （2）在合并利润分配表取Q2报告期的营业费用。 | 参数 | 类型 | 说明 | | -------- | -------- | -------------- | | `r_date` | datetime | 整数，报告期； | | `n` | any | 整数，最近N年 | 返回：float ### `operatingExpensesQ(r_date)` 计算指定报告期最近1季度的营业费用。 根据季度数据的算法【注3】，函数从合并现金流量表中取出多个报告期的筹资活动产生的现金流，计算最近1季度的营业费用。 | 参数 | 类型 | 说明 | | -------- | -------- | -------------- | | `r_date` | datetime | 整数，报告期； | 返回：float ### `operatingProfitQ(r_date)` 提取股票的指定报告期的营业利润，与系统股票pn_stock()、当前时间pn_date()相关。 | 参数 | 类型 | 说明 | | -------- | -------- | ------------------ | | `r_date` | datetime | 报告期类型，报告期 | 返回：float ### `operatingProfit2Q(r_date)` 营业利润(业绩快报)，与系统参数(股票)相关。 | 参数 | 类型 | 说明 | | -------- | -------- | ------------ | | `r_date` | datetime | 整数。报告期 | 返回：float ### `blackScholesAmerica(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, q)` 对期权使用BAW方法进行定价，推荐使用，会返回期权价值以及各个风险指标。 | 参数 | 类型 | 说明 | | --------------- | ----- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | `contract_type` | any | 用户自定义,期权品种类型 | | `option_type` | any | 用户自定义,期权类型 | | `s` | float | 标的现价，实数类型 | | `x` | float | 期权的行权价，实数类型 | | `r` | float | 无风险年利率(%)，实数类型 | | `std` | float | 年波动率(%)，实数类型 | | `t` | float | 剩余存续期(年)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 | | `q` | float | 连续分红率(%)，实数类型。一般来说，如果是无股利支付的股票，那么q=0，有股利支付的股票，q为股利支付率，若标的是外汇，则q为外国的无风险利率。 | 返回：array ### `blackScholesAmericaPrice(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, q, return_type)` 对期权使用BAW方法进行定价，返回期权价值 | 参数 | 类型 | 说明 | | --------------- | ----- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | `contract_type` | any | 用户自定义,期权品种类型 | | `option_type` | any | 用户自定义,期权类型 | | `s` | float | 标的现价，实数类型 | | `x` | float | 期权的行权价，实数类型 | | `r` | float | 无风险年利率(%)，实数类型 | | `std` | float | 年波动率(%)，实数类型 | | `t` | float | 剩余存续期(年)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 | | `q` | float | 连续分红率(%)，实数类型。一般来说，如果是无股利支付的股票，那么q=0，有股利支付的股票，q为股利支付率，若标的是外汇，则q为外国的无风险利率。 | | `return_type` | any | 返回类型。默认为0只返回期权价值。为1时还会返回相关的一些计算数据，无特殊需求无需设置此参数。 | 返回：float ### `blackScholesAmericaDelta(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, q)` 对期权使用BAW方法进行定价，返回Delta值 | 参数 | 类型 | 说明 | | --------------- | ----- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | `contract_type` | any | 用户自定义,期权品种类型 | | `option_type` | any | 用户自定义,期权类型 | | `s` | float | 标的现价，实数类型 | | `x` | float | 期权的行权价，实数类型 | | `r` | float | 无风险年利率(%)，实数类型 | | `std` | float | 年波动率(%)，实数类型 | | `t` | float | 剩余存续期(年)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 | | `q` | float | 连续分红率(%)，实数类型。一般来说，如果是无股利支付的股票，那么q=0，有股利支付的股票，q为股利支付率，若标的是外汇，则q为外国的无风险利率。 | 返回：float ### `blackScholesAmericaGamma(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, q)` 对期权使用BAW方法进行定价，返回Gamma值 | 参数 | 类型 | 说明 | | --------------- | ----- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | `contract_type` | any | 用户自定义,期权品种类型 | | `option_type` | any | 用户自定义,期权类型 | | `s` | float | 标的现价，实数类型 | | `x` | float | 期权的行权价，实数类型 | | `r` | float | 无风险年利率(%)，实数类型 | | `std` | float | 年波动率(%)，实数类型 | | `t` | float | 剩余存续期(年)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 | | `q` | float | 连续分红率(%)，实数类型。一般来说，如果是无股利支付的股票，那么q=0，有股利支付的股票，q为股利支付率，若标的是外汇，则q为外国的无风险利率。 | 返回：float ### `blackScholesAmericaTheta(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, q)` 对期权使用BAW方法进行定价，返回Theta值 | 参数 | 类型 | 说明 | | --------------- | ----- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | `contract_type` | any | 用户自定义,期权品种类型 | | `option_type` | any | 用户自定义,期权类型 | | `s` | float | 标的现价，实数类型 | | `x` | float | 期权的行权价，实数类型 | | `r` | float | 无风险年利率(%)，实数类型 | | `std` | float | 年波动率(%)，实数类型 | | `t` | float | 剩余存续期(年)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 | | `q` | float | 连续分红率(%)，实数类型。一般来说，如果是无股利支付的股票，那么q=0，有股利支付的股票，q为股利支付率，若标的是外汇，则q为外国的无风险利率。 | 返回：float ### `blackScholesAmericaVega(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, q)` 对期权使用BAW方法进行定价，返回Vega值 | 参数 | 类型 | 说明 | | --------------- | ----- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | `contract_type` | any | 用户自定义,期权品种类型 | | `option_type` | any | 用户自定义,期权类型 | | `s` | float | 标的现价，实数类型 | | `x` | float | 期权的行权价，实数类型 | | `r` | float | 无风险年利率(%)，实数类型 | | `std` | float | 年波动率(%)，实数类型 | | `t` | float | 剩余存续期(年)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 | | `q` | float | 连续分红率(%)，实数类型。一般来说，如果是无股利支付的股票，那么q=0，有股利支付的股票，q为股利支付率，若标的是外汇，则q为外国的无风险利率。 | 返回：float ### `blackScholesAmericaRho(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, q)` 对期权使用BAW方法进行定价，返回Rho值 | 参数 | 类型 | 说明 | | --------------- | ----- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | `contract_type` | any | 用户自定义,期权品种类型 | | `option_type` | any | 用户自定义,期权类型 | | `s` | float | 标的现价，实数类型 | | `x` | float | 期权的行权价，实数类型 | | `r` | float | 无风险年利率(%)，实数类型 | | `std` | float | 年波动率(%)，实数类型 | | `t` | float | 剩余存续期(年)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 | | `q` | float | 连续分红率(%)，实数类型。一般来说，如果是无股利支付的股票，那么q=0，有股利支付的股票，q为股利支付率，若标的是外汇，则q为外国的无风险利率。 | 返回：float ### `blackScholesAmericaIv(contract_type, option_type, s, x, r, option_price, t, q, sigma_seed, accuracy, max_iterations)` 由BAW模型倒推出美式期权的隐含波动率(%) | 参数 | 类型 | 说明 | | ---------------- | ----- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | `contract_type` | any | 用户自定义,期权品种类型 | | `option_type` | any | 用户自定义,期权类型 | | `s` | float | 标的现价，实数类型 | | `x` | float | 期权的行权价，实数类型 | | `r` | float | 无风险年利率(%)，实数类型 | | `option_price` | float | 期权价格，实数类型 | | `t` | float | 剩余存续期(年)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 | | `q` | float | 连续分红率(%)，实数类型。一般来说，如果是无股利支付的股票，那么q=0，有股利支付的股票，q为股利支付率，若标的是外汇，则q为外国的无风险利率。 | | `sigma_seed` | float | 迭代初值，隐含波动率(%)，应为0到100之间的值，可缺省，默认取50。 | | `accuracy` | float | 迭代精确度，实数类型，可缺省，默认取1E-6。 | | `max_iterations` | any | 最大迭代次数，整数类型，可缺省，默认取1000。 | 返回：float ### `opIvBaw(rf)` 使用BAW模型反推隐含波动率，与系统参数相关 | 参数 | 类型 | 说明 | | ---- | ----- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | `rf` | float | 连续分红率(%)；备注:该模型效率不高，美式期权存在一些情形无隐含波动率，在部分场景下和BS类似会出现无解或者解不正确的情况。通常情况下，BAW的计算结果与BS的计算结果会有差异，但差异不大，无特殊需求可以直接用BS的结果（效率较高） | 返回：float ### `optionsVolSum(option_arr, op_type)` 多个期权成交量之和，与系统时间、周期相关 | 参数 | 类型 | 说明 | | ------------ | ----- | ------------------------ | | `option_arr` | array | 多个期权代码，数组类型 | | `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 | 返回：any ### `optionsVolPcr(option_arr)` 多个期权成交量PCR，与系统时间、周期相关 | 参数 | 类型 | 说明 | | ------------ | ----- | ---------------------- | | `option_arr` | array | 多个期权代码，数组类型 | 返回：float ### `optionsOpenInterestSum(option_arr, op_type)` 多个期权持仓量之和，与系统时间、周期相关 | 参数 | 类型 | 说明 | | ------------ | ----- | ------------------------ | | `option_arr` | array | 多个期权代码，数组类型 | | `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 | 返回：any ### `optionsOpenInterestPcr(option_arr)` 多个期权持仓量PCR，与系统时间、周期相关 | 参数 | 类型 | 说明 | | ------------ | ----- | ---------------------- | | `option_arr` | array | 多个期权代码，数组类型 | 返回：float ### `optionsAmountSum(option_arr, op_type)` 多个期权成交金额之和，与系统时间、周期相关 | 参数 | 类型 | 说明 | | ------------ | ----- | ------------------------ | | `option_arr` | array | 多个期权代码，数组类型 | | `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 | 返回：float ### `optionsAmountPcr(option_arr)` 多个期权成交金额PCR，与系统时间、周期相关 | 参数 | 类型 | 说明 | | ------------ | ----- | ---------------------- | | `option_arr` | array | 多个期权代码，数组类型 | 返回：float ### `optionsSectionVolSum(option_arr, op_type)` 多个期权累计成交量之和，与系统时间、周期相关，常用于高频周期，日线下结果与Options_Vol_Sum结果一致 | 参数 | 类型 | 说明 | | ------------ | ----- | ------------------------ | | `option_arr` | array | 多个期权代码，数组类型 | | `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 | 返回：any ### `optionsSectionVolPcr(option_arr)` 多个期权累计成交量PCR，与系统时间、周期相关，常用于高频周期，日线下结果与Options_Vol_PCR结果一致 | 参数 | 类型 | 说明 | | ------------ | ----- | ---------------------- | | `option_arr` | array | 多个期权代码，数组类型 | 返回：float ### `optionsSectionAmountSum(option_arr, op_type)` 多个期权累计成交金额之和，与系统时间、周期相关，常用于高频周期，日线下结果与Options_Amount_Sum结果一致 | 参数 | 类型 | 说明 | | ------------ | ----- | ------------------------ | | `option_arr` | array | 多个期权代码，数组类型 | | `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 | 返回：float ### `optionsSectionAmountPcr(option_arr)` 多个期权累计成交金额PCR，与系统时间、周期相关，常用于高频周期，日线下结果与Options_Amount_PCR结果一致 | 参数 | 类型 | 说明 | | ------------ | ----- | ---------------------- | | `option_arr` | array | 多个期权代码，数组类型 | 返回：float ### `optionsIv(option_arr, op_type, iv_method)` 多个期权隐含波动率(%)，与系统时间、周期相关 | 参数 | 类型 | 说明 | | ------------ | ----- | -------------------------- | | `option_arr` | array | 多个期权代码，数组类型 | | `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 | | `iv_method` | any | IV计算方法，整型，取值如下 | 返回：float ### `optionsSkew(option_arr, op_type, interp_method)` 多个期权Skew，与系统时间、周期相关 | 参数 | 类型 | 说明 | | --------------- | ------ | ------------------------------------------------------------------------------------- | | `option_arr` | array | 多个期权代码，数组类型 | | `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 | | `interp_method` | string | 插值方法，字符串类型，详情可参考Interp函数说明，用于提取指定Delta期权下的IV，取值如下 | 返回：float ### `optionsPcivd(option_arr, iv_method)` 多个期权隐波差(%)，与系统时间、周期相关 | 参数 | 类型 | 说明 | | ------------ | ----- | -------------------------- | | `option_arr` | array | 多个期权代码，数组类型 | | `iv_method` | any | IV计算方法，整型，取值如下 | 返回：float ### `optionsMarketExpDetail(option_arr, op_type, exp_arr)` 多个期权市场指标详情，目前仅支持同一品种的多个期权，与系统时间、周期相关 | 参数 | 类型 | 说明 | | ------------ | ----- | --------------------------------------------------------------------------------------- | | `option_arr` | array | 多个期权代码，数组类型 | | `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 | | `exp_arr` | any | 指标表达式，数组类型，元素为表达式类型，如array(“成交量”:@vol(),“成交金额”:@amonut())。 | 返回：array ### `optionsIvCalDetail(option_arr, op_type, iv_method)` 多个期权隐含波动率计算详情，与系统时间、周期相关，返回每个期权的期权类型、成交量、持仓量、成交金额、隐含波动率、vega、Delta、行权价、标的价格等关键数据 | 参数 | 类型 | 说明 | | ------------ | ----- | -------------------------- | | `option_arr` | array | 多个期权代码，数组类型 | | `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 | | `iv_method` | any | IV计算方法，整型，取值如下 | 返回：array ### `oppzOptionsScreening(op_type, maturity_date, value_state, value_state_method)` 品种期权筛选，与系统证券、时间相关 | 参数 | 类型 | 说明 | | -------------------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 | | `maturity_date` | datetime | 到期日，整型 | | `value_state` | float | 价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权 | | `value_state_method` | any | 价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下 | 返回：array ### `oppzVolSum(op_type, maturity_date, value_state, value_state_method)` 品种期权成交量之和，与系统证券、时间、周期相关 | 参数 | 类型 | 说明 | | -------------------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 | | `maturity_date` | datetime | 到期日，整型 | | `value_state` | float | 价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权 | | `value_state_method` | any | 价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下 | 返回：any ### `oppzVolPcr(maturity_date, value_state, value_state_method)` 品种期权成交量PCR，与系统证券、时间、周期相关 | 参数 | 类型 | 说明 | | -------------------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | `maturity_date` | datetime | 到期日，整型 | | `value_state` | float | 价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权 | | `value_state_method` | any | 价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下 | 返回：float ### `oppzOpenInterestSum(op_type, maturity_date, value_state, value_state_method)` 品种期权持仓量之和，与系统证券、时间、周期相关 | 参数 | 类型 | 说明 | | -------------------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 | | `maturity_date` | datetime | 到期日，整型 | | `value_state` | float | 价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权 | | `value_state_method` | any | 价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下 | 返回：any ### `oppzOpenInterestPcr(maturity_date, value_state, value_state_method)` 品种期权持仓量PCR，与系统证券、时间、周期相关 | 参数 | 类型 | 说明 | | -------------------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | `maturity_date` | datetime | 到期日，整型 | | `value_state` | float | 价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权 | | `value_state_method` | any | 价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下 | 返回：float ### `oppzAmountSum(op_type, maturity_date, value_state, value_state_method)` 品种期权成交金额之和，与系统证券、时间、周期相关 | 参数 | 类型 | 说明 | | -------------------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 | | `maturity_date` | datetime | 到期日，整型 | | `value_state` | float | 价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权 | | `value_state_method` | any | 价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下 | 返回：any ### `oppzAmountPcr(maturity_date, value_state, value_state_method)` 品种期权成交金额PCR，与系统证券、时间、周期相关 | 参数 | 类型 | 说明 | | -------------------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | `maturity_date` | datetime | 到期日，整型 | | `value_state` | float | 价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权 | | `value_state_method` | any | 价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下 | 返回：float ### `oppzSectionVolSum(op_type, maturity_date, value_state, value_state_method)` 品种期权累计成交量之和，与系统证券、时间、周期相关，常用于高频周期，日线下结果与OPPZ_Vol_Sum结果一致 | 参数 | 类型 | 说明 | | -------------------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 | | `maturity_date` | datetime | 到期日，整型 | | `value_state` | float | 价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权 | | `value_state_method` | any | 价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下 | 返回：any ### `oppzSectionVolPcr(maturity_date, value_state, value_state_method)` 品种期权累计成交量PCR，与系统证券、时间、周期相关，常用于高频周期，日线下结果与OPPZ_Vol_PCR结果一致 | 参数 | 类型 | 说明 | | -------------------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | `maturity_date` | datetime | 到期日，整型 | | `value_state` | float | 价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权 | | `value_state_method` | any | 价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下 | 返回：float ### `oppzSectionAmountSum(op_type, maturity_date, value_state, value_state_method)` 品种期权累计成交金额之和，与系统证券、时间、周期相关，常用于高频周期，日线下结果与OPPZ_Amount_Sum结果一致 | 参数 | 类型 | 说明 | | -------------------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 | | `maturity_date` | datetime | 到期日，整型 | | `value_state` | float | 价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权 | | `value_state_method` | any | 价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下 | 返回：any ### `oppzSectionAmountPcr(maturity_date, value_state, value_state_method)` 品种期权累计成交金额PCR，与系统证券、时间、周期相关，常用于高频周期，日线下结果与OPPZ_Amount_PCR结果一致 | 参数 | 类型 | 说明 | | -------------------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | `maturity_date` | datetime | 到期日，整型 | | `value_state` | float | 价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权 | | `value_state_method` | any | 价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下 | 返回：float ### `oppzIv(op_type, maturity_date, value_state, value_state_method, iv_method)` 品种期权隐含波动率，与系统证券、时间、周期相关 | 参数 | 类型 | 说明 | | -------------------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 | | `maturity_date` | datetime | 到期日，整型 | | `value_state` | float | 价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权 | | `value_state_method` | float | 价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下 | | `iv_method` | any | IV计算方法，整型，取值如下 | 返回：float ### `oppzSkew(op_type, maturity_date, value_state, value_state_method, interp_method)` 品种期权Skew，与系统证券、时间、周期相关 | 参数 | 类型 | 说明 | | -------------------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 | | `maturity_date` | datetime | 到期日，整型 | | `value_state` | float | 价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权 | | `value_state_method` | float | 价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下 | | `interp_method` | string | 插值方法，字符串类型，详情可参考Interp函数说明，用于提取指定Delta期权下的IV，取值如下 | 返回：float ### `oppzPcivd(maturity_date, value_state, value_state_method, iv_method)` 品种期权隐波差(%)，与系统证券、时间、周期相关 | 参数 | 类型 | 说明 | | -------------------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | `maturity_date` | datetime | 到期日，整型 | | `value_state` | float | 价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权 | | `value_state_method` | float | 价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下 | | `iv_method` | any | IV计算方法，整型，取值如下 | 返回：float ### `oppzUnderlyingRv(rsp_cycle, n)` 标的资产已实现波动率(%)，与系统证券、时间相关，目前仅支持日线 | 参数 | 类型 | 说明 | | ----------- | ---- | ------------------ | | `rsp_cycle` | any | 采样频率，周期类型 | | `n` | any | 历史计算天数，整型 | 返回：float ### `oppzVrp1(rsp_cycle, n)` 方差风险溢价方法1：使用iVX指数计算，与系统证券、时间相关，当前仅支持日线 | 参数 | 类型 | 说明 | | ----------- | ---- | ------------------ | | `rsp_cycle` | any | 采样频率，周期类型 | | `n` | any | 历史计算天数，整型 | 返回：float ### `oppzVrp2(op_type, maturity_date, value_state, value_state_method, iv_method, rsp_cycle, n)` 方差风险溢价方法2：使用IV加权计算，与系统证券、时间相关，当前仅支持日线 | 参数 | 类型 | 说明 | | -------------------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 | | `maturity_date` | datetime | 到期日，整型 | | `value_state` | float | 价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权 | | `value_state_method` | float | 价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下 | | `iv_method` | any | IV计算方法，整型，取值如下 | | `rsp_cycle` | any | 采样频率，周期类型 | | `n` | any | 历史计算天数，整型 | 返回：float ### `optionBaseinfo()` 基本信息 返回：bool ### `optionEsInfo(pz_id)` 行权交收信息 | 参数 | 类型 | 说明 | | ------- | ------ | ------------- | | `pz_id` | string | 证券,期权品种 | 返回：bool ### `optionDtList(pz_id, end_t, show_type)` 期权最活跃和持仓最大标的券合约情况 | 参数 | 类型 | 说明 | | ----------- | -------- | ------------------- | | `pz_id` | string | 证券,期权品种 | | `end_t` | datetime | 日期,截止日期 | | `show_type` | any | 用户自定义,显示类型 | 返回：bool ### `oPtionOwl2MarketSummary(bk_name, beg_t, end_t, d_type)` 期权对比-龙虎榜-市场汇总-成交 | 参数 | 类型 | 说明 | | --------- | -------- | --------------- | | `bk_name` | string | 字符串,板块名称 | | `beg_t` | datetime | 日期,开始日期 | | `end_t` | datetime | 日期,截止日期 | | `d_type` | any | 整数,数据类型 | 返回：array ### `optionOwlDetailEndT(index_id, beg_t, end_t, d_type)` 期权分析-龙虎榜-指定日明细 | 参数 | 类型 | 说明 | | ---------- | -------- | ------------------------ | | `index_id` | string | 指数,期权品种 | | `beg_t` | datetime | 日期,开始日期 | | `end_t` | datetime | 日期,截止日期 | | `d_type` | any | 整数,数据类型(交易/持仓) | 返回：array ### `optionGetUbcqkPeriodData(index_id, beg_t, end_t, otype, d_type, institution)` 期权分析-龙虎榜-区间汇总-成交 | 参数 | 类型 | 说明 | | ------------- | -------- | -------------------------- | | `index_id` | string | 字符串,标的代码 | | `beg_t` | datetime | 日期,开始日期 | | `end_t` | datetime | 日期,截止日期 | | `otype` | any | 整数,期权类型（认沽/认购） | | `d_type` | any | 整数,数据类型（交易/持仓） | | `institution` | string | 字符串,机构名称 | 返回：array ### `optionLastDate2(index_id, end_t)` Option_LastDate2 相关函数。 | 参数 | 类型 | 说明 | | ---------- | -------- | ------------- | | `index_id` | string | 指数,期权品种 | | `end_t` | datetime | 日期,截止日期 | 返回：any ### `optionGetAlletfIndex(bkname)` 获取指定板块期权标的 | 参数 | 类型 | 说明 | | -------- | ------ | --------------- | | `bkname` | string | 字符串,板块名称 | 返回：array ### `opsCall(call_name, ops_id, param, timeout)` 平台中调用已注册的TS-OPS服务 | 参数 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | `call_name` | String | | | `ops_id` | String | | | `param` | Array,TableArray | | | `timeout` | Integer | | 返回：Any #### 示例 ```tsl 基于FAQ：OPSServer类重载模式实现的类中内容如下： 其中，分别注册了一个call服务（hahaha）和subscription服务（__subscription__/time） 平台中执行如下代码： call_name:="hahaha"; ops_id:=""; param:=array(120,3); return opsCall(call_name,ops_id,param); 结果： ```