11 KiB
基金研究 / 业绩延续性
TS_PersistenceOfFund
声明：class
基金业绩延续性研究框架
fBegT
声明：field
开始日 FEndT-365*3
可见性：public
类型：datetime
fEndT
声明：field
截止日 DATE()
可见性：public
类型：datetime
fCycle
声明：field
周期 "月线"
可见性：public
类型：varchar
fFeature
声明：field
基金业绩指标
可见性：public
类型：integer
fIndexID
声明：field
市场基准代码 "SH000985"
可见性：public
类型：varchar
fRf
声明：field
年无风险收益率（%） 2.225
可见性：public
类型：real
fzbqkType
声明：field
区间类型
可见性：public
类型：integer
fAlpha
声明：field
显著性水平 0.05
可见性：public
类型：real
fAlianType
声明：field
前后期样本对齐方式
可见性：public
类型：integer
fpfmIndName
声明：field
业绩指标显示字段名称 "业绩指标"
可见性：public
类型：string
backtest()
声明：function
执行基金业绩延续性研究主流程，生成业绩指标与持续性检验数据
可见性：public
返回：array
getTimeSeries()
声明：function
按周期划分研究区间并获取各期业绩指标计算时点；可重写
可见性：public
返回：array
getFundPools(vendt)
声明：function
根据参数日期，获取指定日期内符合筛选条件的基金代码序列
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
vendt |
datetime | 日期型，获取基金池的截止日 |
返回：array
getZB(v_end_t)
声明：function
设置业绩指标公式
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_end_t |
datetime | 日期型，截止日 |
返回：string
getSPC(end_t)
声明：function
设置指标求解环境变量，用于设置 GetZB 返回的指标公式中的变量值
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
end_t |
datetime | 日期型，截止日 |
返回：array
getValueByEndt(funds, endt)
声明：function
获取指定日基金池基金业绩指标
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
funds |
array | 一维字符串数组，目标基金序列 |
endt |
datetime | 日期型，截止日 |
返回：array
getBenchmarketZf(v_end_t)
声明：function
获取指定日市场基准指数收益率，与设置的 FIndexID 相关
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_end_t |
datetime | 日期型，截止日 |
返回：real
getPFMData_Alian(end_t, n_end_t, ov, o_nv, field)
声明：function
前后期指标数据依据代码列对齐，并填充
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
end_t |
datetime | 日期型，当期截止日 |
n_end_t |
datetime | 日期型，下期截止日 |
ov |
array | 输出变量，对齐后的当期指标 |
o_nv |
array | 输出变量，对齐后的下期指标 |
field |
string | 字符串型，指标名称，为空时使用 FPFMIndName。如果在 GetValueByEndt 返回结果中除 FPFMIndName 外有其他字段要进行分析，可通过 field 指定 |
getQKRankCorrel2(begt, end_t, n, field)
声明：function
计算区间前后指定间隔 N 期基金业绩指标的秩相关系数序列
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
begt |
datetime | 日期型，区间开始日 |
end_t |
datetime | 日期型，区间截止日 |
n |
integer | 整型，间隔期数 |
field |
string | 字符串型，指标名称，为空时使用 FPFMIndName。如果在 GetValueByEndt 返回结果中除 FPFMIndName 外有其他字段要进行分析，可通过 field 指定 |
返回：array
getRankCorrelStat(begt, end_t)
声明：function
计算 GetQKRankCorrel 中秩相关系数、P-Value 的一些统计指标
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
begt |
datetime | 日期型，区间开始日 |
end_t |
datetime | 日期型，区间截止日 |
返回：array
csRegression(begt, end_t, field)
声明：function
计算区间前后期基金业绩指标的横截面回归系数
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
begt |
datetime | 日期型，区间开始日 |
end_t |
datetime | 日期型，区间截止日 |
field |
string | 字符串型，指标名称，为空时使用 FPFMIndName。如果在 GetValueByEndt 返回结果中除 FPFMIndName 外有其他字段要进行分析，可通过 field 指定 |
返回：array
csRegressionStat(begt, end_t)
声明：function
对 CSRegression 中的横截面回归截距项、回归系数进行统计指标的计算
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
begt |
datetime | 日期型，区间开始日 |
end_t |
datetime | 日期型，区间截止日 |
返回：array
crosstab(begt, end_t, field)
声明：function
对区间前后期基金业绩指标进行输赢列联表检验
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
begt |
datetime | 日期型，区间开始日 |
end_t |
datetime | 日期型，区间截止日 |
field |
string | 字符串型，指标名称，为空时使用 FPFMIndName。如果在 GetValueByEndt 返回结果中除 FPFMIndName 外有其他字段要进行分析，可通过 field 指定 |
返回：array
crosstabStat(begt, end_t)
声明：function
对 Crosstab 列联表四个比例(%)指标进行简单统计
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
begt |
datetime | 日期型，区间开始日 |
end_t |
datetime | 日期型，区间截止日 |
返回：array
symbolCrosstab(begt, end_t, field)
声明：function
对区间前后期基金业绩指标进行符号列联表检验
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
begt |
datetime | 日期型，区间开始日 |
end_t |
datetime | 日期型，区间截止日 |
field |
string | 字符串型，指标名称，为空时使用 FPFMIndName。如果在 GetValueByEndt 返回结果中除 FPFMIndName 外有其他字段要进行分析，可通过 field 指定 |
返回：array
symbolStat(begt, end_t)
声明：function
对符号列联表四个指标进行简单统计
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
begt |
datetime | 日期型，区间开始日 |
end_t |
datetime | 日期型，区间截止日 |
返回：array
significance(begt, end_t)
声明：function
对四种分析方法中业绩指标通过检验的显著性统计
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
begt |
datetime | 日期型，区间开始日 |
end_t |
datetime | 日期型，区间截止日 |
返回：array