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组合优化 / 组合优化

TSPortfolioOptimizer

声明：class

按收益、风险或自定义目标求解资产权重，支持证券、分组及组合指标约束

fBegT

声明：field

开始时间 FEndT-365

可见性：public

类型：datetime

fEndT

声明：field

结束时间 DATE()

可见性：public

类型：datetime

fIndexId

声明：field

指数代码 "SH000300"

可见性：public

类型：varchar

fCycle

声明：field

行情数据所用周期 "日线"

可见性：public

类型：varchar

fDaysIn1y

声明：field

收益率折算为年化收益率所用天数 根据 FCycle 自动匹配

可见性：public

类型：integer

fReturnType

声明：field

收益率数据类型 1

可见性：public

类型：integer

fConfidenceInterval

声明：field

计算 VaR 时的置信度 0.95

可见性：public

类型：real

fLambda

声明：field

风险厌恶系数λ 1

可见性：public

类型：real

fRf

声明：field

年化无风险利率(%)，用于夏普比率计算 0

可见性：public

类型：real

fObjType

声明：field

目标函数 0

可见性：public

类型：integer

fObjEvalStr

声明：field

自定义优化目标表达式 ""

可见性：public

类型：string

fConType

声明：field

指标约束函数 nil

可见性：public

类型：integer

fConIfAnnual

声明：field

约束是否年化，控制指标约束上下界输入 0：不年化，兼容历史

可见性：public

类型：bool

fThresholdLower

声明：field

指标约束下界 和 FConType 配合使用 nil

可见性：public

类型：number

fThresholdUpper

声明：field

指标约束上界 和 FConType 配合使用 nil

可见性：public

类型：number

fConStr

声明：field

组合约束 Array()

可见性：public

类型：array

fMulticon

声明：field

多个指标约束 Array()

可见性：public

类型：array

fxData

声明：field

组合对数收益率矩阵,二维数字数组,

可见性：public

类型：array

fyData

声明：field

指数对数收益率序列,一维数字数组

可见性：public

类型：array

fCov

声明：field

组合收益率协方差

可见性：public

类型：array

fCorr

声明：field

组合相关系数矩阵

可见性：public

类型：array

fReturnArray

声明：field

返回字段，控制返回（影响部分接口）

可见性：public

类型：array

portfolioOptimize()

声明：function

优化主函数，按照组合优化目标和阀值，计算优化比例

可见性：public

返回：int

getXData()

声明：function

获得组合对数收益率矩阵

可见性：public

返回：array

getYData()

声明：function

获得指数对数收益率序列

可见性：public

返回：array

getCov()

声明：function

获得组合协方差矩阵

可见性：public

返回：array

getCorr()

声明：function

设置组合相关系数矩阵

可见性：public

返回：array

getObj(w)

声明：function

用户自定义优化的目标

可见性：public

参数	类型	说明
w	array	组合权重向量

返回：numeric

getCon(w)

声明：function

用户自定义优化的约束条件

可见性：public

参数	类型	说明
w	array	组合权重向量

返回：array

getPortfolioData()

声明：function

查询优化结果

可见性：public

返回：array

getReturnandRisk()

声明：function

查询优化前后组合收益和组合风险指标

可见性：public

返回：array

getSectorData()

声明：function

查询优化前后行业比例、超配比

可见性：public

返回：array

getPortfolioData2()

声明：function

优化前后资产风险贡献，其中总风险贡献(%)与风险贡献率(%)具有可加性，理论公式说明请

可见性：public

返回：array

getPortopt(numports, portreturn, r_type)

声明：function

带约束投资组合的有效前沿，底层调用模型 Portopt，在收益一定时，组合风险最小。目前约

可见性：public

参数	类型	说明
numports	int	有效前沿组合数，整型，默认取 10，使用情况较多
portreturn	array	要求组合收益，不带%，一维数字数组，当该参数非空时，Numports 失效，使用情 况较少
r_type	int	返回类型，控制比例的输出格式 取值 含义 备注 0（默认） 比例平铺展示 适用资产较少 1 比例折叠到一个多级数组 适用资产较多

返回：array

getData_OutSample(v_beg_t, v_end_t)

声明：function

样本外各资产与基准收益率(%)序列，收益率带%。默认情况下，框架会根据成员变量

可见性：public

参数	类型	说明
v_beg_t	date	样本外开始日，日期类型
v_end_t	date	样本外截止日，日期类型

返回：array

getPortfolioReturn_OutSample(v_beg_t, v_end_t, v_type)

声明：function

样本外组合优化前后的收益率(%)序列

可见性：public

参数	类型	说明
v_beg_t	date	样本外开始日，日期类型
v_end_t	date	样本外截止日，日期类型
v_type	int	组合构造方式，整型，详情可参考 FAQ 组合不同构造方式说明 取值 含义 0（默认） 每期各资产权重不变 1 每期各资产权重根据涨幅自动变化

返回：array

getReturnandRisk_OutSample(v_beg_t, v_end_t, v_type)

声明：function

样本外组合优化前后的收益风险指标

可见性：public

参数	类型	说明
v_beg_t	date	样本外开始日，日期类型
v_end_t	date	样本外截止日，日期类型
v_type	int	组合构造方式，整型，详情可参考 FAQ 组合不同构造方式说明 取值 含义 0（默认） 每期各资产权重不变 1 每期各资产权重根据涨幅自动变化

返回：array

initData()

声明：function

初始化数据用，在进行后续报表输出前必须调用，通常在PortfolioOptimize()后使用

可见性：public

getOptimizationTemplateTable()

声明：function

优化模版配置表，用户可重写模版配置

可见性：public

返回：array

getCumulativeReturnTable(cycle, qk_type)

声明：function

累计收益表（固定周期或滚动区间）组合层

可见性：public

参数	类型	说明
cycle	string	行情或统计周期
qk_type	integer	0：固定周期 1：滚动周期

返回：array

getRetsCumulativeReturnTable(cycle, qk_type)

声明：function

累计收益表（固定周期或滚动区间）资产层

可见性：public

参数	类型	说明
cycle	string	行情或统计周期
qk_type	integer	0：固定周期 1：滚动周期

返回：array

getCumulativeReturnTable2(cycle, qk_type)

声明：function

累计收益表（固定周期或滚动区间）组合层，指定返回列，与FReturnArray 有关

可见性：public

参数	类型	说明
cycle	string	行情或统计周期
qk_type	integer	0：固定周期 1：滚动周期

返回：array

getMaxDrawdownTable(cycle, qk_type)

声明：function

最大回撤表（固定周期或滚动区间）组合层

可见性：public

参数	类型	说明
cycle	string	行情或统计周期
qk_type	integer	0：固定周期 1：滚动周期

返回：array

getRetsMaxDrawdownTable(cycle, qk_type)

声明：function

最大回撤表（固定周期或滚动区间）资产层

可见性：public

参数	类型	说明
cycle	string	行情或统计周期
qk_type	integer	0：固定周期 1：滚动周期

返回：array

getMaxDrawdownTable2(cycle, qk_type)

声明：function

最大回撤表（固定周期或滚动区间）组合层，指定返回列，与FReturnArray 有关

可见性：public

参数	类型	说明
cycle	string	行情或统计周期
qk_type	integer	0：固定周期 1：滚动周期

返回：array

getPerformance()

声明：function

历史表现汇总

可见性：public

返回：array

getPerformance2()

声明：function

历史表现汇总，指定返回列，与 FReturnArray 有关

可见性：public

返回：array

getWeightsTable()

声明：function

权重汇总表

可见性：public

返回：array

getWeightsTable2()

声明：function

权重汇总表，指定返回列，与 FReturnArray 有关

可见性：public

返回：array

getReturnAndDrawdown(cycle)

声明：function

收益回撤表（同时包含组合收益序列和回撤序列）

可见性：public

参数	类型	说明
cycle	string	行情或统计周期

返回：array

示例

范例01：调用示例

PortfolioData := Array(
       ("代码":"SZ000001","比例下界(%)":0,"比例上界(%)":40,"分组":"股票"),
       ("代码":"SZ000002","比例下界(%)":0,"比例上界(%)":40,"分组":"股票"),
       ("代码":"SH019547","比例下界(%)":0,"比例上界(%)":60,"分组":"债券"),
       ("代码":"SH019644","比例下界(%)":0,"比例上界(%)":60,"分组":"债券")
   );


   BegT := 20230101T;
   EndT := 20231231T;
   Cycle := cy_day();
   IndexId := "SH000300";
   ObjType := 1;

   Constr := array();

   // 设置大类资产约束
   GroupConStr := Array(
       ("分组":Array("股票"), "比例下界(%)":50, "比例上界(%)":70),
       ("分组":Array("债券"), "比例下界(%)":30, "比例上界(%)":50)




   );


   Config := array(("是否资产约束":1,"是否指标约束":0,"是否分组约束":1,"约束指标是
否年化":1,
   "分组字段名称":"分组","有效前沿个数":nil,"返回周期":"月线"));

   return
TSFL_ZHYH_GetAssetAllocationOptimizer(PortfolioData,BegT,EndT,Cycle,Index
Id,ObjType,
ConStr,GroupConstr,Config);

tsfl_ZHYH_CompareAllocModels(portfolio_data, beg_t, end_t, cycle, index_id, config)

声明：function

常用配置模型对比

可见性：public

参数	类型	说明
portfolio_data	array	Array，优化样本
beg_t	datetime	日期，开始日，如 20250101T
end_t	datetime	日期，截止日，如 20251231T
cycle	string	周期，如 cy_day()
index_id	string	字符串，指数代码，如"SH000300"
config	array	可选。Array，高级选项，控制优化方法及返回配置，举例 array(("优化模版序号 ":array(1,2,3,4,5),"返回周期":"月线"))，可选字段如下 字段 类型 默认值 说明 优化模版序号 数组 Array(1,2,3,4,5) 返回周期 周期 月线 优化模版序号可选如下 序号 优化模板名称 风险 等级 核心约束（生产典型值） 适用产品场景

示例

范例01：调用示例

PortfolioData := Array(
      ("代码":"SZ000001","比例下界(%)":0,"比例上界(%)":60),
      ("代码":"SZ000002","比例下界(%)":0,"比例上界(%)":60),
      ("代码":"SH600000","比例下界(%)":0,"比例上界(%)":60));

   BegT := 20230101T;
   EndT := 20231231T;
   Cycle := cy_day();




   IndexId := "SH000300";

   Config := array(("优化模版序号":array(1,2,3,4,5),"返回周期":"月线"));

   return
TSFL_ZHYH_CompareAllocModels(PortfolioData,BegT,EndT,Cycle,IndexId,Config
);