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量化择时 / 宏观因子

TS_HGDataProcess

声明：class

基于宏观因子的批量择时数据处理框架

factorArr

声明：field

因子列表

可见性：public

类型：array

fBegT

声明：field

开始日 2023/1/1

可见性：public

类型：date

fEndT

声明：field

截止日 2024/12/31

可见性：public

类型：date

fCycle

声明：field

数据频率 月线

可见性：public

类型：string

fFactorArr

声明：field

因子设置 array()

可见性：public

类型：array

fUnifiedType

声明：field

统一口径处理 0

可见性：public

类型：int

fSmoothType

声明：field

平滑处理 0

可见性：public

类型：int

fFillMoveN

声明：field

填充移动期数 4

可见性：public

类型：int

ftbMoveN

声明：field

同比移动期数 12

可见性：public

类型：int

fInvalidDataPro

声明：field

无效数据处理 1

可见性：public

类型：int

fSmoothMoveN

声明：field

平滑移动期数 4

可见性：public

类型：int

fhpLambda

声明：field

HP 滤波平滑参数 1

可见性：public

类型：real

fComFactorArr

声明：field

合成因子库 array()

可见性：public

类型：array

fWeightType

声明：field

加权方式 0

可见性：public

类型：int

getRawData(beg_t, end_t)

声明：function

获取区间原始数据

可见性：public

参数	类型	说明
beg_t	date	Date，区间开始日
end_t	date	Date，区间截止日

返回：array

getPostProcessData(beg_t, end_t)

声明：function

获取区间数据处理后的宏观数据

可见性：public

参数	类型	说明
beg_t	date	Date，区间开始日
end_t	date	Date，区间截止日

返回：array

getMidProcessData(beg_t, end_t)

声明：function

获取区间数据处理的中间过程

可见性：public

参数	类型	说明
beg_t	date	Date，区间开始日
end_t	date	Date，区间截止日

返回：array

getComData(beg_t, end_t)

声明：function

获取区间合成大类宏观因子

可见性：public

参数	类型	说明
beg_t	date	Date，区间开始日
end_t	date	Date，区间截止日

返回：array

getComWeight()

声明：function

合成因子权重，各大类因子在小类因子上的合成比例

可见性：public

返回：array

tsd_HG_GetDataByQK(beg_t, end_t, cycle, zb_arr)

声明：function

提取区间宏观数据，仅支持以"HG000001" 代码取数的天软宏观数据

可见性：public

参数	类型	说明
beg_t	date	Date，区间开始日
end_t	date	Date，区间截止日
cycle	string	String，取数周期，目前仅支持月线与季线，根据 zbArr中的宏观因子数据频率来定
zb_arr	array	Array，指标列表 字段 类型 含义 非空 备注 因子名称 String 宏观因子名称 是 因子 ID Int 宏观指标 ID 是 框架自动取天软宏观因子 滞后期 Int 宏观数据公布滞后性 否 默认取 0，不考虑滞后，主要用于事后分析 如： 因子名称 因子 ID 滞后期 工业增加值同比(%) 802004 1 PMI 823002 0 社零总额同比(%) 805028 1

返回：array

tsd_HG_FillMiss(data, fill_type, move_n, date_field)

声明：function

时序数据缺失值填充

可见性：public

参数	类型	说明
data	array	Array，原始时序数据，支持一维数组与二维数据表类型 二维时，对每列进行填充，不含【DateField】列
fill_type	int	Int，缺失值填充方法，详情可参考缺失值处理 取值 含义 方法说明 0（默认） 不处理 1 移动平均 历史 N 期均值 2 移动中位数 历史 N 期中位数 3 一阶差分中位数 上期+历史 N 期一阶差分中位数 4 线性插值 前后两期有效值线性插值
move_n	int	Int，移动期数，当 FillType取 1或 2时使用
date_field	string	String，日期列名，默认"截止日"，当 Data为二维数据表时，对除【DateField】列 进行填充

返回：array

tsd_HG_UnifiedCaliber(data, unified_type, tb_move_n, invalid_data_pro, date_field)

声明：function

时序数据统一口径处理

可见性：public

参数	类型	说明
data	array	Array，原始时序数据，支持一维数组与二维数据表类型
unified_type	int	Int，统一口径处理方法 取值 含义 方法说明 0（默认） 不处理 1 同比增速(%) （本期-去年同期)/去年同期100 2 同比差分 本期-去年同期 3 环比增速(%) （本期-上期)/上期100 4 环比差分 本期-上期
tb_move_n	int	Int，同比移动期数，默认取 12，当 UnifiedType取 1 或 2 时使用
invalid_data_pro	int	Int，无效数据处理，当 UnifiedType取非 0值时，开头数据无效，默认会剔除 取值 含义 备注 0（默认） 剔除 影响输出数据长度 1 填第一个有效值 不影响数据长度 2 填 nil 不推荐使用
date_field	string	String，日期列名，默认"截止日"，当 Data为二维数据表时，对除【DateField】列 进行统一口径处理

返回：array

tsd_HG_Smooth(data, smooth_type, move_n, hp_lambda, date_field)

声明：function

时序数据平滑处理

可见性：public

参数	类型	说明
data	array	Array，原始时序数据，支持一维数组与二维数据表类型 二维时，对每列进行平滑处理，不含【DateField】列
smooth_type	int	Int，平滑处理方法 取值 含义 方法说明 0（默认） 不处理 1 移动平均 历史 N 期均值，不足 N 期使用已有数据 2 HP 滤波 使用模型 filter_hp
move_n	int	Int，移动期数，默认取 6，当 SmoothType取 1 时使用
hp_lambda	real	Real，HP滤波平滑参数，默认取 1，当 SmoothType取 2时使用
date_field	string	String，日期列名，默认"截止日"，当 Data为二维数据表时，对除【DateField】列 进行平滑处理

返回：array

tsd_ET_ShortTermHighLow_Avg(data, k, b, col_name)

声明：function

短期高低点-均线

可见性：public

参数	类型	说明
data	array	Array，时序数据，包含"截止日"与"ColName"字段，按"截止日"升序排列
k	int	Int，历史 K 期，默认取 12
b	real	Real，b倍标准差，默认取 2
col_name	string	String，字段名称，仅支持单个字段，默认取 Data除"截止日"的第一个字段

返回：array

tsd_ET_ShortTermHighLow_Percent(data, k, percent, col_name)

声明：function

短期高低点-分位点

可见性：public

参数	类型	说明
data	array	Array，时序数据，包含"截止日"与"ColName"字段，按"截止日"升序排列
k	int	Int，历史 K 期，默认取 12
percent	real	Real，分位点，默认取 0.75，当 Percent>0.5表示上分位点、Percent<0.5表示下分位点
col_name	string	String，字段名称，仅支持单个字段，默认取 Data除"截止日"的第一个字段

返回：array

tsd_ET_ShortTermNewHighLow(data, k, col_name)

声明：function

短期新高新低

可见性：public

参数	类型	说明
data	array	Array，时序数据，包含"截止日"与"ColName"字段，按"截止日"升序排列
k	int	Int，历史 K 期，默认取 12
col_name	string	String，字段名称，仅支持单个字段，默认取 Data除"截止日"的第一个字段

返回：array

tsd_ET_HistNewHighLow(data, col_name)

声明：function

历史新高新低，以传入 Data作为全区间数据来衡量，Data第 1 期至第 T-1期作为第 T 期的历

可见性：public

参数	类型	说明
data	array	Array，时序数据，包含"截止日"与"ColName"字段，按"截止日"升序排列
col_name	string	String，字段名称，仅支持单个字段，默认取 Data除"截止日"的第一个字段

返回：array

tsd_ET_ContinueUpDown(data, k, col_name)

声明：function

连续上涨下跌

可见性：public

参数	类型	说明
data	array	Array，时序数据，包含"截止日"与"ColName"字段，按"截止日"升序排列
k	int	Int，连续 K 期，默认取 3
col_name	string	String，字段名称，仅支持单个字段，默认取 Data除"截止日"的第一个字段

返回：array

tsd_ET_ReversalUpDown(data, k, col_name)

声明：function

反转上涨下跌

可见性：public

参数	类型	说明
data	array	Array，时序数据，包含"截止日"与"ColName"字段，按"截止日"升序排列
k	int	Int，连续 K 期，默认取 3
col_name	string	String，字段名称，仅支持单个字段，默认取 Data除"截止日"的第一个字段

返回：array

tsd_ET_SignalGenerator(data, col_name, event_arr, drop_first_n)

声明：function

多事件信号发生器，支持单个宏观指标。底层调用单事件各接口，将"信号标记"整合到一

可见性：public

参数	类型	说明
data	array	Array，时序数据，包含"截止日"与"ColName"字段，按"截止日"升序排列
col_name	string	String，字段名称，仅支持单个字段，默认取 Data除"截止日"的第一个字段
event_arr	array	Array，事件列表， 二维数据表，可参考事件列表 字段 类型 含义 是否非空 说明 事件名称 String 信号标记，事件配对出现 是 不可重复 事件公式 String 事件构造公式，包括函数及参 数 是 eval 解析，参数 Data、ColName固定不变，其 他参数可调整 是否生效 Bool 事件是否生效 是 1 表示生效；0 表示不生效 公式说明 String 对事件公式进行说明 否
drop_first_n	int	Int，剔除历史前 N期数据，默认取 12，前期事件信号可能存在噪音，为了信号准 确性，Data尽可能取长一些

返回：array

tsd_ET_SignalStat(signal_data, index_id, cycle, n)

声明：function

事件信号统计评价，支持多事件、单资产

可见性：public

参数	类型	说明
signal_data	array	Array，多事件信号时序数据，包含"截止日"与各事件信号发生标记，可参考 TSD_ET_SignalGenerator的返回
index_id	string	String，标的指数代码，仅支持单个指数（单资产）
cycle	string	String，指数未来收益周期，默认为月线，一般与 SignalData数据周期相同
n	int	Int，指数未来收益期数，默认为 1，如未来 1个月的收益