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金融 / 金融工程 / 策略验证 / 中间函数

portfolioBackTesting_adjustVolByBonusShare(tp_gp, end_t)

声明：function

分红送股处理，若有分红送股，则对’数量’(持仓数量)进行调整

参数	类型	说明
tp_gp	table_array	数据表类型，EndT之前的持仓明细
end_t	datetime	日期型时间，截止日

返回：table_array

示例

范例01：调用 PortfolioBackTesting_AdjustVolByBonusShare

tpGP := array(

    ("代码":"SH600143", "名称":"金发科技", "数量":288760.00),

    ("代码":"SH600601", "名称":"方正科技", "数量":1334310.00),

    ("代码":"SH600839", "名称":"四川长虹", "数量":1368608.00));

return PortfolioBackTesting_AdjustVolByBonusShare(tpGP, inttodate(20070702));

portfolioBackTesting_benchmarkReturn(index_id, t)

声明：function

策略验证-基准收益率,返回基准收益率和组合收益率

参数	类型	说明
index_id	string	字符串，指数代码，Benchmark
t	table_array	数据表类型，组合日收益率

返回：table_array

示例

范例01：调用 PortfolioBackTesting_BenchmarkReturn

t := array(('截止日':41213, '净值收益率(%)':0.012), ('截止日':41214, '净值收益率(%)':0.018), ('截止日':41215, '净值收益率(%)':0.022));

PortfolioBackTesting_BenchmarkReturn('SH000300', t);

RETURN T;

portfolioBackTesting_buySellDefaultRatio(stock_id, end_t, buy_ratio, sell_ratio, buy_other_fee, sell_other_fee)

声明：function

策略验证-缺省买卖费率和费用,判断数据BuyRatio，SellRatio BuyOtherFee ，SellOtherFee为nil则按照证券代码类型分别赋值

参数	类型	说明
stock_id	string	字符串，证券代码
end_t	datetime	日期型时间，截止日
buy_ratio	float	实数，开仓费率(%)
sell_ratio	float	实数，平仓费率(%)
buy_other_fee	float	实数，开仓其他费用
sell_other_fee	float	实数，平仓其他费用

返回：table_array

示例

范例01：调用 PortfolioBackTesting_BuySellDefaultRatio

BuyRatio := 0.3;

SellRatio := NIL;

BuyOtherFee := NIL;

PortfolioBackTesting_BuySellDefaultRatio(

    'SH000300',

    inttodate(20121029),

    BuyRatio,

    SellRatio,

    BuyOtherFee,

    SellOtherFee);

return array(BuyRatio, SellRatio, BuyOtherFee);

portfolioBackTesting_calBenchmarkReturn(b_minfo, bm_arr, t)

声明：function

累计收益率计算

参数	类型	说明
b_minfo	array	一维数组，基准详情
bm_arr	table_array	数据表类型，基准收益率序列
t	table_array	数据表类型，组合收益率序列

返回：table_array

示例

范例01：单个市场指数作为基准：沪深300作为基准

// 单个市场指数作为基准：沪深300作为基准

BMinfo := array(

    "复合收益率计算方法":0,

    "基准类型":0,

    "基准代码":"沪深300"

);

BMArr := array(

    ("截止日":44930.0, "基准收益率(%)":0.129851617552233),

    ("截止日":44931.0, "基准收益率(%)":1.9427566417088),

    ("截止日":44932.0, "基准收益率(%)":0.310201774529736),

    ("截止日":44935.0, "基准收益率(%)":0.809638289821103),

    ("截止日":44936.0, "基准收益率(%)":0.10849664186435),

    ("截止日":44937.0, "基准收益率(%)":-0.185260702515608),

    ("截止日":44938.0, "基准收益率(%)":0.19546732171066),

    ("截止日":44939.0, "基准收益率(%)":1.40641711283184),

    ("截止日":44942.0, "基准收益率(%)":1.56065815408548),

    ("截止日":44943.0, "基准收益率(%)":-0.017450609711639),

    ("截止日":44944.0, "基准收益率(%)":-0.167452125476234),

    ("截止日":44945.0, "基准收益率(%)":0.622068882263999),

    ("截止日":44946.0, "基准收益率(%)":0.614026773819506)

);

t := array(

    ("截止日":44930.0, "净值收益率(%)":-0.332793457),

    ("截止日":44931.0, "净值收益率(%)":-0.263773111664858),

    ("截止日":44932.0, "净值收益率(%)":0.0354019916831471),

    ("截止日":44935.0, "净值收益率(%)":0.277866916531731),

    ("截止日":44936.0, "净值收益率(%)":0.351341637362642),

    ("截止日":44937.0, "净值收益率(%)":-0.857619853637283),

    ("截止日":44938.0, "净值收益率(%)":-0.829772904725061),

    ("截止日":44939.0, "净值收益率(%)":-1.37385104622509),

    ("截止日":44942.0, "净值收益率(%)":-0.698157299507218),

    ("截止日":44943.0, "净值收益率(%)":-1.30100783081455),

    ("截止日":44944.0, "净值收益率(%)":0.328379438447828),

    ("截止日":44945.0, "净值收益率(%)":0.204243778249732),

    ("截止日":44946.0, "净值收益率(%)":-0.398048534322399)

);

return PortfolioBackTesting_CalBenchmarkReturn(BMinfo, BMArr, t);

范例02：多个市场市场指数加权作为基准

// 多个市场市场指数加权作为基准

// array(("代码":"SH000012","比例(%)":35),("代码":"SH000300","比例(%)":65))

BMinfo := array(

    "复合收益率计算方法":0, // 累计收益率计算方式0-累成，1-累加

    "基准类型":1,

    "基准代码":"复合基准"

);

BMArr := array(

    ("截止日":43801.0, "基准收益率(%)":0.123171172283601),

    ("截止日":43802.0, "基准收益率(%)":0.25829833514229),

    ("截止日":43803.0, "基准收益率(%)":-0.020653085113629),

    ("截止日":43804.0, "基准收益率(%)":0.505178796361568),

    ("截止日":43805.0, "基准收益率(%)":0.388033089336361),

    ("截止日":43808.0, "基准收益率(%)":-0.105537214736128),

    ("截止日":43809.0, "基准收益率(%)":0.0888504434722582),

    ("截止日":43810.0, "基准收益率(%)":0.0416111626986788)

);

t := array(

    ("截止日":43801.0, "净值收益率(%)":-0.0021054),

    ("截止日":43802.0, "净值收益率(%)":0.0144003031839832),

    ("截止日":43803.0, "净值收益率(%)":0.0105986969326069),

    ("截止日":43804.0, "净值收益率(%)":0.0173960172514344),

    ("截止日":43805.0, "净值收益率(%)":0.0361854192300629),

    ("截止日":43808.0, "净值收益率(%)":0.0275789036279854),

    ("截止日":43809.0, "净值收益率(%)":0.0241748353018918),

    ("截止日":43810.0, "净值收益率(%)":0.00659154340575376)

);

return PortfolioBackTesting_CalBenchmarkReturn(BMinfo, BMArr, t);

portfolioBackTesting_initInvestmentRatio(end_t, tm)

声明：function

策略验证-初始化资产配置

参数	类型	说明
end_t	datetime	日期型时间，截止日
tm	float	实数，初始资金

返回：table_array

示例

范例01：调用 PortfolioBackTesting_InitInvestmentRatio

return PortfolioBackTesting_InitInvestmentRatio(inttodate(20121029), 100000); // 对资产配资初始化

portfolioBackTesting_transactionPrice(stock_id, end_t, price_type)

声明：function

策略验证-成交价,确定StockId代码的成交价

参数	类型	说明
stock_id	string	字符串，证券代码
end_t	datetime	日期型时间，截止日
price_type	integer	整数，用户自定义，成交价类别，含义如下表:

返回：float

示例

范例01：结果：7.46

return PortfolioBackTesting_TransactionPrice('SH600000', inttodate(20121029), 1);
// 输出：7.46

portfolioBackTesting_transactionVol(mod_type, p_2, v_blbd, v_vol_before_round)

声明：function

策略验证-成交量

参数	类型	说明
mod_type	integer	整数，成交量取整模式，0表示不取整，1表示100整数倍，2表示小数点后两位
p_2	float	实数，目标比例(%)
v_blbd	float	实数，比例变动(%)
v_vol_before_round	float	实数，取整前数量

返回：float

示例

范例01：调用 PortfolioBackTesting_TransactionVol

return PortfolioBackTesting_TransactionVol(1, 0.3, 0.2, 20030);
// 输出：20000