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回测 / 策略回测
TSBackTesting
声明：class
执行策略历史回测，并查询资产、持仓、交易、收益与绩效结果
fBegT
声明：field
回测开始时间 从当前系统时间往前推 1 年
可见性：public
类型：date_time
fEndT
声明：field
回测截止时间 当前系统时间
可见性：public
类型：date_time
fCycle
声明：field
调仓周期 月线
可见性：public
类型：string
fGroupType
声明：field
组合类型 1：比例类组合
可见性：public
类型：integer
fIndexId
声明：field
基准代码 SH000300
可见性：public
类型：string
fIniCash
声明：field
初始资金 100,000,000 元
可见性：public
类型：real
fAccountingCycle
声明：field
清算周期 1：沪深交易日序列
可见性：public
类型：integer
fPriceType
声明：field
成交价类别 3：日均价
可见性：public
类型：integer
fFeeType
声明：field
费用类别 1：费率法
可见性：public
类型：integer
fRateType
声明：field
比例类组合资金分配方式 4：等权重
可见性：public
类型：integer
fIndustryMethod
声明：field
是否进行行业中性处理 0：不进行行业中性处理
可见性：public
类型：integer
fIndustryType
声明：field
行业分类 1：申万一级行业
可见性：public
类型：integer
fSumOfRate
声明：field
证券配比之和 100
可见性：public
类型：numeric
fFeeType2
声明：field
比例类费率 1： 历史明细中查找开、 平仓费率
可见性：public
类型：integer
fPriceRateTo0
声明：field
比例类成交价 3：日均价
可见性：public
类型：integer
fDividendType
声明：field
是否分红再投资 0：分红不再投资
可见性：public
类型：integer
fDividendToAccount
声明：field
股票分红到账日类型 1：除权除息日
可见性：public
类型：integer
fDividendType2
声明：field
货币基金自动分红再投资 1：分红再投资
可见性：public
类型：integer
fAllotmentType
声明：field
是否参与配股 0：不自动参与配股
可见性：public
类型：integer
fglType
声明：field
止盈止损类型 -1：不考虑止盈止损
可见性：public
类型：integer
fMaxGainRatio
声明：field
止盈率(%) 10^8
可见性：public
类型：integer
fMaxLossRatio
声明：field
止损率(%) -100
可见性：public
类型：integer
fMaxGainCondition
声明：field
止盈基准价表达式 CBJ：成本价
可见性：public
类型：string
fMaxLossCondition
声明：field
止损基准价表达式 CBJ：成本价
可见性：public
类型：string
fLowestFeeType
声明：field
最低费用限制类别 0：不考虑最低费用限制
可见性：public
类型：integer
fLowestFee
声明：field
最低费用 5.0
可见性：public
类型：real
foLowestFee
声明：field
开仓最低费用 5.0
可见性：public
类型：real
fcLowestFee
声明：field
平仓最低费用 5.0
可见性：public
类型：real
famType
声明：field
盘中是否追加资金 0：盘中不追加资金
可见性：public
类型：integer
famType2
声明：field
盘后是否追加资金 0：盘后不追加资金
可见性：public
类型：integer
fTradeOfDelist
声明：field
到期自动平仓 1：到期自动平仓
可见性：public
类型：integer
fbmType
声明：field
基准类型 0：单个基准
可见性：public
类型：integer
fbmDetail
声明：field
复合基准成分详情 Array()
可见性：public
类型：array
fbmOption
声明：field
累计收益率计算方法 0：累乘
可见性：public
类型：integer
fWithdrawableRatio
声明：field
衍生品可提资金比例(%) 100
可见性：public
类型：real
fTradeOption
声明：field
非交易日是否可以交易 0：可交易
可见性：public
类型：integer
fNoZT
声明：field
涨停是否买入 0：涨停可买入
可见性：public
类型：integer
fNoDT
声明：field
跌停是否卖出 0：跌停可卖出
可见性：public
类型：integer
fMinAmount
声明：field
最小成交金额 -1：不考虑最小成交金额
可见性：public
类型：real
fMaxAmountPercent
声明：field
最大成交金额占比(%) -1：不考虑最大成交金额占比
可见性：public
类型：real
fMinBuyCash
声明：field
最小买入金额 -1：不考虑最小买入金额
可见性：public
类型：real
fMinSellCash
声明：field
最小卖出金额 -1：不考虑最小卖出金额
可见性：public
类型：real
fMinBuyRatio
声明：field
最小买入占比(%) -1：不考虑最小买入占比
可见性：public
类型：real
fMinSellRatio
声明：field
最小卖出占比(%) -1：不考虑最小卖出占比
可见性：public
类型：real
fNoOverSold
声明：field
是否允许超卖 0：允许超卖
可见性：public
类型：integer
fPartialjy
声明：field
超卖时是否可以部分成交 0：超卖时可以部分成交
可见性：public
类型：integer
fSettlCurrency
声明：field
结算币种 CNY
可见性：public
类型：string
fExchangeRateType
声明：field
清算汇率类型 2：对应市场结算汇率中间价
可见性：public
类型：integer
fjyExchangeRatetype
声明：field
交易汇率类型 2：对应市场买、结算汇率
可见性：public
类型：integer
ffhExchangeRatetype
声明：field
分红汇率类型 2：对应市场结算汇率中间价
可见性：public
类型：integer
fDealAssetInDebt
声明：field
是否自动处理负债 0：不处理
可见性：public
类型：integer
fPortfolioStartDate
声明：field
组合开始时间 FBegT
可见性：public
类型：date_time
fManagementFee
声明：field
管理费率(%) 0
可见性：public
类型：real
fCustodyFee
声明：field
托管费率(%) 0
可见性：public
类型：real
fManagementFeePayCycle
声明：field
管理费支付周期 月线
可见性：public
类型：string
fCustodyFeePayCycle
声明：field
托管费支付周期 月线
可见性：public
类型：string
fPortfolioFee
声明：field
港股通证券组合费清算 0：不清算
可见性：public
类型：integer
backTest()
声明：function
执行策略回测主流程，循环调仓时点、生成交易数据并完成清算
可见性：public
返回：array
getTimeSeries()
声明：function
获取调仓周期时间序列；可按策略需要重写
可见性：public
返回：array
示例
范例01：调用基类实现
obj := createObject("TSBackTesting");
obj.FBegT := intToDate(20130101);
obj.FEndT := intToDate(20130108);
obj.FCycle := cy_day();
ret := obj.GetTimeSeries();
echo toStn(ret);
return ret;
// 输出：array(41278.0,41281.0,41282.0)
getTradeOrder(v_end_t)
声明：function
获取当前时点的目标持仓或成交明细；策略子类必须重写
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_end_t |
date_time | 日期，当前时点 |
返回：array
getTA(v_end_t)
声明：function
获取指定交易日的申购赎回与资金进出数据；可重写
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_end_t |
date_time | 日期，当前时点 |
返回：array
getSurplusFund()
声明：function
获取当前交易发生前的组合剩余可用资金
可见性：public
返回：float
getNetAssetValue()
声明：function
获取当前交易发生前的组合资产净值
可见性：public
返回：float
getAssetData()
声明：function
获取组合资产净值、分类资产市值及其占净值比例
可见性：public
返回：array
getHoldData()
声明：function
获取当前或指定区间的组合持仓明细
可见性：public
返回：array
getSellpool()
声明：function
获取当前可卖证券及可卖数量
可见性：public
返回：array
stockFee(stock_id, v_end_t, actionid, position)
声明：function
当用户没有给交易费率时，回测框架可通过该接口获取默认的交易费率。默认情况下，该接
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
stock_id |
string | 证券代码 |
v_end_t |
datetime | 截止日 |
actionid |
integer | 动作 |
position |
integer | 方向 |
返回：real
calcashByTradeData(tjy)
声明：function
根据用户给出的指定日的交易数据，回测框架会自动根据指定日的前一交易日的持仓、当前
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
tjy |
array | 交易数据； |
返回：array
getPercent(t, v_end_t)
声明：function
获取目标持仓比例数据
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
t |
array | 目标持仓，二维数组 |
v_end_t |
datetime | 日期，当前时点 |
getAssetJZValue()
声明：function
获取当前组合单位净值
可见性：public
返回：float
returnBenchmark(v_beg_t, v_end_t, t)
声明：function
获取指定区间的基准收益率序列；可重写
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_beg_t |
datetime | 开始日 |
v_end_t |
datetime | 截止日 |
t |
array | 组合净值收益率序列 |
返回：array
getOtherData(v_end_t)
声明：function
获取分红送股、配股等公司行动数据；可重写
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_end_t |
datetime | 截止日 |
返回：array
getClearancePrice(t, v_end_t, ptype)
声明：function
获取清仓证券的成交价格；可重写
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
t |
array | 策略生成的持仓、交易或收益数据 |
v_end_t |
datetime | 当前计算日期或查询区间的结束日期 |
ptype |
integer | 价格类型或价格选择模式 |
返回：real
getIntVol(stype, actionid, mod_type, v_jysl)
声明：function
按证券类别、交易动作和取整模式计算成交量
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
stype |
integer | 证券类别，整数 |
actionid |
integer | 证券交易动作，整数 |
mod_type |
integer | 成交量取整模式 实际值 含义 备注 0 成交量不取整 -1 成交量自适应取整 根据证券类型的不同，采取不同的取整模式 |
v_jysl |
real | 证券交易数量，实数 |
返回：real
getAccountDateArr()
声明：function
获取清算日期时间序列；可按账户市场重写
可见性：public
返回：array
getLastAccountDay(end_t)
声明：function
获取当前清算日的上一清算日；可重写
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
end_t |
datetime | 查询区间的结束日期或当前计算日期 |
返回：array
getManageFeeTimeSeries()
声明：function
获取管理费支付日期序列；可重写
可见性：public
返回：array
getCustodyFeeTimeSeries()
声明：function
获取托管费支付日期序列；可重写
可见性：public
返回：array
getRZRQInterestRate(v_end_t)
声明：function
获取指定日融资利率和融券利率；可重写
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_end_t |
datetime | 当前计算日期或查询区间的结束日期 |
返回：array
getAssetData(v_end_t)
声明：function
获取组合资产净值、分类资产市值及其占净值比例
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_end_t |
datetime | 截止日 |
返回：array
getAssetData(v_beg_t, v_end_t)
声明：function
获取组合资产净值、分类资产市值及其占净值比例
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_beg_t |
datetime | 开始日 |
v_end_t |
datetime | 截止日 |
返回：array
getHoldData(v_end_t)
声明：function
获取当前或指定区间的组合持仓明细
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_end_t |
datetime | 截止日 |
返回：array
getHoldData(v_beg_t, v_end_t)
声明：function
获取当前或指定区间的组合持仓明细
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_beg_t |
datetime | 开始日 |
v_end_t |
datetime | 截止日 |
返回：array
getDelTradeData(v_beg_t, v_end_t)
声明：function
获取回测中被剔除或未执行的交易明细
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_beg_t |
datetime | 开始日 |
v_end_t |
datetime | 截止日 |
返回：array
getSectorAllocation(v_end_t)
声明：function
获取指定日股票类资产按行业汇总的市值配置
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_end_t |
datetime | 截止日 |
返回：array
getGainandLoss(v_beg_t, v_end_t)
声明：function
获取区间组合及分类资产的每日和累计盈亏
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_beg_t |
datetime | 开始日 |
v_end_t |
datetime | 截止日 |
返回：array
getTradingAmount(v_beg_t, v_end_t)
声明：function
获取区间买入、卖出、分红及净买卖金额序列
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_beg_t |
datetime | 开始日 |
v_end_t |
datetime | 截止日 |
返回：array
getGainandLossBySecurity(v_beg_t, v_end_t)
声明：function
按证券汇总指定区间的盈亏
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_beg_t |
datetime | 开始日 |
v_end_t |
datetime | 截止日 |
返回：array
getTradingAmountBySecurity(v_beg_t, v_end_t)
声明：function
按证券汇总指定区间的交易金额
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_beg_t |
datetime | 开始日 |
v_end_t |
datetime | 截止日 |
返回：array
getPortfolioReturn()
声明：function
获取最新或指定区间的组合收益率
可见性：public
返回：float
getPortfolioReturn(v_beg_t, v_end_t)
声明：function
获取最新或指定区间的组合收益率
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_beg_t |
datetime | 开始日 |
v_end_t |
datetime | 截止日 |
返回：float
getPortfolioAccumulativeReturn()
声明：function
获取组合成立以来累计收益率
可见性：public
返回：float
getPortfolioReturn2(v_beg_t, v_end_t)
声明：function
获取区间组合与基准的每日收益率序列
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_beg_t |
datetime | 开始日 |
v_end_t |
datetime | 截止日 |
返回：array
getTrailingReturn(v_end_t)
声明：function
获取组合阶段收益
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_end_t |
datetime | 截止日 |
返回：array
getRollingReturn(v_beg_t, v_end_t, cy)
声明：function
获取组合区间滚动收益率序列
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_beg_t |
datetime | 开始日 |
v_end_t |
datetime | 截止日 |
cy |
string | 分割周期 |
返回：array
getReturnandRisk(v_beg_t, v_end_t)
声明：function
获取指定区间的组合收益风险指标
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_beg_t |
datetime | 开始日 |
v_end_t |
datetime | 截止日 |
返回：array
getRelativePerformance(v_beg_t, v_end_t)
声明：function
获取指定区间的相对业绩指标
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_beg_t |
datetime | 开始日 |
v_end_t |
datetime | 截止日 |
返回：array
getJyByPercent(pf_info_data, t_percent)
声明：function
根据上一期调整后持仓与当期目标比例计算交易指令
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
pf_info_data |
array | 组合基本信息，二维数组，可通过 GetPfInfoData()方法获取； |
t_percent |
array | T 日目标持仓，二维数组，同 GetTradeOrder 返回的比例类组合的结果 |
返回：array
getOptionGroupData()
声明：function
获取期权组合策略持仓数据
可见性：public
返回：array
getOptionGroupData(v_end_t)
声明：function
获取期权组合策略持仓数据
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_end_t |
datetime | 截止日 |
返回：array
getOptionGroupData(v_beg_t, v_end_t)
声明：function
获取期权组合策略持仓数据
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_beg_t |
datetime | 开始日 |
v_end_t |
datetime | 截止日 |
返回：array
getTradeData(v_beg_t, v_end_t)
声明：function
获取指定区间的交易明细
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_beg_t |
datetime | 开始日 |
v_end_t |
datetime | 截止日 |
返回：array
getTA(v_beg_t, v_end_t)
声明：function
获取指定交易日的申购赎回与资金进出数据；可重写
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_beg_t |
datetime | 开始日 |
v_end_t |
datetime | 截止日 |
返回：array
getPortfolioPercent(v_beg_t, v_end_t)
声明：function
获取指定区间的组合配比方案
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_beg_t |
datetime | 开始日 |
v_end_t |
datetime | 截止日 |
返回：array
getAssetJZData(v_end_t)
声明：function
获取指定日单位净值
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_end_t |
datetime | 截止日 |
返回：float
getAssetJZData(v_beg_t, v_end_t)
声明：function
获取区间单位净值数据
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_beg_t |
datetime | 开始日 |
v_end_t |
datetime | 截止日 |
返回：array
getStockBuyandHoldReturn(v_beg_t, v_end_t)
声明：function
获取区间买入持有收益及交易贡献
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_beg_t |
datetime | 开始日 |
v_end_t |
datetime | 截止日 |
返回：array
getIRRReturn(v_beg_t, v_end_t, v_annual)
声明：function
获取考虑现金流的组合内部收益率
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_beg_t |
datetime | 开始日 |
v_end_t |
datetime | 截止日 |
v_annual |
boolean | 收益率是否年化 |
返回：float
getInDebtandAssetTradeData(v_beg_t, v_end_t)
声明：function
获取负债与资产相关的交易明细
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_beg_t |
datetime | 开始日 |
v_end_t |
datetime | 截止日 |
返回：array
getInDebtandAssetHold()
声明：function
获取负债与资产相关的持仓明细
可见性：public
返回：array
getInDebtandAssetHold(v_end_t)
声明：function
获取负债与资产相关的持仓明细
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_end_t |
datetime | 截止日 |
返回：array
getInDebtandAssetHold(v_beg_t, v_end_t)
声明：function
获取负债与资产相关的持仓明细
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_beg_t |
datetime | 开始日 |
v_end_t |
datetime | 截止日 |
返回：array
getBalanceHoldData()
声明：function
获取融资融券余额与持仓明细
可见性：public
返回：array
getBalanceHoldData(v_end_t)
声明：function
获取融资融券余额与持仓明细
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_end_t |
datetime | 截止日 |
返回：array
getBalanceHoldData(v_beg_t, v_end_t)
声明：function
获取融资融券余额与持仓明细
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_beg_t |
datetime | 开始日 |
v_end_t |
datetime | 截止日 |
返回：array
示例
范例01：调用示例
//新建子类继承基类
Type MyBackTesting=class(TSBackTesting)
public
function GetTimeSeries();override;
function GetTradeOrder(vEndT);override;
end;
//重写GetTimeSeries 方法
function MyBackTesting.GetTimeSeries();override;
begin
//具体代码省略
end;
//重写GetTradeOrder 方法
function MyBackTesting.GetTradeOrder(vEndT);override;
begin
//具体代码省略
end;
范例02：调用示例
Function MyBackTesting(BegT,EndT,MyPortfolioArr);
Begin
//创建对象
obj := CreateObject('MyBackTesting');
//初始化实例，给变量赋值（其他变量可参考成员变量介绍）
obj.FBegT := BegT;
obj.FEndT := EndT;
//回测：调用对象obj 的backtest 方法
obj.BackTest();
//通过调用类提供的查询方法得到回测结果
// // //此处返回结果集的大小取决于用户选择的方法的多少
return
array(
"资产配置":obj.GetAssetData(BegT,EndT),
"组合盈亏":obj.GetGainandLoss(BegT,EndT),
'区间组合收益率':obj.GetPortfolioReturn(BegT,EndT)
);
End;
范例03：调用示例
function MyBackTesting.GetTradeOrder(vEndT);override;
begin
//返回当前最新持仓，此时为vEndT 时点交易发生前的最新持仓
GetHoldData();
//返回结果为空，因为vEndT 时点的交易还未发生，系统还未生成vEndT 时点的持仓
GetHoldData(vEndT);
//返回上一个交易日的持仓数据。如果上一个交易日持仓不为空，则和GetHoldData()返回
// // 结果相同，如果上一个交易日持仓为空，则此处返回空数组
GetHoldData(MarketLastTradeDay(vEndT));
//返回从回测开始到vEndT 交易发生前所有的持仓
GetHoldData(FBegT,vEndT);
//返回最近5 个交易日的持仓数据
GetHoldData(spec(StockEndTPrevNDay(vEndT,5),'SH000001'),vEndT);
end;
范例04：调用示例
Function
TSFL_TSBackTesting_File(EndT,MyPortfolioArr,IndexId,IniCash,PriceType,VolModType,DividendType,AllotmentType);
Begin
BegT := vselect minof(['截止日']) from MyPortfolioArr end;
obj := CreateObject('TSMyBackTestingQuantity');
//用户导入的配置数据
obj.MyPortfolioArr := MyPortfolioArr;
//回测开始时间
obj.FBegT := BegT;
//回测截止时间
obj.FEndT := EndT;
//组合类型(配置类组合)
obj.FGroupType := 1;
//基准代码
obj.FIndexId := IndexId;
//比例类组合配比方式(本范例以用户自定义输入)
obj.FRateType := -1;
//初始资金
obj.FIniCash := IniCash;
//成交价类别(此处以收盘价成交)
obj.FPriceType := PriceType;
//成交量取整模式
obj.FVolModType := VolModType;
//是否分红再投资
obj.FDividendType := DividendType;
//是否参与配股
obj.FAllotmentType := AllotmentType;
//回测
obj.BackTest();
//获取返回结果（返回结果可根据需要选择）
return array(
//---组合基础
'配置明细':obj.GetPortfolioPercent(BegT,EndT),
'交易明细':obj.GetTradeData(BegT,EndT),
"资产配置":obj.GetAssetData(BegT,EndT),
"持仓明细":obj.GetHoldData(BegT,EndT),
"行业配置":obj.GetSectorAllocation(BegT),
//---组合盈亏、交易
"组合盈亏":obj.GetGainandLoss(BegT,EndT),
"交易汇总":obj.GetTradingAmount(BegT,EndT),
"组合盈亏（按证券）":obj.GetGainandLossBySecurity(BegT,EndT),
"交易汇总（按证券）":obj.GetTradingAmountBySecurity(BegT,EndT),
//---组合收益
'区间组合收益率': obj.GetPortfolioReturn(BegT,EndT),
'组合和基准收益率序列':obj.GetPortfolioReturn2(BegT,EndT),
'阶段收益':obj.GetTrailingReturn(EndT),
'滚动收益':obj.GetRollingReturn(BegT,EndT,cy_month()),
//----组合评价
'风险回报':obj.GetReturnandRisk(BegT,EndT),
'相对回报':obj.GetRelativePerformance(BegT,EndT),
);
End;
Type TSMyBackTestingQuantity=class(TSBackTesting)
public
MyPortfolioArr;
function GetTimeSeries();override;
function GetTradeOrder(vEndT);override;
end;
function TSMyBackTestingQuantity.GetTimeSeries();override;
begin
//从导入的配置文件中获取调仓日序列
return SSelect distinct ['截止日'] from MyPortfolioArr order by ['截止日
'] end;
end;
function TSMyBackTestingQuantity.GetTradeOrder(vEndT);override;
begin
//查询某个调仓日的配置数据
t := Select * from MyPortfolioArr where ['截止日']=vEndT end;
return t;
end;
范例05：调用示例
Function TSFL_TSBackTesting_FutureAndETF(BegT,EndT);
Begin
obj := createobject('TSETFandFutureBackTesting');
//回测开始时间
obj.FBegT := BegT;
//回测截止时间
obj.FEndT := EndT;
//调仓周期
obj.FCycle := cy_day();
//组合类别（数量类组合）
obj.FGroupType := 2;
//基准代码
obj.FIndexId := 'SH000300';
//初始资金
obj.FIniCash := 10^6;
//成交价类别（此处为用户自定义价格）
obj.FPriceType := -1;
//成交量取整模式
obj.FVolModType := -1;
//是否分红再投资
obj.FDividendType := 0;
//是否参与配股
obj.FDividendType := 0;
//费用类别
obj.FFeeType := 1;
//回测
obj.BackTest();
//获取返回结果（返回结果可根据需要选择）
return array(
//---组合基础
'交易明细':obj.GetTradeData(BegT,EndT),
"资产配置":obj.GetAssetData(BegT,EndT),
"持仓明细":obj.GetHoldData(BegT,EndT),
//---组合盈亏、交易
"组合盈亏":obj.GetGainandLoss(BegT,EndT),
"交易汇总":obj.GetTradingAmount(BegT,EndT),
"组合盈亏（按证券）":obj.GetGainandLossBySecurity(BegT,EndT),
"交易汇总（按证券）":obj.GetTradingAmountBySecurity(BegT,EndT),
//---组合收益
'区间组合收益率': obj.GetPortfolioReturn(BegT,EndT),
'组合和基准收益率序列':obj.GetPortfolioReturn2(BegT,EndT),
'阶段收益':obj.GetTrailingReturn(EndT),
'滚动收益':obj.GetRollingReturn(BegT,EndT,cy_month()),
//----组合评价
'风险回报':obj.GetReturnandRisk(BegT,EndT),
'相对回报':obj.GetRelativePerformance(BegT,EndT),
);
End;
Type TSETFandFutureBackTesting=class(TSBackTesting)
//数量类对冲策略
{
截止日、代码、方向、动作、成交量、
成交价、乘数、保证金比例(%)、费率(%)
}
function GetTradeOrder(vEndT);override;
begin
oV := BackUpSystemParameters();
SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());
PrevEndT := MarketLastTradeDay(vEndT);
tP := GetHoldData();
dayArr := GetTimeSeries();
t := array();
n := 0;
if vEndT=dayArr[0] then //首日ETF 建仓
begin
StockId := 'SH510300';
SetSysParam(PN_Stock(),StockId);
SetSysParam(PN_Rate(),0);
vC := StockClose(PrevEndT);
t[n]['截止日'] := vEndT;
t[n]['代码'] := StockId;
t[n]['动作'] := 0; //开仓
t[n]['成交量'] := RoundTo(60*10^4/vC,2);
t[n]['成交价'] := StockPjCj4(vEndT);
t[n]['方向'] := 1; //多头
t[n]['乘数'] := 1;
t[n]['保证金比例(%)'] := 100;
t[n]['费率(%)'] := 0.1;
n++;
end;
//T-1 日指数MACD
IndexId := 'SH000300';
SetSysParam(PN_Stock(),IndexId);
SetSysParam(PN_Rate(),1);
vMacd := specdate(MACD_MACD_v(12,26,9),PrevEndT);
FutureId := 'IF01';
SetSysParam(PN_Stock(),FutureId);
Index := RecordExist2(tP,'代码','IF01');
if vMACD<0 and Index<0 then //判断是否要开空单
begin
t[n]['代码'] := FutureId;
t[n]['截止日'] := vEndT;
t[n]['动作'] := 0; //开仓
t[n]['成交量'] := 1;
t[n]['成交价'] := StockOpen(vEndT);
t[n]['方向'] := 0; //空头
t[n]['乘数'] := 300;
t[n]['保证金比例(%)'] := 20;
t[n]['费率(%)'] := 0.01;
n++;
end
else if vMACD>=0 and Index>=0 then //判断是要平空单
begin
t[n]['代码'] := FutureId;
t[n]['截止日'] := vEndT;
t[n]['方向'] := 0; //空头
t[n]['动作'] := 1; //平仓
t[n]['成交量'] := 1;
t[n]['成交价'] := StockOpen(vEndT);
t[n]['乘数'] := 300;
t[n]['保证金比例(%)'] := 20;
t[n]['费率(%)'] := 0.01;
n++;
end;
RestoreSystemParameters(oV);
return t;
end;
end;
范例06：调用示例
Function
TSFL_TSBackTesting_HighFrequencyTrading(Stocks,BegT,EndT,Cycle,MaxN,MaxGR
,MaxLR,FeeRate);
Begin
obj := createobject('HighFrequencyTrading');
//********************回测基本设置***************************//
// // //回测开始时间
obj.FBegT := BegT;
//回测截止时间
obj.FEndT := EndT;
//回测周期
obj.FCycle := Cycle;
//组合类型（数量类组合）
obj.FGroupType := 2;
//成交价类别（高频交易采用时点价格）
obj.FPriceType := 1;
//数量类组合开仓数量类别（此处采用固定金额法）
obj.FOpenVolType := 2;
//数量类组合平仓数量类别（此处采用可平仓数量占比法）
obj.FCloseVolType := 2;
//日内止盈止损
obj.FGLType := 1;
//止盈线
obj.FMaxGainRatio := MaxGR;
//止损线
obj.FMaxLossRatio := MaxLR;
//费率(%)
obj.FFeeRate := FeeRate;
//********************用户自定义参数***************************//
// // //此处的股票池以数组的方式提供，实际可修改为按照选股方法获取
obj.FStockArr := str2array(Stocks);
//最大持有数量
obj.FMaxN := MaxN;
//回测
obj.BackTest();
//获取返回结果（返回结果可根据需要选择）
return array(
//---组合基础
'交易明细':obj.GetTradeData(BegT,EndT),
"资产配置":obj.GetAssetData(BegT,EndT),
"持仓明细":obj.GetHoldData(BegT,EndT),
"行业配置":obj.GetSectorAllocation(BegT),
//---组合盈亏、交易
"组合盈亏":obj.GetGainandLoss(BegT,EndT),
"交易汇总":obj.GetTradingAmount(BegT,EndT),
"组合盈亏（按证券）":obj.GetGainandLossBySecurity(BegT,EndT),
"交易汇总（按证券）":obj.GetTradingAmountBySecurity(BegT,EndT),
//---组合收益
'区间组合收益率': obj.GetPortfolioReturn(BegT,EndT),
'组合和基准收益率序列':obj.GetPortfolioReturn2(BegT,EndT),
'阶段收益':obj.GetTrailingReturn(EndT),
'滚动收益':obj.GetRollingReturn(BegT,EndT,cy_month()),
//----组合评价
'风险回报':obj.GetReturnandRisk(BegT,EndT),
'相对回报':obj.GetRelativePerformance(BegT,EndT),
);
End;
Type HighFrequencyTrading=class(TSBackTesting)
FStockArr; //备选股票池
FMaxN; //最大持有股票数
FFeeRate; //费率(%)
function GetTradeOrder(vEndT);override;
begin
oV := BackupSystemParameters2();
//当前时间
d := vEndT;
echo datetimetostr(d);
cc := GetHoldData(); //获取当前持仓
cash := GetSurplusFund(); //获取剩余资金
ccstocks := sselect distinct(['代码']) from cc end; //获取持仓中的股票
tjy := array();
n := 0;
if istable(ccstocks) then
ccnum := length(ccstocks)
else
ccnum := 0;
newccnum := ccnum;
if newccnum<FMaxN then //当前持仓股票个数小于最大持仓数
begin
setsysparam(pn_cycle(),FCycle);
//判断开仓
for nI := 0 to length(FStockArr)-1 do
begin
stockid := FStockArr[nI];
setsysparam(pn_stock(),stockid);
setsysparam(pn_date(),d);
if not istradeday(d) then continue;
if not (stockid in ccstocks) then //如果持仓中不存在才判断是否满足
开仓
begin
setsysparam(pn_rate(),1);
if cross(ma(close(),10),ma(close(),20))=1 then
begin
tjy[n]['截止日'] := d;
tjy[n]['代码'] := stockid;
tjy[n]['名称'] := stockname(stockid);
tjy[n]['方向'] := 1;
tjy[n]['动作'] := 0;
//与FOpenVolType 关联，为2 时，提供金额即可，此处为剩余资金/剩
// // 余个数，由基类计算成交量
tjy[n]['资金'] := cash/(FMaxN-ccnum);
n++;
newccnum++;
end
end
if newccnum>=FMaxN then //当持仓的证券个数大于最大持仓个数就终止开仓
break;
end
end;
//平仓，对持仓循环判断是否达到平仓条件
for nJ := 0 to length(cc)-1 do
begin
stockid := cc[nJ]['代码'];
setsysparam(pn_stock(),stockid);
setsysparam(pn_date(),d);
setsysparam(pn_rate(),1);
if cross(ma(close(),20),ma(close(),10))=1 then
begin
tjy[n]['截止日'] := d;
tjy[n]['代码'] := stockid;
tjy[n]['名称'] := stockname(stockid);
tjy[n]['方向'] := 1;
tjy[n]['动作'] := 1;
//FCloseVolType 为2 时，提供平仓比例即可,此处平仓数量占比(%)即全部平
// // 仓。也可将FCloseVolType 设置为1，此处直接提供成交量
tjy[n]['平仓数量占比(%)'] := 100;
n++;
end
end;
//添加费率(%)字段
update tjy set ['费率(%)']=FFeeRate end;
return tjy;
end
End;
范例07：调用示例
Function
TSFL_OPtionGroupTest(BegT,EndT,Cy,GroupType,IndexID,IniCash,PriceType,VolMo
dType,Feetype,OpenVolType,CloseVolType,MyPortfolioArr);
Begin
obj := CreateObject("TsbackTestEgWJ");
obj.FMyPortfolioArr := MyPortfolioArr;
//********************回测基本参数****************//
// // //回测开始时间
obj.Fbegt := BegT;
//回测截止时间
obj.FEndt := EndT;
//调仓周期
obj.Fcycle := Cy;
//组合类别 1：比例类 2：数量类
obj.FgroupType := GroupType;
//基准代码
obj.FindexID := IndexID;
//初始资金
obj.Finicash := IniCash;
//成交价类别 -1：用户自定义 1：时点价格 2：收盘价 3：日均价 4：开盘价 5：系统昨收
obj.FpriceType := PriceType;
//成交量取整模式 0：成交量不取整 -1：成交量自动取整
obj.FVolModType := VolModType;
//费用类别
obj.FFeetype := Feetype;
//数量类组合开仓数量模式 ：固定成交量
obj.FOpenVolType := OpenVolType;
//数量类组合平仓数量模式 ：可平仓数量占比
obj.FCloseVolType := CloseVolType;
obj.BackTest();
return array(
//---组合基础
'交易明细':obj.GetTradeData(BegT,EndT),
"资产配置":obj.GetAssetData(BegT,EndT),
"持仓明细":obj.GetHoldData(BegT,EndT),
"行业配置":obj.GetSectorAllocation(BegT),
'剔除' :obj.GetDelTradeData(BegT,EndT),
"持仓明细全集":obj.tallccmx,
'资产配置全集':obj.tallzcpz,
//---组合盈亏、交易
"组合盈亏":obj.GetGainandLoss(BegT,EndT),
"交易汇总":obj.GetTradingAmount(BegT,EndT),
"组合盈亏（按证券）":obj.GetGainandLossBySecurity(BegT,EndT),
"交易汇总（按证券）":obj.GetTradingAmountBySecurity(BegT,EndT),
//---组合收益
'区间组合收益率': obj.GetPortfolioReturn(BegT,EndT),
'组合和基准收益率序列':obj.GetPortfolioReturn2(BegT,EndT),
'阶段收益':obj.GetTrailingReturn(EndT),
'滚动收益':obj.GetRollingReturn(BegT,EndT,cy_month()),
//----组合评价
'风险回报':obj.GetReturnandRisk(BegT,EndT),
'相对回报':obj.GetRelativePerformance(BegT,EndT),
'期权组合持仓':obj.GetOptionGroupData(BegT,EndT)
);
End;
type TsbackTestEgWJ=class(tsbacktesting)
FMyPortfolioArr;
function GetTradeOrder(vendt);override;
function GetOtherData(vendt);override;
end
function TsbackTestEgWJ.GetTradeOrder(vendt);override;
begin
tjy := array();
tjy := select * from FMyportfolioarr where ["截止日"]=vendt
and ['动作']in array(0,1,32,33)
end;
return tjy;
End;
function TsbackTestEgWJ.GetOtherData(vendt);override;
begin
tother := array();
tother := select * from FMyportfolioarr where ["截止日"]=vendt
and ['动作']in array(10,11)
end;
return tother;
End
如果已经通过外部文件配置好了数据，则可以通过导入该文件里面的数据的方式进行回测。假设：配
置数据如下表所示：
组 ID 截止日 代码 方向 动作 乘数 保证金比例(%) 成交价 成交量 费率(%)
可将上表的值导入到函数 TSFL_qhOPtionGroupTest 的参数 MyPortfolioArr 中。
Function
TSFL_qhOPtionGroupTest(BegT,EndT,Cy,GroupType,IndexID,IniCash,PriceType,VolModType,Feetype,OpenVolType,CloseVolType,MyPortfolioArr);
Begin
obj := CreateObject("TsbackTestEg");
obj.FMyPortfolioArr := MyPortfolioArr;
//回测开始时间
obj.Fbegt := BegT;
//回测截止时间
obj.FEndt := EndT;
//调仓周期
obj.Fcycle := Cy;
//组合类别 1：比例类 2：数量类
obj.FgroupType := GroupType;
//基准代码
obj.FindexID := IndexID;
//初始资金
obj.Finicash := IniCash;
//成交价类别 -1：用户自定义 1：时点价格 2：收盘价 3：日均价 4：开盘价 5：系统昨
// // 收
obj.FpriceType := PriceType;
//成交量取整模式 0：成交量不取整 -1：成交量自动取整
obj.FVolModType := VolModType;
//费用类别
obj.FFeetype := Feetype;
//数量类组合开仓数量模式 ：固定成交量
obj.FOpenVolType := OpenVolType;
//数量类组合平仓数量模式 ：可平仓数量占比
obj.FCloseVolType := CloseVolType;
obj.BackTest();
return array(
//---组合基础
'交易明细':obj.GetTradeData(BegT,EndT),
"资产配置":obj.GetAssetData(BegT,EndT),
"持仓明细":obj.GetHoldData(BegT,EndT),
"行业配置":obj.GetSectorAllocation(BegT),
'剔除' :obj.GetDelTradeData(BegT,EndT),
"持仓明细全集":obj.tallccmx,
'资产配置全集':obj.tallzcpz,
//---组合盈亏、交易
"组合盈亏":obj.GetGainandLoss(BegT,EndT),
"交易汇总":obj.GetTradingAmount(BegT,EndT),
"组合盈亏（按证券）":obj.GetGainandLossBySecurity(BegT,EndT),
"交易汇总（按证券）":obj.GetTradingAmountBySecurity(BegT,EndT),
//---组合收益
'区间组合收益率': obj.GetPortfolioReturn(BegT,EndT),
'组合和基准收益率序列':obj.GetPortfolioReturn2(BegT,EndT),
'阶段收益':obj.GetTrailingReturn(EndT),
'滚动收益':obj.GetRollingReturn(BegT,EndT,cy_month()),
//----组合评价
'风险回报':obj.GetReturnandRisk(BegT,EndT),
'相对回报':obj.GetRelativePerformance(BegT,EndT),
'期权组合持仓':obj.GetOptionGroupData(BegT,EndT)
);
End;
type TsbackTestEg=class(tsbacktesting)
FMyPortfolioArr;
function GetTradeOrder(vendt);override;
end
function TsbackTestEg.GetTradeOrder(vendt);override;
begin
tjy := array();
tjy := select * from FMyportfolioarr where ["截止日"]=vendt
and ['动作']in array(0,1)
end;
return tjy;
End;
如果已经通过外部文件配置好了数据，则可以通过导入该文件里面的数据的方式进行回测。假设：配
置数据如下表所示：
截止日 代码 方向 动作 乘数 保证金比例(%) 成交价 成交量 费率(%)
可将上表的值导入到函数 TSFL_RSOptionTest 的参数 MyPortfolioArr 中。
Function
TSFL_RSOptionTest(BegT,EndT,Cy,GroupType,IndexID,IniCash,PriceType,VolModTyp
e,Feetype,OpenVolType,CloseVolType,OptionRs,MyPortfolioArr);
Begin
obj := CreateObject("TsbackTestEg");
obj.FMyPortfolioArr := MyPortfolioArr;
//********************回测基本参数****************//
// // //回测开始时间
obj.Fbegt := BegT;
//回测截止时间
obj.FEndt := EndT;
//调仓周期
obj.Fcycle := Cy;
//组合类别 1：比例类 2：数量类
obj.FgroupType := GroupType;
//基准代码
obj.FindexID := IndexID;
//初始资金
obj.Finicash := IniCash;
//成交价类别 -1：用户自定义 1：时点价格 2：收盘价 3：日均价 4：开盘价 5：系统昨
// // 收
obj.FpriceType := PriceType;
//成交量取整模式 0：成交量不取整 -1：成交量自动取整
obj.FVolModType := VolModType;
//费用类别
obj.FFeetype := Feetype;
//数量类组合开仓数量模式 ：固定成交量
obj.FOpenVolType := OpenVolType;
//数量类组合平仓数量模式 ：可平仓数量占比
obj.FCloseVolType := CloseVolType;
//自动构建备兑组合
obj.FOptionRs := OptionRs;
obj.BackTest();
return array(
//---组合基础
'交易明细':obj.GetTradeData(BegT,EndT),
"资产配置":obj.GetAssetData(BegT,EndT),
"持仓明细":obj.GetHoldData(BegT,EndT),
"行业配置":obj.GetSectorAllocation(BegT),
'剔除' :obj.GetDelTradeData(BegT,EndT),
"持仓明细全集":obj.tallccmx,
'资产配置全集':obj.tallzcpz,
//---组合盈亏、交易
"组合盈亏":obj.GetGainandLoss(BegT,EndT),
"交易汇总":obj.GetTradingAmount(BegT,EndT),
"组合盈亏（按证券）":obj.GetGainandLossBySecurity(BegT,EndT),
"交易汇总（按证券）":obj.GetTradingAmountBySecurity(BegT,EndT),
//---组合收益
'区间组合收益率': obj.GetPortfolioReturn(BegT,EndT),
'组合和基准收益率序列':obj.GetPortfolioReturn2(BegT,EndT),
'阶段收益':obj.GetTrailingReturn(EndT),
'滚动收益':obj.GetRollingReturn(BegT,EndT,cy_month()),
//----组合评价
'风险回报':obj.GetReturnandRisk(BegT,EndT),
'相对回报':obj.GetRelativePerformance(BegT,EndT),
'期权组合持仓':obj.GetOptionGroupData(BegT,EndT)
);
End;
type TsbackTestEg=class(tsbacktesting)
FMyPortfolioArr;
function GetTradeOrder(vendt);override;
end
function TsbackTestEg.GetTradeOrder(vendt);override;
begin
tjy := array();
tjy := select * from FMyportfolioarr where ["截止日"]=vendt
and ['动作']in array(0,1)
end;
return tjy;
End
如果已经通过外部文件配置好了数据，则可以通过导入该文件里面的数据的方式进行回测。假设：配
置数据如下表所示：
截止日 代码 方向 乘数 保证金比例(%) 开仓费率(%) 平仓费率(%)
Function
TSFL_MainFuturesChange_FGroupType1(BegT,EndT,cy,GroupType,RateType,IndexI
d,IniCash,PriceType,VolModType,MainFutureMap,MyPortfolioArr);
Begin
obj := createobject('MainFuturesChange');
begt := 20210701T;
endt := 20210806T;
//回测开始时间
obj.FBegT := BegT;
//回测截止时间
obj.FEndT := EndT;
//调仓周期
obj.FCycle := cy;
//组合类别(比例类组合)
obj.FGroupType := GroupType;
//比例类配比方式：等权重
obj.FRateType := RateType;
//基准代码
obj.FIndexId := IndexId;
//初始资金
obj.FIniCash := IniCash;
//成交价类别 ，收盘价
obj.FPriceType := PriceType;
//取整模式：自适应取整
obj.FVolModType := VolModType;
//主力合约转为实际合约交易
obj.FMainFutureMap := MainFutureMap;
//用户调仓明细
obj.FMydata := MyPortfolioArr;
//回测
obj.BackTest();
//获取返回结果
return array(
//---组合基础
"交易明细":obj.GetTradeData(BegT,EndT),
"资产配置":obj.GetAssetData(BegT,EndT),
"持仓明细":obj.GetHoldData(BegT,EndT),
"剔除":obj.GetDelTradeData(BegT,EndT),
//---组合盈亏、交易
"组合盈亏":obj.GetGainandLoss(BegT,EndT),
"交易汇总":obj.GetTradingAmount(BegT,EndT),
"组合盈亏（按证券）":obj.GetGainandLossBySecurity(BegT,EndT),
"交易汇总（按证券）
":obj.GetTradingAmountBySecurity(BegT,EndT),
//---组合收益
"区间组合收益率": obj.GetPortfolioReturn(BegT,EndT),
"组合和基准收益率序列":obj.GetPortfolioReturn2(BegT,EndT),
"阶段收益":obj.GetTrailingReturn(EndT),
"滚动收益":obj.GetRollingReturn(BegT,EndT,cy_month()),
//----组合评价
"风险回报":obj.GetReturnandRisk(BegT,EndT),
"相对回报":obj.GetRelativePerformance(BegT,EndT),
);
End;
type MainFuturesChange=class(TSBackTesting)
FMydata;
function GetTradeOrder(vEndT);override;
begin
tjy := array();
tjy := select * from FMydata where ['截止日']=vendt end;
return tjy;
end
function GetTimeSeries();override;
begin
timearr := array();
timearr := sselect distinct['截止日'] from FMydata end;
return timearr;
end
End;
范例08：调用示例
Function
TSFL_MainFuturesChange1_FGroupType1(BegT,EndT,cy,GroupType,RateType,Index
Id,IniCash,PriceType,VolModType,MainFutureMap,MyPortfolioArr);
Begin
obj := createobject('MainFuturesChange');
begt := 20210701T;
endt := 20210806T;
//回测开始时间
obj.FBegT := BegT;
//回测截止时间
obj.FEndT := EndT;
//调仓周期
obj.FCycle := cy;
//组合类别(比例类组合)
obj.FGroupType := GroupType;
//比例类配比方式：等权重
obj.FRateType := RateType;
//基准代码
obj.FIndexId := IndexId;
//初始资金
obj.FIniCash := IniCash;
//成交价类别 ，收盘价
obj.FPriceType := PriceType;
//取整模式：自适应取整
obj.FVolModType := VolModType;
//主力合约转为实际合约交易
obj.FMainFutureMap := MainFutureMap;
//用户调仓明细
obj.FMydata := MyPortfolioArr;
//回测
obj.BackTest();
//获取返回结果
return array(
//---组合基础
"交易明细":obj.GetTradeData(BegT,EndT),
"资产配置":obj.GetAssetData(BegT,EndT),
"持仓明细":obj.GetHoldData(BegT,EndT),
"剔除":obj.GetDelTradeData(BegT,EndT),
//---组合盈亏、交易
"组合盈亏":obj.GetGainandLoss(BegT,EndT),
"交易汇总":obj.GetTradingAmount(BegT,EndT),
"组合盈亏（按证券）":obj.GetGainandLossBySecurity(BegT,EndT),
"交易汇总（按证券）
":obj.GetTradingAmountBySecurity(BegT,EndT),
//---组合收益
"区间组合收益率": obj.GetPortfolioReturn(BegT,EndT),
"组合和基准收益率序列":obj.GetPortfolioReturn2(BegT,EndT),
"阶段收益":obj.GetTrailingReturn(EndT),
"滚动收益":obj.GetRollingReturn(BegT,EndT,cy_month()),
//----组合评价
"风险回报":obj.GetReturnandRisk(BegT,EndT),
"相对回报":obj.GetRelativePerformance(BegT,EndT),
);
End;
type MainFuturesChange=class(TSBackTesting)
FMydata;
function GetTradeOrder(vEndT);override;
begin
tjy := array();
tjy := select * from FMydata where ['截止日']=vendt end;
return tjy;
end
function GetTimeSeries();override;
begin
timearr := array();
timearr := sselect distinct['截止日'] from FMydata end;
return timearr;
end
End;
范例09：调用示例
Function
TSFL_MainFuturesChange_FGroupType2(BegT,EndT,cy,GroupType,OpenVolType,Clo
seVolType,IndexId,IniCash,PriceType,VolModType,MainFutureMap,Mydata);
Begin
obj := createobject('MainFuturesChange');
begt := 20210104T;
endt := 20210301T;
//********************回测基本设置***************************//
// // //回测开始时间
obj.FBegT := BegT;
//回测截止时间
obj.FEndT := EndT;
//调仓周期
obj.FCycle := cy;
//组合类别(数量类组合)
obj.FGroupType := GroupType;
//数量类开仓模式
obj.FOpenVolType := OpenVolType;
//数量类平仓模式
obj.FCloseVolType := CloseVolType;
//基准代码
obj.FIndexId := IndexId;
//初始资金
obj.FIniCash := IniCash;
//成交价类别 ，收盘价
obj.FPriceType := PriceType;
//成交量取整模式，自适应取整
obj.FVolModType := VolModType;
//主力合约映射到实际合约
obj.FMainFutureMap := MainFutureMap;
//用户调仓明细
obj.FMydata := Mydata;
//回测
obj.BackTest();
//获取返回结果（返回结果可根据需要选择）
return array(
//---组合基础
"交易明细":obj.GetTradeData(BegT,EndT),
"资产配置":obj.GetAssetData(BegT,EndT),
"持仓明细":obj.GetHoldData(BegT,EndT),
"剔除":obj.GetDelTradeData(BegT,EndT),
'资产配置全集':obj.tallzcpz,
'持仓全集':obj.tallccmx,
//---组合盈亏、交易
"组合盈亏":obj.GetGainandLoss(BegT,EndT),
"交易汇总":obj.GetTradingAmount(BegT,EndT),
"组合盈亏（按证券）":obj.GetGainandLossBySecurity(BegT,EndT),
"交易汇总（按证券）
":obj.GetTradingAmountBySecurity(BegT,EndT),
//---组合收益
"区间组合收益率": obj.GetPortfolioReturn(BegT,EndT),
"组合和基准收益率序列":obj.GetPortfolioReturn2(BegT,EndT),
"阶段收益":obj.GetTrailingReturn(EndT),
"滚动收益":obj.GetRollingReturn(BegT,EndT,cy_month()),
//----组合评价
"风险回报":obj.GetReturnandRisk(BegT,EndT),
"相对回报":obj.GetRelativePerformance(BegT,EndT),
);
End;
type MainFuturesChange=class(TSBackTesting)
FMydata;
function GetTradeOrder(vEndT);override;
begin
tjy := array();
tjy := select * from FMydata where ['截止日']=vendt end;
return tjy;
end
function GetTimeSeries();override;
begin
timearr := array();
timearr := sselect distinct['截止日'] from FMydata end;
return timearr;
end
End;
范例10：调用示例
Function
Update_IndustryType_FRateType(BegT,EndT,cy,GroupType,RateType,IndexId,Ini
Cash,PriceType,VolModType,IndustryMethod,IndustryType,MyPortfolioArr);
Begin
obj := createobject('TsbackTestEgIndustry');
//回测开始时间
obj.FBegT := BegT;
//回测截止时间
obj.FEndT := EndT;
//调仓周期(月判断）
obj.FCycle := cy;
//组合类别(比例类组合)
obj.FGroupType := GroupType;
//比例类配比方式：等权重
obj.FRateType := RateType;
//基准代码
obj.FIndexId := IndexId;
//初始资金
obj.FIniCash := IniCash;
//成交价类别 ：收盘价
obj.FPriceType := PriceType;
//取整模式：自适应取整
obj.FVolModType := VolModType;
//是否进行行业中性配比
obj.FIndustryMethod := IndustryMethod;
//行业分类标准
obj.FIndustryType := IndustryType;
obj.FMydata := MyPortfolioArr;
//回测
obj.BackTest();
//获取返回结果
return array(
//---组合基础
"交易明细":obj.GetTradeData(BegT,EndT),
"资产配置":obj.GetAssetData(BegT,EndT),
"持仓明细":obj.GetHoldData(BegT,EndT),
"剔除":obj.GetDelTradeData(BegT,EndT),
//---组合盈亏、交易
"组合盈亏":obj.GetGainandLoss(BegT,EndT),
"交易汇总":obj.GetTradingAmount(BegT,EndT),
"组合盈亏（按证券）":obj.GetGainandLossBySecurity(BegT,EndT),
"交易汇总（按证券）
":obj.GetTradingAmountBySecurity(BegT,EndT),
//---组合收益
"区间组合收益率": obj.GetPortfolioReturn(BegT,EndT),
"组合和基准收益率序列":obj.GetPortfolioReturn2(BegT,EndT),
"阶段收益":obj.GetTrailingReturn(EndT),
"滚动收益":obj.GetRollingReturn(BegT,EndT,cy_month()),
//----组合评价
"风险回报":obj.GetReturnandRisk(BegT,EndT),
"相对回报":obj.GetRelativePerformance(BegT,EndT),
);
End;
type TsbackTestEgIndustry=class(TSBackTesting)
FMydata;
function GetTradeOrder(vEndT);override;
begin
tjy := select * from FMydata where ['截止日']=vendt end;
return tjy;
end
function GetTimeSeries();override;
begin
timearr := sselect distinct['截止日'] from FMydata end;
return timearr;
end
End;