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回测 / 指数基金
TSIndexFund
声明：class
执行指数基金复制与抽样回测，支持基准成分、抽样样本及目标配置权重计算
backTest()
声明：function
执行指数基金跟踪回测主流程；调用其他查询接口前通常先运行本方法
可见性：public
getTimeSeries()
声明：function
获取指数基金调仓日期序列；非日动态平衡场景可重写
可见性：public
返回：array
getIndexWeight(v_end_t, v_prev_end_t)
声明：function
获取 T 日可用的 T-1 日基准指数成分及权重；可重写
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_end_t |
t_date_time | TDateTime，T 日 （2） vPrevEndT：TDateTime，T-1 日 |
v_prev_end_t |
t_date_time | 上一期报告/调仓截止日，用于确定区间边界 |
返回：array
getSamples(v_end_t, v_prev_end_t)
声明：function
根据基准指数成分计算抽样样本；自定义抽样方法时可重写
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_end_t |
t_date_time | TDateTime，T 日 （2） vPrevEndT：TDateTime，T-1 日 |
v_prev_end_t |
t_date_time | 上一期报告/调仓截止日，用于确定区间边界 |
返回：array
getSampleWeight(v_end_t, v_prev_end_t)
声明：function
计算抽样样本的目标配置比例；自定义配比方法时可重写
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_end_t |
t_date_time | TDateTime，T 日 （2） vPrevEndT：TDateTime，T-1 日 |
v_prev_end_t |
t_date_time | 上一期报告/调仓截止日，用于确定区间边界 |
返回：array