playbook/skills/tsl-api-reference/references/codegen/module/tsrm-cross-section.md

风险模型 / 横截面回归

TSRM_CrossSection

声明：class

横截面回归框架

fConstant

声明：field

是否包含截距项

可见性：public

类型：bool

fConfig

声明：field

配置项 算法配置项

可见性：public

类型：array

fBegT

声明：field

回测开始日期 20240101T

可见性：public

类型：date

fEndT

声明：field

回测结束日期 20240331T

可见性：public

类型：date

fCycle

声明：field

行情周期 '月线'

可见性：public

类型：string

fIndexid

声明：field

基准指数代码 'SH000300'

可见性：public

类型：string

fIndustryName

声明：field

行业字段名称 '行业名称'

可见性：public

类型：string

csRegress()

声明：function

进行回归求解，返回相关回归结果数据

可见性：public

query_Factor_Ret()

声明：function

查询因子收益

可见性：public

query_Specific_Ret()

声明：function

查询特质收益

可见性：public

query_Pure_Factor_Portfolio_Weight()

声明：function

查询纯因子组合权重，一列一个纯因子组合，一般不具投资性，单位为 1

可见性：public

cstTest()

声明：function

计算回归系数的显著性检验的 T 值

可见性：public

csrSquare()

声明：function

计算总 R 方和相对 R 方

可见性：public

csvif()

声明：function

计算方差膨胀系数

可见性：public

csrSquare_CV()

声明：function

计算交叉验证 R2 和学生化 R 方

可见性：public

rms_Return_Decomposing()

声明：function

截面波动率分解

可见性：public

示例

范例01：调用示例

Endt := 20201231t;
   setsysparam(pn_date(),EndT);

   //提取成分股
   StockArr := GetABKByDate("A 股",EndT);

   //提取数据
   data := StockArr;
   with *,array(PN_Date():Endt) do
      data ::= spec(array('代码':mcell,
                        '下期收益':ref(StockZf3(),-1),
                        '市值':StockMarketValue(sp_time()),
                        '行业':StockSWIndustryNameLv1(),
                        )
                  union
ifthen(ifnil(t := StockStyleFactor(1)),array(),t),mcell);

   Delete from data where ifnil(["市值因子"]);   //剔除风格因子为空的股票

   //截面回归





   csr := new TSRM_CrossSection();
   csr.FData := data;
   csr.FConstant := 1;
   csr.FIndField := array('行业');
   csr.FIndustry := array('申万农林牧渔','申万采掘','申万化工','申万电子',
                '申万家用电器','申万食品饮料','申万纺织服装','申万轻工制造',
                '申万医药生物','申万公用事业','申万交通运输','申万房地产',
                '申万商业贸易','申万综合','申万有色金属','申万钢铁',
                '申万休闲服务','申万建筑材料','申万建筑装饰','申万电气设备',
                '申万机械设备','申万国防军工','申万汽车','申万银行',
                '申万非银金融','申万计算机','申万传媒','申万通信',
                );
   csr.FStyleField := mCols(data,1)[4:mcols(data)-1];
   csr.CSRegress();
   ret := array('因子收益率':csr.Query_Factor_Ret(),'特质收益率
':csr.Query_Specific_Ret(),
      '纯因子组合权重':csr.Query_Pure_Factor_Portfolio_Weight(),
               '---评估指标---':'-----') union csr.CSTTest()
               union csr.CSRSquare() union csr.CSVIF() union
csr.CSRSquare_CV()
               union array('截面波动率分解':csr.RMS_Return_Decomposing());
   return ret;

backtest()

声明：function

回测主函数

可见性：public

返回：array

getTradeDays()

声明：function

根据 FBegT/FEndT/FCycle 获取市场交易日，用户可重载自定义股票池交易日筛选逻辑，返

可见性：public

返回：array

getFactorData(endt)

声明：function

单期因子数据计算，用户必须重写

可见性：public

参数	类型	说明
endt	date	截止日

返回：array

getcsr(factor_data, endt)

声明：function

单期横截面回归对象，支持用户重写，选择不带常数项回归等

可见性：public

参数	类型	说明
factor_data	array	二维表，GetFactorData(endt)每期返回的结果
endt	datetime	截止日

返回：obj

getFactorPerformance()

声明：function

全因子绩效汇总，单因子一行，包含累计 / 年化收益、年化波动、夏普、最大回撤、基准相

可见性：public

返回：array

getR2Performance(ma_length)

声明：function

R 方时序 + 自定义窗口滚动均值，缺省 MALength=12

可见性：public

参数	类型	说明
ma_length	int	滚动计算窗口长度

返回：array

getFactorReturn(return_type)

声明：function

因子收益输出，ReturnType=0 原始每期收益，ReturnType=1 累计收益

可见性：public

参数	类型	说明
return_type	int	输出类型，默认 0

返回：array

getFactorCorr()

声明：function

基于因子收益率时序，计算各因子间相关系数矩阵

可见性：public

返回：array

getRMS(ma_length)

声明：function

RMS 收益分解时序 + 自定义窗口滚动均值，缺省 MALength=12

可见性：public

参数	类型	说明
ma_length	int	滚动窗口

返回：array

getR2Mean()

声明：function

R 方均值

可见性：public

返回：array