7.9 KiB
7.9 KiB
策略评价 / 多组合评价
TS_Performance
声明：class
基于收益率的多组合评价框架
fRtData
声明：field
组合收益率（%）数据 必须设置
可见性：public
类型：table
fName_Date
声明：field
日期字段 "截止日"
可见性：public
类型：string
fName_BM
声明：field
基准收益率(%)字段 必须设置
可见性：public
类型：string
fName_RTS
声明：field
组合收益率(%)字段
可见性：public
类型：array
fDaysIn1y
声明：field
年化系数 默认为 1，表不年化
可见性：public
类型：int
fyRf
声明：field
年化无风险收益率(%)
可见性：public
类型：real
fRollYears
声明：field
滚动统计年份 array(1、3、5)
可见性：public
类型：array
fqKsplitCofig
声明：field
当前区间、跟随区间窗口设置
可见性：public
类型：array
getCumReturns(type, ifdate)
声明：function
提取累计收益率(%)
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
type |
integer | 评价层次或返回类型选择项 |
ifdate |
boolean | 布尔值，是否添加截止日列 |
返回：table
getRollCagrs(type, ifdate, roll_n)
声明：function
提取滚动复合收益率（已年化）
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
type |
integer | 评价层次或返回类型选择项 |
ifdate |
boolean | 布尔值，是否添加截止日列 |
roll_n |
integer | 整数，滚动 N期 |
返回：table
get_Extreme_Types(exttype)
声明：function
按类型提取各组合与基准的极端区间对比
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
exttype |
integer | 整数，取值对照如下： 取值 含义 1 最大回撤发生期 2 最长回撤持续区间 3 最大连亏幅度区间 4 最长连亏区间 0 以上全部 -1 极端区间拼接模式 |
返回：table
get_Extreme_BMDDdrop(bm_dd)
声明：function
指定多空收益概览
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
bm_dd |
real | 实数，为 nil时，取 FBM_DD，比如：-10，表示回撤(%)<-10的区间作为市场极端期 |
返回：table
get_Compared_Summary(pairs)
声明：function
指定多空收益概览
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
pairs |
array | 二维数字数组，2列，表示指定组合收益率（%）字段 FName_Rt中第 n(从 1开始)个，比如： array((1,-1)),表给了一个多空组合对，即取 FName_Rt中的第一个组合（多）和最后一个组合（空）作 |
返回：table
get_Compared_Describe(pairs)
声明：function
多空滚动收益统计
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
pairs |
array | 二维数字数组，2列，表示指定组合收益率（%）字段 FName_Rt中第 n(从 1开始)个，比如： array((1,-1)),表给了一个多空组合对，即取 FName_Rt中的第一个组合（多）和最后一个组合（空）作 为多空组 |
返回：table
get_PFM_ToDate(showtype)
声明：function
当前区间收益指标详情
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
showtype |
integer | 整数型，展示方式 Showtype 取值 含义 备注 1 以指标为行标，以区间与资产为列标 默认 2 以区间为行标，以指标与资产为列表 |
返回：array
get_ABSPFM_summayQKCompared(cy, ifdebugcheck)
声明：function
绝对收益区间对比
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
cy |
string | 字符串型，周期 |
ifdebugcheck |
integer | 整数型，返回区间信息，调试用 ifdebugcheck 取值 含义 备注 1 返回结果中包括开始日、截止日、实际开始日与实际截止日字段 默认 2 返回中无日期相关列 |
返回：array
get_RelPFM_summayQKCompared(cy, ifdebugcheck)
声明：function
相对收益区间对比
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
cy |
string | 字符串型，周期 |
ifdebugcheck |
integer | 整数型，返回区间信息，调试用 ifdebugcheck 取值 含义 备注 1 返回结果中包括开始日、截止日、实际开始日与实际截止日字段 默认 2 返回中无日期相关列 |
返回：array
get_report_MetricsOverview(rtptype)
声明：function
指标概览
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
rtptype |
int | 整数型，返回指标概览信息 取值 含义 备注 0 返回扁平指标 2 返回标准指标分组字典结构 |
返回：array
get_report_plot()
声明：function
图表模式
可见性：public