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量化交易 / 冲击成本
TS_ImpactCost
声明：class
冲击成本计算框架
fStockID
声明：field
交易代码 "SZ000001"
可见性：public
类型：string
fTradeEndT
声明：field
交易截止日 StockEndTAfterNDay(today(),1)
可见性：public
类型：date
fTradeTime
声明：field
交易持续时间 1 天
可见性：public
类型：real
fTradeVol
声明：field
交易数量 100000
可见性：public
类型：integer
fSigmaN
声明：field
日波动率计算天数 10
可见性：public
类型：integer
fVolN
声明：field
市场日成交量计算天数 10
可见性：public
类型：integer
fFitN
声明：field
拟合天数 250
可见性：public
类型：real
fFitTradeType
声明：field
拟合交易类型 3：成交量占比最大法
可见性：public
类型：integer
fFitObjType
声明：field
拟合目标类型 0：对数
可见性：public
类型：integer
main()
声明：function
一次性接入类中所有方法
可见性：public
getParams_Power(stock_id, end_t)
声明：function
获取幂指数参数，框架中默认将交易日作为截止日，用户通过重写函数给出参数值。用户进
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
stock_id |
string | 股票代码，字符串类型 |
end_t |
datetime | 截止日，日期类型 |
返回：array
getPredictData(stock_id, end_t)
声明：function
预测市场日成交量以及日波动率（%）。框架中默认将交易日作为截止日，市场日成交量为截
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
stock_id |
string | 股票代码，字符串类型 |
end_t |
datetime | 截止日，日期类型 |
返回：array
getImpactCostEstimatedValue()
声明：function
获取已实现冲击成本（BP），单位 BP
可见性：public
返回：real
getImpactCostEstimatedDetail()
声明：function
获取冲击成本预测详情，包含"永久性冲击成本（BP）"、"暂时性冲击成本（BP）"、
可见性：public
返回：array
getFitParams()
声明：function
获取拟合参数结果𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝜂
可见性：public
返回：array
示例
范例01：按成交量占比最大法获取单个交易日的下单交易明细
obj := new TS_Stock_ImpactModel();
ret := obj.FitImpactCostByQK_Power("SH600000", 1, 20220101T, 3);
echo toStn(ret);
return ret;
// 输出：
// array(
// ("截止日":"2021-12-31 09:40:00","代码":"SH600000","名称":"浦发银行","开始买入价":8.54,"冲击消失价":8.57,"总买入量":1527043.0,"市场成交量":22929621.0,"标准化成交量":0.0665969577081104,"VWAP":8.55389402917927,"已实现冲击(BP)":16.2693550108561,"永久性冲击(BP)":35.1288056206101,"暂时性冲击(BP)":-1.29504779944889,"收益率波动(%)":0.67217756574394,"备注":NIL),
// ("截止日":"2021-12-31 10:20:00","代码":"SH600000","名称":"浦发银行","开始买入价":8.56,"冲击消失价":8.54,"总买入量":-1351000.0,"市场成交量":22929621.0,"标准化成交量":-0.0589194213022535,"VWAP":8.54792968171725,"已实现冲击(BP)":-14.1008391153674,"永久性冲击(BP)":-23.3644859813098,"暂时性冲击(BP)":-2.41859612471251,"收益率波动(%)":0.67217756574394,"备注":NIL),
// ("截止日":"2021-12-31 14:30:00","代码":"SH600000","名称":"浦发银行","开始买入价":8.54,"冲击消失价":8.54,"总买入量":-493733.0,"市场成交量":22929621.0,"标准化成交量":-0.0215325408126022,"VWAP":8.53410243998274,"已实现冲击(BP)":-6.90580798273444,"永久性冲击(BP)":0.0,"暂时性冲击(BP)":-6.90580798273444,"收益率波动(%)":0.67217756574394,"备注":NIL))