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组合优化 / 因子 BL
TSFactorPortfolioOptimizer_BL
声明：class
基于因子的 Black-Litterman 扩展
fObjType
声明：field
优化目标 见父类说明，BL 中默认取 9，表示组合效用最大
可见性：public
类型：integer
fLambda
声明：field
风险厌恶系数 默认取 1
可见性：public
类型：real
fasset_BenchMarkW
声明：field
资产基准权重 默认等权
可见性：public
类型：array
ftau
声明：field
比例系数 默认 0.1
可见性：public
类型：real
fAsset_View
声明：field
资产观点 包含各"代码"、"观点收益"、"观点信心水平"
可见性：public
类型：table
fFactor_View
声明：field
因子观点 包含各"因子名称"、"观点收益"、"观点信心水平"
可见性：public
类型：table
fFactor_BenchMarkW
声明：field
因子基准权重
可见性：public
类型：array
midGet_Asset_PosteriorRetAndCov()
声明：function
资产后验（调整后）收益与协方差矩阵，最终进行优化求解的输入数据，对应步骤 3 中（式
可见性：public
返回：array
midGet_Asset_PriorCov()
声明：function
资产先验协方差，通过多因子模型得到，对应步骤 1 中（式 2）
可见性：public
返回：array
midGet_Asset_ImpliedReturn()
声明：function
资产隐含收益，对应步骤 2 中（式 3）
可见性：public
返回：array
midGet_AssetView_PriorRetAndCov()
声明：function
资产观点先验分布，使用资产先验数据计算，均值为𝑃𝑟 ∗ Π𝑟，方差为𝑃𝑟 ∗ Σ𝑟 ∗ 𝑃𝑟
可见性：public
返回：array
midGet_Factor_PosteriorRetAndCov()
声明：function
因子后验（调整后）收益与协方差矩阵，对应步骤 3 中（式 10）与（式 11）的后 f 维
可见性：public
返回：array
midGet_Factor_ImpliedReturn()
声明：function
因子隐含收益，对应步骤 2 中（式 4）
可见性：public
返回：array
midGet_FactorView_PriorRetAndCov()
声明：function
因子观点先验分布，使用因子先验数据计算，均值为𝑃𝑓 ∗ Π𝑓，方差为𝑃𝑓 ∗ Σ𝑓 ∗ 𝑃𝑓
可见性：public
返回：array
midGet_Augment_ViewWeight(r_type)
声明：function
观点权重，使用扩充后的变量来计算
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
r_type |
integer | 返回类型 取值 含义 0 资产+因子观点权重,k1+k2 1 资产观点权重,k1 2 因子观点权重,k2 |
返回：array