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净值归因 / 因素回归
TSBF_RegressionAnalysis
声明：class
基于收益率的因素回归分析框架
fifConstant
声明：field
是否包含常数项，true 表示包含 true
可见性：public
类型：bool
fAlpha
声明：field
显著性水平 0.05
可见性：public
类型：real
fifPrincomp
声明：field
是否主成分回归，true 表示主成分回归 false
可见性：public
类型：bool
fifLimit
声明：field
是否约束系数，true 表示约束系数 false
可见性：public
类型：bool
fa
声明：field
nil 表示无不等式约束，空数组表示空的不等式约束，如果有不等
可见性：public
类型：array
main()
声明：function
回归主函数，得到回归结果，用于后续的分析
可见性：public
返回：array
rarSquare()
声明：function
获取回归的 R 方，必须要在运行 Main 函数后调用
可见性：public
返回：real
ravif()
声明：function
获取原始自变量的方差膨胀系数
可见性：public
返回：array
raLeverReturnAttri(if_tree_id)
声明：function
区间分层收益归因统计，包含上层总收益分解与下层因子收益贡献分解
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
if_tree_id |
bool | 是否显示树形 ID，布尔类型，默认为否，包含字段"层级"、"id"、"pid"，常用于 web 做树形分解图 |
返回：array
raSummaryReturnDetail(r_type)
声明：function
每期总收益分解详情
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
r_type |
integer | 返回类型，整型 取值 含义 0（默认） 返回每期收益贡献(%) 1 返回每期累计收益贡献(%) |
返回：array
raSummaryReturnAttri()
声明：function
区间总收益归因统计，多期收益归因，统计每个分解项对区间累计总收益的贡献
可见性：public
返回：array
raFactorContriDetail(factor_lever, r_type)
声明：function
每期因子贡献详情，因子贡献=回归系数*因子收益
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
factor_lever |
integer | 因子层级，整型，取值如下，FactorLever 也可以为一维数组，如 array(1,2)，表示 返回一级和二级大类因子 取值 含义 返回字段 备注 -1 返回所有层级因子 所有不同层级因子名称 0（默认） 返回小类因子 小类因子名称 FX 列名 1 返回一级大类因子 一级大类因子名称 FFactorConfig 设置相关， 见"大类因子"或"因子分类"字段 2 返回二级大类因子 二级大类因子名称 …… |
r_type |
integer | 返回类型，0 表示返回每期收益贡献(%)，1 表示返回每期累计收益贡献(%) |
返回：array
raFactorContriAttri(factor_lever)
声明：function
区间因子贡献统计，各小类或大类因子对区间累计总收益的收益贡献
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
factor_lever |
integer | 因子层级，整型，详见 RAFactorContriDetail 参数说明 |
返回：array
raLeverRiskAttri(if_tree_id)
声明：function
区间分层风险归因统计，包含上层总风险分解与下层因子风险分解
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
if_tree_id |
bool | 是否显示树形 ID，布尔类型，默认为否，包含字段"层级"、"id"、"pid"，常用于 web 做树形分解图 |
返回：array
raSummaryRiskAttri()
声明：function
区间总风险归因统计，统计各分解项对总风险的风险贡献
可见性：public
返回：array
raFactorRiskAttri(factor_lever)
声明：function
区间因子风险归因统计，统计小类或大类因子对总风险的风险贡献
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
factor_lever |
integer | 因子层级，整型，详见 RAFactorContriDetail 参数说明 |
返回：array
raRelativeImportance(method, option)
声明：function
相对重要性分析，检验各自变量对回归 R 方的贡献度
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
method |
integer | Integer，整数，表示相对重要性分析的算法类别 0：表示边际 R2 法，调用公用函数 Regress_Domin_Marginal（默认） 1：表示 R2 公式分解法，调用公用函数 Regress_Domin_Marginal |
option |
integer | 可选。Integer，整数，在 method=0 时有用，是 Regress_Domin_Marginal 的可选参数 0：利用完整回归中剔除其他变量的贡献度计算（默认） 1：利用包含指定变量回归中贡献度的均值计算 |
返回：array
raReturnCorrel(if_y)
声明：function
收益相关系数
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
if_y |
bool | 是否包含因变量 Y，布尔类型，为真表示计算 Y 以及各自变量因子收益间的相关系数（因 变量 Y 的名称为"总收益"），为假表示仅计算自变量因子收益间的相关系数 |
返回：array
raSelectAlphaDetail()
声明：function
获取每期选股 Alpha 详情
可见性：public
返回：array
raStyleReturnDetail()
声明：function
获取每期风格收益详情
可见性：public
返回：array
raReturnContribute(dtype)
声明：function
获取风格因子收益贡献分解结果；必须在 Main 执行后调用
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
dtype |
integer | Integer，代表返回的数据类型 取值 结果说明 算法说明 0（默认） 最后一天的收益贡献分解结果 最后一天各风格收益与所对应的回归系数相乘 1 区间每一天的收益贡献分解结果 区间每一天的各风格收益与对应的回归系数相乘 2 区间累计收益率的收益贡献分解结果 区间各累计风格收益率与对应的回归系数相乘 |
返回：array
raRiskContribute()
声明：function
按边际风险法获取风格因子风险贡献分解结果；必须在 Main 执行后调用
可见性：public
返回：array
raRelaImportance(x, y, method, option)
声明：function
获取相对重要性分析结果
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
x |
array | Array，二维数组，自变量数据，即风格收益数据 |
y |
array | Array，一维数组，因变量数据，即收益率数据 |
method |
integer | Integer，整数，表示相对重要性分析的算法类别 0：表示边际 R2 法，调用公用函数 Regress_Domin_Marginal（默认） 1：表示 R2 公式分解法，调用公用函数 Regress_Domin_Marginal |
option |
integer | 可选。Integer，整数，在 method=0 时有用，是 Regress_Domin_Marginal 的可选参数 0：利用完整回归中剔除其他变量的贡献度计算（默认） 1：利用包含指定变量回归中贡献度的均值计算 |
返回：array