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应用专题 / 衍生品分析 / 期权专项

b_sOfStock(option_type, s, x, r, std, t)

声明：function

股票期权定价模型

参数	类型	说明
option_type	any	0：认购期权，1：认沽期权 （2） S：现货价格 （3） X：行权价 （4） R：无风险收益，可以使用 OP_GetRiskFreeRate 函数得到 （5） Std：期权波动率 （6） T：剩余期限（月），可以使用 OP_GetDaysMaturity 得到 ⚫ 举例： return B_SOfStock(0,18,20,5,131.7407,1.00)
s	any	标的价格或模型输入值
x	array	模型输入特征或自变量数据
r	any	收益率、利率或模型参数
std	any	股票期权定价模型使用的 std 输入值
t	datetime	期限、时间或待处理数据

返回：any

op_delta(method, r, std, rf)

声明：function

计算 Delta 值，与系统证券，周期，截止日相关

参数	类型	说明
method	integer	风险指标计算方式，整数，用于指定指标计算使用的定价模型。 取值 含义 备注 期权系列 03：期权行情及风险指标
r	any	收益率、利率或模型参数
std	any	计算 Delta 值，与系统证券，周期，截止日相关使用的 std 输入值
rf	any	计算 Delta 值，与系统证券，周期，截止日相关使用的 rf 输入值

返回：any

op_greeks(method)

声明：function

计算期权隐含波动率及风险指标，底层调用函数为 OP_IVGreeks，与系统证券，周期，截止

参数	类型	说明
method	datetime	计算方法，缺省值为 0，详见 OP_Delta 中的 Method 说明，其他计算参数都可根据给 定的期权、周期、时间确定，或直接使用缺省值计算，详见 OP_Delta 参数说明 ⚫ 举例： //范例1 SetSysParam(pn_stock(),"OP10000001"); SetSysParam(PN_Cycle(),cy_1m()); SetSysParam(pn_date(),20150210T+0.99); Return OP_Greeks(); //欧式期权默认用BS 计算 //

返回：any

op_iv(rtype, hist_n, o_cendt)

声明：function

使用期权现价反推隐含波动率(%)，与系统证券，周期，截止日相关

参数	类型	说明
rtype	datetime	返回类型，期权现价超过理论边界处理 （2） HistN：N 日波动率，当 rtype=3 且当日期权现价超过理论边界处理时生效，返回期权 HistN 日波动率(%)(年化)，默认值 10。 （3） o_Cendt：返回参数，用于返回类别的提示
hist_n	any	使用期权现价反推隐含波动率(%)，与系统证券，周期，截止日相关使用的 hist_n 输入值
o_cendt	any	使用期权现价反推隐含波动率(%)，与系统证券，周期，截止日相关使用的 o_cendt 输入值

返回：any

op_ivGreeks(option_type, s, x, close, r, t, option_style, method, contract_type, rf)

声明：function

使用期权现价计算隐含波动率，再将隐含波动率代入定价模型，计算各个风险指标

参数	类型	说明
option_type	any	0：认购期权，1：认沽期权 （2） S：现货价格 （3） X：行权价 （4） Close_：期货现价 （5） R：无风险年收益(%)，可以使用 OP_GetRiskFreeRate 函数得到 （6） T：剩余期限（月），可以使用 OP_GetDaysMaturity 得到 （7） OptionStyle：行权方式，欧式 或 美式，缺省值为"欧式" （8） Method：风险指标计算方法，缺省值为 0，详见 OP_Delta 中的 Method 说明 （9） ContractType：期权品种类型，整型，缺省值为 0，表示股票期权 取值 含义 0 股票期权 1 指数期权 2 货币/外汇期权 3 期货期权 （10）Rf：标的资产年股息率(%) 或 外币无风险年利率(%)，缺省值为 0 ⚫ 举例： return OP_IVGreeks(0,4.62,4.5,0.68,5,12); //后四个参数均使用默认值
s	any	标的价格或模型输入值
x	array	模型输入特征或自变量数据
close	any	使用期权现价计算隐含波动率，再将隐含波动率代入定价模型，计算各个风险指标使用的 close 输入值
r	any	收益率、利率或模型参数
t	datetime	期限、时间或待处理数据
option_style	any	使用期权现价计算隐含波动率，再将隐含波动率代入定价模型，计算各个风险指标使用的 option_style 输入值
method	integer	控制计算方法、数据口径或返回格式的选项
contract_type	any	控制计算方法、数据口径或返回格式的选项
rf	any	使用期权现价计算隐含波动率，再将隐含波动率代入定价模型，计算各个风险指标使用的 rf 输入值

返回：any